Торгова Стратегія з Використанням MA ALMA

ЩО ТАКЕ ALMA?

Індикатор ALMA є одним із найбільш досконалих індикаторів ковзних середніх.

Багато трейдерів використовують його у своїх торгових стратегіях.

Не гаючи часу, давай вивчимо його.

Арно Легу розробив індикатор ALMA у 2009 році як модифікацію індикатора ковзної середньої (MA).

Мета полягала в тому, щоб зменшити затримку, характерну для ковзних середніх.

Торговий індикатор ALMA часто дає більш надійні сигнали, ніж інші типи MA.

Як це він робить? За рахунок усунення (або згладжування) невеликих цінових коливань.

ALMA на графіку

Іншими словами, індикатор виділяє висхідні та низхідні тренди.

У тебе може виникнути питання: «Чому ALMA краще, ніж MA?»

Ну, є просте пояснення!

Ковзні середні мають на увазі, що остання ціна більш важлива, ніж значення попередніх періодів.

Однак вони не враховують велику невизначеність ціни у теперішньому.

Надаючи меншу вагу останній ціні та забезпечуючи більш плавний ціновий тренд, ALMA прагне передати більш точну та повну картину.

ЯК РОЗРАХУВАТИ ALMA?

Тож тобі вже цікаво, як розраховується ALMA?

Звісно, ​​алгоритми можуть бути досить складними для розуміння.

Але я тут, щоб допомогти.

Давай зробимо цей розрахунок простим для розуміння.

ALMA використовує два методи розрахунку: зміщення фільтра Гауса і стандартне відхилення.

При інтерпретації цих формул необхідно враховувати три фактори.

Вікно: Кількість перевірених даних про ціни відображається у вікні.

За замовчуванням для представлення часу використовується дев’ять інтервалів.

Відповідно до розрахунків ти можеш налаштувати ці рівні.

Зміщення: Фільтр Гауса застосовується до лінії сполучення.

Значення за замовчуванням – 0.85.

Установка усунення на 1.0 робить його повністю синхронізованим із ринковою оцінкою; індикатор точно слідуватиме за ціною, якщо зміщення дорівнює 1.0.

Але якщо воно ближче до 0, то спостерігатиметься значна затримка.

Сигма: стандартне відхилення комбінованої лінії розраховується через сигму.

Цей параметр робить комбіновану лінію більш чіткішою.

Значення Sigma за замовчуванням дорівнює 6.0.

Метод ALMA добре працює на довших таймфреймах (наприклад 4-годинному).

Індикатор підкреслює тенденцію цінового тренду, щоб визначити, чи є тренд бичачим або ведмежим.

Тренд ведмежий, якщо значення ALMA вище за свічку на ціновому графіку.

Якщо значення ALMA нижче за поточну ціну, тренд бичачий.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ALMA?

На даний момент ти знаєш, що являє собою індикатор і як відбувається його розрахунок.

Тепер перейдемо до найцікавішої частини.

Тут я покажу, як використовувати ALMA.

Давай почнемо.

Індикатор готовий служити тобі по-різному.

Можеш поєднати його з багатьма іншими технічними індикаторами, щоб отримати повну картину.

Ось як ти можеш використати ALMA.

СТАРА ДОБРА ПІДТРИМКА ТА ОПІР

Для початку можеш використовувати ALMA для визначення рівнів підтримки та опору.

Коли розрив між ціною та ALMA збільшується чи звужується, ти можеш торгувати на проривах та відкатах від тренду.

ТОРГІВЛЯ З MA

При використанні разом із ковзною середньою індикатор допоможе тобі знайти сигнали для входу.

Докладніше про ALMA з МА ми поговоримо пізніше.

ВИЗНАЧЕННЯ ІМПУЛЬСУ ЗА ДОПОМОГОЮ RSI

Інший варіант — об’єднати ALMA з індикатором відносної сили (RSI).

RSI використовується для визначення імпульсу.

Якщо RSI вказує на перекупленість активу, а ALMA піднімається вище за ціну, графік указує на сильний сигнал до продажу.

І навпаки, якщо RSI говорить про перепроданість, а ALMA нижче за ціну, це буде потужним сигналом на покупку.

ALMA з RSI

ТОРГОВА СТРАТЕГІЯ ALMA З MA

У попередньому розділі я згадав, що ми докладно обговоримо торгову стратегію ALMA та MA.

Мої оплески тобі, якщо дійшов до цього!

Ось основна частина нашого гайду.

Отже, давай швидше розпочнемо!

Ти можеш використовувати ALMA з MA різними способами.

ПЕРЕТИН ALMA І MA

Для цієї стратегії ми обираємо ALMA з більш довгим періодом та MA з більш коротким періодом.

Ти також можеш вибрати більш коротку ALMA та довшу MA.

Тут ми застосуємо ALMA з періодом 200 і MA з періодом 50.

Ти запитаєш, чому?

Тому що на більш довгих таймфреймах ціна менш схильна до впливу короткострокових змін.

Отже, він ефективніший для оцінки довгострокових настроїв ринку.

Таймфрейм для цієї стратегії – D1.

Ти можеш вибрати більш довгі або короткі таймфрейми відповідно до свого стилю торгівлі.

Тут я маю дещо додати.

Ринок внутрішньоденної торгівлі неймовірно волатильний і складний навіть для досвідчених трейдерів.

Таким чином, замість 15-хвилинної ALMA та 50-хвилинної MA краще відстежувати 50-денну ALMA та 200-денну MA.

ALMA з бичачим перетином MA

Подивись на графік вище, щоб це зрозуміти.

200-денна ALMA набагато нижче 50-денної ковзної середньої.

Це означає, що середня продуктивність ринку за останні 50 днів була набагато нижчою, ніж за попередні 200 днів.

Однак, коли 50-денна ковзна середня перетинає 200-денну ковзну середню ALMA, це вказує на те, що ринок відновлюється і що бичаче зростання неминуче.

Оскільки це бичачий перетин, ми можемо відкривати довгі позиції.

І навпаки, коли ALMA піднімається вище за MA, це ознака низхідного тренду.

ALMA з ведмежим перетином MA

На графіку вище 50-денна MA сильно просідає і стикається з 200-денною ALMA.

Це означає, що за останні 50 днів ринок у середньому працював краще, ніж за попередні 200 днів.

Низхідний тренд неминучий, як тільки ALMA перетне 200-денну ковзну середню і опуститься ще нижче.

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Ось деякі з важливих моментів, які ти повинен запам’ятати при торгівлі ALMA з MA:

• Використання короткострокового ALMA (5, 10, 12, 20 і 26 періодів) призведе до раннього виявлення тренду, але з можливістю отримання безлічі помилкових сигналів.
• Використання довгострокових налаштувань (30, 50, 100 і 200 періодів) призведе до пізнішого розпізнавання тренду, коли він стане більш усталеним, але з меншим потенціалом, оскільки ти реагуватимеш на тренд пізніше. Проте, тобі потрібно отримувати менше хибних сигналів та мати більший відсоток виграшів.
• Ти також можеш комбінувати ALMA та MA з індикаторами імпульсу, такими як RSI або MACD, для додаткового підтвердження сигналів.

ЯКІ Є ОБМЕЖЕННЯ У ALMA?

Хоча ALMA може бути ефективним та корисним, у нього є недоліки.

Тобі необхідно пам’ятати про них під час використання ALMA у своїх торгових стратегіях.

Нижче я згадаю про деякі підводні камені індикатора.

Давай заглибимося в деталі!

ALMA усуває недоліки традиційних ковзних середніх за рахунок використання минулих даних.

Хоча ALMA прогнозує тенденції на основі минулих даних, він не може прогнозувати майбутні події.

Оскільки індикатор ґрунтується на ціноутворенні, дуже важливо поєднувати його з індикатором на основі об’єму.

Він пропонує додатковий масив даних, щоб дати тобі найкраще уявлення про поточні цінові показники.