Торгова стратегія на фрактальному розвороті з фільтром RSI

Що таке індикатори Білла Вільямса та RSI?

Індикатори Білла Вільямса та RSI – це інструмент, який використовується у технічному аналізі.

Вони зручні для визначення напрямку тренда.

Давай коротко поясню їхнє значення.

Фрактали Білла Вільямса мають мало спільного з математичною теорією фракталів.

Фрактали малюють стрілки, що вказують на максимуми та мінімуми.

Зазвичай червоний колір ілюструє бичачий тренд.

І навпаки, синій колір є ведмежим трендом.

Так ось, фрактали малюють на графіку U-подібний патерн.

Цей U-подібний патерн вказує на максимуми та мінімуми.

Ці максимуми та мінімуми з’являються відповідно до свічок.

При висхідному тренді ціна рухається вниз, а потім піднімається вгору, утворюючи U-подібну криву.

Навпаки, при низхідному тренді ціна рухається вгору і опускається вниз, утворюючи U-подібну криву.

Тепер перейдемо до RSI.

RSI – скорочення від Relative Strength Index (індекс відносної сили).

Це один із найпопулярніших індикаторів класу осциляторів.

Він складається із однієї лінії.

Розрахунки цієї лінії відбуваються за складною формулою.

Формула усереднює цінові значення графіка за певний період.

Лінія RSI показує стан перепроданості та перекуплення від 0 до 100.

Коли індикатор показує значення вище 70 – це стан перекупленості.

Це говорить про те, що покупці перемагають, і тренд буде низхідним.

І навпаки, коли RSI досягає показників нижче 30 – це стан перепроданості.

Така ситуація свідчить про те, що продавці біля керма і тренд може піти вгору.

Значення 50 – це нейтральний рівень.

Він означає, що ні бики, ні ведмеді не домінують.

У цій стратегії індекс відносної сили діє як фільтр.

Це пов’язано з тим, що у графіку часто з’являються фрактали.

Щоб відфільтрувати ринковий шум, необхідно поєднувати його з іншим індикатором.

Такий ринковий шум або “тягни-штовхай” ускладнює визначення точок входу та виходу.

Тому варто використовувати осцилятор, щоб обмежити ці коливання.

Таким чином, осцилятор RSI допомагає відфільтрувати будь-які помилкові сигнали.

Як тобі правильно налаштувати свою торгову платформу?

Щоб застосувати цю стратегію, спочатку важливо настроїти свою торгову платформу.

У цьому нічого складного.

Давай пройдемося по кроках налаштування торгової платформи.

Часто я бачу, як трейдери нехтують налаштуванням своєї торгової платформи.

А цей процес є невід’ємною частиною будь-якої торгової стратегії.

Графіки показують нам занадто багато інформації, важливо відсіяти зайві дані.

Ми можемо зменшити кількість показників.

Для цього правильно налаштуємо нашу торгову платформу.

Приступаючи до налаштування, ти повинен запитати себе:

“Який таймфрейм я використовуватиму”?

“Який індикатор/індикатори найкраще підходять у моєму випадку”?

“Який графік для мене буде оптимальним”?

Я відповідаю собі на ці питання до того, як переходити до торгівлі.

Ти цілком можеш зробити це також.

Один із позитивних моментів цієї стратегії – можливість застосування її до будь-якого активу.

Наприклад, ти можеш використовувати її для будь-якої валютної пари або акцій.

Однак є виняток.

Не можна використовувати стратегію на криптовалютах у парі з доларом США,

Наприклад, BTC/USD та LTC/USD, тощо.

Це пов’язано з тим, що вони мають низький відсоток прибутку.

Як налаштувати платформу?

Ось мій варіант, як ти можеш налаштувати свою платформу:

• актив: будь-яка валютна пара або акції та сировина;
• таймфрейм: від 15 до 5 хвилин, в ідеалі – 1 хвилина;
• експірація: залежить від таймфрейму, має становити 2-5 свічок;
• інвестиції: згідно з правилами ризик-менеджменту, 1-5 % від рахунку або менше;
• індикатори: Алігатор з функцією відображення фракталів і RSI.

RSI треба налаштовувати по-особливому.

Період RSI повинен дорівнювати 8.

Зони перекупленности/перепроданості індикатора виставляються на позначці 50.

Ще даю відмінну ідею, як зробити все наочно зрозумілішим.

Зроби зону перекупленості зеленою, а зону перепроданості – пофарбуй у червоний колір.

Подивись на приклад індикатора RSI на малюнку нижче.

Індикатор RSI на графіку

Сигнал для опціонів "вгору"

Тепер, коли ти налаштував платформу, настав час увійти до угоди.

Існує дві умови для відкриття розширеної позиції.

Давай з’ясуємо які саме.

По-перше, на графіці має бути зображений низхідний фрактал.

Цей фрактал має структуру, схожу на низхідний трикутник.

Його можна знайти під японською свічкою.

По-друге, осцилятор повинен перетнути рівень 50 і увійти в зону перекупленості.

Екстремум складається із 5 свічок.

Таким чином, існує затримка у два цінові елементи в реальному часі, перш ніж вони з’являться на графіку.

Найчастіше спочатку з’являється фрактал, та був підтвердження від RSI.

Входити в ринок можна одразу після закриття сигнальної свічки.

Сигнальна свічка говорить про те, що відбулося перетин кордонів зони RSI.

Після виконання цих умов ти можеш сміливо входити до угоди.

Сигнал опціонів "вниз"

Для відкриття короткої позиції можна змінити стратегію покупки.

Сигнали схожі, і ось як краще їх застосувати.

По-перше, потрібно шукати висхідний фрактал.

І перехід RSI у зону перепроданості.

Для наочності ось картинка, що ілюструє сигнал опціону вниз:

Видно, що я входжу після трьох свічок екстремуму.

Це модель, тому що підтвердження фільтра з’явилося не відразу.

Приклад торгівлі на фрактальному розвороті

Тепер, коли знаєш сигнали для опціонів вгору і вниз, давай перейдемо до практики.

Цей приклад допоможе тобі у відпрацюванні стратегії.

Реальна ефективність стратегії досягається за регулярної практики.

Я вже зробив усе це багато разів і тобі треба просто повторити за мною.

Для цього прикладу відкрив угоду на платформі Binomo.

Вибрав індекс криптовалют.

А таймфрейм взяв 30 секунд.

Чому цей таймфрейм? Тому що на ньому сигнали формуються краще.

Вибір таймфрейму

Отже, я миттєво отримав сигнал на покупку опціону “Вгору”.

То була точка перетину.

RSI та низхідний екстремум дали сигнал.

Тому я відкрив угоду на підвищення.

Термін експірації становив 2 хвилини, що на моєму таймфреймі дорівнює чотирьом свічкам.

Я не отримав сильного тренду.

Проте я побачив невелике відхилення, щоб отримати прибуток з торгівлі опціонними контрактами.

Таким чином, я отримав 8 доларів чистого прибутку на 10 доларів інвестицій.

На ринку також був сигнал купівлі опціону “Вниз”.

Це сталося, коли RSI повернувся до зони перепроданості.

А над свічкою з’явився висхідний фрактал.

Чи варта уваги ця стратегія?

Тепер, я знаю, ти задумався над тим, а чи хороша стратегія фрактального фільтра RSI?

Що ж, давай з’ясуємо.

Фільтр фрактального розвороту RSI має плюси та мінуси, як і будь-яка інша стратегія.

Спочатку поговоримо про плюси!

Стратегія є чудовим провісником розвороту тренду.

Комбінація фракталів та RSI – відмінне поєднання для пошуку розвороту тренду.

Як згадувалося раніше, фрактали з’являються першими, а RSI підтверджує сигнал.

Коли ти бачиш розворот, то є сенс входити після підтвердження.

Тепер поговоримо про складнощі, які можливі при використанні цієї стратегії.

Іноді у тебе може не бути ідеального тренда.

Ти отримуєш сигнал підтвердження, але тренд іде не в твою сторону.

Це тому, що фрактали часто спливають на графіці.

І навіть якщо ми використовуємо RSI, іноді бувають відхилення.

Хоча ця стратегія досить точна, ти також маєш шукати такі моменти.