Що таке скальпінг?

Скальпінг — одна з найпопулярніших торгових стратегій для купівлі та продажу активів. Головний принцип скальперів — відкривати угоди на короткий час, отримувати прибуток, а потім повторювати послідовність дій.

Розберемо докладніше, як працює цей принцип, наскільки він ефективний, які переваги та недоліки у скальпінгу.

Як працює скальпінг?

Скальпінг — це короткострокова торгівля активами. Як правильно відкривати та закривати угоди? У цьому розділі розповімо, який основний принцип скальпінгу.

Всі наявні стратегії трейдингу умовно поділяються на три великі групи:

• довгострокові;
• середньострокові;
• короткострокові.

Визначальний фактор — час утримання позицій в угоді. У третій групі (короткострокові) розрізняють два торгові стилі: дейтрейдінг або внутрішньоденна торгівля і скальпінг.

Термін “скальпінг” походить від англійського слова to scalp – “знімати скальп” або “зрізати верхню частину”. Скальпери відкривають угоди, спираючись на молодші таймфрейми, тримають їх зазвичай кілька хвилин, а потім закривають, коли актив зріс/впав у ціні всього на кілька пунктів.

Інакше кажучи, вони одразу “зрізають верхівку”, коли вартість активу змінилася в потрібний бік усього на кілька пунктів.

Джерело: Alpari

Якщо внутрішньоденна торгівля передбачає відкриття і закриття угод у межах одного дня, то скальпінгові угоди відкриваються всього на кілька хвилин. Трейдери, які практикують цей стиль, входять у велику кількість позицій, щоб отримати очікуваний прибуток.

Такий підхід здається простим і зрозумілим. На практиці скальпери змушені постійно стежити за змінами ціни, вміти користуватися стоп-лосс і тейк-профіт ордерами, а ще цей стиль вимагає залізної дисципліни — всі позиції потрібно відкривати так, щоб вони повністю відповідали обраній стратегії.

Важливо! Торгівля скальпуванням підходить тільки для ліквідних ринків. Трейдеру необхідно, щоб усі розміщені заявки виконувалися моментально. Цінові гепи і прослизання призведуть до істотних втрат.

Чи можна заробити на скальпінгу?

Наскільки ефективний скальпінг з точки зору заробітку? У цьому розділі розберемося, прибутковий цей торговий стиль чи ні.

Стратегії скальпінгу, як правило, не передбачають великого прибутку від однієї конкретної угоди. Трейдер закриває позицію за мінімальної прибутковості, коли ціна активу підросла на кілька пунктів.

Іноді трапляються винятки — угоду відкрито за трендом, досить потужним, а скальпер не закрив її після мінімального прибутку, а встановив стоп-лосс у беззбитковість і продовжує тримати позицію. Тоді прибутковість буде набагато вищою за спочатку очікувану.

Експерти, які вивчають ринок трейдингу, стверджують, що після серйозних потрясінь (фінансових криз) багато інвесторів зазнають збитків і переключаються на інші інструменти.

Скальперам подібне не загрожує, оскільки вони не залежать від ринкових настроїв. Такий стиль торгівлі частіше приносить прибуток з таких причин:

• Скальпер може заробляти як на висхідному, так і на низхідному ринку. Він просто відкриває угоди за поточним трендом, не піклуючись про глобальні зміни.
• На молодші таймфрейми не встигають істотно вплинути новини та важливі події, тому прогнози зазвичай ґрунтуються на інструментах технічного аналізу.
• Трейдер-скальпер не залишає відкриту позицію через ніч, і цінорух активу перебуває під контролем.
• Збитки в скальпінгу мінімізуються за допомогою встановлення стоп-лосс ордерів одразу під час входу в угоду.

Якоюсь мірою скальпінг належить до розряду низькоризикових торгових підходів, якщо говорити про можливі збитки конкретної позиції.

Скільки приносить скальпінг?

Прибутковість скальпінгу залежить від багатьох чинників: торговий план трейдера, обрана стратегія, кількість відкритих позицій, стартовий капітал тощо. Розберемо, на яку прибутковість у середньому розраховують успішні трейдери.

Кожен трейдер самостійно складає торговий план, де вказує бажану прибутковість у відсотках від початкового депозиту. Там же прописується інформація і про кількість здійснюваних угод.

Скальпери-початківці зазвичай встановлюють бажану прибутковість у межах 1% на день, професійні — до 3% і більше. У середньому представники такого торгового стилю відкривають угоду кожні 5-10 хвилин, а їхній “робочий день” триває 5-6 годин.

Отримуємо в підсумку від 30 до 70 відкритих позицій на день. Це середній показник, оскільки на практиці все залежить від обраної стратегії та частоти отримання торгових сигналів.

Прибутковість кожної угоди може варіюватися від 0,03 до 0,1%. Прибутки мінімальні, але з урахуванням кількості відкритих позицій приріст виходить істотним.

Важливо! Скальпінг не передбачає необхідності закриття абсолютно всіх угод у плюс, бувають осічки, коли позиція закривається в мінус. Трейдер підбиває підсумки наприкінці торгового дня, не звертаючи уваги на проміжні результати.

Заробіток професійного скальпера становить у середньому 200-300% річних. Однак невдалі приклади теж досить поширені — за такою торговельною методикою можна запросто злити свій депозит, якщо неправильно аналізувати ринок або не вміти користуватися стоп-лоссом.

Як торгувати за стратегією скальпінгу?

Далі розберемо основні види скальпінгу, поговоримо про їхні переваги та недоліки. Який підхід краще вибирати трейдеру?

Скальпінг можна застосувати до будь-яких фінансових ринків, за умови високої ліквідності активу. На практиці ж скальпують найчастіше на Форексі та криптовалютному ринку.

Виділяють кілька різновидів цього торгового підходу:

• внутрішньоканальний скальпінг;
• нічний скальпінг;
• стаканний скальпінг;
• гібридний скальпінг.

Особливості відкриття і закриття угод безпосередньо залежать від конкретного типу скальпінгу.

Джерело: Currency.com

Внутрішньоканальний скальпінг

За допомогою інструментів технічного аналізу трейдер визначає на ціновому графіку канал, усередині якого рухається ціна активу. Така ситуація можлива, коли на ринку тимчасово встановлюється флет (рух у боковику), але іноді промальовуються і трендові канали.

Коли ціна активу наближається до верхньої межі цього каналу, відкривається угода на продаж (Put), а якщо вартість опустилася до нижньої межі, то трейдер заходить в угоду на покупку (Call).

Внутрішньоканальний скальпінг ефективний у тому разі, коли використовуються додаткові індикатори теханалізу, що вказують на силу тренда або підтверджують флет на ринку.

В угодах за внутрішньоканальним скальпінгом трейдер встановлює стоп-лосс на кілька пунктів вище або нижче (залежно від ціни активу) межі каналу, щоб не зазнати великих збитків, якщо на ринку зміняться настрої.

Нічний скальпінг

На ринку Форекс є торгові сесії, коли активні певні біржові центри. У нічний час (МСК) відкриті Тихоокеанська (біржі у Веллінгтоні та Сіднеї) і Азіатська (Токіо, Гонконг, Шанхай, Сінгапур) сесії.

Особливість нічної торгівлі в тому, що на ринку спостерігається низька активність, основні обсяги приходять під час Європейської та Американської сесій, тому вночі Форекс часто рухається у флеті, з невеликою волатильністю.

Відносно висока активність спостерігається в парах з місцевими валютами на кшталт AUD, JPY, SGD, NZD тощо.

Якоюсь мірою нічна торгівля пов’язана з внутрішньоканальним скальпінгом, оскільки на графіку формується діапазон, у межах якого рухається ціна, але можливі й інші сценарії, а саме пробій верхньої або нижньої межі каналу і перехід у тренд. Така ситуація може спостерігатися ближче до ранку.

Вночі скальпери спираються на “відбійні” стратегії — відкриття угоди з урахуванням того, що вартість активу відіб’ється від кордону і піде назад у канал.

Як приклад візьмемо графік з годинним таймфреймом, на якому чітко видно, як ціна поводиться в нічний час.

Склянковий скальпінг

Такий принцип торгівлі передбачає аналіз біржового каналу на майданчику, де ви відкриваєте позиції. На що звертати увагу?

Коли в біржовій склянці з’являється велика заявка на покупку або продаж активу за ринковою вартістю, зазвичай це свідчить про початок потужного тренда, тому скальпер розміщує множинні ордери слідом за великим гравцем.

У склянці при цьому має утворитися деякий дефіцит активу, який і підштовхне ціну до зростання або падіння.

Гібридний скальпінг

Суть гібридного скальпінгу в поєднанні відразу декількох підходів до відкриття позиції. Трейдер визначає канал на ціновому графіку, вивчає біржовий канал щодо наявності або відсутності дефіциту, а також підбирає найкращий час для торгівлі, що відповідає його цілям.

Індикатори та стратегії під час скальпінгу

Інструменти технічного аналізу — це основа під час роботи зі скальпінгом. Які індикатори найбільш ефективні? У цьому розділі розберемо стратегії (комбінації інструментів теханалізу), що дають змогу максимально точно визначити цінорух на молодших таймфреймах.

Скальпінг спирається переважно на інструменти технічного аналізу. Трейдер використовує різні індикатори, щоб розуміти поведінку ціни активу в найближчі хвилини.

Відповідно до показників обраних інструментів визначаються найкращі моменти для входу і виходу з угоди. Які опції теханалізу найбільш затребувані серед скальперів?

• Стохастичний осцилятор

Стохастик вказує трейдеру, в який момент актив перекуплений, а коли перепроданий. У такі періоди входити в угоду або виходити з неї найкраще. Перевага Стохастичного осцилятора в тому, що він ефективний на будь-яких таймфреймах, включно з молодшими М1 і М5.

• Ковзна середня

Взагалі торгові термінали пропонують трейдеру активувати найрізноманітніші ковзні середні, додаткових налаштувань не потрібно — всі MA (Moving Average) індикатори додано до стандартного набору. Лінія ковзної середньої дає змогу простежити напрямок основного тренда.

• Relative Strength Index (RSI), Індекс відносної сили

Лінія RSI вказує на те, наскільки сильним є поточний тренд на ринку. Якщо сила тренду невелика, можливий перехід у флет або розворот тренду, тому з відкриттям угод краще почекати.

Також до популярних інструментів, які використовують скальпери у своєму аналізі, відносять Bollinger Bands (Лінії Боллінджера), Зигзаг і подвійний зигзаг (Double ZigZag), MACD (Сходження/розбіжність ковзних середніх) і т. д.

Яка стратегія найбільш ефективна під такий тип торгівлі? Досвідчені трейдери укладають угоди відповідно до конкретної методики. Вибір залежить від таймфрейму — дуже часто результативна стратегія для М1 періоду виявляється абсолютно провальною на таймфреймі М5 і навпаки.

Розберемо найефективніші комбінації інструментів для молодших часових періодів.

Популярні торгові стратегії для М1 (хвилинного) таймфрейму

Перетин ковзних середніх (SMA 15 + SMA 21)

Найпростіша стратегія, для якої достатньо вибрати в налаштуваннях торгового термінала дві прості ковзні середні (Simple Moving Average або SMA). Для першої задаємо значення періоду – 21, а для другої – 15.

Для зручності розпізнавання ліній на графіку вкажіть яскраві помітні кольори для кожної SMA (наприклад, жовтий і синій). Отримуємо таку картинку на ціновому графіку:

Відкриваємо угоду на купівлю (Call) у такій ситуації:

• Ціна довгий час перебувала в спадному тренді.
• Ковзні середні перетинаються на ціновому графіку, а свічка на зростання закрилася вище цього перетину.

Відкриваємо угоду на продаж (Put) у такій ситуації:

• Ціна довгий час перебувала у висхідному тренді.
• Ковзні середні перетинаються на ціновому графіку, а ведмежа свічка закрилася під цим перетином мувінгів.

Стратегія з експоненціальною ковзною середньою (EMA 28) і ADX

Відкриваємо торговий термінал, знаходимо вкладку “Трендові” в меню “Індикатори” і активуємо на хвилинному графіку ковзну середню (Moving Average). Тільки в полі “Метод” вказуємо Exponential, а значення періоду задаємо 28.

Далі знову повертаємося до “Трендових” і додатково активуємо інструмент Average Directional Moving Index. Налаштування не чіпаємо, тільки приберемо непотрібні нам показники D+ і D-. За замовчуванням для них вказано колір, а ми змінимо його на None. На графіку в нас така ситуація:

Відкриваємо угоду на купівлю (Call), якщо:

• Вартість активу перетинає EMA 28 знизу-вгору.
• Лінія ADX перебуває в межах рівня 20-30.
• ЕМА 28 пробивається бичачою свічкою.

Відкриваємо угоду на продаж (Put), якщо:

• Вартість активу перетинає EMA 28 зверху-вниз.
• Лінія ADX перебуває в межах рівня 20-30.
• ЕМА 28 пробивається ведмежою свічкою.

Стратегія з ЕМА 3, RSI, MACD і Bollinger Bands

З одного боку, такий підхід до відкриття угод доволі складний, оскільки використовується відразу чотири індикатори теханалізу. З іншого боку, трейдер отримує більш точні сигнали для входу в угоду. Саме тому стратегія користується великою популярністю.

У “Трендових” вибираємо інструмент Moving Average. У полі “Метод” вказуємо Exponential і задаємо значення періоду – 3. Bollinger Bands (лінії або смуги Боллінджера) ви знайдете теж у “Трендових” (змініть параметр зміщення/відхилення на 3).

Далі переходимо до розділу “Осцилятори” і активуємо звідти MACD (змінюємо налаштування на 6; 17; 8) і Relative Strength Index. На графіку отримуємо:

Відкриваємо угоду на покупку (Call), якщо:

• ЕМА 3 перетинає середню смугу Боллінджера знизу-вгору.
• На графіку MACD ми бачимо, що лінія індикатора перебуває вище нульового значення.
• RSI лінія вище 50.

Відкриваємо угоду на продаж (Put), якщо:

• ЕМА 3 перетинає середню смугу Боллінджера зверху вниз.
• На графіку MACD ми бачимо, що лінія індикатора перебуває нижче нульового значення.
• RSI лінія нижче 50.

Зверніть увагу! Всі угоди відкриваються тільки після того, як пробійна свічка закрилася. У випадку з Call позиціями вона має бути бичачою і ведмежою для Put позицій.

Популярні торгові стратегії для М5 (5-хвилинного) таймфрейму

Стратегія на ковзних середніх (SMA 50 + EMA 21 + EMA 10)

Переходимо в “Трендові” і наносимо на графік три ковзних середніх. Перша — з методом Simple і періодом 50. Для двох інших задаємо в полі “Метод” значення Exponential, а в полі періоду вибираємо значення 21 і 10. На графіку отримуємо таку картинку:

Відкриваємо угоду на покупку (Call), якщо:

• Лінія SMA 50 сформована під кутом нахилу не менше 20 градусів.
• Ціна активу опинилася в зоні між лініями EMA 10 і EMA 21.
• Ціна зайшла в зону бичачими свічками або їхніми тінями.

Відкриваємо угоду на продаж (Put), якщо:

• Лінія SMA 50 сформована під кутом нахилу не менше 20 градусів.
• Ціна активу опинилася в зоні між лініями EMA 10 і EMA 21.
• Ціна зайшла в зону ведмежими свічками або їхніми тінями.

Найбільшою ефективністю така стратегія користується для валютних пар EUR/USD і GBP/USD. Не рекомендується торгувати за 30 хвилин до виходу важливих новин і 30 хвилин після їхньої появи.

Стратегія на індикаторі Envelopes і MACD

Технічний індикатор Envelopes не завжди входить до стандартного набору інструментів торгового термінала, але в Метатрейдер 4 і 5 він увімкнений за замовчуванням.

Активуйте його в розділі “Трендові”. Змініть значення періоду на 21, а відхилення встановіть на 0,07. Далі з розділу “Осцилятори” додайте MACD зі стандартними налаштуваннями. На графіку ми отримуємо таку картинку:

Відкриваємо угоду на покупку (Call), якщо:

• Цінова лінія активу перетинає верхню лінію Envelopes знизу вгору.
• Тіло бичачої свічки повністю знаходиться над синьою лінією конверта.
• Лінія індикатора MACD нещодавно пішла вище нульової позначки.

Відкриваємо угоду на продаж (Put), якщо:

• Цінова лінія активу перетинає нижню лінію Envelopes зверху вниз.
• Тіло ведмежої свічки повністю перебуває під червоною лінією конверта.
• Лінія індикатора MACD нещодавно пішла нижче нульової позначки.

Стратегія з Parabolic SAR і SMA 20

Інструмент Parabolic SAR активно використовується для визначення точок розвороту. У торговому терміналі його можна знайти в категорії “Трендові”, налаштування залишаємо за замовчуванням. Там само вибираємо ковзну середню (просту) зі значенням періоду 20. На графіку отримуємо таку картинку:

Відкриваємо угоду на покупку (Call), якщо:

• Бичача свічка пробиває SMA 20, закривається вище цієї лінії.
• Під свічкою з’являється жовте коло, що вказує на розворот тренда.

Відкриваємо угоду на продаж (Put), якщо:

• Ведмежа свічка пробиває SMA 20, закривається нижче цієї лінії.
• Над свічкою з’являється жовте коло, що вказує на розворот тренда.

Професійні трейдери часто тестують одну й ту саму стратегію на різних таймфреймах і потім перевіряють достовірність сигналів на кількох часових відрізках.

Ви можете застосувати одну й ту саму стратегію для таймфреймів М1, М5 і М15, щоб подивитися, але тоді торговельних сигналів буде менше, оскільки технічні інструменти по-різному поводяться залежно від обраного часового відрізка.

Переваги скальпінгу

У цьому розділі ми розглянемо основні переваги скальпінгу порівняно з іншими торговими стилями.

Скальпінг — досить популярний торговий стиль. До основних переваг трейдери відносять:

1. Потенційно високий дохід. Скальпери часто встановлюють як мету отримання добового прибутку від 3% і вище. У місячному і річному показнику приріст досить істотний.
2. Низький поріг для укладення угоди. Трейдери, які торгують таким способом, укладають угоди на 1-3% від загального депозиту. Отже, ризики збитків теж знижуються до мінімуму.
3. Велика кількість доступних стратегій. Для скальпінгу розроблено десятки різних торгових підходів, під різні таймфрейми.
4. Можливість підключення торгових ботів. Щоб не витрачати весь свій час, відстежуючи рух ціни активу, процес можна автоматизувати завдяки підключенню торгових ботів. Зі скальпінгом вони працюють найефективніше.
5. Цей стиль дає змогу отримувати прибуток незалежно від тренда. Скальпінг однаково прибутковий на бичачому і ведмежому ринку.

Проблеми та ризики при скальпінгу

Скальпінг — популярний і вигідний за дотримання певних умов. Однак низка недоліків і ризики теж присутні. Про них ви дізнаєтеся в цьому розділі.

З мінусів можна виділити такі чинники:

1. Скальпінг вимагає від трейдера швидкого ухвалення рішень, тому важлива така якість як стресостійкість.
2. Необхідно розуміти механіку ринку, правильно аналізувати цінорух, вміти застосовувати потрібні стратегії торгівлі.
3. Скальпінг передбачає велику кількість укладених угод протягом дня, тому трейдер стикається з високими витратами на комісійні збори.

Основний ризик — це торгівля з плечем. Правильний аналіз і розуміння ринку дає змогу скальперу істотно збільшити свій стартовий депозит, однак неадекватний рух ринку або форс-мажорні ситуації здатні призвести до великих збитків, аж до повного обнулення.

Висновки

Скальпінг — популярний торговий стиль, здатний принести трейдеру до 1000% річних і навіть вище. З іншого боку, важливо постійно аналізувати ринок і правильно ухвалювати рішення щодо відкриття і закриття позицій, спиратися на перевірені стратегії.

Автоматизувати торговий процес допомагають боти, але за ними теж потрібно стежити, щоб не злити депозит. Стиль підходить стресостійким трейдерам, які вміють швидко приймати рішення. Для прихильників більш спокійного способу торгівлі краще підійдуть довгострокові методики.