Подвійне дно в трейдингу: що це таке і як його використовувати

Подвійне дно зустрічається на будь-якому ринку і таймфреймі. За формою модель нагадує букву “W”. Подвійне дно сигналізує, що спадний тренд завершується, і скоро трейдери побачать висхідну тенденцію.

Частота утворення патерну на криптовалютних парах може бути нижчою, ніж на Форекс. Але від цього Подвійне дно не втрачає своєї значущості. Трейдери криптовалют покладаються на технічний аналіз, і графічні патерни можуть надати потужні сигнали.

Особливо ефективним є поєднання з технічними індикаторами. У зв’язку з високою волатильністю криптотрейдерам слід бути обережнішими під час відпрацювання Подвійного дна.

Основні характеристики Подвійного дна

Подвійне дно складається з трьох частин:

1. Перший відскок ціни (перше дно).
2. Другий відскок ціни (друге дно).
3. Рівень опору (лінія шиї).

Перше дно відзначає локальний мінімум. За ним встановлюється перша точка лінії підтримки. Після першого дна піде відкат, його максимум стане лінією опору.

Друге дно супроводжується низьким обсягом торгів, воно підтверджує лінію підтримки. Зате після другого дна рух ціни вгору супроводжується підвищеним об’ємом торгів. При перетині лінії опору знизу вгору можна вважати, що фігура сформувалася.

Глибина западин не завжди збігається. Частіше друге дно формується нижче за перше, оскільки ведмеді намагаються пробитися через попередній мінімум. Якщо ціна відскакує від другого мінімуму, то патерн вартий уваги трейдера.

Розпізнавання Подвійного дна

Щоб знайти фігуру на графіку, можна скористатися покроковою інструкцією:

1. Визначити 2 мінімуми. Вони мають бути приблизно однієї висоти та ширини.
2. Перевірити відстань між мінімумами. Щодо таймфрейму вона не повинна бути маленькою.
3. Дочекатися підтвердження рівня опору (лінії шиї).
4. Підкріпити бичачий сигнал аналізом осциляторів і ковзних середніх.

Технічні індикатори

Для торгівлі Подвійного дна можна використовувати індекс відносної сили (RSI) або Стохастик.

Перший індикатор вимірює перекупленість або перепроданість активу на основі середнього значення ціни. RSI варіюється від 0 до 100. Індекс відносної сили характеризується рівнями 30 і 70, які вважаються межами перекупленості та перепроданості.

Якщо RSI піднявся вище 30, а потім сформувалося Подвійне Дно, це може бути ознакою розвороту тренду.

Стохастичний осцилятор (Стохастик) – це індикатор, який також вказує на перекупленість або перепроданість активу. Він коливається між значеннями 0 і 100 і складається з двох ліній – %K і %D.

Коли рівні стохастичного осцилятора перетинаються і починають рухатися вгору після досягнення рівня перепроданості (зазвичай нижче 20), це може бути сигналом формування Подвійного дна.

Психологія Подвійного дна

Модель формується, коли ринок переживає нестійкий період. Психологічні чинники, які впливають на формування Подвійного дна:

• Песимізм і відсутність довіри. Коли ринок падає, трейдерів мучать сумніви. Тоді інвестори починають шукати сигнали про можливий розворот.
• Рівень підтримки. Подвійне дно може сформуватися в районі рівнів підтримки, які мають сильний психологічний вплив на трейдерів. Вони стануть оцінювати ймовірність розвороту, деякі з їхніх рішень допоможуть фігурі сформуватися.
• Емоції. Коли трейдери відчувають страх втрати або бояться втратити можливість, вони реагують на підйом ціни відразу після першого дна.

Можна вважати, що завдання другого мінімуму – привернути увагу інвесторів. Перш ніж станеться справжній прорив, другий мінімум проб’є перший. Після цього залишаться тільки ті, хто зацікавлений у довгострокових угодах.

В ідеальній фігурі об’єм на другому піку має бути меншим, ніж на першому. Побачити це на практиці шансів мало. Обсяг істотно не відрізняється до пробиття опору. Щойно відбувається пробій, це бачать усі учасники ринку. Тільки тоді, під впливом паніки, обсяг збільшується.

Аспекти, на які слід звернути увагу під час роботи з Подвійним дном:

• Трейдер має переконатися, що патерн складається з двох мінімумів, розділених вершиною між ними.
• Перевіряти правдивість патерну рекомендується ковзними середніми або індикаторами сили тренду.
• Успішний трейдер приділяє увагу ризикам і встановлює стоп-лоси. Подвійне дно не завжди гарантує успіх, тому важливо дотримуватися стратегії.
• Трейдер повинен контролювати емоції. Це допоможе в ухваленні обґрунтованих рішень.

Торгові стратегії з використанням Подвійного дна

Вхід на ринок слід здійснювати, коли сформувалися обидва мінімуми й ціна почала рух вгору. Жодна стратегія за Подвійним дном не передбачає поспіху, оскільки очікуваний патерн може виявитися звичайною корекцією з продовженням тренду.

Відкривати угоду можна тільки у двох випадках:

1. Після пробою лінії тренду.
2. Після пробою рівня відскоку між мінімумами.

Другий варіант кращий, але його рідше виходить реалізувати. Ідеальною практикою буде візит на 2 рівних ордери: перший встановлюється на пробій, другий – під час ретесту. Якщо остання угода не відкриється, трейдер зможе працювати хоча б з половиною обсягу.

Обмежувач збитків виставляється за мінімум патерну. У такому разі стоп не спрацює при повторному зниженні ціни. Якщо курс продовжить рух вниз, то зафіксується збиток.

Будь-яка торгівля супроводжується періодичним мінусом. Моделі мають статистику відпрацювання, оцінювати їхню результативність можна тільки на дистанції.

Тейк-профіт простіше розраховувати за рівнями Фібоначчі. Їх потрібно накласти на діапазон від початку першого руху в патерні до мінімуму. За орієнтир можна взяти рівні 61,8% і 76,4%. У міру їх досягнення частина прибутку фіксується. Це оптимальний підхід, тому що висота відкату між мінімумами може виявитися великою.

Під час торгівлі патернів потрібно пам’ятати про співвідношення тейк-профіту до стоп-лосу (доходу до збитку). Якщо стоп-лосс виходить більшим за потенційний профіт, то краще дочекатися більш вдалого моменту.

Іноді Подвійне дно стає початком затяжного тренду. Це рідкісний випадок, коли модель сформувалася, а масштаб бичачої тенденції тільки збільшується. У такій ситуації можна фіксувати прибуток по 10-20% від обсягу ордера або встановити рухливий стоп-лосс.

Якщо другий варіант реалізувати не вийшло, можна просто зміщувати стоп-лосс вручну. Після кожної корекції з відновленням тренду потрібно пересувати обмеження на її закінчення. Коли станеться розворот, то імпульсне падіння активує стоп, і ордер закриється в плюс.

Метод таймфреймів

Не всі моделі однаково надійні. Два ідентичні патерни мають різну ймовірність розвороту. Один з них виявиться успішним, а інший – ні. Щоб відфільтрувати надійні сигнали, можна використовувати метод декількох таймфреймів:

1.  Знайти область підтримки на більш високому таймфреймі.  

   

2. Знайти на нижчому таймфреймі Подвійне дно, яке підтверджується на вищому таймфреймі.

Об’єднавши цей метод з власним аналізом точок входу на розворот, можна значно підвищити якість угод.

Торгівля на прорив

Зазвичай трейдери входять на ринок за Подвійним дном після прориву лінії шиї. Замість того щоб чекати впевнене пробиття, можна поспостерігати за ринком. Ціна потенційно може розвернутися вниз одразу після прориву вище лінії розриву.

Щоб відрізнити бичачі ознаки від звичайних коливань, потрібно діяти таким чином:

1. Виявити Подвійне дно.
2. Дочекатися прориву лінії шиї.
3. Дочекатися відкату (це може бути одна свічка з усього ряду).
4. Щойно буде пробито свінг-хай, який збігається з лінією шиї, можна відкрити лонг.

Краще не поспішати відкривати ордер при пробої рівня опору. Потрібно почекати, чи буде відкат. Так трейдер до входу на ринок зможе бути впевнений, що бики перехопили ініціативу.

Приклади та кейси

Випадок 1 – NZD/USD

У прикладі використовується осцилятор RSI, за яким було визначено бичачу дивергенцію. Вона сигналізує про можливий розворот спадного тренду. Стоп-лосс встановлюється в нижній точці за мінімумами.

Лімітний рівень розраховується у співвідношенні ризику до прибутку 1:2. Угода завершиться, коли свічка закриється вище лінії шиї. Такий підхід менш ризикований.

Випадок 2 – Apple Inc

На графіку позначено сигнал на вхід. На підтвердження бичачого прориву свічка закрилася вище рівня опору, це хороший шанс відкрити лонг.

Торгувати проти сильного тренду потрібно з обережністю, рекомендується підкріплювати припущення технічним індикатором.

Випадок 3 – USD/CHF

Торгівля на фінансових і фондових ринках несе певні ризики, з якими може зіткнутися кожен трейдер. Однією з найпоширеніших помилок під час роботи з патерном є неправильне його визначення. Деякі трейдери можуть помилково прийняти помилкову конфігурацію за справжній патерн.

На графіку помилкове Подвійне дно позначено синьою лінією. Пурпурова лінія являє собою підтвердження прориву. У зеленому колі можна спостерігати, як ціна прориває цю лінію, вказуючи на бичачий потенціал патерну. Згодом ціна повертається, і виникає інтенсивний ведмежий тренд.

Навіть з невдалого графіка можна отримати вигоду. Спочатку трейдер, можливо, зіткнеться зі збитками, викликаними помилковим проривом. Це цілком нормально, і нема потреби турбуватися, особливо якщо використовувати стопи.

Випадок 4 – PotBelly

Останній приклад – PotBelly Corporation. Це компанія з ринковою капіталізацією менше ніж 100 мільйонів доларів. Як і в багатьох інших акцій зі сфери громадського харчування, її ціна впала в березні, коли почалася пандемія. До кінця місяця вартість перетнула позначку менше ніж 2 долари за акцію.

Навесні було кілька помилкових ралі, але в червні акції знову досягли мінімуму, утворюючи явний патерн Подвійного дна. Трейдерам слід було бути терплячими, оскільки спочатку зростання сповільнилося, але акції залишилися вище за позначку у 2 долари, перш ніж у липні практично подвоїлися.

Рекомендації та поради

Поради досвідчених трейдерів, які ігнорують самовпевнені новачки:

• Не рекомендується відкривати лонг відразу після прориву ціни вище лінії шиї.
• Щоб у разі помилки уникнути істотних збитків, слід дотримуватися однієї стратегії до кінця торгівлі.
• Емоції не повинні змушувати трейдера надмірно торгувати або змінювати позиції. Також немає сенсу стежити весь день за угодою, яка з більшою ймовірністю не окупиться протягом декількох тижнів.
• Визначати точку входу потрібно, виходячи з висоти подвійного Дна (різниці між його вершиною та областю підтримки).
• Потрібно вибирати угоди, у яких потенційний прибуток перевищує ризик у кілька разів.
• При виникненні Подвійного дна ведмеді можуть опинитися в пастці. Це трапляється через шорти, відкриті відразу після пробиття першого мінімуму.
• Подвійне дно не гарантує закріплення знову сформованого тренду. Ведмеді можуть спустити ціну втретє і навіть спробувати пробитися нижче.

Висновок

Подвійне дно – це зручна графічна модель, але її успіх дійсно залежить від навичок трейдера розуміти сигнали на графіку. Перевага патерну в тому, що фіксувати прибуток можна частинами. З низьких позицій вдається поступово захопити висхідний тренд.

Використання цього патерну в поєднанні з іншими технічними інструментами та усвідомленим управлінням ризиками допомагає в досягненні успіху і складанні індивідуальних стратегій.