Механічні торгові системи: принципи та переваги

Завдання трейдера здається простим і зрозумілим — необхідно знайти активи за мінімальною ціною, а потім продати їх на зростанні. Але доводиться постійно моніторити ринки, вивчати масу показників, щоб знайти оптимальну точку входу. А ще важливий системний підхід, інакше торгівля ризикує обернутися для трейдера провалом.

Що таке механічні торгові системи?

У чому сенс механічної торгової системи? Що це таке та яка її головна характеристика? У цьому розділі ви знайдете відповіді на ці запитання.

Системний підхід — це основа для успішної торгівлі. Безсистемне відкриття/закриття угод призводить до того, що трейдер у якийсь момент не справляється з емоціями та зливає весь свій депозит.

Системи бувають механічними або автоматизованими. Другий варіант на словах обіцяє позитивний результат, але для правильного налаштування роботи трейдеру необхідно максимально добре знати ринок, щоб задавати ті чи інші параметри. У випадку з механічними торговими системами ви контролюєте весь процес від початку до кінця.

Механічною торговою системою (МТС) називають конкретні правила, якими керується трейдер під час відкриття і закриття угод на будь-яких фінансових ринках.

Такі системи насамперед позначаються на дисципліні трейдера — за жодних обставин взяті за основу правила порушувати не можна.

А тепер розглянемо таку систему на прикладі денного графіка валютної пари GBP/USD.

На графік нанесено ковзну середню (SMA) з періодом 10 — помітно тренд на основі показників останніх 10 днів. Виводиться таке торгове правило:

• Коли денна свічка закривається вище ковзної середньої, актив продається.
• Якщо денна свічка закривається нижче SMA 10, актив купується.

Трейдер дотримується цього правила за будь-яких умов. Наприклад, ви побачили перспективний варіант з входом в угоду, але закриття свічки при цьому відбулося на лінії ковзної середньої, а не під нею. Обрана торгова система вказує на те, що за такої ситуації купувати актив не можна.

Важлива характеристика механічної торгової системи — це однозначність. Припустимо, що ви передаєте торгові сигнали іншому трейдеру, на такому ж ціновому графіку і часовому проміжку. Користуючись ними, він знаходить там точно такі самі сигнали для входу в угоду.

Переваги використання механічних торгових систем

У цьому розділі ми поговоримо про основні переваги механічної торгової системи. Чому її складання таке важливе для трейдера?

Механічну торгову систему вважають обов’язковою для трейдера, як новачка, так і професіонала зі стажем. У чому її важливість і чому без її складання не можна обійтися в торгівлі активами? Можна виділити наступні переваги таких систем:

• Зняття психологічного навантаження з трейдера

Багато “торговців” активами стикаються зі збитками через емоційність і неможливість контролю своєї поведінки під час відкриття або закриття угод.

Безсистемний підхід якраз і поганий через свою емоційність. Трейдер бачить шанс для отримання прибутку, заходить на занадто велику суму або неправильно обирає момент входу, потім намагається “відіграти” свої збитки і так опиняється в замкненому колі, де збитки призводять до ще більших збитків.

Механічна торгова система, по суті, позбавляє трейдера емоцій. Там чітко прописуються правила, коли купувати, а коли продавати активи. Залишається тільки суворо дотримуватися приписів, відкривати та закривати угоди відповідно до обраного плану. А якщо підключити роботизовану програму, то від торгів взагалі можна абстрагуватися.

1. Робота над самодисципліною

Самодисципліна притаманна професійним успішним трейдерам, які працюють тільки за конкретною стратегією. Вони не відкривають угод, якщо позиція не відповідає обраному плану. Новачкам іноді складно втриматися від спокуси.

Наприклад, технічний аналіз показує, що ціна активу збирається піти вгору, але індикаторів для повної впевненості недостатньо, і це суперечить вашій механічній торговій системі. Професійний трейдер утримається від відкриття позиції в такій ситуації.

2. Управління ризиками/прибутковістю

Торгові системи дають змогу трейдерам регулювати ризики та прибутковість від угоди. Як це працює?

Професійні трейдери оцінюють прибутковість своєї системи та прив’язують її до технічного індикатора (наприклад, ковзної середньої), а далі залишається простежити закономірність між прибутковістю та індикатором.

Наприклад, досвід показує, що при падінні лінії SMA 3 зазвичай падає і прибутковість за угодами. Якщо на графіку ковзна середня змінює свій рух на протилежний, зменшуємо/збільшуємо обсяг позиції за угодою.

Що нам це дає? Закономірність між кривою прибутковості за механічною торговою системою і техіндикатором дає змогу збільшити прибутковість за тих самих ризиків або знизити ризики без шкоди для прибутковості.

3. Планування ризик-менеджменту

У кожного професійного трейдера є свої принципи ризик-менеджменту, якими він користується. За допомогою механічної торгової системи можна ці правила коригувати, щоб зменшувати збитки.

Наприклад, статистика показує трейдеру, що після кожної прибуткової угоди в 70% випадків слідує ще одна угода в плюс, а після невдало відкритої позиції наступна позиція теж закривається в мінус у 68% випадків. Раніше ризик-менеджмент передбачав, що на кожну угоду відводиться 3% від усього депозиту.

З урахуванням нової статистики ми коригуємо ризик-менеджмент і отримуємо, що після прибуткової угоди наступну відкриваємо вже на 4% від депозиту, а після закритої позиції у збиток наступна угода становить 2% від депозиту. Спираючись на відсотки за статистикою, ми припускаємо збільшити потенційний прибуток і знизити потенційні збитки.

4. Можливість автоматизації торгівлі

Механічну торгову систему професіонали використовують як основу для торгових роботів. Бот налаштовується під обрану і протестовану стратегію, після чого під’єднується до торгівельного терміналу і починає за вас відкривати та закривати угоди, відповідно до певних правил.

Трейдер не витрачає свій час на моніторинг ринку. Але періодично контролювати торгового робота доведеться. А ще не забудьте відключити доступ програми до виведення коштів з рахунку.

Вище ми розглянули основні переваги механічної торгової системи, але актуальні вони тільки в тому разі, якщо система побудована правильно і виправдовує себе на дистанції.

Як працюють механічні торгові системи?

Переходимо до принципів роботи механічних торгових систем. Як їх налаштувати? На що звертати увагу під час оцінювання ефективності? І коли вивчати результати?

У роботі механічної торгової системи виділяють одразу кілька етапів:

1. Аналіз ринку та побудова системи.
2. Перевірка ефективності системи.
3. Відкриття і закриття угод за складеною системою.
4. Вивчення результатів на дистанції.
5. Висновки щодо стратегії (продовження, коригування або заміна).

Розглянемо кожен з етапів докладніше.

• Аналіз ринку та побудова системи

Спочатку обираємо, яким інструментом будемо торгувати. На фондовому та валютному ринках одна й та сама МТС стане працювати по-різному. Визначтеся, в якому інструменті ви зацікавлені більше. Дуже важливо, щоб ви його добре розуміли та цікавилися ним.

Далі дивимося на конкретний актив і таймфрейм, використовуємо інструменти технічного аналізу для виявлення закономірностей у цінорусі. Наприклад, валютний графік AUD/USD показує сильну залежність від зон перекупленості та перепроданості на таймфреймі 30 хвилин.

Отже, трейдер прив’язує свою торгову систему до показників RSI індексу на відрізку 30М.

1. Перевірка ефективності системи

Коли ви створили МТС після етапу аналізу ринку, переходимо до оцінки її ефективності. Якщо система показує негативні результати від самого початку, то її взагалі не варто використовувати на практиці.

Припустимо, що у вас є кілька торгових систем, але ви поки що не знаєте, як вони працюють.

Професійні трейдери рекомендують вибрати один з трьох варіантів — перевірити стратегії в ретроспективі (взяти шматок старого графіка і застосувати свою систему), на демонстраційному рахунку (такі самі можливості, як і для реальної торгівлі, тільки ви не витрачаєте свої гроші) або за допомогою автоматизованих сервісів.

Усі дані за кожною торговою системою заносимо в таблицю. Можна використовувати звичайний Excel для спрощення роботи. Отримуємо приблизно такий вигляд:

У таблиці ми бачимо інформацію про відкриття угоди, закриття позиції, дані щодо прибутковості. Новачки вважають, що прибутковість і є основним показником, що визначає ефективність торгової системи, але це не зовсім так. На які параметри звертати увагу під час оцінювання ефективності механічної торгової системи?

• Чистий прибуток. Прибутковість не завжди показує реальний профіт, особливо, якщо трейдер дотримується стратегії скальпінгу і відкриває велику кількість угод. Віднімаємо від загального прибутку комісію брокера. Для окремих позицій необхідно також віднімати біржову комісію і збори за маржинальну торгівлю.
• Оцінка максимально прибуткової угоди. Дуже часто в межах торгової системи зустрічається одна-дві угоди, які вибиваються із загальної картини. Наприклад, у середньому МТС показує 25-відсоткову прибутковість, а дві угоди принесли профіт у 60% і 80%. Необхідно скоригувати підсумковий прибуток, оскільки повторення таких показників малоймовірне.
• Побудова кривої прибутковості. Припустимо, у нас є дві торгові системи. Перша показує прибутковість у 21%, але вона більш “рвана” — прибуткові та збиткові угоди чергуються. Ефективність другої системи — 18%, але прибуток поступово підвищується, угоди видають приблизно однакові результати. З цього погляду, менша прибутковість більш стабільна і на дистанції покаже результати краще.

• Максимальна просадка. Звертайте увагу на серію невдалих угод, що призводять до просадки прибутковості. Коли у двох систем приблизно рівні показники, вибирати варто ту, де максимальне просідання менше. Якщо цей показник у МТС перевищує 30-40%, варто задуматися про ефективність стратегії на дистанції. Крім відсотка просадки, дивіться ще й на час просадки рахунку. Затяжні збиткові серії ставлять ефективність системи під сумнів.
• Відношення прибутку до ризику. За кожною системою оцінюйте коефіцієнт винагороди/ризику. Для цього ми ділимо річний прибуток за системою на максимальне просідання капіталу. Нижче в таблиці наведемо кілька прикладів:

Ми бачимо, що прибуток — це не єдиний показник ефективності торгової системи. Оцінюйте ефективність підібраної стратегії на основі декількох параметрів.

1. Відкриття та закриття угод

Ви визначилися з торговою системою, перевірили її ефективність і тепер переходите до практичного застосування. Є два варіанти — відкривати і закривати позиції вручну або автоматизувати цей процес.

Професіонали використовують автоматизацію. Вони задають налаштування для робота, а потім заходять раз на день, щоб перевірити статистику угод. Новачкам рекомендують спочатку відкривати та закривати позиції вручну.

2. Аналіз результатів стратегії

На дистанціях у 50, 100, 500 угод проводиться аналіз обраної торгової системи на практиці. Ви оцінюєте її прибутковість, перевіряєте інші показники (пікові прибутки та просадки), порівнюєте з іншими стратегіями (включно з тими, якими ви не користуєтеся, але тестували раніше).

3. Висновки щодо торгової системи

Трейдер дивиться на показники МТС і приймає рішення — залишати торгову систему без змін, внести корективи або взагалі відмовитися від неї на користь інших стратегій.

Як вибрати відповідну механічну торгову систему?

А як взагалі обирати торгову систему? На які параметри і характеристики звертати увагу? У цьому розділі ви знайдете корисні рекомендації.

Професійні трейдери з великим досвідом у трейдингу самостійно розробляють свої торгові системи, з урахуванням попередніх помилок. Новачкам краще користуватися стратегіями, представленими у відкритому доступі. Під час вибору враховуйте такі рекомендації:

• Менше параметрів — краще. Багато торгових систем базуються на 5-6 параметрах технічних індикаторів, тому шукати сигнали для входу в угоду складніше, особливо новачкам. Вибирайте стратегії, побудовані на 2-3 параметрах.
• Не працюйте зі складними індикаторами. Взагалі, експерти впевнені, що всі інструменти технічного аналізу дають приблизно однаковий результат. Не буває так, що торгівля за RSI прибуткова, а Стохастик раптом робить її збитковою. Важливе вміння користуватися індикаторами, а не їхня кількість і красиві назви.
• Не обмежуйтеся однією системою. Новачки часто роблять одну й ту саму помилку — обирають стратегію, яка їх зацікавила, і відразу намагаються перенести її на реальні торги. Краще переглянути десяток систем, але в тестовому форматі, вивчити їхні сильні та слабкі сторони.

У відкритому доступі представлена велика кількість механічних торгових систем. Експериментуйте, аналізуйте, порівнюйте, вивчайте, вносьте свої корективи, поки не визначитеся з найкращим вибором під конкретний ринок і актив.

Ризики та обмеження під час використання механічних торгових систем

Трейдерам обов’язково використовувати торгову систему, щоб опинятися в плюсі, але під час вибору механічної торгової системи можна зіткнутися з низкою ризиків і обмежень. Про них ми поговоримо в цьому розділі.

Використання МТС у трейдингу — обов’язкова умова для досягнення успіху. Хаотична торгівля — вірний шлях до зливу депозиту. Але при всьому наборі переваг механічні торгові системи включають і деякі ризики для трейдера:

• Розбіжність результатів на різних ринках, активах і таймфреймах. Припустимо, ви склали ефективну МТС для торгівлі на фондовому ринку, а для Форексу вона виявляється збитковою. Прибуткові стратегії для 10-хвилинного таймфрейму вже можуть втратити свою привабливість на годинному часовому відрізку тощо. При кожній зміні параметрів необхідно тестувати стратегію заново.
• Мінливість ринку. Буває і так, що в тестовому режимі стратегія показує високу прибутковість і відповідає очікуванням трейдера, але під час виходу на реальні торги ринкові умови змінюються і система перестає працювати.
• Довгостроковість оцінки результатів. Коли система збиткова після 10-20 угод — це нормально, оскільки не будуть усі позиції прибутковими. Професіонали оцінюють ефективність підібраної системи на дистанції в 100-200 і більше угод. Але якщо стратегію обрано невдало, збитки на такому відрізку стануть суттєвими.

Механічна торгова система накладає і деякі обмеження на трейдера. Після її складання необхідно відкривати і закривати позиції відповідно до обраної стратегії. Навіть якщо вам здається, що відхилення призведе до прибутку. Порушувати умови МТС не можна.

Висновки

Механічна торгова система — це обов’язкова умова для професійного трейдера. Ви складаєте звід правил, якими станете керуватися під час відкриття і закриття угод. Важливо протестувати й оцінити ефективність складеної торгової системи, щоб на дистанції вона виявилася прибутковою.