Индикатор ценовой канал

Концепция ценового канала

Индикаторов ценового канала относится к категории Envelope (конвертные). Он помогает трейдеру определить коридор, в котором движется стоимость актива. «Торговец» заключает сделку, если видит, что цена касается верхней или нижней границы канала.

Логика данного инструмента в том, что после касания одной из границ стоимость должна снова вернуться в коридор.

Источник: Finam

Значение и применение индикатора ценового канала в торговле

На ценовом графике возможны три сценария изменения стоимости актива: восходящий тренд (рост), нисходящий тренд (падение) или флэт/боковик (движение без существенных изменений).

Когда стоимость актива в течение длительного времени двигается в границах двух трендовых линий говорят об образовании ценового канала. Такой индикатор используют в краткосрочной торговле – как для открытия сделок на покупку, так и на продажу.

Определение ценового канала

Понятия ценового канала

Ценовым каналом называют графическое изображение пиков и впадин стоимости актива за определенный период времени. Явление наблюдается, когда в колебании стоимости установилась некая симметрия – цена волатильна, но не выходит за определенные границы.

Канал состоит из следующих элементов:

• Верхняя граница. Ценовой диапазон, выступающий в роли уровня сопротивления.
• Нижняя граница. Ценовой диапазон, выступающий в роли уровня поддержки.
• Ось. Центральная линия, расположенная между верхней и нижней границами.

Каждый ценовой канал отвечает следующим характеристикам:

1. Вероятность возвращения цены внутрь канала намного выше, чем пробития верхней или нижней границы.
2. Когда стоимость актива разворачивается от одной из границ, существует высокая вероятность, что она дойдет до противоположной границы.
3. Канал нельзя рассматривать в долгосрочной перспективе – рано или поздно наступает момент пробития одной из границ.
4. Когда на графике сформировался ценовой канал, с большой вероятностью ожидается пробитие границы, противоположной действующему тренду.
5. Центральная линия канала (ось) рассматривается как мощный уровень поддержки/сопротивления.

Как ценовой канал формируется на графике цен?

Построить ценовой канал на графике можно самостоятельно. Давайте разберемся, как рисовать его на графиках ценодвижения.

Открываем график интересующего нас актива и смотрим на ценодвижение. Находим на нем четыре последовательных экстремума.

Нам нужны два пика и две впадины. Рисуем по ним линии. Когда линии параллельны или практически параллельны, можно делать вывод о формировании канала. Если же линии скорее образуют треугольник, ценовой канал не сформирован.

Профессиональные трейдеры не рисуют каналы самостоятельно, они пользуются специальными индикаторами, добавленными в функционал торгового терминала. К наиболее распространенным инструментам относятся:

• Price Channel (Ценовой канал);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера);
• Donchian Channel (Канал Дончиана);
• Keltner Channel (Канал Кельтнера);
• Linear Regression Channel (Канал линейной регрессии).

Индикатор ценового канала

Описание индикатора ценового канала

Индикатор ценового канала – это инструмент технического анализа, проводящий все расчеты автоматически. Трейдеру выдаются уже готовые границы, на которые он опирается при заключении сделок.

Количество изменяемых параметров зависит от конкретного инструмента. Иногда изменить можно только количество временных отрезков, на основе которых строится канал.

Другие инструменты позволяют также выбрать, на какой ценовой параметр опирается индикатор (цена открытия, цена закрытия, средняя цена и т.д.).

Роль индикатора в определении ценового канала

Инструменты технического анализа помогают трейдеру максимально точно определить канал. Они разработаны опытными трейдерами, поэтому и показывают высокую эффективность.

Кроме того, индикаторы успешно комбинируются с другими инструментами, что позволяет получить подтверждение сигнала перед входом в сделку.

Различные варианты индикаторов ценового канала

Все ценовые каналы можно условно разделить на три типа:

• Восходящий канал. Стоимость актива двигается в бычьем тренде, но в границах определенного коридора.
• Нисходящий канал. Стоимость актива двигается в медвежьем тренде, но в границах определенного коридора.
• Боковой канал. Стоимость актива двигается во флэте, в границах установленного канала.

Индикаторы технического анализа, определяющие ценовой канал, применяются ко всем вышеперечисленным типам.

Рассмотрим наиболее популярные инструменты, применяемые для определения ценового канала.

Price Channel (Ценовой канал)

Инструмент состоит из трех линий. Крайние – уровни поддержки или сопротивления, а ось – среднее арифметическое между этими значениями.

Верхняя граница канала – это самое высокое ценовое значение за энное количество свечей (указывается самостоятельно), а нижняя граница – самое низкое значение цены за указанный период. Ось индикатора можно рассматривать в качестве трендовой линии.

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Инструмент строится на основе простой скользящей средней. Средняя линия индикатора – это SMA, период задает сам трейдер. А верхняя и нижняя границы Полос Боллинджера – отклонения от скользящей средней (параметр тоже настраивается).

Индикатор подсказывает трейдеру, находится инструмент в зоне перекупленности или перепроданности.

Donchian Channel (Канал Дончиана)

Канал Дончиана служит основой для другого инструмента теханализа, Price Channel. Индикатор состоит из двух линий – верхней и нижней. Ось отсутствует (в более модифицированных версиях можно добавить ее опционально).

Инструмент берет ценовые экстремумы за указанный период и формирует верхнюю и нижнюю границу, образуя коридор. В этом диапазоне, как предполагается, и будет двигаться цена актива.

Keltner Channel (Канал Кельтнера)

Внешне инструмент чем-то напоминает Bollinger Bands, состоит из трех линий, где средняя – это экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20 (EMA 20).

Для расчета верхней и нижней границ используется дополнительный показатель, средний истинный диапазон (ATR). Для его расчета берется минимальная цена актива, максимальная цена и стоимость на момент закрытия.

Верхняя граница – это EMA 20, к которой добавляется удвоенный ATR. А для формирования нижней границы канала удвоенный ATR вычитается из EMA 20.

Linear Regression Channel (Канал линейной регрессии)

В центре канала лежит линия линейной регрессии. Верхняя и нижняя границы основаны на значении максимального удаления цены закрытия от данной линии и выглядят как две параллельные наклонные линии. В отличие от ранее рассмотренных инструментов его можно найти не в индикаторах, а среди графических фигур.

Не все инструменты для определения ценового канала входят в «стандартный набор» торговых терминалов (разбираем на примере самых популярных решений):

Использование индикатора ценового канала

Основные стратегии торговли с использованием индикатора

Торговля внутри канала Price Channel

Самая простая и понятная стратегия, подойдет новичкам. Использовать можно с любым ценовым каналом, но эффективнее всего проявляет себя с инструментом Price Channel. Настройки оставляем стандартными (20 периодов).

Подбирайте для данной стратегии торговые инструменты с минимальным спредом, от 0,1 пункта. Важно, чтобы ширина канала составляла как минимум 8 пунктов. Если канал меньше, воздержитесь от сделок.

Как открывать позиции?

1. Позиции на покупку (Buy) открываются, когда цена актива достигла нижней границы канала.
2. Позиции на продажу (Sell) открываются, если стоимость актива находится у верхней границы канала.

Стратегия эффективна, если верхняя и нижняя границы в равной степени удалены от центральной оси. Когда центральная ось рядом, существует вероятность пробоя канала.

Торговля с Каналом Дончиана и Индексом RSI

Наносим на ценовой график Donchian Channel и RSI со стандартными настройками. Стратегия наиболее эффективна для основных валютных пар и используется в скальпинге.

Главное правило – удерживать позицию можно в пять раз дольше, чем выбранный таймфрейм. Например, для отрезка М1 (минутный) удерживать позицию можно не более 5 минут и т.д.

Как открывать позиции?

1. Позиции на покупку открываем, когда восходящая свеча пересекла нижнюю границу канала Дончиана, а в окне индекса RSI пробита отметка 30 снизу-вверх.
2. Позиции на продажу открываются, если нисходящая свеча пересекла верхнюю границу канала, а в окне RSI отметка 70 пробита сверху вниз.

Торговля с двойными полосами Боллинджера

Сначала на график наносим индикатор Bollinger Bands и оставляем стандартные настройки. В центре помещается простая скользящая средняя со значением 20 (SMA 20), а отклонение задается на отметке 2.

Далее мы снова наносим на график Полосы Боллинджера, в центре оставляем SMA 20, но уже задаем одинарное отклонение.

Измените цвет для вторых полос, чтобы не путаться на графике.

Теперь условно называем все линии – Х (SMA 20, общая для двух индикаторов), А1 (самая верхняя линия, верхняя граница полос с отклонением 2), В1 (верхняя граница полос с отклонением 1), В2 (нижняя граница полос с отклонением 1), А2 (самая нижняя линия, нижняя граница полос с отклонением 1).

Как открывать позиции?

1. Позиции на покупку открываем, когда цена актива находится между верхними границами полос Боллинджера (между линиями А1 и В1).
2. Позиции на продажу открываем, когда цена актива находится между нижними границами полос Боллинджера (между линиями В2 и А2).

Примеры конкретных сигналов и сценариев торговли

Давайте приведем несколько конкретных примеров, доказывающих эффективность перечисленных выше стратегий.

Возьмем стратегию торговли в канале Price Channel. Сделки будем открывать с валютной парой EUR/USD. Спреды минимальны.

При ценовом значении 1.0931 стоимость актива второй раз касается нижней границы канала, при этом обе границы равноудалены от центральной оси. Открывается позиция на покупку актива и удерживается, пока цена не коснется верхней границы Price Channel.

Подобное фиксируется на отметке 1,09346. Открывается позиция на продажу и снова удерживается до момента, пока стоимость EUR/USD не дойдет до нижней границы канала.

Потом мы видим сужение канала, сокращается дистанция между нижней и центральной линиями, канал из бокового становится нисходящим, от сделок воздержимся.

Второй пример торговли – объединение канала Дончиана и RSI индекса. Применяем снова для графика EUR/USD.

Выбран таймфрейм М1 (минутный). Цена актива уже несколько раз коснулась нижней границы канала, но RSI нам не подтверждает сигнал. Пробитие линии в 30 произошло на отметке в 1,09195.

А нижнюю границу канала пересекла восходящая свеча. В этот момент открывается сделка на покупку актива. По правилам позиция удерживается 5 минут, после чего закрывается по цене 1,09210 (15 пипсов роста).

Практические аспекты

Как настроить индикатор ценового канала на торговой платформе?

Обычно дополнительных настроек параметров не требуется, достаточно стандартных значений. Бывают исключения. Например, в стратегии двойных полос Боллинджера, для второго индикатора задается отклонение 1. В остальном трейдеры корректируют только графические настройки.

Рекомендации по интерпретации и использованию сигналов

Сильным сигнал считается в том случае, если цена коснулась одной из границ не менее двух раз. При одинарном касании сигнал считается неподтвержденным.

Преимущества и ограничения индикатора

Преимущества использования индикатора ценового канала

1. Ценовой канал можно использовать как самостоятельный индикатор или комбинировать с другими инструментами теханализа.
2. Индикатор универсальный, подходит для любых активов и таймфреймов.
3. Инструменты отличаются высокой точностью. Если сформировался ценовой канал, стоимость актива двигается в нем 90% времени (по статистике).

Ограничения и возможные ложные сигналы

Торговля в границах каналах подойдет только скальперам или дей-трейдерам. В долгосрочной перспективе инструмент малоэффективен, поскольку рано или поздно наступает пробой. Не торгуйте в канале, если ожидается выпуск важных новостей