Індикатор Parabolic SAR

Parabolic SAR — це трендовий індикатор для обчислення поточних і майбутніх значень ціни. Він найбільш ефективний у моменти яскраво виражених трендів. Під час використання PSAR важливо брати до уваги його особливості та обмеження.

Індикатор Parabolic SAR – опис

Параболічний SAR почав своє життя 1978 року як торговельна система, що слідує за трендом. Актуальність його як системи з роками ослабла. Однак він ефективно попереджає трейдерів про зміну ринкових тенденцій. Розповідаємо, як працює індикатор параболік SAR.

Parabolic SAR — це трендовий інструмент із запізненням для визначення розворотів і зміни ринкових тенденцій. Він відомий як “Параболічна система часу і ціни” Дж. Уеллса Уайлдера. PSAR також називають системою Stop and Reverse — “Стоп і реверс (або розворот)”.

Parabolic SAR виконує три функції.

1. Виділення поточних ринкових тенденцій.
2. Визначення точок зміни тренда.
3. Подача потенційних сигналів для відкриття і закриття позицій, а також встановлення стоп-лоссів.

PSAR дає змогу максимально точно прогнозувати стан ринку, що передує повороту тренда.

Параболік SAR виглядає як парабола з точок або рисок, накладених на цінову діаграму. Позначки відображаються вище або нижче барів (свічок) і допомагають визначити поточну спрямованість ринку.

Формування параболи, спрямованої “вгору”, під свічками вказує на висхідний тренд. Поява параболи, спрямованої “вниз”, над свічками вказує на низхідний тренд.

Розвиток кожної параболи триває до моменту переходу на інший бік графіка. Це явище виникає при перетині ціни та індикатора або при ціновому розвороті.

Сильні та слабкі сторони Parabolic SAR

Таким чином, параболічний САР ефективно працює за наявності яскраво вираженого тренда. У моменти слабких тенденцій і цінової консолідації він може давати неправильні сигнали.

Однак це не означає, що використовувати Параболік у “боковику” не можна. У флеті PSAR можна поєднувати зі змінними середніми ЕМА, RSI та іншими індикаторами. Для вимірювання сили тренда також варто підключати альтернативні інструменти.

Опис роботи індикатора Parabolic SAR: сигнали й обмеження

Параболік SAR являє собою орієнтовну межу, за яку не виходить реальна ціна. У разі порушення межі система PSAR автоматично змінює поточну тенденцію на протилежну.

Основні сигнали Параболік подає, поки точки переміщаються від однієї цінової межі до іншої, до моменту розвороту.

Сигнали Parabolic SAR

Необхідно враховувати, що перераховані вище сигнали некоректні в період бокового або коливного ринку. PSAR дає хороші свідчення для входу в ринок під час стійкого тренду.

Розглянемо роботу Параболічного SAR на прикладі діаграми BTC/USD.

На графіку BTC/USD червоним колом відзначено останню точку і першу точку параболи. Це момент повороту індикатора. Висхідний тренд (червоні стрілки) змінюється низхідним трендом (сині стрілки).

На графіку також видно збільшення відстані між точками — це процес розвитку тренда. Зменшення відстані між позначками, навпаки, свідчить про наближення розвороту.

Під час використання Parabolic SAR варто враховувати деякі його обмеження.

• PSAR генерує сигнали без перерви, незалежно від напрямку і сили тенденції. Тому якісними виявляються тільки частина підказок, слідом за якими розвивається значний тренд.
• PSAR продовжує рухатися незалежно від напрямку руху ціни. Іноді цінове зростання змінюється бічним рухом, а Параболік продовжує зростати.
• Розворот індикатора не завжди означає зміну тренда. SAR генерує поворот, коли наздоганяє ціну за формулою. Таку ситуацію трейдер може сприйняти як сигнал для ліквідації позиції.

Таким чином, Параболічний SAR успішно працює при сильних висхідних і низхідних тенденціях. Під час роботи на коротких таймфреймах, під час уповільнення тренда він може давати неякісні свідчення.

Неправильні сигнали від САР часто надходять під час флетів. Це пов’язано з тим, що в періоди консолідації ціни індикатор часто розгортається.

Розрахування індикатора Parabolic — формула

PSAR — це прогнозний індикатор для обчислення поточних і майбутніх значень ціни. У цьому розділі розбираємо нюанси розрахунку і формулу параболічного SAR.

Для обчислення Parabolic SAR використовують дані минулих періодів. Наприклад, у день T знаходять показник SAR для дня T+1. Потім отримують нові значення, щоб застосувати їх для наступного дня. Результатом розрахунку стають котирування точок PSAR, які відображаються на графіку.

Для обчислень застосовують дві формули PSAR.

1. Формула ціни при висхідному тренді (для довгих позицій):

SART+1 = (HighT – SART) × AF + SART

2. Формула ціни при спадному тренді (для коротких позицій):

SART+1 = (LowT – SART) × AF + SART

Позначення:

• SART+1 — показник параболіка для поточного періоду T+1;
• SART — показник параболіка попереднього періоду T;
• HighT — ціновий максимум періоду T;
• LowT — ціновий мінімум періоду T;
• AF — коефіцієнт прискорення, крок зміни ціни при досягненні екстремального значення.

Мінімальний коефіцієнт прискорення становить 0,02, максимальний – 0,2. AF збільшується на 0,02 після отримання кожної нової точки екстремуму (High або Low).

Формула коефіцієнта:

AF = 0,02 + ix × К, де:

• ix — кількість періодів;
• K — крок зміни ціни (0,02 за замовчуванням).

Трейдери налаштовують AF залежно від типу торгового інструменту і стратегії. Налаштування можна зробити в MetaTrader4, MT5 та інших терміналах.

Налаштування параметрів Parabolic SAR

Правильні налаштування допоможуть підвищити точність сигналів, отриманих від індикатора. У цьому розділі розповідаємо, як налаштувати параметри Parabolic SAR.

Більшість трейдерів використовують стандартні параметри індикатора PSAR. Вони встановлені за замовчуванням у торгових терміналах і онлайн-графіках. Такі параметри рекомендував і сам Дж. Веллс Вайлдер:

1. Початковий коефіцієнт прискорення AF — 0,02.
2. Максимальний AF – 0,2.
3. Крок зміни ціни – 0,02.

Ці налаштування підходять для торгівлі на більшості затребуваних таймфреймів вище H1. Вони дають змогу отримувати якісні торгові сигнали.

Однак іноді потрібне налаштування під різні таймфрейми. Тоді параметри Parabolic SAR регулюють від кроку 0,02 до максимуму 0,20. При цьому враховують особливості індикатора.

• Для посилення чутливості Параболіка збільшують коефіцієнт і крок. У результаті індикатор рухається ближче до ціни. Сигнали про зміну тренда стають частішими, трейлінг-стопи — вужчими.
• Для послаблення чутливості PSAR зменшують крок і максимальне значення. У результаті індикатор менше слідує за ціною. Зміни тренда стають менш частими, трейлінг-стопи — слабшими.

Рекомендації з налаштування Параболік САР

Крім того, існують стратегії, які передбачають використання кроку 0,05 і більше.

Таким чином, найчастіше трейдери залишають параметри, встановлені за замовчуванням. Інші налаштування підбирають з урахуванням торговельних переваг, типу фінансового активу і стратегії.

Як торгувати, використовуючи індикатор Parabolic SAR?

Параболічний SAR вважається одним з найкращих інструментів для встановлення моментів закриття позицій і стоп-наказів. Однак реагувати на кожен сигнал PSAR небезпечно з фінансової точки зору. Далі розбираємо, як застосувати в торгівлі Parabolic?

Індикатор підходить для трейдингу фінансовими інструментами з низькою і середньою волатильністю. Наприклад, облігації та валютні пари. Найкраще він працює під час спокійних спрямованих трендів, що чергуються з вузькими флетами.

PSAR не бажано застосовувати на високоволатильних інструментах: ф’ючерсах, опціонах, криптовалютах, нафті, золоті. Для таких активів характерні сильні цінові коливання на коротких періодах. У такі моменти збільшується відсоток неправильних сигналів SAR.

Parabolic SAR добре працює на будь-яких таймфреймах. Однак досвідчені трейдери радять обирати ТФ не менше H1. Адже на коротких періодах багато шумів, і індикатор дає запізнілі сигнали. Сам Веллс Вайлдер рекомендує використовувати кілька періодів для визначення напрямку тенденції.

Основний напрямок використання PSAR — це купівля на висхідному тренді та продаж під час низхідної тенденції.

Наприклад, купівля (sell) відбувається, коли позначки індикатора повертаються нижче свічок. Продаж (buy) виконується, коли позначки повертаються вище свічок.

Торгувати під час консолідації ціни не рекомендується, оскільки Parabolic даватиме невірні свідчення. Наприклад, нижче на графіку BTC/USD видно, як SAR коливається вперед і назад під час флету.

У період бічного руху часто трапляється реверс точки, як при розвороті. При цьому ціна й індикатор рухаються в різних напрямках.

Приклад торгівлі на трендовому ринку за Parabolic SAR

Параболічний SAR регулярно використовується як орієнтир для розміщення стоп-лосів. Він дає змогу обмежити падіння і захистити прибуток. Розберемо процес торгів S&P500 з Параболіком.

1. Для отримання профіту з угоди необхідно встановити момент зародження нової тенденції. Відповідний сигнал — це розрив між кривими (стрілка на графіку). Верхня позначка, що замикає ряд, виділена синім колом, перша нижня позначка — червоним.

   

2. Відкрити угоду після закриття свічки (синя пряма). На рівні SAR поставити стоп-лосс (червона пряма). Потім крок за кроком зрушувати стоп-лосс на рівень кожної нової позначки Параболіка.

   

3. Далі активується стоп-лосс (червоний квадрат). На діаграмі формується реверс — сигнал про завершення тенденції на підвищення (синій квадрат).

У процесі торгівлі Параболік може призвести до появи збиткових угод. Але при правильному підході прибуток від позитивних угод покриває всі втрати.

Стратегії торгівлі з індикатором Parabolic SAR

Досвідчені трейдери намагаються компенсувати недоліки PSAR за допомогою зміни налаштувань і підбору таймфреймів. Крім того, учасники торгів комбінують Параболік з MACD, EMA, ADX, CCI та іншими технічними інструментами. Розповідаємо про найпопулярніші торгові методики на базі Parabolic SAR.

Індикатор ефективний на трендових ринках. Він добре визначає напрямок і тривалість тенденції, але не її фактичну силу. Тому він часто застосовується в поєднанні з інструментом, що підтверджує тренд і вимірює його силу.

Стратегія “Два параболіка”

Методика підходить для торгівлі “інтрадей” валютами, індексами, сировинними товарами на графіку 5 хвилин.

Для її реалізації потрібно налаштувати два PSAR:

• мінімум AF 0,02; крок 0,02; максимум AF 0,2;
• мінімум AF 0,02; крок 0,04; максимум AF 0,2.

Покупку здійснюють, коли дві позначки PSAR перемістяться з верхньої параболи на нижню. Стоп-лосс встановлюють нижче мінімуму свічки відкриття.

Продаж здійснюють, коли дві позначки перемістяться з нижньої параболи на верхню. Стоп встановлюють вище максимуму свічки відкриття.

Угоду закривають при появі розриву SAR, за тейк-профітом у 2-3 стопи або за рівнем підтримки/опору.

EMA і Parabolic SAR

Стратегія підійде для всіх типів активів, а також інструментів Форекса. Реалізується на довгих ТФ від H1 до H4.

Для роботи необхідно встановити 3 EMA з барами 10, 25 і 50. Налаштування PSAR: 0,02, 0,02, 0,2.

Умови стратегії “EMA+Параболік”

Parabolic SAR і MACD

Методика є універсальною, підходить для більшості активів. Мінімальний ТФ – M15, але рекомендується M30 і більше.

Налаштування: SAR – 0,02, 0,02, 0,2; MACD – 12, 26, 9.

Основи стратегії “PSAR+MACD”

Parabolic SAR+ADX

Ця методика затребувана серед учасників торгів на Форексі, підходить для широкого кола активів. Рекомендується для ТФ від 1 години.

Налаштування: стандартні для PSAR, для ADX – 14.

Умови стратегії “PSAR+ADX”

Якщо “плаваючі” тейки і стопи не підходять, можна зафіксувати прибуток на 2,5× стопа.

Стратегія з Parabolic SAR для бінарних опціонів

Методика однаково успішно застосовується як під час торгівлі на Форексі, так і у бінарних брокерів, наприклад, Олімп Трейд.

Налаштування для торгів бінарними контрактами:

• термін експірації — не менше 1 свічки, але краще 4-5 свічок;
• інтервал графіка — від 15 хвилин (М15);
• SAR на стандартних налаштуваннях;
• додатково підключають RSI з рівнями 70 і 30, періодом 14.

Процес торгів досить простий: якщо SAR розташовується під ціною, чекаємо сигнал на купівлю контракту на підвищення. Якщо SAR розташовується над ціною, купуємо контракт на зниження.

Відкриття позиції здійснюється в момент появи сигнального бару. При цьому позначка Параболіка фіксується вище або нижче самого бару після його закриття.

Для опціону на підвищення — це поява точки під ціною і вихід RSI із зони перепроданості.

Для опціону на зниження — це поява точки над ціною і вихід RSI із зони перекупленості.

Застосування Параболіка разом з іншими індикаторами

Творець SAR Дж. Уеллс Уайлдер рекомендував використовувати додаткові технічні інструменти. Вони необхідні для підтвердження сили поточного тренда. Які ж індикатори успішно працюють у парі з SAR?

Спочатку Parabolic SAR створювався для управління ризиками і встановлення стопів. У комбінації з іншими індикаторами він може використовуватися для реалізації плаваючого стоп-лосса. Іноді PSAR застосовують для отримання підказок про вхід у позицію.

Інструменти, що доповнюють PSAR:

• ковзні середні (МА) — для відстеження середньої ціни;
• індекс середнього напрямку (ADX) — для підтвердження сили тренду, подачі сигналів на відкриття позиції;
• індекс відносної сили (RSI) — для подачі вхідних сигналів;
• MACD — для підтвердження вхідних сигналів;
• свічкові моделі.

Крім того, багато трейдерів застосовують модифікації PSAR. Наприклад, Параболік з Алертом (SAR Color Alert) дає змогу налаштовувати різні кольори точок для висхідного і низхідного тренду. У ньому є звукові ефекти, що сигналізують про зміну тенденції.

SAR MTF (Multi Time Frame) показує криві декількох таймфреймів одночасно, наприклад, тижневого і денного.

Корисні радники на базі Parabolic. Однією з таких програм є MQLTA PSAR Trailing Stop, призначена для підтягування стоп-лосів.

Висновки

Параболічний SAR — це ефективний інструмент для визначення розворотів і зміни ринкових тенденцій. Він може підказати, коли входити і виходити з угоди, як встановити стоп-лоси і тейк-профіти.

Важливо враховувати, що на малих таймфреймах, у разі уповільнення тренда, і особливо під час флету, якість показань PSAR знижується.

У більшості стратегій Parabolic працює на стандартних налаштуваннях. Однак можна підібрати інші налаштування з урахуванням торговельних уподобань трейдера, типу активу і стратегії. Для підвищення якості сигналів Параболік комбінують з МА, ADX, RSI, MACD та іншими трендовими індикаторами.