Расширяющийся треугольник в трейдинге

Что такое Расширяющийся треугольник в трейдинге?

Фигура Расширяющегося треугольника традиционно указывает на неопределенность. Котировки из одной точки начинают увеличивать волатильность, но остаются в границах расширяющихся линий поддержки и сопротивления.

Пробитие может произойти как вверх, так и вниз. Здесь многое зависит от текущей ситуации, например, импульс зададут только что опубликованные новости по заседанию Европейского Центробанка.

Характерные черты паттерна Расширяющийся треугольник:

1. Есть точка расхождения цены, от которой исходят линии сопротивления и поддержки.
2. Имеется минимум 4 точки касания этих уровней со свечами, по 2 на каждую.
3. Максимальные значения цены постоянно растут, а минимальные снижаются.
4. Экстремумы находятся примерно в рамках образуемого треугольника.
5. Расхождение цен достигло хотя бы 70 пунктов при четырехзначных котировках.

Если сформированная фигура у́же, рассматривать ее в качестве рабочего паттерна не стоит. Он может оказаться ложным и приведет к ошибкам при решении входа в рынок.

Иногда расширение плавно переходит в обратную сторону и на графике, в итоге, формируется разворотный паттерн Бриллиант. Его также можно использовать для анализа ситуации, но сейчас мы остановимся на расширяющемся треугольнике.

Такую фигуру начали применять в трейдинге с подачи Ральфа Эллиотта, создавшего свою волновую теорию. Формирование треугольника хорошо укладывается в его рассуждения: фигура состоит из пяти волн, которые подразделяются на коррекции ABCDE.

A, C и E противоречат основному тренду, а B и D соответствуют ему. На завершении пятой волны обычно и происходит прорыв (при отсутствии фундаментальных факторов, способных повлиять на ситуацию).

В начале формирования треугольника обычно открывают большое количество ордеров, т.к. график наклонен вниз или вверх, указывая на начало или продолжение тренда.

Сумятицу вносят третья и последующие волны, так как они начинают раздвигать диапазон изменения котировок. Пока подобная ситуация сохраняется, в рынок лучше не входить, поскольку будут срабатывать стопы в обе стороны: и на покупку, и на продажу.

Расширяющийся треугольник или Expanding Triangle встречается реже других видов треугольников. Отчасти это и определило его применение в долгосрочных торговых стратегиях.

Для появления четко выраженной фигуры нужно, чтобы на рынке в течение хотя бы пары дней не происходило резких скачков. Иначе трейдеру будет сложно выявить тенденции неопределенности.

Как распознать Расширяющийся треугольник на графике?

Первое, что рекомендуется сделать для распознавания паттерна — это переключить график в режим отображения японских свечей. На них проще выявлять любые фигуры, искать уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и трендовые).

Второй момент – желательно торговать на таймфрейме H1 и выше. На младших часто возникают ложные сигналы, способные запутать трейдера.

Методика поиска Расширяющегося треугольника:

1. Найдите на графике несколько свечей примерно одинакового размера, которые отражают флэтовое состояние рынка. Они указывают на начало периода неопределенности.

   

2. Нарисуйте две линии по ценовым экстремумам с таким расчетом, чтобы их правые части расходились друг от друга:

   • первую от нижнего края выбранной группы свечей до нижней точки у ближайшей медвежьей свечи;

   • вторую от верхнего края той же группы до верхней точки подходящей бычьей свечи.

     

3. Посчитайте количество волн внутри образовавшегося треугольника, их должно быть хотя бы три, лучше пять (обязательно нечетное количество).

Если все три условия выполнены, можно считать, что паттерн сформирован и его можно применять в торговле. В остальных случаях стоит подождать развития событий, т.к. неопределенность рынка еще сохраняется.

Если на графике идет боковой тренд, без ярко выраженных экстремумов, то можно переключиться на другой таймфрейм. Например, с H1 на H4.

Главное — соблюсти норматив расхождения по правому краю в 70 пунктов (или 700 на пятизначном счете).

При меньшей волатильности говорить о формировании треугольника нельзя, речь идет о боковом тренде (флэте, консолидации). В такой ситуации трейдеру только и остается ждать пока произойдет пробой в одном из направлений.

Это та же неопределенность, внутри нее возможно формирование волн, которые подходят под теорию Эллиотта. Но они слишком «короткие», чтобы рассчитывать на торговлю с разумными рисками.

Как использовать Расширяющийся треугольник в трейдинге?

Чаще всего паттерн Расширяющийся треугольник трейдеры рассматривают как знак разворота доминирующего тренда. Например, если преобладает бычья тенденция, формирование фигуры дает сигнал о ее ослаблении.

Предполагается, что цена продолжает расти фактически по инерции, хотя на рынке начали складываться предпосылки к образованию нисходящего тренда. Теперь главным становится правильно выбрать момент открытия сделки.

Рекомендации по применению фигуры Расширяющийся треугольник:

1. Важно понимать, что график лишь отражает рыночную ситуацию, а не формирует цены. На нее влияют фундаментальные факторы, их и следует анализировать.
2. Формируются треугольники только при наличии выраженного восходящего и нисходящего тренда, при низкой активности смысла искать его на графике нет.
3. Наиболее точно тенденцию отражает треугольник на старших таймфреймах, от H1 и выше. На минутных возникает много шумов, ложных фигур.
4. Прибегать к анализу рынка при помощи расширяющихся треугольников лучше при работе с волатильными активами вроде биткоина, валютной пары GBP/USD.

Паттерн лучше подходит для долгосрочных стратегий, когда у трейдера есть время изучить новости на мировом рынке, выделить те, что способны повлиять на изменение цены.

Скальпинг и прочие краткосрочные способы торговли здесь неприемлемы. Как и принятие решений исключительно по нарисованным уровням сопротивления и поддержки. Треугольник лишь показывает необходимость дополнительного анализа. Например, при помощи технических индикаторов.

Примеры использования Расширяющегося треугольника в трейдинге

Торговые стратегии, основанные на паттерне Расширяющийся треугольник, включают применение стандартных индикаторов вроде Volume. Он показывает динамику рыночных объемов – внутри фигуры они будут небольшими, а перед пробитием одного из уровней резко возрастут.

На практике трейдеру придется отслеживать ситуацию при приближении цены как к сопротивлению, так и к поддержке. Ситуация может измениться в обеих точках.

Простая стратегия торговли на базе Расширяющегося треугольника:

1. Выберите таймфрейм H4 и дождитесь начала образования паттерна.
2. Отрисуйте на графике расширяющиеся уровни сопротивления и поддержки.
3. Поставьте индикатор Volume с настройками «по умолчанию».
4. При увеличении рыночных объемов поставьте отложенный ордер:
   • ниже линии поддержки при медвежьей свече;
   • выше линии сопротивления при бычьей свече.
5. Поставьте ордер стоп-лосс сразу «за чертой». Это обезопасит от убытков, например, при новостных импульсах.

Приведенный пример стратегии считается довольно агрессивным, потому что на практике нередко встречаются ложные пробои. Если трейдер предпочитает более консервативную торговлю, стоит дождаться коррекционной свечи, когда цена попытается пробиться «обратно». И следующей, когда пробой будет подтвержден.

На третьей свече можно открывать сделку из предположения, что это и есть начало тренда после периода неопределенности.

Есть еще один вариант торговли, на отбой:

1. Подготовьте график, как в предыдущем примере. Индикатор Volume здесь необязателен, но будет полезен для оценки предполагаемой динамики движения цены.
2. При отбое от линии сопротивления дождитесь формирования второй свечи. Если она будет медвежьей, можно заходить в рынок с ордером SELL.
3. Аналогично при отбое от линии поддержки, только ордер будет BUY. Чем шире раздвинуты линии, тем больше пунктов будет заработок.
4. Ограничивать риски при такой стратегии лучше функцией трейлинг-стоп. Ведь оба уровня продолжают расходиться, а «нулевая» точка в обоих случаях оказывается внутри фигуры.

При каждом отбое можно увидеть заметное увеличение рыночных объемов. Из-за этого и следует открывать сделки только на второй, а то и на третьей свече, подтверждающей сохранение текущей тенденции.

При оценке целесообразности стоит учитывать горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, размер спреда. Важно, чтобы при уходе цены во флэт удалось хотя бы компенсировать последний для закрытия ордера «в ноль».

Риски и ограничения при использовании Расширяющегося треугольника в трейдинге

Основное ограничение стратегий на основе Расширяющегося треугольника в его специфике. Входить в рынок на нем можно только, когда цена находится рядом с одним из уровней, сопротивления или поддержки.

Но они постоянно расходятся, с этим уменьшаются шансы на относительно безопасную торговлю. Внутри диапазона трейдеру придется применять иные стратегии.

Еще стоит учитывать особенности паттерна:

1. Трендовые наклонные уровни поддержки и сопротивления усложняют определение цены, куда ставить приказ стоп-лосс. Выход из ситуации один — трейлинг-стоп.
2. Никаких гарантий достижения противоположной линии нет, поэтому взять расчетную прибыль удается далеко не всегда. Котировки в любой момент могут уйти во флэт.
3. Входить в рынок есть смысл только при довольно большом расширении диапазона. Трейдеру приходится долго ждать подходящего случая. При незначительном разбеге велики риски, что профит «съест» тот же спред.

Вывод один — стратегии, основанные на Расширенном треугольнике, применимы только в составе комплексного портфеля. Заработать на них реально, но такой шанс предоставляется редко.

Как использовать Расширяющийся треугольник в трейдинге для увеличения прибыли?

Разберем особенности применения Расширяющегося треугольника, которые помогут зарабатывать на нем. Так, паттерн подходит только для ручной торговли.

Внутри фигуры нередко происходят ложные пробои-отбои. При попытке автоматизации такая особенность приведет к открытию явно «лишних» ордеров. Если даже использовать короткие стопы, это все равно спровоцирует постепенное уменьшение депозита.

Рекомендации:

1. Обязательно устанавливайте стоп-приказ «тейк-профит». Можно ориентироваться на ту цену, какая будет достигнута трендовым уровнем сопротивления или поддержки через 2-3 свечи и далее. Чем старше таймфрейм, тем дальше можно устанавливать точку закрытия.
2. Независимо от выбранной стратегии, на отбой или пробой, желательно использовать скользящий стоп-лосс (трейлинг-стоп). При ложном движении он спасет от закрытия ордера с минусом, а при подтверждении смены тенденции снизит риски остаться без профита. Чем старше таймфрейм, тем дальше ставят точку закрытия от текущей цены.
3. Изначальное значение стоп-лосса всегда рекомендуется ставить за уровнем сопротивления или поддержки. Если паттерн отрисован правильно, цена будет двигаться внутри фигуры даже при неоднократном тестировании ее «краев».

Заметно упростит задачу поиска треугольников на графике применение специальных индикаторов. Например, Price Patterns. Он автоматически помечает все, что хотя бы отдаленно напоминает треугольник, клинья и прочие фигуры технического анализа.

Плюс подписывает их на английском, к чему легко привыкнуть даже без знания языка. В настройках индикатора можно отключить все «ненужные» паттерны.

Подытожим статью. Расширяющийся треугольник позволяет легко заработать на пробое или отбое от линий сопротивления и поддержки. Но сигналы к открытию ордера возникают довольно редко, поэтому рекомендуем стратегии с этим паттерном включать в комплексный портфель.

Материал подготовил эксперт Trading.biz — Егорцев Вадим Вячеславович.