Торговые индикаторы Билла Вильямса

Билл Вильямс считается на финансовом рынке весьма неоднозначной фигурой – многие считают его великим трейдером и Гуру анализа, другие относят его деятельность к крайне эфемерным понятиям, которые не связаны с трейдингом. Последние, по нашему мнению, заблуждаются – Вильямс был практикующим трейдером, и его финансовые показатели работы на рынке говорят, что во многих теориях и вопросах он был прав!

Причинами такого отношения к известному инвестору являются его стратегии и теории, которые основываются на несовместимых понятиях – точном и рациональном техническом анализе и теории Хаоса, как формы высшего порядка! Заметьте, что эта философия уже много лет дает плоды в виде прибыли для тысяч инвесторов и трейдеров, использующих систему Вильямса. Чтобы было немного понятней, необходимо немного конкретнее рассказать на чем работает система трейдера.

Трейдер Билл Вильямс считал, что классические линейные индикаторы эффективны не во всех ситуациях. Он разработал собственную систему индикаторов, таких как: Accelerator/Decelerator, Gator Oscillator, Market Facilitation Index (MFI) и т.д. Системы Вильямса позволяют прогнозировать направление курса даже при хаотичном движении рынка.

Итак, Вильямс разработал целую теорию Хаоса, согласно которой рынок в основной части своей работы движется хаотично и неупорядоченно, и только 25% всего времени осуществляет упорядоченные движения. На основе этого он вывел теорию, что подробный линейный анализ прошлых показателей рынка не может определять тенденции движения цены в будущем. На основе этого стандартные индикаторы рынка были названы абсолютным злом для трейдинга и отвергнуты как эффективные инструменты оценки рынка. Но отвергнуть и критиковать можно только предложив что-то взамен, и Билл Вильямс предоставил свое видение и отношение к рынку в виде своей стратегии генерации прогнозов в пяти измерениях и целого набора инновационных средств анализа. Вся стратегия Вильямса основывается на следующих показателях:

– Оценки фракталов – пространство движения рынка

– Замедление /ускорение – сила фазы

– Движущая сила – энергия импульса фазы

– Зона – комбинированный показатель энергии и силы импульса

– Уровень баланса – показатели рынка, сбалансированные на уровне 0

Чтобы эффективно оценивать и определять указанные показатели рынка Бил Вильямс разработал целую серию авторских индикаторов, работу которых мы рассмотрим более подробно. Причина такого интереса к индикаторам анализа данного специалиста очень проста – сегодня индикаторы Вильямса стали классикой технического анализа и используются не только как инструменты работы по стратегии трейдера, но и как компоненты других торговых систем, заработанных участниками рынка самостоятельно. Итак, основной перечень торговых индикаторов Билла Вильямса выглядит так:

– АС (Accelerator/Decelerator)

Алгоритм инструмента необходим для определения замедления или ускорения движущего фактора рынка. Все основано на теории Вильямса, которую можно описать таким простым и логичным предположением – прежде чем рынок осуществит разворот, движущая сила должна снизиться до минимальных значений.

Непосредственная работы сервиса построена на применении стандартной гистограммы, состоящей из столбцов красного и зеленого цветов, которые указывают на усиление или замедление движущего фактора рынка, а также нулевого уровня, указывающего на баланс показателей. Цветовая гамма гистограммы является очень важной в работе индикатора. Так, зеленые столбцы инструмента, вне зависимости от направленности построения и положения относительно уровня шкалы, показывают инвестору момент отказа от длинных торговых позиций. Красный в свою очередь показывает периоды, в которых не рекомендуется оформлять короткие рыночные позиции.

Стандартными сигналами для работы контрактами на рынке данного индикатора являются:

– Для длинных позиций – появление на гистограмме двух зеленых столбцов выше нулевого уровня

– Для коротких – два красных столбца ниже технического уровня индикатора

Чтобы сигнал имел максимальную точность автор советует оценивать широкие рыночные диапазоны от 4 –х часов и более.

– Индикатор Аллигатор

Это, пожалуй, самый известный и популярный алгоритм анализа рынка, разработанный Вильямсом. Его работа основана на применении комбинации скользящих средних, которые благодаря сглаженным показателям и режиму построения указывают на диапазон торговли, где хаотичные движения рынка сменяются четкой тенденцией. Разрабатывая сервис, Вильямс взял за основу поведение Аллигатора, который имеет четко установленный жизненный цикл – сон, охота и снова сон. Таким образом на простой аллегории родился высокоточный и системный индикатор.

Принцип работы Аллигатора, как мы уже говорили, построен на трех скользящих средних с узким диапазоном оцениваемых периодов, которые имеют сдвиг на несколько свечей вперед (в данном случае прослеживается основная идея теории Билла Вильямса, согласно которой только оценка будущих показателей способна дать более точный прогноз для хаотичного рынка). Аллигатор состоит из челюстей – скользящее среднее с периодом 13 и сдвигом 8 (синий мувинг), зубов – среднее с периодом 8 и сдвигом 5 (красный мувинг) и губ – средней с периодичностью 5, сдвиг 3 (зеленый мувинг).

Работа индикатора позволяет определять следующие зоны рынка и формирует такие сигналы для оформления торговых позиций:

– Сон аллигатора – линии хаотично переплетаются между собой без выраженного направления. Такие показатели требуют воздержаться от трейдинга, так как рынок в данный период снижает показатель движущей силы перед формированием нового тренда.

– Линии индикатора пересекаются в восходящем направлении и при этом сильно расходятся относительно друг друга – это является сигналом для оформления контракта вверх

– Мувинги сервиса пересекаются в нисходящем направлении и расходятся между собой – Аллигатор вышел на охоту и говорит о зарождении падающего тренда – это сигнал для торговли вниз

– Индикатор Фрактал

Данный сервис необходим для определения экстремумов рыночных движений в периоды, где цена замедляла силу движения и разворачивалась для построения нового локального тренда. Такие точки построения графика разработчик называет пиками и низами.

Работа индикатора построена на оценке закономерности построения баром – при появлении на рынке группы свечей, в которой две свечи формируются выше друг друга (или ниже относительно друг друга), а затем появляются свечи с восходящим (или нисходящим для тренда вниз) направлением построения, при этом средняя свеча будет выступать как локальный пик или впадина рынка. Такой цикличный паттерн позволяет с максимальной точностью определить уровень разворота котировок и является сигналом для оформления торговой ставки. Для простоты идентификации сигналов в автоматический алгоритм инструмента заложено появление стрелки направления фрактала с указанием направления оформления контракта.

– Индикатор Gator

Данный технический инструмент является вспомогательным ресурсом при работе на стандартном Аллигаторе. Поэтому в основном он используется в комбинации с трендовым ресурсом. Gator разработан для определения уровня расхождения мувингов Аллигатора, что определяет более точные показатели для оформления контрактов на рынке.

Технический алгоритм работы осциллятора Gator, который работает на двух гистограммах, осуществляющих одновременное построение столбцов, как ниже, так и выше уровня баланса. Таким образом трейдер может четко определить уровень абсолютного расхождения между челюстью и зубами Аллигатора — гистограмма выше технического уровня и силу расхождения между зубами и губами инструмента – столбцы ниже уровня баланса.

Для удобства оценки уровня расхождения средних в гистограмме осциллятора используются столбцы с разной окраской. Так, используя сервис, можно определить такие зоны работы Аллигатора:

– Аллигатор спит – столбцы с обеих сторон уровня баланса окрашены в красный

– Аллигатор просыпается – бары осциллятора выше и ниже уровня баланса окрашены в разные цвета

– Аллигатор на охоте – в обеих зонах осциллятора столбцы имеют зеленую окраску

– Аллигатор насыщается – в зоне охоты аллигатора появляется столбец красного цвета

Дополнительный объем показателей, формирующихся на вспомогательном ресурсе, существенно улучшают точность показателей Аллигатора, что соответственно увеличивает общий показатель результативности сигналов стратегии.

– Индикатор MFI

Сервис определения индекса облегчения рынка является ресурсом для оценки желания рынка двигать котировки актива в определенном направлении. При работе в режиме оценки абсолютных показателей сервиса смысл его применения в трейдинге теряется, поэтому индикатор обычно используется в формате оценки отношения между индексом облегчением рынка и динамикой его объемов.

Все абсолютные показатели сервиса определяются в виде баров гистограммы, а отношение объемов характеризуются цветовой гаммой столбцов. Такой подход к построению показателей индикаторов позволяют более комфортно идентифицировать технические сигналы ресурса. Так индикатор формирует такой набор основных показателей для работы на рынке:

– Зеленый столбец – индекс индикатора MFI и его объемы растут. Активность трейдеров с постоянной динамикой увеличения указывает на ускорение движения котировок, что сигнализирует о возможности присоединиться к трендовому движению рынка.

– Синий столбец – индекс индикатора MFI увеличивается, а объем падает. Выраженное движение котировок по тренду продолжается, не учитывая падение объемов торговли – этот показатель говорит о скором возможном развороте рынка

– Розовый столбец – индекс индикатора MFI снижается, объем торговли растет. Движение рынка замедляется, однако растущий объем торгов говорит о зарождении нового импульса или резкий технический разворот рынка.

– Коричневый столбец — индекс индикатора MFI и объемы трейдинга падают. Рынок вошел в зону неопределенности, что сигнализирует об отказе от торговых операций до появления новых драйверов движений цены.

– Индикатор Awesome Oscillator

Сам разработчик назвал данный сервис удивительным индикатором и это закономерно. Инструмент, благодаря своему идеальному алгоритму, способен определять конкретные точки изменения движущей силы тренда, что позволяет определять с помощью технических моделей построения гистограммы наиболее выгодные моменты для оформления торговых позиций.

При работе на индикаторе Awesome Oscillator различаются следующие технические сигналы для трейдинга:

– Изменение построения столбцов гистограммы относительно уровня баланса индикатора. При переходе гистограммы из отрицательной зоны в положительную необходимо открывать торговые позиции на рост цены актива, и наоборот, переход из положительной в отрицательную зону индикатора является сигналом для оформления контрактов вниз.

– Два пика – здесь различается две технические конструкции построения индикатора – формирование пиков гистограммы с нисходящей динамикой относительно друг друга является сигналом тренда вниз, пики с восходящей динамикой построения говорят о восходящем тренде

– Блюдце – этот технический режим формирования гистограммы имеет конструкцию построения в виде появления 2-х красных баров и одного зеленого бара над уровнем баланса при этом крайние столбцы цикличной закономерности должны быть выше среднего бара красного цвета. Этот формат сигнала действует для оформления контракта на рост цены. Для работы ставками вниз необходимо использовать сигнал в виде зеркального отображения указанной конструкции ниже нулевого уровня.

Как видите, Билл Вильямс смог разработать индикаторы автоматической оценки рыночных котировок, которые даже в хаотичном движении могут определить тенденции, позволяющие получать хороший финансовый результат от трейдинга.

Мы представили вам лишь основной набор сервисов, разработанных известным трейдером. Все они могут использоваться как отдельные технические стратегии оценки рынка и трейдинга, но в то же время открывают возможности в вопросе разработки на их основе мульти индикаторных систем высокой точности и продуктивности.

Также прочтите нашу статью про фракталы в трейдинге.

«Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств».