Торговые индикаторы Билла Вильямса: основные принципы и применение

Преимущественное большинство трейдеров стараются найти закономерности в движении финансовых рынков, опираются на упорядоченность ценообразования. Но так поступают не все.

Известный американский трейдер Билл Вильямс решил идти от обратного. Он уверял, что финансовые рынки двигаются хаотично, но в этом хаосе можно найти закономерности и строить свои прогнозы, отталкиваясь от них.

Трейдерский опыт Вильямса насчитывал более 50 лет. Он успешно торговал сам и обучал других заключать сделки. А индикаторы, разработанные специалистом, пользуются огромным спросом и даже входят в стандартный набор инструментов многих торговых терминалов.

Как применять подход Билла Вильямса? В чем преимущества и недостатки такой методики трейдинга?

Введение в торговые индикаторы Билла Вильямса

В чем суть торговых индикаторов Билла Вильямса? На каком подходе к анализу рынка они основаны?

По первому образованию Билл Вильямс – бакалавр инженерной физики. А второе образование трейдера – психологическое, где он даже успел защитить докторскую. Вильямс заинтересовался поведенческим подходом к торговле финансовыми инструментами.

Билл уверял, что полностью понять ценодвижение невозможно, поэтому он делал акцент именно на торговой психологии. Вильямс выделил пять основных измерений, изучение которых поможет трейдеру понять структуру финансового рынка.

Для эффективного внедрения своей теории легендарный трейдер разработал несколько торговых индикаторов: Осциллятор Accelerator, Осциллятор Gator, Осциллятор Awesome, MFI (Market Facilitation Index), Alligator и Fractals. Разберем особенности работы каждого инструмента детальнее.

Индикаторы движения рынка

У Билла Вильямса есть два индикатора, помогающих трейдеру анализировать движение рынка. Это Awesome и Accelerator осцилляторы. В данном разделе подробнее разбираем их работу.

Инструменты Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator – базовые инструменты подхода Билла Вильямса, помогающие определить направление ценодвижения.

Осциллятор Awesome назван «чудесным» самим Биллом Вильямсом в одном из интервью. Инструмент основан на двух простых скользящих средних, со значением 5 и 34. Из SMA 34 вычитается SMA 5. Действие индикатора в чем-то схоже с MACD, но инструмент использует не цену закрытия, а среднее значение между Low и High.

На ценовом графике Awesome Oscillator отображается в отдельном окне внизу. Принимает вид красно-зеленой гистограммы. Параметры инструмента изменять нельзя. Когда значение индикатора растет, столбец окрашивается в зеленый цвет, а при падении – в красный (цвета в настройках можно изменить).

На гистограмме трейдеры могут найти несколько паттернов, подсказывающих направление движения рынка:

• Пересечение нулевого уровня. Когда гистограмма переходит через нулевой уровень, инструмент подтверждает разворот рынка.
• Появление конвергенции и дивергенции. Гистограмма может двигаться в направлении, противоположном к ценодвижению графика. Наблюдается конвергенция или дивергенция, выступающие в роли торговых сигналов. Когда на гистограмме Awesome Oscillator в этот момент зафиксирован максимум или минимум, ценность сигнала высокая.
• Смотрим на ценовой график, там последовательно зафиксированы два локальных максимума, но гистограмма это не подтверждает. Второй максимум ниже предыдущего экстремума. Высокая вероятность коррекции или разворота рынка. Тоже самое касается и минимумов.
• Появление паттерна «Блюдце». На гистограмме виден рост или падение, после чего начинается коррекция, и индикатор показывает откат значений к нулевому уровню. Как только движение гистограммы продолжится в том же направлении, коррекция завершилась, на рынке снова укрепился тренд.

Еще один осцилляторный инструмент, Accelerator/Decelerator очень похож на Awesome, поскольку построен на его основе и тоже применяется для предсказания движения рынка.

Основа для AC/DC осциллятора – Awesome, от показателя которого отнимается SMA 5. В итоге значение сглаживается и предполагается появление сигналов на покупку или продажу актива без запаздывания.

Билл Вильямс утверждал, что до смены рыночного тренда сначала замедляется ускорение движущей силы. Accelerator/Decelerator инструмент помогает определить момент замедления и заключить сделку на опережение.

Осциллятор отображается также, как и Awesome, в виде зелено-красной гистограммы. В настройках цвета менять можно, а показатели периодов – нет.

Профессиональные трейдеры используют данный осциллятор в комбинации с другими индикаторами. Как определять сигналы по его показателям?

1. Когда значение AC/DC больше нуля, два подряд зеленых столбца указывают на сигнал к покупке актива.
2. Если значение AC/DC меньше нуля, нужно три зеленых столбца, чтобы открывать сделку на покупку инструмента.
3. Когда значение AC/DC меньше нуля. два подряд красных столбца указывают на сигнал к продаже актива.
4. Если значение AC/DC больше нуля, нужно три красных столбца, чтобы открывать сделку на продажу инструмента.

Кроме того, фильтруйте сигналы с точки зрения общего положения гистограммы. Если она двигается в положительных диапазонах, ищите сигналы на покупку, а при отрицательных значениях смотрите на «продажные сигналы».

Индикаторы объема рынка

Индикатор MFI (Market Facilitation Index) помогает трейдеру определить отношение стоимости актива к торгуемым объемам.

Альтернативное решение – Market Flow Index, тоже определяет объемы. Разбираемся в принципах их работы.

Инструмент MFI (Market Facilitation Index), относится как к индикаторам движения цены, так и к индикаторам объема, поскольку с его помощью трейдеры понимают, как изменяется поведение рынка после роста/падения вливаемых торговых объемов.

Индекс рассчитывается по формуле:

MFI = (H – L) / V

• H (High) – максимальное ценовое значение для свечи.
• L (Low) – минимальное ценовое значение свечи.
• V (Volume) – торговый объем на отдельной свече.

На фондовом рынке переменная V берет реальные торговые объемы, а на Форексе учитываются тиковые объемы, однако практика показывает, что ценность индикатора от этого не изменяется.

Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) отображается под ценовым графиком в виде разноцветной гистограммы. В отличие от индикаторов движения рынка, здесь используется сразу четыре цвета (настройки можно изменять). По умолчанию они выглядят так:

• Зеленый (Lime) цвет. Выросло как значение разницы цен, так и торгуемый объем. Сигнал воспринимают как указатель продолжения текущего тренда. Если на графике пробивается уровень, сигнал воспринимается как особенно сильный.
• Коричневый (Saddle Brown). Упал диапазон свечи и торгуемый объем. Сигнал можно воспринимать как готовность рынка к коррекции или же приближение разворота.
• Синий (Blue). Вырос диапазон свечи, но упали объемы.
• Розовый (Pink). Выросли объемы, но падает диапазон свечи.

Синий и розовый столбцы отображают борьбу между покупателями и продавцами. Они могут указывать как на продолжение тренда, так и на его разворот, поэтому трейдеры обычно игнорируют их.

Важно! Не рекомендуется изменять в настройках цвета гистограммы MFI, иначе легко запутаться в значениях сигналов и принять неправильное решение о входе в сделку.

Индекс Облегчения Рынка никогда не применяют как основу торговой стратегии. Через него фильтруются торговые сигналы. Трейдер видит, действительно ли сигнал стоит рассматривать для открытия сделки или же он фальшивый.

Кроме индикатора Билла Вильямса, определить объемы рынка можно с помощью другого индикатора MFI. Расшифровывается как Money Flow Index. Тоже отображается под ценовым графиком, но уже не гистограммой, а в традиционном линейном формате, показывает перекупленность и перепроданность актива.

Он также включен в число стандартных инструментов большинства торговых терминалов.

В отличие от Market Facilitation Index, данный инструмент позволяет трейдеру установить значение периода. По умолчанию стоит 14. Эксперты утверждают, что эффективен Market Flow Index только на старших таймфреймах.

Индикаторы фракталов

Индикатор Fractals не основан на фрактальной теории, поэтому поддается критике, однако на практике подтверждается его эффективность.

В данном разделе разбираем особенности его применения в сделках.

Билл Вильямс говорил, что инструмент Fractals позволяет трейдеру получить понимание поведения рынка.

Индикатор изучает пять последних свечей и выделяет максимальный и минимальный ценовые уровни. Возможны два сценария:

• Фрактал Вверх. Свеча показывает максимальный ценовой уровень в сравнении с двумя предыдущими и двумя следующими ценовыми отрезками.
• Фрактал Вниз. Свеча демонстрирует самую низкую цену в сравнении с двумя предыдущими и последующими.

Некоторые эксперты и аналитики критиковали индикатор Fractals, поскольку он не имеет ничего общего с классическими фракталами. Но Вильямс неоднократно доказывал эффективность своего инструмента на практике.

В зависимости от конфигурации Билл Вильямс различал истинные и ложные фракталы, которые появлялись, как на бычьем, так и на медвежьем рынке.

• Истинный бычий фрактал. Минимальное значение пятой свечи не находится ниже low первой.
• Ложный бычий фрактал. Минимум (нижняя тень) пятой свечи пробивает low первой.
• Истинный медвежий фрактал. Максимальное значение пятой свечи не находится выше high первой.
• Ложный медвежий фрактал. Максимум (верхняя тень) пятой свечи пробивает high первой.

Инструмент Fractals применяется для определения уровней поддержки и сопротивления, выявления трендовых направлений. Показатели инструмента сами по себе не являются сигналами для входа или выхода из сделки, индикатор служит скорее как вспомогательный элемент в комбинации с другими.

Индикаторы аллигатора

Аллигатор и Gator — два похожих осцилляторных инструмента. Второй является модификацией первого. Применяются для определения тренда и поиска точки входа в сделку.

«Аллигаторные» инструменты подсказывают трейдеру направление торговли. Осциллятор Alligator считают самым известным индикатором из придуманных Биллом Вильямсом.

Инструмент состоит из трех скользящих средних (Smoothed Moving Average). По умолчанию они задаются с периодами 13, 8 и 5. Сдвиги выставляются на значения 8, 5 и 3 соответственно. Скользящие средние формируют челюсти, зубы и губы «аллигатора». Выделяют четыре состояния «хищника» на графике:

• Сон. Скользящие средние переплетены между собой. Хищник в это время спит, а значит, что рынок движется во флэте. Нет предпосылок к зарождению тренда.
• Пробуждение. Хищник еще не проснулся, однако уже подает какие-то признаки жизни. Аллигатор «зевает», когда линии начинают расходиться, увеличивается расстояние между губами, зубами и челюстью. Иногда период пробуждения полностью отсутствует на рынке, хищник сразу переходит к активности после сна.
• Охота. Аллигатор проснулся и вышел на поиски пищи. Три скользящих средних выстраиваются по старшинству. Если сверху SMMA 13, затем SMMA 8 и под ней SMMA 5, то на рынке установился бычий тренд. В обратном направлении (сверху SMMA 5, далее SMMA 8 и SMMA 13) расположение линий указывает на медвежий тренд.
• Подготовка ко сну. Челюсти аллигатора смыкаются. На графике мы видим сокращение расстояния между скользящими средними, после чего рынок снова переходит в боковик, хищник засыпает.

Аллигатор – один из самых ярких поведенческих индикаторов. Период активности осциллятора – это активность крупных игроков, определившихся с направлением торговли, а сон хищника – временная неопределенность на рынке.

Билл Вильямс эффективно комбинировал осциллятор Alligator с фрактальным инструментом (Fractals). Аллигатор показывал направление ценодвижения, а Fractals применялся для выставления отложенных ордеров.

В торговом терминале инструмент представлен со стандартными настройками, но их можно изменять, подстраивать под выбранную стратегию. Впрочем, смена параметров приводит к риску неправильной работы инструмента.

Осциллятор Gator считают модифицированной версией аллигатора. На классическом Alligator направление движения тренда необходимо оценивать визуально. Когда расстояние между скользящими средними минимально, определить его на глаз сложно.

В инструменте Gator все более наглядно, направление рынка отображается не скользящими средними на графике, а гистограммой под графиком.

Гистограмма одновременно принимает вид положительного и отрицательного значения. Шкала положительных значений – это расстояние между челюстью и зубами, а отрицательных – между зубами и губами. Трейдер получает наглядную иллюстрацию текущей рыночной ситуации.

Зеленый цвет столбца сигнализирует об увеличении расстояния, красный – о сокращении дистанции. На графике Gator выглядит так:

Осциллятор строится на тех же настройках, что и Alligator. Но использовать его по тому же принципу нельзя. В чем причина? Вы не видите мувингов, поэтому точно определить сигнал входа в сделку сложно. Какие закономерности можно наблюдать на гистограмме?

1. Нижний и верхний столбцы гистограммы зеленые. Размеры столбцов начинают синхронно увеличиваться. Возможно продолжение доминирующего на рынке тренда.
2. Столбцы снизу и сверху достигают максимальных значений. Высока вероятность коррекции, поскольку расстояние между скользящими средними достигло максимально возможных значений.

Так же, как и Аллигатор, Осциллятор Gator редко используется самостоятельно, трейдеры предпочитают комбинировать его с другими инструментами.

Индикаторы зеленых и красных зон

Какие индикаторы Билла Вильямса имеют вид гистограммы с красными и зелеными зонами? Для чего они используются и насколько эффективны?

Из всех инструментов, разработанных Биллом Вильямсом, три представлены в виде гистограммы с зелеными и красными зонами (Осциллятор Awesome, Осциллятор Accelerator/Decelerator и Осциллятор Gator).

Гистограмма – эффективный способ визуализации данных. Трейдер наглядно видит рыночные настроения, оценивает направление тренда.

Но в чистом виде такие инструменты профессиональные трейдеры редко используют. Индикаторы с гистограммой служат скорее для подтверждения сигналов входа в сделку.

Индикаторы зигзага

Индикаторы зигзага не входят в стандартный набор инструментов Билла Вильямса. Но есть пользовательские индикаторы, комбинирующие классические элементы между собой.

На основе инструментов Билла Уильямса разработаны и производные индикаторы. Например, Fractal ZigZag. Индикатор использует классический Зигзаг, доступный в стандартном наборе торгового терминала и комбинирует его с Фракталами Вильямса.

Инструмент относится к категории стрелочных – на графике отображаются сигналы для входа в сделку. Такой формат особенно нравится новичкам, поскольку им не нужно заморачиваться с аналитикой, достаточно следовать «встроенным рекомендациям».

Зеленая стрелка показывает сигнал на покупку актива, а красная рекомендует открывать сделку на продажу.

Применение торговых индикаторов Билла Вильямса в торговле

Как правильно работать с индикаторами Билла Вильямса? С чем комбинировать инструменты и насколько они эффективны на практике?

Где найти индикаторы в торговом терминале?

Все шесть классических инструментов, разработанные Биллом Вильямсом, доступны в стандартном наборе терминалов МТ4 и МТ5, а также в большинстве альтернативных решений.

Чтобы найти их, нажмите на вкладку «Вставка» в верхнем меню, затем наведите курсор на опцию «Индикаторы», переходите к «Билла Вильямса» и выбирайте интересующий вас инструмент.

Профессиональные трейдеры не используют инструменты в чистом виде, но комбинирование их с другими индикаторами теханализа дает впечатляющие результаты.

• Аллигатор комбинируется с фракталами, инструментами пробоя горизонтальных уровней и индикаторами направления движения тренда.
• Фракталы объединяются с осциллятором Alligator, трендовыми инструментами.
• Сам Билл Вильямс рекомендовал комбинировать осциллятор аллигатор с двумя другими осцилляторными инструментами: Awesome и Accelerator/Decelerator.
• Инструмент MFI всегда служит вспомогательным инструментом, для подтверждения торговых сигналов.

Преимущества использования торговых индикаторов Билла Вильямса

В данном разделе разбираемся с основными преимуществами торговых индикаторов Билла Вильямса.

К основным преимуществам инструментов Билла Вильямса профессиональные трейдеры относят:

1. Индикаторы входят в стандартный набор торговых терминалов, их не нужно загружать и устанавливать дополнительно.
2. Инструменты проверены на практике многолетним трейдерским опытом Билла Вильямса. Их создатель доказал, что индикаторы действительно помогают предсказывать ценодвижение.
3. Индикаторы комбинируются между собой и совмещаются с другими инструментами технического анализа, что позволяет трейдеру получить более четкие сигналы для входа в сделку.
4. Инструменты Билла Вильямса подходят для торговли на любых финансовых рынках – акции, валюты, индексы и другие активы. Они основаны на поведенческом подходе к торговле, который одинаково работает на любом рынке.
5. Индикаторы разнообразны. Некоторые представляют собой набор скользящих средних, другие имеют стрелочный формат, третьи представлены в виде гистограммы под ценовым графиком. Трейдер получает целостную картину после анализа нескольких индикаторов.

Рекомендации по использованию торговых индикаторов Билла Вильямса

Как торговать по индикаторам Билла Вильямса. Разбираем советы и рекомендации профессиональных трейдеров.

Помните, что инструменты Билла Вильямса – это не торговая панацея, обеспечивающая постоянный доход. Риск потери своих денег остается, нужно самому понимать рынок, проводить технический анализ и предсказывать ценодвижение.

Эффективность индикаторов доказана на практике, а сами инструменты трейдеры «расхватали» по разным стратегиям, комбинируя с другими элементами теханализа. Экспериментируйте на демо-счете, чтобы понять, какой торговый подход оптимален для вашего торгового стиля.

Вообще индикаторы работают на разных таймфреймах, но лучше всех их применять для старших временных отрезков – от Н1 (часовой).

Выводы

Группа индикаторов Билла Вильямса – одни из самых популярных инструментов для анализа ценообразования. Они совместимы с разными финансовыми активами, а эффективность индикаторов доказана на опыте самого трейдера.

Инструменты входят в стандартный набор топовых торговых терминалов, но профессионалы не используют их в чистом виде — для получения точных сигналов индикаторы Билла Вильямса комбинируются с другими инструментами или между собой, на чём неоднократно акцентирует внимание Кори Митчелл.