Торговая стратегия на фрактальном развороте с фильтром RSI

Что такое индикаторы Билла Вильямса и RSI?

Индикаторы Билла Вильямса и RSI – это инструмент, который используется в техническом анализе.

Они удобны для определения направления тренда.

Давай кратко объясню их значение.

Фракталы Билла Вильямса имеют мало общего с математической теорией фракталов.

Фракталы рисуют стрелки, указывающие на максимумы и минимумы.

Обычно красный цвет иллюстрирует бычий тренд.

И наоборот, синий цвет представляет медвежий тренд.

Так вот, фракталы рисуют на графике U-образный паттерн.

Этот U-образный паттерн указывает на максимумы и минимумы.

Эти максимумы и минимумы появляются в соответствии со свечами.

При восходящем тренде цена движется вниз, а затем поднимается вверх, образуя U-образную кривую.

Напротив, при нисходящем тренде цена движется вверх и опускается вниз, образуя U-образную кривую.

Теперь перейдем к RSI.

RSI – это сокращение от Relative Strength Index (индекс относительной силы).

Это один из самых популярных индикаторов класса осцилляторов.

Он состоит из одной линии.

Расчеты этой линии происходят по сложной формуле.

Формула усредняет ценовые значения графика за определенный прошедший период.

Линия RSI показывает состояние перепроданности и перекупленности от 0 до 100.

Когда индикатор показывает значение выше 70 – это состояние перекупленности.

Это говорит о том, что покупатели побеждают, и тренд будет нисходящим.

И наоборот, когда RSI достигает показателей ниже 30 – это состояние перепроданности.

Такая ситуация свидетельствует о том, что продавцы у руля, и тренд может пойти вверх.

Значение 50 – это нейтральный уровень.

Он означает, что ни быки, ни медведи не доминируют.

В этой стратегии индекс относительной силы действует как фильтр.

Это связано с тем, что на графике часто появляются фракталы.

Чтобы отфильтровать рыночный шум, необходимо комбинировать его с другим индикатором.

Такой рыночный шум или “тянитолкай” затрудняет определение точек входа и выхода.

Поэтому нам стоит использовать осциллятор, чтобы ограничить эти колебания.

Таким образом, осциллятор RSI помогает отфильтровать любые ложные сигналы.

Как тебе правильно настроить свою торговую платформу?

Чтобы применить эту стратегию, сначала важно настроить свою торговую платформу.

В этом нет ничего сложного.

Давай пройдемся по шагам настройки торговой платформы.

Часто я вижу, как трейдеры пренебрегают настройкой своей торговой платформы.

А этот процесс – неотъемлемая часть любой торговой стратегии.

Графики показывают нам слишком много информации, и важно отсеять лишние данные.

Мы можем сократить количество показателей. Для этого правильно настроим нашу торговую платформу.

Приступая к настройке, ты должен спросить себя:

“Какой таймфрейм я буду использовать”?

“Какой индикатор/индикаторы лучше всего подходят в моем случае”?

“Какой график для меня будет оптимальным”?

Я отвечаю себе на эти вопросы до того, как переходить к торговле.

Ты вполне можешь поступить также.

Один из положительных моментов этой стратегии – возможность применения ее к любому активу.

Например, ты можешь использовать ее для любой валютной пары или акций.

Однако есть исключение.

Нельзя использовать стратегию на криптовалютах в паре с долларом США.

Например, BTC/USD и LTC/USD и т.д.

Это связано с тем, что они имеют низкий процент прибыли.

Как настроить платформу?

Вот мой вариант как ты можешь настроить свою платформу:

• актив: любая валютная пара или акции и сырье;
• таймфрейм: от 15 секунд до 5 минут, в идеале – 1 минута;
• экспирация: зависит от таймфрейма, должна составлять 2-5 свечей;
• инвестиции: согласно правилам риск-менеджмента, 1-5 % от счета или меньше;
• индикаторы: «Аллигатор» с функцией отображения фракталов и RSI.

RSI надо настраивать по-особенному.

Период RSI должен быть равен 8.

Зоны перекупленности/перепроданности индикатора выставляются на отметке 50.

Еще даю отличную идею, как сделать все более наглядно понятным.

Сделай зону перекупленности зеленой, а зону перепроданности – покрась в красный цвет.

Посмотри на пример индикатора RSI на рисунке ниже.

Индикатор RSI на графике

Сигнал для опционов "вверх"

Теперь, когда ты настроил платформу, пришло время войти в сделку.

Существует два условия для открытия расширенной позиции.

Давай выясним, какие именно.

Во-первых, на графике должен быть изображен нисходящий фрактал.

Этот фрактал имеет структуру, похожую на нисходящий треугольник.

Его можно найти под японской свечой.

Во-вторых, осциллятор должен пересечь уровень 50 и войти в зону перекупленности.

Экстремум состоит из 5 свечей.

Таким образом, существует задержка в два ценовых элемента в реальном времени, прежде чем они появятся на графике.

В большинстве случаев сначала появляется фрактал, а затем подтверждение от RSI.

Входить в рынок можно сразу после закрытия сигнальной свечи.

Сигнальная свеча говорит о том, что произошло пересечение границ зоны RSI.

После выполнения этих условий ты можешь смело входить в сделку.

Сигнал для опционов "вниз"

Для открытия короткой позиции ты можете изменить стратегию покупки.

Сигналы похожи, и вот как лучше их применить.

Во-первых, нужно искать восходящий фрактал.

И переход RSI в зону перепроданности.

Для наглядности вот картинка, иллюстрирующая сигнал опциона вниз:

Видно, что я вхожу после трех свечей экстремума.

Это модель, потому что подтверждение от фильтра появилось не сразу.

Пример торговли на фрактальном развороте

Теперь, когда ты знаешь сигналы для опционов вверх и вниз, давай перейдем к практике.

Этот пример поможет тебе в отработке стратегии.

Реальная эффективность стратегии достигается при регулярной практике.

Я уже сделал все это много раз и тебе просто надо повторить за мной.

Для этого примера я открыл сделку на платформе Binomo.

Выбрал индекс криптовалют.

А таймфрейм взял 30-секундный.

Почему этот таймфрейм? Потому, что на нем сигналы формируются лучше.

Выбор таймфрейма

Итак, я мгновенно получил сигнал на покупку опциона “Вверх”.

Это была точка пересечения.

RSI и нисходящий экстремум дали сигнал

Поэтому я открыл сделку на повышение.

Срок экспирации составлял 2 минуты, что на моем таймфрейме равно четырем свечам.

Я не получил сильного тренда.

Однако, я увидел небольшое отклонение, чтобы получить прибыль по торговле опционными контрактами.

Таким образом, я получил 8 долларов чистой прибыли на 10 долларов инвестиций.

На рынке также был сигнал на покупку опциона “Вниз”.

Это произошло, когда RSI вернулся в зону перепроданности.

А над свечой появился восходящий фрактал.

Стоящая ли это стратегия?

Теперь, я знаю, ты задумался над тем, а так ли хороша стратегия фрактального фильтра RSI?

Что ж, давай выясним.

Фильтр фрактального разворота RSI имеет плюсы и минусы, как и любая другая стратегия.

Сначала поговорим о плюсах!

Стратегия является отличным предсказателем разворота тренда.

Комбинация фракталов и RSI – отличное сочетание для поиска разворота тренда.

Как упоминалось ранее, фракталы появляются первыми, а RSI подтверждает сигнал.

Когда ты видишь разворот, то есть смысл входить после подтверждения.

Теперь давай поговорим о сложностях, которые возможны при использовании этой стратегии.

Иногда у тебя может не быть идеального тренда.

Ты получаешь сигнал подтверждения, но тренд идет не в твою сторону.

Это происходит потому, что фракталы часто всплывают на графике.

И даже если мы используем RSI, то иногда бывают отклонения.

Хотя эта стратегия довольно точная, ты также должен искать такие моменты.