Полосы Боллинджера

Инструменты технического анализа подсказывают трейдеру, как будет двигаться цена актива.

В торговом терминале по умолчанию представлены десятки индикаторов, но среди них профессиональные трейдеры выделяют несколько инструментов, пользующихся наибольшей популярностью. К этой категории относятся и полосы Боллинджера (Bollinger bands).

Что такое полосы Боллинджера (Bollinger Bands)?

Полосы Боллинджера появились почти 40 лет назад. Индикатор позволяет понять, в каком направлении двигается рынок, вычислить ценовые аномалии. Подробнее о нем поговорим в этом разделе.

Инструмент назван в честь своего создателя Джона Боллинджера, американского финансового аналитика, эксперта в отрасли технического анализа движения цены активов. Работа над его созданием началась в 1980-х годах – Джон торговал опционами и пытался выделить некоторые закономерности, отталкиваясь от волатильности.

Когда индикатор впервые представили в эфире Financial News Network, сам Боллинджер заявил: «Давайте назовем этот инструмент полосами Боллинджера». За время практического использования индикатор показал себя с самой результативной и эффективной стороны.

Несмотря на то, что он изначально был создан для работы на фондовом, валютном рынках и со стандартными торговыми контрактами, он очень эффективен как сервис генерации прогнозов для бинарных опционов. Об этом свидетельствует большое количество опционных стратегий, построенных на его основе.

Итак, индикатор полосы Боллинджера (встречаются названия «линии» и «волны») представляет собой одну из многочисленных форм применения такого скользящего среднего. Для построения разметки инструмента Bollinger Bands на графике торгового актива используется три линии средних со среднеквадратичным сдвигом расчета показателей.

На ценовом графике образуется своеобразный канал, внутри которого движется цена актива. Встречаются понятия «труба», «конверт» и т.д. Выглядят полосы Боллинджера на ценовом графике так.

Для чего используются полосы Боллинджера?

Для чего трейдеры применяют полосы Боллинджера? Какую информацию данный инструмент дает и где еще используется, кроме финансовых рынков?

На ценовом графике основная функция индикатора – определять волатильность рынка. Трейдер видит, как изменяется цена, насколько сильна разница между минимальными и максимальными значениями, а прорывы полос Боллинджера могут указывать на разворот тренда.

Кроме трейдинга, полосы Боллинджера используются еще и в промышленности, и в медицинской отрасли, но мы остановимся подробнее именно на финансовом применении индикатора.

Из чего состоят полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера включают три линии. В этом разделе мы подробнее поговорим о них: что значат эти линии и как их правильно настроить их на графике?.

На графике индикатор представлен как три линии. Средняя линия – это простая скользящая средняя (SMA), а верхняя и нижняя – это, по сути, клоны этой SMA, но со стандартным отклонением.

Скользящая средняя (МА)

Индикатор скользящей средней (Moving Average) анализирует поведение цены за определенный временной промежуток. Линия не учитывает низкие и высокие частоты, предоставляя трейдеру наиболее верное представление о ценовых изменениях, без низкочастотной активности и случайной волатильности рынка.

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA) строится на основе средних значений – выбирается среднее арифметическое значение цены для каждого временного промежутка.

Основная настройка линии SMA – это период (количество временных отрезков, учитываемых при построении скользящей средней). Индикатор Bollinger Bands предлагает стандартное значение периода – 20. Оно актуально для рынков, где торговля ведется только в будние дни (фондовый рынок, валютный рынок).

Если вы применяете инструмент для торговли на нон-стоп-рынках (криптовалюты, бинарные опционы), измените значение периода на 30.

Нижняя и верхняя линии

Как мы уже говорили, нижняя и верхняя линии – это в какой-то степени «клоны» скользящей средней, поскольку они копируют ее, но с применением отклонения от среднего значения. Что же такое отклонение?

Показатель стандартного отклонения информирует трейдера, насколько цена отклонилась от своего стандартного значения. Согласно «закону трех сигм» показатель стандартного отклонения 1.00 включает 68,27% от всех ценовых вариаций, а стандартное отклонение 2.00 покрывает уже 95,45% всех значений на графике.

Именно поэтому трейдер оставляет стандартную настройку, но только, если период SMA остается тоже стандартным (20). Теоретически можно выставить отклонение и в 3.00 – тогда канал Боллинджера покроет 99,73% всех ценовых показателей, но появления сигналов на покупку или продажу придется ждать очень долго (всего три свечи из 1000).

Поэтому трейдеры не используют такой показатель отклонений. Взаимозависимости стандартного отклонения и ценовых вариаций проиллюстрирована ниже.

Когда вы исправляете период Простой скользящей средней на 30, можно изменить настройку на 2.10. Для SMA 50 стандартное отклонение уже указывается в 2.50 и т.д.

Что дают полосы Боллинджера?

В этом разделе мы разберем, какую информацию получает трейдер, применяя на графике полосы Боллинджера.

Основная задача данного технического индикатора – определение волатильности, однако трейдер получает и другие данные.

Волатильность

Полосы Боллинджера указывают трейдеру на волатильность рынка, низкую или высокую. Этот показатель идентифицируется с помощью оценки уровня расхождения граничных мувингов индикатора относительно медианы инструмента.

Так, чем сильнее линии отдалились от средней индикатора, тем выше уровень волатильности котировок и соответственно сильнее трендовое движение. Используя показатель волатильности рынка, можно легко и эффективно корректировать показатели трейдинга и получать максимально точные торговые сигналы.

На ценовом графике определить волатильность легко визуально. Когда «конверт» инструмента расширяется, рынок отличается высокой волатильностью, а при сужении полос – рынок низковолатильный. Когда вы увидели сужение «конверта», продолжающееся долгое время, рынок движется во флэте.

Обратите внимание! Иногда на рынке встречаются «ложные прорывы». Стоимость актива сначала движется в одном направлении, а затем разворачивается уже в сторону тренда. В данной ситуации следите за пробоями верхней или нижней линии.

Тренд

В основе полос Боллинджера лежит Простая скользящая средняя, один из основных трендовых индикаторов, поэтому логично, что инструмент дает трейдеру возможность определить, в каком направлении движется цена актива.

Чтобы оформлять на рынке контракты с более продолжительной экспирацией, используйте стандартный сигнал разворота тренда, который идентифицируется как пробой медианы индикатора в определенном направлении.

Учитывая периодичность скользящей средней, а также фрейм, который используется для установки сервиса, можно четко рассчитывать экспирацию контрактов и применять пакетный режим трейдинга краткосрочными ставками.

Кроме того, движения рынка во флэте (длинный узкий канал) указывает на то, что в скором времени появится новое трендовое движение, а его направление позволяют узнать дополнительные индикаторы, комбинируемые с полосами Боллинджера.

Высокие или низкие цены

Полосы Боллинджера подсказывают трейдеру о перекупленности и перепроданности актива. Учитывая стандартное отклонение в 2.00, мы получаем картину, когда 95,5% всех ценовых показателей должны помещаться внутри «конверта».

И только 4,5% всех свечей пробивают канал, свидетельствуя о перекупленности (пробитие сверху) или перепроданности (пробитие снизу) актива.

Когда трейдер фиксирует пробитие полос Боллинджера, это сигнал к открытию сделки, поскольку подобное поведение цены считается аномальным, и скоро она вернется внутрь «конверта».

Фигуры

Кроме инструментов технического анализа, трейдеры опираются в своих прогнозах на паттерны, появляющиеся на графике и образованные из свечей. «М-образные» фигуры можно увидеть на вершине тренда, а «W-образные» на дне трендового движения. Полосы Боллинджера упрощают определение данных графических паттернов.

Например, цена актива двигалась вниз, коснулась нижней линии или пробила ее, затем вернулась к средней линии индикатора, потом снова опустилась практически до нижней линии.

На графике идентифицируется W-образная фигура, подсказывающая трейдеру о смене тренда. В подтверждение предположения стоимость актива стала двигаться вверх по восходящему тренду.

Особенности индикатора

У данного индикатора появились вариации, упрощающие работу с ним. Какие бывают вариации и на что они указывают трейдеру? .

Индикатор полосы Боллинджера дает трейдеру много важной информации относительно поведения цены актива. Кроме классического инструмента в техническом анализе, есть несколько вариаций на основе полос Боллинджера:

1. Процент полос Боллинджера (Bollinger Bands %). Трейдер видит, куда сместилась стоимость актива относительно полос. Возможны такие значения:

• Показатель ниже 0 – цена опустилась за нижнюю линию индикатора.
• 0 – цена актива на нижней линии.
• Показатель меньше 0,5 – стоимость ниже скользящей средней.
• Показатель выше 0,5 – стоимость выше скользящей средней.
• 1 – цена актива на верхней линии.
• Показатель выше 1 – цена пробила верхнюю линию.

2. Ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width).

Инструмент информирует трейдеров об изменениях между верхней и нижней линиями индикатора. Этот показатель отображает волатильность рынка. На основе индикатора BBW-трейдер определяет смену тренда, его начало и завершения, чтобы найти подходящие точки для входа в сделку и выхода из нее.

В чистом виде индикатор применяется редко – профессиональные трейдеры комбинируют полосы Боллинджера с другими индикаторами, чтобы получить более четкое представление о рыночной ситуации.

Как пользоваться полосами Боллинджера?

В этом разделе мы расскажем, как применить индикатор полос Боллинджера на ценовом графике, где его найти в торговом терминале и какие настройки доступны трейдеру.

Давайте разберемся для начала, как настроить этот инструмент технического анализа в торговом терминале. Скачивать его не нужно, полосы Боллинджера добавлены в список стандартных индикаторов.

Откройте вкладку: Вставка – Индикаторы – Трендовые. Там вы найдете Bollinger Bands. Несмотря на то что по умолчанию индикатор добавлен в «Трендовые», полосы Боллинджера можно относить и к осцилляторным инструментам.

Волны Боллинджера при расчете показателей используют принцип построения скользящих средних. В то же время среднеквадратичные сдвиги мувингов, отображающих границы канала, идентифицируют максимумы рынка.

Если бы рынок был цикличен и при достижении определенных показателей просто изменял направление тренда, то мы могли бы использовать сервис только как канальный инструмент. Но рынок не совсем эластичен и предсказуем, и здесь наблюдается множго моментов как импульсного роста волатильности, так и инерционных движений котировок.

Поэтому мы часто можем наблюдать ситуации, когда котировки выходят за границы канала Боллинджера. Именно в такой ситуации сервис можно рассматривать как осциллятор. Стандартные настройки индикатора – это:

• Период (20). Для активов, которыми можно торговать без выходных применяется период 30.
• Отклонения (2.000). Если SMA оставлять на 20, то и отклонения не следует трогать. Когда выставлен период 30, укажите значение отклонений 2.100.
• Сдвиг (0). Оставляем эту настройку без изменений.
• Применить к (Close). Оставляем цены закрытия – они дают наиболее точную картинку.

Далее вы можете изменить цвета и ширину линий. Эти параметры ни на что не влияют, поэтому трейдер подбирает наиболее подходящие с визуальной точки зрения настройки.

Как интерпретировать показатели?

С построением индикатора разобрались. А как его читать на графике? В этом разделе мы поговорим о возможностях комбинирования полос Боллинджера с другими инструментами технического анализа.

Мы уже разбирали, что полосы Боллинджера позволяют трейдеру определить волатильность, направление и силу тренда, уровни перекупленности и перепроданности, а еще вычленить на графике бычьи или медвежьи паттерны. Кроме того, данный индикатор позволяет выявить и зоны консолидации рынка.

Чтобы определить флэт или уровень консолидации цены, достаточно идентифицировать горизонтальный режим построения канала Боллинджера с минимальной волатильностью.

Полосы Боллинджера, благодаря своему алгоритму расчета, четко реагируют на минимальные движения цены, поэтому позволяют корректно определять рыночный флэт при достижении определенных уровней стоимости актива.

Кроме этого, зоны консолидации Боллинджера дают возможность генерировать высокопродуктивный сигнал для трейдинга в виде пробоя зоны в момент увеличения волатильности рынка.

Полосы Боллинджера часто используют с другими индикаторами технического анализа, чтобы получить максимально полную картину ситуации на рынке. Рассмотрим ТОП-3 стратегий с применением данного инструмента.

1. Полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI)

Наносим на график полосы Боллинджера и RSI-индекс со стандартными настройками. У нас получается такая картинка.

Открываем опцион на покупку (Call), если:

• Стоимость актива пробивает нижнюю полосу Боллинджера.
• Индекс RSI находится ниже значения 30. На рынке фиксируется перепроданность актива.

Открываем опцион на продажу (Put), если:

• Стоимость актива пробивает верхнюю полосу Боллинджера.
• Индекс RSI находится выше значения 70. На рынке наблюдается перекупленность актива.

2. Двойные полосы Боллинджера

Стратегия разработана известным форекс-трейдером и аналитиком Кетти Лин. Ее принцип заключается в том, что на график наносится «сдвоенный индикатор» — полосы Боллинджера активируются с разными настройками.

Сначала трейдер добавляет инструмент, оставляя стандартные настройки (период 20, отклонение — 2), а потом добавляет еще один раз полосы Боллинджера, но значение отклонений уже задается 1. Для этого инструмента выбирайте другой цвет. На графике это выглядит так.

Далее проставляем зоны на графике.

• А1. Самая верхняя полоса. Верхняя полоса Боллинджера, где задано отклонение 2.
• В1. Верхняя полоса Боллинджера, где задано отклонение 1. Находится под полосой А1.
• Х. Скользящая средняя, общая для двух индикаторов.
• В2. Нижняя полоса Боллинджера, где задано отклонение 1. Находится над полосой А2.
• А2. Самая нижняя полоса. Нижняя полоса Боллинджера, где задано отклонение 2.

А теперь переходим к заключению сделок. Открываем опцион на покупку (Call), если:

• Стоимость актива находится между линиями А1 и В1. Текущий тренд достаточно силен и с большой вероятностью цена актива продолжит двигаться по восходящему тренду.

Открываем опцион на продажу (Put), если:

• Стоимость актива находится между линиями А2 и В2. Текущий тренд достаточно силен и с большой вероятностью цена актива продолжит двигаться по нисходящему тренду.

3. Полосы Боллинджера с EMA, Awesome и RSI

Данная стратегия разработана для скальпинга, поэтому ее стоит применять на небольших таймфреймах (до М15). Какие индикаторы необходимо добавить на график?

• Полосы Боллинджера. Задаем значение периода 14, а отклонений – 1. Делаем линии зелеными.
• Осциллятор Awesome. В торговом терминале находим его в «Пользовательских». Оставляем стандартные настройки.
• Индекс относительной силы (RSI). Оставляем стандартные настройки.
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Выставляем значение периода – 4. Не забудьте в поле «Метод» изменить выбор на Exponential.

На графике у нас получается такая картинка.

Открываем опцион на покупку (Call), если:

• Линия EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера снизу-вверх.
• Значение осциллятора Awesome выше 0.
• RSI-индекс пересекает значение 50 снизу-вверх.

Открываем опцион на продажу (Put), если:

• Линия EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера сверху вниз.
• Значение осциллятора Awesome ниже 0.
• RSI индекс пересекает значение 50 сверху вниз.

Преимущества индикатора

Поговорим о главных преимуществах индикатора полосы Боллинджера. Почему его считают одним из наиболее популярных инструментов технического анализа?

К основным преимуществам полос Боллинджера трейдеры относят:

1. Инструмент позволяет трейдеру определить диапазоны, в которых двигается рынок.
2. Полосы Боллинджера информируют о волатильности рынка, тренде, помогают найти зоны перекупленности и перепроданности.
3. Индикатор быстро реагирует на изменения, происходящие на рынке.
4. Полосы Боллинджера не нужно загружать отдельно, они входят в стандартный набор торгового терминала.

Недостатки индикатора

Недостатков полос Боллинджера не так много. Разберем минусы данного инструмента в этом разделе.

Эксперты утверждают, что единственный недостаток индикатора – это игнорирование торговых объемов на рынке. При низкой рыночной активности данный инструмент не будет работать корректно.

Кроме того, индикатор очень чувствителен к настройкам – если неправильно задать значения, трейдер получит ложное представление о ценодвижении на рынке.

Выводы

Правильные настройки индикатора полосы Боллинджера позволяют трейдеру получить всю необходимую информацию по рынку.

Несколько режимов генерации сигналов, которые предлагает сервис, делают его универсальным средством для трейдинга на любом финансовом инструменте и в абсолютно всех рыночных ситуациях. Полосы Боллинджера эффективно комбинируются с другими инструментами теханализа для получения более четких и безошибочных торговых сигналов.