Паттерн голова и плечи

Голова и плечи считается довольно надёжным сигналом, который используются и новичками, и профессионалами. Паттерн формируется в конце восходящего тренда. Классический вариант сигнализирует о скором медвежьем развороте.

Голова и плечи даёт очень сильные сигналы. Ещё одно преимущество фигуры заключается в наличии определённых областей риска и тейк-профита. Лучше всего паттерн совмещать с индикатором или осциллятором, который будет показывать уровень перекупленности.

Описание паттерна Голова и Плечи

Паттерн можно узнать по трём пикам. Средняя вершина выше двух других, они должны располагаться на одной линии. Голова на графике показывает финальный рост на бычьем рынке.

Луч, соединяющий основание, называется шеей или вырезом. Если цена пробивает этот уровень, можно смело устанавливать шорты, т. к. близится разворот.

Линия шеи обычно наклонена. Когда уклон идёт вверх по тренду, это можно считать хорошим сигналом с подтверждением правильной структуры.

Если внимательно посмотреть на фигуру, можно заметить 5 элементов:

1. Импульс восходящего тренда.
2. Левое плечо.
3. Голова.
4. Правое плечо.
5. Линия выреза (шея).

Перечисление выполнено в порядке появления паттерна на графике. Для правильной оценки необходимо отмечать сначала плечи и голову, а затем рисовать уровень выреза. Такой подход поможет избежать ошибок.

Фигура имеет большую ценность на больших таймфреймах: дневных, недельных. Имеет смысл проверять Голову и Плечи, если используются таймфреймы больше М15. На 1-часовом или 4-часовом графике, трейдер рискует понести убытки из-за множества ложных моделей. Быстро меняющиеся стратегии, такие как скальпинг, тоже плохо работают с этим паттерном.

Распознавание паттерна Голова и плечи

Чтобы определить фигуру на графике, можно следовать простому алгоритму. Эти правила также работают для обратной модели:

1. Определить общий тренд рынка. Для этого нужно использовать индикаторы и показатели ценовой динамики.
2. Выбрать участок на графике, который может являться паттерном.
3. Проверить расстояние между предполагаемыми головой и плечами. Они должны быть равноудалены друг от друга.
4. Определить уровень выреза между плечами по нижним точкам.

Левое плечо на графике указывает на то, что цена начинает колебаться, формируется откат. Стоит помнить, что одно плечо — это не 100% гарантия. После появления головы фигура начинает складываться, а вырез приобретает контуры. Остаётся дождаться второго плеча. Оно соединит предположения в полноценную модель.

Интересная особенность: правое плечо — это следствие неудачной попытки покупателей протолкнуть цену выше головы. Оно указывает на замедление тренда, повышение вероятности разворота.

Идеальный сценарий формирования паттерна сопровождается падением объёма. Есть множество примеров, когда фигура отрабатывает с нарушением этого правила, поэтому лучше воспринимать объём как вспомогательную информацию.

Голова и Плечи используется на любых активах. Его можно встретить и на криптовалютном рынке. Однако из-за высокой волатильности трейдеру придётся обзавестись инструментами, чтобы лучше читать график.

Не рекомендуется опираться на фигуру, которая сформировалась лишь на половину. Поспешные предположения о потенциальном прорыве линии шеи приведут к поражению. Рынок может поменять направление в самый неожиданный момент, оставив трейдера с бесполезной позицией.

Типы паттерна Голова и плечи

Обратная модель

Из названия очевидно, что это классический паттерн, но в перевёрнутом виде. Он побуждает трейдеров к открытию лонгов.

Сначала формируется впадина, которая становится первым минимумом. После затяжного тренда появляется поддержка, и цена немного откатывается. Потом её стараются протолкнуть медведи, задержав ниже первого минимума.

После появления половины головы цена отскакивает во второй раз, но импульса не хватает, чтобы пробить линию выреза. В этот момент формируется третий минимум и завершающее плечо. Со следующей попытки быки пробивают сопротивление и уходят в лонг.

Прямая модель

Редкий пример с горизонтальным уровнем выреза. Чаще всего трейдерам встречаются паттерны с наклонной.

Интерпретация и применение паттерна Голова и Плечи

У фигуры есть полезное свойство, которое называется отмеренный ход. Оно позволяет определить цель движения цены. Отмеренный ход помогает трейдеру понять, где стоит задуматься о фиксации прибыли. Это лишь ориентир, цена не обязана достигать его.

Отмеренный ход строится по высоте головы, а потом откладывается от точки пробоя уровня выреза.

Работать с моделью можно в 2 этапа:

1. В момент завершения правого плеча, когда цена максимально приблизится к линии шеи.
2. В момент движения курса от минимальной к максимальной цене.

Некоторые трейдеры ждут даже после пробития линии выреза. Так они хотят получить позиции, когда цена поднимется выше уровня шеи. С такой стратегией есть риск упустить возможность входа на рынок.

Открывать позицию рекомендуется сразу после закрытия свечи, которая пробилась ниже уровня шеи, но нужно помнить о риске ложного прорыва.

Тактика входа на пробой линии выреза

На этапе преодоления уровня шеи трейдеру стоит задуматься об открытии сделки. Нужно отметить момент, когда график пробивает луч выреза. Для этого есть 3 способа:

• поставить стоп-ордер, чтобы разместить позицию линии шеи;
• дождаться следующего тестирования и сразу входить на рынок;
• переключаться между парой таймфреймов, чтобы получить наиболее вероятную настройку.

Лучше выбрать 1 приём, чтобы сосредоточить внимание на деталях и торговой ситуации.

Установка стоп-лосс

Чтобы справиться с риском, размещать стоп можно выше правого плеча. Другие трейдеры могут выбирать более агрессивные позиции, но при этом рисковать позицией. Также неплохие места для стоп-лосса выше уровня последнего отката или линии шеи.

Фиксация прибыли

Есть 4 способа зарабатывать на модели:

• забирать прибыль на ближайшем ключевом уровне поддержки;
• использовать расстояние движения цены (оценка высоты фигуры);
• применять технику трейлинг-стопа;
• выходить из сделки при зарождении консолидации или первых попытках сильного отката.

Примеры и анализ реальных рыночных ситуаций

Ситуация 1 — Сбербанк

На линейном графике получается нагляднее выявлять фигуры. Постоянно переключаться между свечным режимом не придётся. Немного практики, и даже трейдер-новичок сможет быстро находить фигуру на любом графике.

На примере нет идеальных атрибутов, но все характеристики присутствуют:

1. Фигура началась с восходящего тренда и завершилась разворотом.
2. Паттерн можно было идентифицировать по пробою тренда на этапе формирования головы.
3. Правое плечо быстро появилось с откатом цены к пробитому уровню тренда.
4. Линию шеи можно было легко наметить по минимумам.
5. Цель соответствовала высоте головы.

Ситуация 2 — Германия DAX 30

На данном примере трейдеры будут отрабатывать шорт-позиции после закрытия торгов или движения ниже выреза. Некоторые участники рынка применят стратегию «двухдневного закрытия». Она заключается в ожидании второй свечи ниже шеи, чтобы подтвердить модель и открыть шорт.

Можно подумать, если установить позиции при первом прорыве шеи, то получится забрать хороший профит. Это рискованная тактика, поскольку паттерн на тот момент ещё не успеет сформироваться и не будет подтверждён закрытием свечи.

Ситуация 3 — USD/ZAR

На примере видно, что линию выреза перекосило, но целостность фигуры сохраняется. Это обратный паттерн, поэтому нужно открывать лонги. Момент входа на рынок определяется прорывом уровня выреза или закрытием свечи выше него.

Уровень стоп-лосс рассчитывается по минимуму правого плеча. Высота лимита определяется по расстоянию от головы до шеи. На графике видно, что ожидания профита не оправдались даже на половину.

Риски и ограничения при использовании паттерна

Фигура считается ненадёжной, если линия шеи движется от верхнего левого угла к нижнему правому. Наклон выреза должен быть горизонтальным или восходящим.

Ни один паттерн нельзя назвать идеальным, т. к. рынок непредсказуем. Фигура Голова и плечи имеет свои недостатки, которые следует учесть перед торговлей:

• паттерн сложно определять на графике, потому что он не всегда бывает идеальным;
• цена имеет свойство откатываться и повторно тестировать уровень шеи, это может спутать новичков;
• сомнительное соотношение риска и прибыли;
• нужно дожидаться завершения паттерна, на что потребуется много времени;
• обычно фигура не является целостной, между элементами могут возникать помехи.

Плечи должны формироваться в границах одной горизонтальной области (допустимы небольшие погрешности).

При работе с фигурой важно обращать внимание на продолжительность ее формирования и структуру рынка. Если преобладает сильный восходящий тренд, то маленький паттерн вряд ли приведёт к развороту.

Индикаторы

Для работы с паттернами рекомендуется применять дополнительные инструменты. Несколько ключевых индикаторов, которые помогут трейдеру в анализе фигуры Голова и плечи:

1. Индикатор объёма сделок (OBV). On Balance Volume сможет определить, насколько активными были участники рынка во время формирования паттерна и подтвердить его достоверность.
2. Индикатор относительной силы (RSI). В контексте паттерна «Голова и Плечи» инструмент будет полезен для определения перекупленности или перепроданности.
3. Индикатор средних скользящих. Используется для определения тренда и подтверждения паттернов.

Выводы

Модель считается одним из надёжных сигналов перед разворотом тренда.

Плечи фигуры не должны формироваться выше, чем голова.

Нужно дожидаться, пока паттерн полностью сформируется, чтобы проводить уровень шеи и оценивать потенциальный профит.

Не рекомендуется торговать по нисходящей линии выреза. Оптимальные позиции шеи — восходящая или горизонтальная.

Ценовой ориентир измеряется от верхушки головы до линии шеи, рисуется от точки пробоя.

Материал подготовил эксперт Trading.biz — Егорцев Вадим Вячеславович.