Как определить тренд рынка?

Зачем нужно определять тренд на рынке?

Правильное определение тренда дает возможность увеличить доход. Иногда на порядок. Но надо уметь не только определять его зарождение, но и затухание — это позволяет трейдеру выжать максимум выгоды, не выйти из позиции слишком рано.

Определить тенденцию помогает технический анализ — индикаторы, осцилляторы, паттерны (фигуры).

У новичков почти всегда есть проблемы с определением тренда — они видят его там, где ничего нет и, наоборот, часто не видят вроде бы явно зарождающуюся тенденцию. Но с опытом наступает «прозрение», и трейдер уже с высокой точностью определяет будущее направление котировок.

Причем не важно, на какой торговой площадке вы будете работать — фондовом или валютном рынке, на бинарных опционах и т.д. — научившись определять тренд на одной из них, вы будете видеть его при торговле и с другими активами. Это первое, что должен научиться делать трейдер при выходе на биржу.

Что такое тренд?

Тренд — направление волнообразного движения цены актива за определенный период. Различают:

• Восходящий или бычий: цена актива растет, каждая последующая вершина выше предыдущей.
• Нисходящий или медвежий: стоимость падает, каждая последующая вершина ниже предыдущей.
• Боковой или флэт, консолидация: вершины и впадины находятся примерно на одинаковых уровнях.

Восходящий, нисходящий и боковой тренды

По продолжительности бывает:

• Долгосрочный: длится от одного до пяти лет.
• Среднесрочный: продолжается от 1 месяца до одного года.
• Краткосрочный: длится от одной недели до 1 месяца.

Важно анализировать графики на нескольких таймфреймах. При торговле внутри дня это могут быть 5-30 минут. При более долгосрочных инвестициях чаще всего используют часовые и дневные графики. Видимый тренд на одном таймфрейме обычно не заметен на другом.

Каждый долгосрочный тренд может состоять из нескольких среднесрочных и множества краткосрочных. Причем они могут быть противоположными по направленности.

Жизнь тренда можно разделить на 3 фазы.

1. Период накопления. В это время инвесторы осторожничают, торговля идет на небольших объемах.
2. Объемы торгов увеличиваются, цены начинают стремительно расти (бычий рынок) или падать (медвежий).
3. Реализация: тренд затухает, опытные трейдеры закрывают сделки, в то время как многие новички только открывают позиции.

Три фазы тренда

По нескольким признакам можно понять степень устойчивости тренда:

• Временной период: чем больше таймфрейм, тем устойчивее тенденция, например, тренд на дневных свечах более устойчивый, чем на часовом графике.
• Продолжительность: годичный тренд устойчивее недельного, но даже самый стойкий со временем разворачивается.
• Количество отскоков: чем больше касаний линий поддержки и сопротивления, тем сложнее их пробить, но тем сильнее будет выход из них.
• Угол наклона: крутой угол не говорит о силе, как правило, такие резкие движения быстро заканчиваются, оптимальным считается 45°.

Инструменты для определения тренда: технический анализ, индикаторы, графики

Есть ряд индикаторов, графиков, которые подтверждают тенденцию. Но для начала надо научиться чертить линии тренда на графике.  Для этого найдите как минимум две точки максимума или минимума и соедините их.

Вторую линию проведите параллельно через вершину или впадину. Учитывайте: чем больше точек, тем вернее тренд, но тем и меньше заработок, так как вы с большой вероятностью пропустите начало.

Линии на восходящем и нисходящем тренде

Сегодня любой торговый терминал предоставляет возможность начертить линии поддержки и сопротивления. Идеальных линий не существует, во время жизни тренда зачастую случаются ложные пробои, когда цена уходит за линию, а потом опять возвращается в область тренда.

Так крупные инвесторы пытаются обмануть новичков, чтобы купить/продать актив по более выгодной цене. Учитывайте, что линии проводятся по телу свечи, а не по теням.

Двух вершин часто бывает мало для определения тренда, это может быть просто рост или падение цены с отскоками и откатами.

Но часто вход после трех вершин слишком поздний и такой тренд уже может считаться затухающим, поэтому, чтобы оптимально войти в рынок, нужно проанализировать несколько подтверждающих индикаторов.

Трендовые индикаторы

Скользящая средняя

Скользящая средняя или Moving Average (MA), или линия средних цен — один из популярных у трейдеров трендовых индикаторов. На боковике и при развороте работает с опозданием. Если линия направлена вверх — тренд восходящий, вниз — нисходящий.

При построении скользящей необходимо подобрать правильно таймфрейм и период линии.

Одна из стратегий:

• Выбираем таймфрейм, равный 15 минутам.
• Задаем первую скользящую с периодом 55 — покажет дневную динамику.
• Задаем вторую скользящую с периодом 275 — покажет недельную динамику.
• Если недельная линия ниже дневной — тенденция восходящая.
• Если недельная линия выше дневной — тенденция нисходящая.

Еще одна стратегия. Две линии MA, построенные по ценам открытия (на рисунке синяя) и закрытия (на рисунке красная). Когда красная пересекает синюю линию сверху — это говорит о нисходящей тенденции, снизу вверх — о восходящей.

Скользящие средние, построенные по ценам открытия и закрытия

Parabolik SAR

Популярный индикатор — Parabolic SAR. Он показывает разворот. Представляет набор точек, расположенных под или над свечами. Точки снизу говорят о зарождении бычьего тренда и сигнализируют о покупке, переход точек выше графика — сигнал к продаже.

Особенности индикатора 

Параболик лучше задействовать, когда направление ярко выраженное. В боковике он не работает и предоставляет кучу ложных сигналов. Не «ведитесь» на сигнал на первой же точке, перешедшей в другую зону, дождитесь хотя бы еще одного подтверждения.

Индикатор Parabolik SAR, точки покупки и продажи

Индикатор, показывающий перекупленность или перепроданность рынка, называется индекс относительной силы RSI. Имеет вид волнообразной линии, располагается под графиком цен, справа шкала со значениями от 0 до 100.

Если линия «забирается» в зону выше значений 70, то рынок считается перекупленным и вскоре, возможно, график развернется вниз. Если линия находится в зоне ниже 30, то актив перепродан и возможен разворот вверх.

Также смотрите на дивергенцию при сравнении двух графиков. Если мы наблюдаем два подряд возрастающих максимума только на свечах, а на RSE максимальные значения снижаются (рис), то это сигнал перехода на медвежий тренд.

И наоборот, два подряд понижающих минимума на нисходящем графике и возрастающие минимальные значения на RSI, говорят о развороте на бычью тенденцию.

Дивергенция графика цен и значений RSI, разворот бычьего рынка

Как правильно интерпретировать данные: ошибки при определении тренда, как избежать их

Тренд начинает свое движение после фазы консолидации. Поймать его в самом начале и выйти из сделки в конце, в точке разворота, могут единицы. Здесь к опыту и знаниям должно подключиться везение или инсайдерская информация.

Основная ошибка большинства новичков — поиск именно этой, самой выгодной точки входа. Но тогда торговля превращается в лотерею с большими рисками, а не работу.

Поэтому рекомендуем всегда дожидаться подтверждения трендов, анализировать индикаторы и объемы. Помните, что при зарождении тенденции объемы начинают возрастать, затем еще более увеличиваются, когда к движению подключается основная масса игроков.

Кстати, пятый постулат теории Доу, основателя компании Dow Jones, говорит именно об этом. То есть, каждый тренд должен подтверждаться увеличением объемов торгов, как на графике, иначе это может быть медвежья ловушка, созданная крупными инвесторами.

Возрастание объемов торгов при нисходящих трендах

В трейдинге участники часто сталкиваются с резким ростом цены. Но это может быть не тренд, а сильный ситуативный всплеск, который основан:

• на выходе какой-то важной новости;
• на спекулятивном факторе;
• на создании ловушки крупным инвестором для выгодного выхода из сделки.

Такое движение обычно быстро заканчивается. Да, если вовремя войти в сделку, то на этом можно хорошо заработать. Но часто новички слишком долго думают, определяются, путают сильное движение цены с трендом, поздно входят и не успевают своевременно продать/купить актив. Это приводит к убыткам.

В этой ситуации активы после резкого роста (при повышении цены) сначала медленно, постепенно скатываются к прежним уровням. Но в определенный момент, когда участники рынка понимают, что это спекулятивный рост, следует обвал к уровням часто более низким, чем с тех, с которых котировки стартовали.

После резкого роста котировки часто опускаются до более низких уровней

Часто неопытные трейдеры анализируют график с определенным таймфреймом и не замечают тренда. Анализировать надо несколько графиков, например, на часовом, четырехчасовом и дневном.

Если вы торгуете внутри дня, то можно использовать пяти-, пятнадцати- и получасовые таймфреймы. Тогда картина будет более информативной. Пример на рисунках.

Видимость тренда на графиках с разным таймфреймом

На первом графике (4-часовые свечи) при торговле GBP/USD на форексе мы не видим тренда, не предполагаем, куда после закрытия гэпа пойдет цена.

Но если рассмотреть более глобальный масштаб (дневной), то можно четко рассмотреть линию тренда и тогда ситуация по дальнейшему движению котировок становится более понятной.

Советы трейдера: как использовать знания о тренде для успешной торговли

Если вы определили тренд, то можно использовать торговлю внутри канала. При восходящей тенденции покупать выбранный актив на линии поддержки и продавать на сопротивлении, здесь же открывать шорт и выкупать на поддержке. Такой же принцип и при нисходящей тенденции.

Торговля внутри трендового канала

Зарабатывайте на пробоях трендовых линий. Обычно слом не проходит сразу, цена 2—3 раза касается линий поддержки или сопротивления и только потом идет пробой. Действовать можно по-разному.

Можно заключать сделку тогда, когда свечам только удалось закрепиться за пределами линии. Для этого необходимо дождаться появления нескольких свечей ниже уровня поддержки или выше сопротивления.

Можно дождаться повторного тестирования линии, как вы понимаете неудачного, и только потом заключить сделку. Этот способ считается не таким рисковым.

Как зарабатывают на пробое трендовой линии поддержки

Даже проанализировав десятки индикаторов и просчитав буквально всё, нет никакой гарантии, что тренд не сломается. Фундаментальные факторы, новости компаний, политика — все это может привести к резкому изменению цены на бирже**,** особенно этому подвержен рынок криптовалют из-за высокой волатильности.

Поэтому рекомендуем устанавливать стоп-лоссы чуть ниже уровня поддержки при восходящем тренде, и выше уровня сопротивления при нисходящей тенденции, если вы открыли короткую позицию. Выбирайте уровни, чтобы сделка не сработала при ложных пробоях.

Выставление стоп-лосса на падающем рынке

Важность определения тренда на рынке для трейдера

При выявлении тренда важно правильно определить линии поддержки и сопротивления, проанализировать его силу при помощи трендовых индикаторов.

Используйте анализ с несколькими таймфреймами: даже если вы работаете на дневном, не пренебрегайте часовыми и недельными графиками — это позволит более точно определить точку входа.

Для увеличения заработка можно торговать внутри канала. Не забывайте устанавливать стоп-лоссы, чтобы минимизировать убытки. Тогда «прогулка» с трендом принесет ощутимое материальное вознаграждение. Материал подготовил эксперт Trading.biz — Вишняков Михаил Игоревич.