Лента принтов

Что такое лента принтов?

Финансовый рынок состоит из заявок на покупку и продажу. Пока они отображаются в формате приказов (отвечающего условиям предложения еще не нашлось), они помещаются в книгу ордеров. После завершения сделок исполненные ордера попадают в ленту принтов – реестр исполненных заявок на бирже.

Лента принтов отображает разную информацию для трейдера, в зависимости от рынка. Например, на криптовалютном рынке вы увидите историю торгов, куда помещается стоимость актива в долларах, количество купленных/проданных монет и время совершения сделки.

На Форекс рынке лента принтов может иметь более подробный вид, включать аск и бид цены и другую информацию.  

Значение и роль ленты принтов в торговле на рынке Форекс

Трейдеры опираются на технический и фундаментальный анализ при прогнозировании ценодвижения. Лента принтов способна выступать в качестве самодостаточного инструмента в определении направления.

Трейдер изучает список совершенных сделок и идентифицирует по ним рыночные паттерны, указывающие на повышение или снижение стоимости актива.

Инструмент покажет также статистику покупок или продаж крупных игроков, рыночные настроения и другие важные параметры. Умение анализировать и правильно трактовать ленту принтов важно не только на Форексе, но также и на других финансовых рынках.

Многие трейдеры основывают свои торговые стратегии именно на базе данных этого инструмента.

Как правильно читать ленту принтов? На какие сделки обращать внимание и как ей пользоваться при открытии позиций? Давайте разбираться.  

Основные принципы работы ленты принтов

Как лента принтов функционирует?

Сначала остановимся на том, как работает лента принтов.

1. Трейдер разместил ордер на покупку 19,7 монеты Эфириума по цене 1849,79 доллара за токен. Текущая цена монеты составляет 1850,3 доллара.
2. Ордер сформирован и отправлен в биржевой стакан. Он останется там до тех пор, пока не найдется заявка на продажу ETH по стоимости 1849,79 доллара или ниже.
3. Проходит время, рыночная стоимость криптовалюты снижается, и появляются предложения по нужной трейдеру цене.
4. В книгу ордеров попадают приказы на продажу 0,1913 и 0,2071 монеты ETH по цене 1849,79. Ордер исполняется частично, и купленная часть сразу отображается в ленте принтов (истории торгов).

До момента исполнения ордер остается ордером, а когда он исполняется полностью или частично, попадает в ленту принтов.

Скорость обновления ленты принтов зависит от конкретной биржи и инструмента. На Форексе в паре EUR/USD история заключенных сделок обновляется очень быстро, из-за высокой ликвидности инструмента.

Если взять пару SGD/SEK с невысокой ликвидностью, новые сделки в ленте принтов станут появляться намного реже.

Основные элементы и информация, представленные на ленте принтов

В качестве примера берем ленту с любого финансового рынка (Форекс, криптовалюты, акции), ключевые данные примерно одинаковы.

Основные элементы включают:

• Цвет позиции (покупка или продажа)

В ленте принтов можно увидеть зеленые и красные позиции. Зеленый цвет означает, что инициатором сделки выступил покупатель. Сначала трейдер разместил ордер на продажу с лимитной ценой, заявка ушла в биржевой стакан. А затем нашелся тот, кто купил актив по рынку.

В случае с красными ценами ситуация с точностью до наоборот. Ордер размещен покупателем, а инициатор сделки – продавец, отдающий актив по рынку.

• Время исполнения

Трейдер видит, когда заявка переходит из биржевого стакана в ленту принтов. Время исполнения указывается для каждой позиции.

• Стоимость покупки

Иногда в ленте принтов указана только цена покупки/продажи. Например, позиция окрашена зеленым, а значит в биржевом стакане приказ размещал продавец. Стояла аск цена, которая устроила трейдера.

Красная сделка означает, что позиция исполнилась по бид цене. Некоторые терминалы отображают и бид, и аск цены на момент исполнения ордера. На самом деле, это лишняя информация, в которой легко запутаться.

• Объем позиции

Вы увидите, какой объем актива продан по указанной в ленте принтов цене. Исполнение ордера возможно как полностью, так и частично. Во втором случае в ленте часто появляется большое количество сделок с одинаковой ценой, направлением и небольшими объемами.  

Преимущества использования ленты принтов

Обзор основных преимуществ, которые предоставляет лента принтов трейдерам

В числе основных преимуществ ленты принтов выделяют:

• Мониторинг ситуации в реальном времени. Если индикаторы технического анализа опираются на прошлые показатели и уповают на цикличность рынка, то лента принтов отображает информацию «здесь и сейчас».
• Понимание рыночных настроений. Лента принтов включает еще и поведенческий фактор. Трейдер получает информацию, какое общее настроение доминирует на рынке и на какие действия больше настроены участники – покупки или продажи.

Какие возможности и преимущества получает трейдер при использовании ленты принтов?

Лента принтов позволяет трейдеру увидеть полную картину рыночной ситуации и самостоятельно отфильтровать сигналы. Кроме того, все данные изменяются в реальном времени, поэтому у трейдера всегда под рукой только самая актуальная информация.  

Технический анализ с использованием ленты принтов

Как читать ленту принтов?

С одной стороны, в ленте отображается история всех совершенных сделок, а с другой – трейдеру важно выделять самую важную информацию на основе проведенного анализа.

1. Интенсивность торговли

Лента принтов позволяет определить временной отрезок, когда рынок максимально активен и когда активность минимальная. Если лента принтов максимально ускоряется, растет количество сделок и объемы позиций, на рынке фиксируется наибольшая волатильность.

Агрессивным трейдерам важно не упустить именно этот момент для открытия сделок. В наименее активные торговые промежутки подойдет торговля в коридоре или открытие осторожных сделок с минимальными рисками.

2. Поведение крупных игроков

В ленте принтов большинство сделок – это мелкие ордера, которые не берутся в расчет при определении рыночных настроений. К примеру, смотрим заявки в ленте криптобиржи Binance. Преимущественное большинство ордеров заключаются объемом меньше 0,01 BTC.

Но в истории сделок находим один исполненный приказ в объеме 0,3 биткоина. Его можно определить как работу относительно крупного игрока. Но вообще профессиональные трейдеры смотрят на заявки в объеме от 1 BTC.

По ним определяют, на какие действия настроены крупные игроки – покупку или продажу активов.

3. Рыночные настроения

Здесь все просто. Если в ленте принтов все цвета преимущественно зеленые, сделки были инициированы покупателями, поэтому на рынке охотно приобретают активы. Прослеживается рост спроса. В случае с красными сделками в ленте, доминируют продавцы, а значит спрос уступает предложению.

Примерное равенство между красными и зелеными сделками говорит об установившемся балансе между покупателями и продавцами.

Как трейдеры могут использовать ленту принтов для технического анализа?

• Определение поддержки и сопротивления (Альтернатива Support и Resistance индикаторам). Цена актива двигается в одном направлении, растет или падает, но на каком-то отрезке совершаются крупные сделки на покупку/продажу с целью разворота стоимости. Это указывает на уровни поддержки или сопротивления.
• Оценка торгуемых объемов (Альтернатива Volume инструментам). Вы смотрите на объемы совершаемых сделок и понимаете, пришли на рынок крупные игроки или нет. Когда в ленте только мелкие ордера, воздержитесь от заключения сделок.

• Определение тренда (Альтернатива трендовым индикаторам). Динамичный рост цены или постепенное падение стоимости актива указывает на укрепившийся на рынке тренд.

Примеры конкретных стратегий и индикаторов, основанных на данных ленты принтов

Рассмотрим несколько рыночных ситуаций, когда лента принтов выступает в качестве руководства к действию:

• Последовательное повышение или понижение цены бид/аск. В ленте принтов мы наблюдаем ситуацию, когда цена спроса или предложения постепенно растет или снижается, причем движение постоянное в одном из направлений. Это свидетельствует о продолжении закрепившего тренда.
• Ускоряющееся движение ленты после пробоя уровня. Бид или аск стоимость сначала пробивает один из важных уровней (предыдущий экстремум, предыдущий максимум объема, исторический ценовой максимум/минимум), после чего продолжает движение в этом направлении. В ленте наблюдается существенное оживление. Тенденция указывает на продолжение тренда.
• Замедление ленты при коррекции на графике. Когда ценовой график показывает изменение ценодвижения в противоположную сторону, а лента принтов замедляется, высока вероятность продолжения тренда. Замедление ленты служит индикатором фиксации прибыли на рынке.
• Крупные продажи на растущем рынке. В ленте принтов мы видим постепенный рост цен, однако периодически появляются аномальные продажи на большие объемы. Такие сделки указывают на присутствие крупных игроков и часто предваряют разворот тренда. То же самое относится к крупным покупкам на падающем рынке.
• Крупные сделки указывают на движение цены в коридоре или сигнализируют о пробое, в зависимости от ситуации. Например, стоимость актива дошла до уровня сопротивления, произошла крупная продажа, сдержавшая рост цены. Это признак возможного движения в коридоре. Когда продажа не смогла сдержать рост стоимости, на рынке наблюдается мощный бычий тренд. С медвежьим движением точно такая же ситуация.

Практическое применение ленты принтов в торговле на Форекс

Ситуации, когда использование ленты принтов может быть особенно полезным

Вообще читать ленту принтов как вариант технического анализа стоит всегда. Особую пользу трейдеры получают в следующих ситуациях:

1. На рынке установился флэт, и вы не знаете, в какую сторону пойдет цена актива (изучаем крупные сделки).
2. После затяжного движения в одном направлении, график развернулся. Трейдеру нужно подтверждение коррекции или разворота (смотрим на скорость обновления ленты).

Советы и рекомендации по использованию ленты принтов для принятия решений в торговле

1. Пользуйтесь лентой принтов для открытия сделок по стратегии скальпинг или для внутридневной торговли.
2. Подкрепляйте полученные данные индикаторами технического анализа. Так вы сможете фильтровать торговые сигналы.
3. Торгуйте в наиболее активные часы, когда на рынок приходят большие объемы. В этот период создается больше всего возможностей для заработка.

Материал подготовил эксперт Trading.biz — Виталий Беднарский.