Индикатор Parabolic SAR

Parabolic SAR — это трендовый индикатор для вычисления текущих и будущих значений цены. Он наиболее эффективен в моменты ярко выраженных трендов. При использовании PSAR важно принимать во внимание его особенности и ограничения.

Индикатор Parabolic SAR — описание

Параболический SAR начал свою жизнь в 1978 году как торговая система, следующая за трендом. Актуальность его как системы с годами ослабла. Однако он эффективно предупреждает трейдеров об изменении рыночных тенденций. Рассказываем, как работает индикатор параболик SAR.

Parabolic SAR — это запаздывающий трендовый инструмент для определения разворотов и смены рыночных тенденций. Он известен как «Параболическая система времени и цены» Дж. Уэллса Уайлдера. PSAR также именуют системой Stop and Reverse — «Стоп и реверс (или разворот)».

Parabolic SAR выполняет три функции.

1. Выделение текущих рыночных тенденций.
2. Определение точек смены тренда.
3. Подача потенциальных сигналов для открытия и закрытия позиций, а также установки стоп-лоссов.

PSAR позволяет максимально точно прогнозировать состояние рынка, предшествующее повороту тренда. Параболик SAR выглядит как парабола из точек или черточек, наложенных на ценовую диаграмму. Отметки отображаются выше или ниже баров (свечей) и помогают определить текущую направленность рынка.

Формирование параболы, направленной «вверх», под свечами указывает на растущий тренд. Появление параболы, направленной «вниз», над свечами указывает на падающий тренд. Развитие каждой параболы длится до момента перехода на другую сторону графика.

Это явление возникает при пересечении цены и индикатора или при ценовом развороте.

Сильные и слабые стороны Parabolic SAR

Таким образом, параболический САР эффективно работает при наличии ярко выраженного тренда. В моменты слабых тенденций и ценовой консолидации он может давать неверные сигналы.

Однако это не значит, что использовать Параболик в «боковике» нельзя. Во флете PSAR можно сочетать со скользящими средними ЕМА, RSI и другими индикаторами. Для измерения силы тренда также стоит подключать альтернативные инструменты.

Описание работы индикатора Parabolic SAR: сигналы и ограничения

Параболик SAR представляет собой ориентировочную границу, за которую не выходит реальная цена. При нарушении границы система PSAR автоматически меняет текущую тенденцию на противоположную.

Основные сигналы Параболик подает, пока точки перемещаются от одной ценовой границы к другой, до момента разворота.

Сигналы Parabolic SAR

Необходимо учитывать, что вышеперечисленные сигналы некорректны в период бокового или колеблющегося рынка. PSAR дает хорошие показания для входа в рынок во время устойчивого тренда. Рассмотрим работу Параболического SAR на примере диаграммы BTC/USD.

На графике BTC/USD красным кругом отмечена последняя точка и первая точка параболы. Это момент поворота индикатора. Растущий тренд (красные стрелки) сменяется падающим трендом (синие стрелки).

На графике также видно увеличение расстояния между точками — это процесс развития тренда. Уменьшение расстояния между отметками, наоборот, говорит о приближении разворота.

При использовании Parabolic SAR стоит учитывать некоторые его ограничения.

• PSAR генерирует сигналы без перерыва, независимо от направления и силы тенденции. Поэтому качественными оказываются только часть подсказок, вслед за которыми развивается значительный тренд.
• PSAR продолжает двигаться независимо от направления движения цены. Иногда ценовой рост сменяется боковым движением, а Параболик продолжает расти.
• Разворот индикатора не всегда означает смену тренда. SAR генерирует поворот, когда догоняет цену по формуле. Такую ситуацию трейдер может воспринять как сигнал для ликвидации позиции.

Таким образом, Параболический SAR успешно работает при сильных восходящих и нисходящих тенденциях. При работе на коротких таймфреймах, при замедлении тренда он может давать некачественные показания.

Неверные сигналы от САР часто поступают во время флэтов. Это связано с тем, что в периоды консолидации цены индикатор часто разворачивается.

Расчет индикатора Parabolic — формула

PSAR — это прогнозный индикатор для вычисления текущих и будущих значений цены. В этой главе разбираем нюансы расчета и формулу параболического SAR.

Для вычисления Parabolic SAR используют данные прошлых периодов. Например, в день T находят показатель SAR для дня T+1. Затем получают новые значения, чтобы применить их для следующего дня. Результатом расчета становятся котировки точек PSAR, которые отображаются на графике.

Для вычислений применяют две формулы PSAR.

1. Формула цены при восходящем тренде (для длинных позиций):

SART+1 = (HighT – SART) × AF + SART

2. Формула цены при нисходящем тренде (для коротких позиций):

SART+1 = (LowT – SART) × AF + SART

Обозначения:

• SART+1 — показатель параболика для текущего периода T+1;
• SART — показатель параболика предыдущего периода T;
• HighT — ценовой максимум периода T;
• LowT — ценовой минимум периода T;
• AF — коэффициент ускорения, шаг изменения цены при достижении экстремального значения.

Минимальный коэффициент ускорения составляет 0,02, максимальный — 0,2. AF увеличивается на 0,02 после получения каждой новой точки экстремума (High или Low).

Формула коэффициента:

AF = 0,02 + ix × К, где:

• ix — количество периодов;
• K — шаг изменения цены (0,02 по умолчанию).

Трейдеры настраивают AF в зависимости от типа торгового инструмента и стратегии. Настройки можно произвести в MetaTrader4, MT5 и других терминалах.

Настройка параметров Parabolic SAR

Правильные настройки помогут повысить точность сигналов, полученных от индикатора. В этой главе рассказываем, как настроить параметры Parabolic SAR.

Большинство трейдеров используют стандартные параметры индикатора PSAR. Они установлены по умолчанию в торговых терминалах и онлайн-графиках. Такие параметры рекомендовал и сам Дж. Уэллс Уайлдер:

1. Начальный коэффициент ускорения AF — 0,02.
2. Максимальный AF — 0,2.
3. Шаг изменения цены — 0,02.

Данные настройки подходят для торговли на большинстве востребованных таймфреймов выше H1. Они позволяют получать качественные торговые сигналы.

Однако иногда требуется настройка под различные таймфреймы. Тогда параметры Parabolic SAR регулируют от шага 0,02 до максимума 0,20. При этом учитывают особенности индикатора.

• Для усиления чувствительности Параболика увеличивают коэффициент и шаг. В результате индикатор движется ближе к цене. Сигналы о смене тренда становятся более частыми, трейлинг-стопы — более узкими.
• Для ослабления чувствительности PSAR уменьшают шаг и максимальное значение. В результате индикатор меньше следует за ценой. Смены тренда становятся менее частыми, трейлинг-стопы — более слабыми.

Рекомендации по настройке Параболик САР

Кроме того, существуют стратегии, предполагающие использование шага 0,05 и более. Таким образом, чаще всего трейдеры оставляют параметры, установленные по умолчанию. Другие настройки подбирают с учетом торговых предпочтений, типа финансового актива и стратегии.

Как торговать, используя индикатор Parabolic SAR?

Параболический SAR считается одним из лучших инструментов для установления моментов закрытия позиций и стоп-приказов. Однако реагировать на каждый сигнал PSAR небезопасно с финансовой точки зрения. Далее разбираем, как применить в торговле Parabolic?

Индикатор подходит для трейдинга финансовыми инструментами с низкой и средней волатильностью. Например, облигации и валютные пары. Лучше всего он работает во время спокойных направленных трендов, чередующихся с узкими флэтами.

PSAR не желательно применять на высоковолатильных инструментах: фьючерсах, опционах, криптовалютах, нефти, золоте. Для таких активов характерны сильные ценовые колебания на коротких периодах. В такие моменты увеличивается процент неверных сигналов SAR.

Parabolic SAR хорошо работает на любых таймфреймах. Однако опытные трейдеры советуют выбирать ТФ не менее H1. Ведь на коротких периодах много шумов, и индикатор дает запаздывающие сигналы.

Сам Уэллс Уайлдер рекомендует использовать несколько периодов для определения направления тенденции. Основное направление использования PSAR — это покупка на восходящем тренде и продажа во время нисходящей тенденции.

Например, покупка (sell) совершается, когда отметки индикатора поворачиваются ниже свечей. Продажа (buy) выполняется, когда отметки поворачиваются выше свечей.

Торговать при консолидации цены не рекомендуется, так как Parabolic будет давать неверные показания. Например, ниже на графике BTC/USD видно, как SAR колеблется вперед и назад во время флэта.

В период бокового движения часто случается реверс точки, как при развороте. При этом цена и индикатор движутся в разных направлениях.

Пример торговли на трендовом рынке по Parabolic SAR

Параболический SAR регулярно используется как ориентир для размещения стоп-лоссов. Он позволяет ограничить падение и защитить прибыль. Разберем процесс торгов S&P500 с Параболиком.

1. Для получения профита со сделки необходимо установить момент зарождения новой тенденции. Подходящий сигнал — это разрыв между кривыми (стрелка на графике). Верхняя отметка, замыкающая ряд, выделена синим кругом, первая нижняя отметка — красным.

   

2. Открыть сделку после закрытия свечи (синяя прямая). На уровне SAR поставить стоп-лосс (красная прямая). Затем пошагово сдвигать стоп-лосс на уровень каждой новой отметки Параболика.

   

3. Далее активируется стоп-лосс (красный квадрат). На диаграмме формируется реверс — сигнал о завершении тенденции на повышение (синий квадрат).

В процессе торговли Параболик может привести к появлению убыточных сделок. Но при правильном подходе прибыль от положительных сделок покрывает все потери.

Стратегии торговли с индикатором Parabolic SAR

Опытные трейдеры стараются компенсировать недостатки PSAR с помощью изменения настроек и подбора таймфреймов.

Кроме того, участники торгов комбинируют Параболик с MACD, EMA, ADX, CCI и другими техническими инструментами. Рассказываем о самых популярных торговых методиках на базе Parabolic SAR.

Индикатор эффективен на трендовых рынках. Он хорошо определяет направление и длительность тенденции, но не ее фактическую силу. Поэтому он часто применяется в сочетании с инструментом, подтверждающим тренд и измеряющим его силу.

Стратегия «Два параболика»

Методика подходит для торговли «интрадей» валютами, индексами, сырьевыми товарами на графике 5 минут.

Для ее реализации нужно настроить два PSAR:

1. минимум AF 0,02; шаг 0,02; максимум AF 0,2;
2. минимум AF 0,02; шаг 0,04; максимум AF 0,2.

Покупку совершают, когда две отметки PSAR переместятся с верхней параболы на нижнюю. Стоп-лосс устанавливают ниже минимума свечи открытия.

Продажу совершают, когда две отметки переместятся с нижней параболы на верхнюю. Стоп устанавливают выше максимума свечи открытия. Сделку закрывают при появлении разрыва SAR, по тейк-профиту в 2-3 стопа или по уровню поддержки/сопротивления.

EMA и Parabolic SAR

Стратегия подойдет для всех типов активов, а также инструментов Форекса. Реализуется на длинных ТФ от H1 до H4. Для работы необходимо установить 3 EMA с барами 10, 25 и 50. Настройки PSAR: 0,02, 0,02, 0,2.

Условия стратегии «EMA+Параболик»

Parabolic SAR и MACD

Методика является универсальной, подходит для большинства активов. Минимальный ТФ — M15, но рекомендуется M30 и более. Настройки: SAR — 0,02, 0,02, 0,2; MACD — 12, 26, 9.

Основы стратегии «PSAR+MACD»

Parabolic SAR+ADX

Данная методика востребована среди участников торгов на Форексе, подходит для широкого круга активов. Рекомендуется для ТФ от 1 часа. Настройки: стандартные для PSAR, для ADX — 14.

Условия стратегии «PSAR+ADX»

Если «плавающие» тейки и стопы не подходят, можно зафиксировать прибыль на 2,5× стопа.

Стратегия с Parabolic SAR для бинарных опционов

Методика одинаково успешно применяется как при торговле на Форексе, так и у бинарных брокеров, например, Олимп Трейд.

Настройки для торгов бинарными контрактами:

1. срок экспирации — не менее 1 свечи, но лучше 4-5 свечей;
2. интервал графика — от 15 минут (М15);
3. SAR на стандартных настройках;
4. дополнительно подключают RSI с уровнями 70 и 30, периодом 14.

Процесс торгов довольно прост: если SAR располагается под ценой, ждем сигнал на покупку контракта на повышение. Если SAR располагается над ценой, покупаем контракт на понижение.

Открытие позиции осуществляется в момент появления сигнального бара. При этом отметка Параболика фиксируется выше или ниже самого бара после его закрытия.

Для опциона на повышение — это появление точки под ценой и выход RSI из зоны перепроданности. Для опциона на понижение — это появление точки над ценой и выход RSI из зоны перекупленности.

Применение Параболика вместе с другими индикаторами

Создатель SAR Дж. Уэллс Уайлдер рекомендовал использовать дополнительные технические инструменты. Они необходимы для подтверждения силы текущего тренда. Какие же индикаторы успешно работают в паре с SAR?

Первоначально Parabolic SAR создавался для управления рисками и установки стопов. В комбинации с другими индикаторами он может использоваться для реализации плавающего стоп-лосса. Иногда PSAR применяют для получения подсказок о входе в позицию.

Инструменты, дополняющие PSAR:

• скользящие средние (МА) — для отслеживания средней цены;
• индекс среднего направления (ADX) — для подтверждения силы тренда, подачи сигналов на открытие позиции;
• индекс относительной силы (RSI) — для подачи входных сигналов;
• MACD — для подтверждения входных сигналов;
• свечные модели.

Кроме того, многие трейдеры применяют модификации PSAR. Например, Параболик с Алертом (SAR Color Alert) позволяет настраивать разные цвета точек для растущего и падающего тренда. В нем есть звуковые эффекты, сигнализирующие о смене тенденции.

SAR MTF (Multi Time Frame) показывает кривые нескольких таймфреймов одновременно, например, недельного и дневного. Полезны советники на базе Parabolic. Одной из таких программ является MQLTA PSAR Trailing Stop, предназначенная для подтягивания стоп-лоссов.

Выводы

Параболический SAR — это эффективный инструмент для определения разворотов и смены рыночных тенденций. Он может подсказать, когда входить и выходить из сделки, как установить стоп-лоссы и тейк-профиты.

Важно учитывать, что на малых таймфреймах, при замедлении тренда, и особенно во время флета, качество показаний PSAR снижается.

В большинстве стратегий Parabolic работает на стандартных настройках. Однако можно подобрать другие настройки с учетом торговых предпочтений трейдера, типа актива и стратегии. Для повышения качества сигналов Параболик комбинируют с МА, ADX, RSI, MACD и другими трендовыми индикаторами.