Свечи Heiken Ashi

Инструмент Хейкен Аши создан на основе традиционных японских свечей. С японского название индикатора переводится как «полоса посередине». Название объясняется тем, что индикатор использует для отображения значений средние величины.

Изобрел свечи Хейкен Аши Мунехиса Хонма, торговец рисом из города Саката. Мунехиса торговал на первой в мире фьючерсной бирже – рисовой бирже Додзима. С помощью придуманных им свечей Хонма изучал закономерности ценодвижения и прогнозировал дальнейшие цены на рис, чем и прославился в Японии XVIII века.

Инструмент, разработанный в те времена, оказался достаточно эффективен для современных финансовых рынков, поэтому и перекочевал в трейдинг.

С одной стороны, Хейкен Аши представляет собой свечной график, поэтому неопытный трейдер может принять инструмент за японские свечи.

Структура каждой свечи Heiken Ashi состоит из тех же элементов – тело свечи, нижняя и верхняя тень, но если наложить Хейкен Аши на традиционный свечной график, различия уже более заметны.

Особенность индикатора в том, что он сглаживает «рыночный шум». Традиционные японские свечи учитывают волатильность рынка, поэтому трейдер иногда получает ложные сигналы, вызванные неопределенностью или безуспешными попытками быков/медведей перехватить инициативу.

На индикаторе Хейкен Аши трейдер видит «чистый тренд», сглаженный, не учитывающий шумов и ложных сигналов, поэтому инструмент часто используется для определения рыночного тренда.

Чтобы понять работу индикатора Heiken Ashi, давайте сравним его с традиционным свечным графиком (японские свечи), а затем поговорим о разнице.

На этом графике мы пользуемся японскими свечами и видим восходящий тренд, однако на восходящем тренде бычьи свечи разбавлены пятью небольшими медвежьими – попытки медведей развернуть направление.

И еще одна медвежья свеча, достаточно длинная, указывает на коррекцию, поскольку после нее тренд продолжил двигаться по восходящей траектории.

А теперь накладываем на наш свечной график инструмент Heiken Ashi и получаем:

Здесь уже мы видим явный бычий тренд, где коррекция отмечена двумя медвежьими свечами. Далее движение продолжилось вверх. Индикатор учитывает только сильное движение, нарушающее тренд. В остальном же Хейкен Аши дает трейдеру более яркое представление о силе и направлении тренда.

При наложении инструмента Хейкен Аши на стандартный свечной график можно заметить, что у Heiken Ashi свечи строятся не так, как в «классическом японском» варианте. В чем разница между ними?

Японская свеча информирует трейдера о таких значениях:

• Цена открытия свечи (нижняя граница тела).
• Цена закрытия свечи (верхняя граница тела).
• Максимум цены за временной период (верхняя тень).
• Минимум цены за временной период (нижняя тень).

Все цены берутся по рынку в реальном времени. В случае с индикатором Хейкен Аши, расчеты проводятся немного иным способом:

• Открытие свечи определяется по формуле: (открытие предыдущей свечи + закрытие предыдущей свечи) / 2.
• Закрытие свечи рассчитывается по формуле: (минимальная цена + максимальная цена + цена открытия + цена закрытия) / 4.
• Максимальное значение – берется наивысшее значение между максимумом цены, открытием и закрытием.
• Минимальное значение – берется минимум среди минимальной цены, открытия и закрытия.

Давайте сравним показатели одной и той же свечи на классическом свечном графике и Heiken Ashi:

На классическом графике мы получаем такие показатели: цена открытия (1.21580), максимум (1.21583), минимум (1.21522) и закрытие (1.21522). В случае с Хайкен Аши показатели несколько иные: цена открытия = (1.21571 + 1.21579) / 2 = 1.21575; цена закрытия = (1.21580 + 1.21583 + 1.21522 + 1.21522) / 4 = 1.21552.

Максимум и минимум цены на графике Хейкен Аши совпадает со значениями классического графика. Цена открытия смещена на 5 пунктов вниз, а закрытия – на 30 пунктов вверх.

В торговом терминале Metatrader 4 и 5 инструмент Heiken Ashi добавлен по умолчанию, поэтому ничего загружать дополнительно не придется. Найти его вы можете во вкладке: Вставка – Индикаторы – Пользовательские – Heiken Ashi.

Когда вы добавляете индикатор на график, появляется окно настроек, где есть три раздела:

• Общие. Там вы ничего изменить не можете, только «Разрешить изменение настроек сигналов» (поставить галочку).
• Цвета. По умолчанию бычьи свечи на графике Хейкен Аши синие, а медвежьи – красные. В этом меню вы можете изменить цвета на любые другие. Наведите курсор на цвет и кликните по нему два раза, чтобы изменить. А еще трейдеру разрешено настроить толщину линии тени на графике.
• Отображение. Трейдеры оставляют настройки отображения по умолчанию, за исключением редких случаев.

Изменять настройки индикатора вы можете и после его активации на графике.

Инструмент Хейкен Аши представлен в виде свечей. В торговом терминале Metatrader и большинстве других по умолчанию используются японские свечи, поэтому при активации индикатора произойдет наложение, и работать с ценовым графиком будет не совсем удобно.

Эксперты рекомендуют трейдерам использовать барный график или даже линейный. Тогда вы будете четко видеть, как отображаются свечи Heiken Ashi. Еще один профессиональный вариант – использовать сразу два графика одновременно.

Откройте в терминале два графика для одной и той же валютной пары и одинакового таймфрейма. На одном оставьте классические японские свечи, а на втором – бары (линию) в сочетании с Хейкен Аши. Вы получите более полную картину рынка.

Определение тренда – главная задача использования индикатора Хейкен Аши. На классическом свечном графике цены могут быть подвержены волатильности, случайным колебаниям, а потому сбивать трейдера с толку.

Heiken Ashi сглаживает такие колебания, предоставляя трейдеру максимально ясную картину, как поведут себя цены. Когда вы определяете тренд по этому индикатору, опирайтесь на следующие закономерности:

• Когда на рынке наметился тренд, тень свечи направлена в сторону тренда, а вторая — отсутствует. Например, во время бычьего тренда трейдер видит на графике последовательный рост синих (бычьих) свечей без нижней тени. То же самое происходит и на медвежьем рынке, но только красные свечи будут без верхней тени.

• Если у свечи Хейкен Аши появилась тень в две стороны, на рынке установилась неопределенность, возможен разворот тренда.

Несмотря на то что инструмент Хейкен Аши позволяет трейдеру определить направление тренда, в самостоятельном виде он не используется. Простейший вариант применения индикатора – комбинировать его с полосами Боллинджера.

Стратегия эффективна для ликвидных валютных пар на 5-минутном таймфрейме. Открываем график, добавляем два индикатора со стандартными настройками и получаем такую картину.

Открываем сделку на покупку опциона (Call), если:

• На рынке нисходящий тренд, инструмент Хейкен Аши показывает нисходящее движение из красных свечей, доходящих до нижней линии Боллинджера. Когда две-три свечи ее пробьют, открываем сделку на покупку.

Открываем сделку на продажу опциона (Put), если:

• На рынке восходящий тренд, инструмент Хейкен Аши показывает бычье движение из синих свечей, доходящих до верхней линии Боллинджера. Когда две-три свечи ее пробьют, открываем сделку на продажу.

На часовом таймфрейме тоже можно заключать сделки с использованием полос Боллинджера и Heiken Ashi, но добавить к ним нужно Стохастик и ADX индекс. Настройки снова не трогаем. На графике получаем.

Открываем сделку на покупку опциона (Call), если:

• Цена актива проходит снизу вверх через среднюю полосу Боллинджера.
• На Heiken Ashi мы видим три-четыре бычьих свечи подряд.
• Индекс ADX оказался в районе перекупленности или перепроданности.
• Линия Стохастика движется к нижнему уровню (20).

Открываем сделку на продажу опциона (Put), если:

• Цена актива проходит сверху вниз через среднюю полосу Боллинджера.
• На Heiken Ashi мы видим три-четыре медвежьих свечи подряд.
• Индекс ADX оказался в районе перекупленности или перепроданности.
• Линия Стохастика движется к верхнему уровню (80).

К основным недостаткам инструмента относят:

• Heiken Ashi эффективен на больших таймфреймах. В скальпинге такой инструмент недостаточно надежен для получения торговых сигналов.
• Хейкен Аши может давать ложные сигналы на низколиквидных рынках.
• Данные индикатора несколько запаздывают, поскольку Хейкен Аши использует информацию предыдущей свечи для формирования следующей.

Как решить перечисленные проблемы? Во-первых, торговать на высоколиквидных рынках – например, торговыми парами из топ-5 рейтинга по объемам торгов. В скальпинге Heiken Ashi становится эффективным в комбинации с другими инструментами технического анализа (Полосы Боллинджера, Стохастик и т.д.).

Недостатки инструмента имеют исключительно относительный характер и не влияют на эффективность индикатора в целом.

Выводы

Технический индикатор Heiken Ashi не используется для получения информации о цене актива — с этой целью лучше применять традиционный свечной график.

Хейкен Аши подсказывает трейдеру, в каком направлении движется стоимость и насколько силен тренд. Индикатор «очищает» рынок от помех, ложных сигналов и мелкой волатильности, поэтому трейдер четко понимает, какие настроения доминируют на рынке.

А еще Heiken Ashi можно использовать для поиска точек входа и выхода из сделки. Эффективно делать это в комбинации с другими инструментами технического анализа. Индикатор часто включают в торговые стратегии, на разных таймфреймах.