Индикатор Aroon

Aroon — это индикаторная система из Aroon Indicator и его производного показателя Aroon Oscillator. Причем первый подает больше сигналов, чем второй инструмент. Поэтому многие трейдеры используют их вместе.

Нормированный индикатор Арун сочетает в себе преимущества других осцилляторов.

• Во-первых, он позволяет определить, когда появится новая тенденция и возникнет разворот рынка, подобно индексу массы.
• Во-вторых, помогает оценить силу тренда без использования других технических инструментов.

Индикаторная система Aroon показывает, как ослабевает и усиливается тренд. Это позволяет выбрать выгодный момент для торговли и отфильтровать неподходящие сигналы.

Например, трейдер видит, что валютная пара BTC/USD находится в восходящем тренде. Но когда Арун пересекает свою сигнальную линию, трейдер понимает, что тренд ослабевает.

В качестве основных показателей Арун использует два значения: экстремумы трендового движения и пересечения с нулевой осью. Они отображаются двумя линиями: Up (синяя или зеленая) и Down (красная или оранжевая).

Кривые по форме более угловатые, чем синусоидальные волны традиционных осцилляторов. Это визуальное восприятие может дать трейдеру преимущество, так как торговые сигналы легче обнаруживаются.

Кто создал индикатор Aroon?

Автор системы Арун — это всемирно известный ученый и финансовый аналитик Тушар Чанде. Он получил 9 патентов США за свои разработки. Чанде создал пакет ПО для управления торговыми процессами и несколько инновационных систем для трейдинга на Форексе.

За последние 25 лет доктор Чанде основал несколько успешных компаний по управлению финансовыми активами. Он является директором Tuscarora Capital Management, базирующейся Чикаго.

Чанде также является писателем, автором статей для Stocks and Commodities Magazine и других СМИ по техническому анализу. Он написал такие книги, как: «За гранью технического анализа» и «Новый технический трейдер».

В 1990-е годы Тушар Чанде создал уникальные индикаторы для торговли ценными бумагами и фьючерсами:

• VIDYA (Variable Index Dynamic Average);
• Adaptive Stochastic Oscillator;
• StochRSI и Dynamic Momentum Index (разработаны совместно со Стэнли Кроллом).

Сам Aroon увидел свет в 1995 году. На санскритском диалекте (Чанде родом из Индии) Арун означает «Ранние лучи рассвета». По задумке автора, этот инструмент предназначался для раннего выявления начала новой тенденции.

Кривые Up & Down отражают время, прошедшее после предыдущего экстремального значения цены.

• AroonUp показывает, сколько времени прошло с момента последнего ценового максимума.
• AroonDown показывает, сколько времени прошло с момента последнего ценового минимума.

Количество периодов задает сам пользователь. Стандартный показатель — 14 дней.

Вот формула Aroon для тенденции на повышение:

Формула для тренда на понижение:

Обозначения:

• 14 — заданное число периодов;
• PS period High — срок с момента формирования ценового пика;
• PS period Low — срок с момента формирования ценового минимума.

Рассмотрим примеры расчета.

Пример 1

Допустим, необходимо рассчитать Up для дневного графика. Заданный период составляет 14 дней. Известно, что ценовой максимум был 6 дней назад. Расчет выглядит так:

AroonUp = (14 – 6) ÷ 14 × 100 = 57%

Пример 2

Трейдер установил индикатор на дневной график. Известно, что цена акций была самой высокой 2 дня назад за последние 20 дней. Расчет:

AroonUp = (20 – 2) ÷ 20 × 100 = 90%

Основная идея системы Aroon заключается в том, что после сильных бычьих трендов, скорее всего, последуют новые максимумы. После сильных медвежьих трендов будут минимумы. По сути, Арун подсказывает, насколько сильна направленность цены, стоит ли ожидать экстремумов и разворотов рынка.

Система состоит из двух кривых: Up & Down. Как видно на живом графике, линии колеблются между отметками 0 и 100, а уровень 50 является центральным.

• AroonUp показывает время, прошедшее с крупнейшего ценового пика за указанный период.
• AroonDown отражает время, прошедшее с самого большого ценового спада, длившегося указанный период.

Под «временем» имеются в виду минуты, часы, дни и другие таймфреймы, выбранные трейдером.

Например, Upline на дневном графике дошла до отметки 70. Значит, прошло 70 дней с тех пор, как цена актива достигла очередного максимума. Если текущий ценовой пик является самым высоким за период, то Up будет на уровне 100.

Допустим, Downline дневного графика находится на отметке 30. Следовательно, после достижения очередного минимума прошло 30 дней. Если текущий минимум является самым низким, то значение Down будет на уровне 100.

Таким образом, линии индикатора показывают силу текущей рыночной тенденции по шкале от 0 до 100. Чем ближе кривая к уровню «100», тем тренд сильнее.

Основная функция Aroon — способность указывать силу тренда и выявлять зарождающиеся тенденции. Upline поможет оценить силу восходящего тренда, чтобы преодолеть краткосрочное сопротивление. Downline подскажет, достаточно ли силен нисходящий тренд, чтобы преодолеть краткосрочную поддержку.

Приближение кривой к уровню 100, указывает на сильную бычью или медвежью направленность. И наоборот, приближение к уровню 0 говорит о слабости тенденции.

Линии приближаются к нулю по мере увеличения срока, прошедшего между новыми пиками и падениями цены.

Фазы Aroon Indicator и состояние рынка

Помимо оценки силы тренда, Арун можно применять для выявления новых тенденций, прогнозирования разворотов рынка, а также определения зоны консолидации.

Как читать торговые сигналы индикатора Aroon?

Основной сигнал — это движение кривой AroonUp вверх. По мере приближения Up к отметке 100, цена будет двигаться в бычьем направлении. Пока линия Up растет, кривая AroonDown движется вниз, подтверждая рост цены.

На графике видно недавние более высокие максимумы и далекие низкие минимумы. Это признак бычьей тенденции на рынке. Поэтому можно открывать позицию на покупку. Знаком для открытия сделки на покупку является пересечение Up и Down.

Сигналы для сделки на продажу прямо противоположные:

• падение кривой AroonUp до нуля;
• подъем AroonDown, что подтверждает медвежий тренд.

Вход в сделку совершается, когда Down пересекает Up.

В период флэта линии индикатора движутся примерно на одном уровне, иногда с наклоном. Параллельное движение означает, что сформировался ценовой диапазон. Это обычно не является сигналом для входа в рынок. Но флэт всегда предшествует ценовому прорыву.

Сигналы системы Арун

Основной параметр настройки — это период (14 по умолчанию). Тушар Чанде рекомендовал период 25. Данный параметр считается лучшим для работы на длительных промежутках времени:

• > 25 периодов — для долгосрочных операций, когда необходимы данные за прошлые периоды;
• < 25 периодов — для средне- и краткосрочных операций, когда требуются свежие данные о ценах.

Кроме того, пользователь может поменять цвет, толщину линий, установить уровни и таймфрейм для отображения. Настройки во всех терминалах похожи и легко выполняются.

Настройки Aroon для MT4

Арун присутствует на многих живых графиках различных платформ, а также в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Однако в MT4 и MT5 индикатора нет среди стандартных инструментов, но его можно скачать бесплатно и установить.

Где можно скачать данный индикатор?

Aroon Indicator не входит в перечень стандартных аналитических инструментов MT 4, MT 5 и некоторых других терминалов. Поэтому его приходится скачивать и устанавливать самостоятельно. Например, для МТ4 индикатор можно скачать бесплатно в библиотеке сообщества MQL.

Чтобы установить инструмент после скачивания, нужно сделать следующее:

1. Загрузку перенести в папку «Indicators» и перезапустить терминал.
2. Арун появится в списке пользовательских индикаторов.
3. Чтобы добавить инструмент на график, нужно выбрать «Вставка — Индикаторы — Пользовательский — Aroon».
4. В открывшемся окне выполнить настройки или нажать «ОК», чтобы оставить параметры по умолчанию.

Скачать Арун можно на брокерских площадках, форумах для трейдеров и других специализированных ресурсах.

Наиболее качественные показания Арун дает на старших таймфреймах, а также в моменты направленных движений.

В большинстве случаев торговля ведется в рамках трендовых стратегий. При пробитии уровня 50 и установлении тренда открывают ордера по направлению движения цены.

Рассмотрим процесс заключения сделки на примере нефти BRENT.

На графике отмечен момент выхода линии Up за пределы и пересечения Down (синий круг). Затем кривая Up идет вверх, подтверждая сильную восходящую направленность.

После получения сигнала можно создать ордер «лонг» на свече, отмеченной синей прямой.

Закрытие позиции выполняют после появления знака разворота цены. Он появляется, когда Up пересекает Down (красный круг) и далее уходит ниже среднего уровня. Свеча закрытия сделки отмечена красной прямой.

Арун является запаздывающим индикатором, поэтому он нуждается в дополнительной проверке. Для этого подойдут любые индикаторы поиска оптимальных точек входа в рынок.

Например, полосы Боллинджера могут подсказать, когда актив перепродан или перекуплен в краткосрочном периоде. Это позволит трейдеру выбрать лучшее время для покупки или продажи.

С другой стороны, при торгах на падающем рынке с использованием полос Боллинджера может увеличиться процент убыточных сделок. Этот недостаток проявляется только при открытии длинных позиций. Индикатор Aroon служит подтверждением того, что актив находится в тренде, а также действует как стоп.

Стратегии с использованием индикатора Aroon

Арун — это универсальная торговая система, которая может использоваться как независимо, так и в сочетании с другими индикаторами. Разберем две самые востребованные стратегии на ее основе:

• торговля на прорывах при консолидации;
• стратегия силы тренда.

1. Торговля на прорывах при консолидации

Суть стратегии — покупка и продажа активов в моменты резких изменений направления рыночного движения. Речь идет о прорывах, возникающих после завершения консолидации. О наступлении флэта сигнализирует параллельное движение AroonUp и AroonDown.

Трейдер может открыть позицию сразу после наступления прорыва в том же направлении. Также можно войти в позицию после пересечения Арун и последующего за ним пересечения центральной линии. Как правило, данные сигналы появляются до фактического прорыва.

Этапы торговли:

• выявить флэт — движение цены в ограниченном диапазоне;
• дожидаться прорыва (пересечение кривых Арун с последующим пересечением центральной линии);
• убедиться, что пересечение кривых не является ложным сигналом;
• открыть сделку в направлении прорыва.

На графике BTC/USD синим прямоугольником выделен период флэта. Чуть позже происходит пересечение Up, уровня 50 и кривой Down снизу вверх. Одновременно с этим цена пробивает границу горизонтального канала.

На графике видно, как свеча прорыва закрывается выше канала. Значит в момент открытия следующей свечи можно совершить покупку.

2. Стратегия силы тренда

Во время сильной рыночной направленности кривые Арун находятся в фазах максимума. Для получения прибыли трейдеры выходят на рынок при следующих показателях: Up — 70% и Down — 30%.

Для оценки направления цены смотрят на предшествующие пересечения линий. Сделку закрывают при пересечении отметки 50 или пересечении кривых индикатора.

На графике BTC/USD синим прямоугольником отмечен период максимума Up — сильный восходящий тренд. Трейдеру остается только следовать текущему движению и удерживать позицию до момента пересечения среднего уровня. На диаграмме моменты пересечений выделены красным кругом.

Индикатор Aroon для бинарных опционов

Стратегии торговли на сильном тренде и на прорывах подходят для бинарных контрактов. «Прорывные» торги рекомендуются для краткосрочных опционов. Трендовые торги можно вести со средне- и долгосрочными инструментами.

При торговле бинарными контрактами важно учитывать период до экспирации, чтобы опционы успевали закрываться до ценового отскока.

Рассмотрим пример на графике GBP/JPY. Для подготовки к сделке необходимо начертить линию движения цены, выбрать свечу и выявить начало тенденции.

Вход в позицию можно совершать на отскоке сильного тренда.

• Up указывает на растущий рынок, как и трендовая линия (1).
• Произошел ложный сигнал — Down сменил Up (2).
• Рынок направлен вверх, что может говорить о предстоящем отскоке.

После небольшой коррекции продолжается восходящее движение. Для открытия сделки подходит момент формирования зеленой свечи (3).

Индикатор Арун в бинарных опционах используют вместе с фигурами разворота, прайс-экшн и другими свечными моделями.

Преимущества и недостатки индикатора Aroon

Индикаторная система Арун имеет свои плюсы и минусы, как и другие инструменты технического анализа.

При высокой волатильности на рынке Арун дает слабые трендовые сигналы или верные, но с запозданием. Кроме того, он не подходит для измерения импульса активов.

Выводы

Aroon — это эффективный инструмент для косвенной оценки направления и силы тренда. Он универсален, подходит начинающим трейдерам. Рекомендуется для определения долгосрочных тенденций, работы с различными активами в периоды направленного движения цены. Более качественные показания дает на старших таймфреймах.