Индекс волатильности VIX “индекс страха”. Как использовать в торговле?

Значение термина VIX

Индекс волатильности с тикером VIX или же, как его называют трейдеры, индекс страха. Данный индекс пренадлежит к группе индексов, которые измеряют волатильность рынка. Расчетом данного индекса занимается CBOE – Чикагская биржа опционов. Базой для расчетов данного являются изменения цен на опционы биржи CBOE. Естественно, речь идет о call и put опционах. Биржа ведет расчет данного индекса в режиме реального времени. Данный индекс показывает как изменится годовое значение опций волатильности индекса S&P 500 за временный промежуток 30 дней. Индекс VIX измеряется в процентных пунктах. Уровень достоверности данного индекса составляет 68%.

В чем ценность Индекса VIX для трейдеров опционов?

Если мы детально рассмотрим выходные данные данного индекса, то увидим, что он берет рыночные цены опционов, срок истечения которых заканчивается более 23 дней и менее 37 дней. Также в счет принимаются безрисковые казначейские облигации США и процентные ставки по векселям. Сама ценность индекса VIX для трейдеров бинарных опционов и других видов опционов состоит в том, что они могут получить относительно точные данные на короткий период времени. Внимательно изучив данные, вы сможете узнать, как вам нужно действовать. Другими словами, по истечению 30 дней вы сможете узнать как измениться годовое значения волатильности индекса S&P 500 с точностью 68%. Очень классная штука! Если еще упростить, то данный индекс сокращает риски потери ваших активов при торговле опционами при правильном его использовании. Ниже рассмотрим примеры:

– С увеличением количества инвесторов, которые опасаются падения рынков, премии на put опционы вырастают, а на call опционы снижаются.

– Если же инвесторы уверены в росте рынков, премии на call опционы возрастут, а на put опционы снизятся.

– Если в участников рынка нет уверенности в его направлении, то инвесторы будут смотреть в сторону страхования и снижении рисков потери своих активов. В таком случае, премии call и put опционов вырастут.

 Данный индекс можно использовать в двух направлениях. С помощью его данных ваше хеджирование может стать еще эффективней. Или же Вы сможете совершить ряд успешных сделок, которые вам принесут прибыль. Отражение ожиданий инвесторов данным индексом может также послужить для вас хорошим сигналом для покупки активов на долгосрочную перспективу.

Как применять Индекс VIX трейдерам в анализе состоянии рынка

Способов применения Индекса VIX трейдерами есть много. На данном индексе базируются как стратегии торговли, так и целые торговые системы. Индекс VIX имеет шкалу измерения “страха” инвесторов от 0 до 100. Чаще всего значения индекса VIX располагаются в диапазоне от 15 до 40. Например, возьмем среднее значение уровнем 30 пунктов. Рассмотрим 2 случая и что они будут собой отражать. Если значение индекса VIX находятся ниже отметки 30 (20), то принято считать, что опасения инвесторов находятся на довольно низком уровне. Если значение индекса страха колеблется в узком диапазоне (15-20), то можем четко видеть предпосылки для растущего тренда в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Если значения индекса больше 30 – это свидетельствует о росте опасений инвесторов. Естественно, чтобы уберечь себя от колебаний цен – они будут покупать в меньших объемах, или же совсем откажуться от покупки опционов при дальнейшем росте индекса. Это типичное поведение для страхование своих активов от колебания цен и возможного падения рынка. Следует понимать, что индекс нельзя рассматривать как индикатор вхождения рынка в нисходящий тренд. Все знают об отрезке времени от октября 2008 до марта 2009, когда индекса демонстрировал сверх рост, а индексы США продолжали свое падение.

Заключение

Индекс VIX по прежнему является отличным инструментов для анализа состояния рынка. Он хорошо дает понять уровень соотношения того, чем трейдеры готовы торговать: ценой риска или же премией. Для того, чтобы получить точные данные с помощью этого индекса, смотрите его значение, когда он колеблется в относительно узком диапазоне. Используя данный индекс, вы сможете лучше понимать поведения трейдеров на рынке, а также видеть к каким проявлениям приводят действия последних.

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”.