Weltrade: Форекс Индикатор Стохастик (Stochastic). Сигналы и рекомендации

Основная задача Стохастического осциллятора – предоставление трейдеру информации о текущей рыночной ситуации, доминирующих настроениях участников рынка.

Инструмент укажет на перекупленность или перепроданность актива, а также проинформирует о нейтральном настроении, балансе между покупателями и продавцами.

Инструмент относится к классу осцилляторов, индикаторов теханализа, помогающих определить перекупленность и перепроданность на рынке. Наибольшая эффективность подобных инструментов наблюдается тогда, когда рынок оказался в границах узкого «коридора».

Создатель Стохастического осциллятора – Джордж Лэйн, американский трейдер и аналитик. Альтернативное название инструмента – Стохастик Лэйна.

Индикатор определяет положение цены актива в настоящий момент по отношению к ценовому диапазону прошлого периода. Отношение отображается в процентах.

Формула индикатора

В классическом виде формула Стохастического осциллятора выглядит так:

К = 100 * (С – Ln) / (Hn – Ln)

В этой формуле:

• С – цена закрытия текущего таймфрейма;
• Ln – наиболее низкая цена актива за n количество временных отрезков;
• Hn – наиболее высокая цена актива за n количество временных отрезков.

На основе данной формулы формируется основная линия Стохастического осциллятора К. Рассмотрим на примере валютной пары EUR/USD (15-минутный таймфрейм):

Выбираем в качестве учетного периода 5 временных таймфреймов, смотрим за значениями минимальной, максимальной и цены закрытия текущего таймфрейма. У нас получаются следующие значения:

• Минимальная цена (Ln): 1.07302.
• Максимальная цена (Hn): 1.07418.
• Цена закрытия таймфрейма (С): 1.07404.

Подставляем все значения в нашу формулу и получаем показатель Стохастического осциллятора в 87,9%.

На графике видно, что Стохастический осциллятор состоит сразу из двух линий – зеленой сплошной и красной пунктирной.

Вторая линия (пунктирная) – это линия D. Зачем она нужна при постройке данного инструмента?

D – это линия скользящей средней по отношению к основной линии Стохастика. Она необходима для сглаживания шумов рынка и предоставления трейдеру более полной картинки, без ложных колебаний и волатильности.

В настройках индикатора по умолчанию выбран простой тип скользящей средней (Simple).

Опционально можно переключить его на экспоненциальную (Exponential), сглаженную (Smoothed) или линейно-взвешенную (Linear Weighted) скользящие средние.

У Стохастического осциллятора достаточно широкий ассортимент настроек, поэтому трейдеру важно задать правильные параметры для получения максимально точной картинки.

В торговом терминале Metatrader при выборе Стохастического осциллятора установлены стандартные настройки на 5; 3; 3. Значение %K составляет 5, значение %D – 3, а замедление также установлено на 3.

Профессиональные трейдеры оставляют стандартные настройки только в том случае, если торгуют на таймфреймах меньше М30. Сюда относятся временные отрезки в 60 секунд (М1), 5 минут (М5) и 15 минут (М15), а также таймфреймы, добавленные трейдерами вручную.

Для временных промежутков от 30 минут и старше стандартные параметры необходимо скорректировать:

• Таймфрейм М30 (30 минут). Значение основной линии Стохастика (К) выставляем в диапазоне 9-13, остальные настройки оставляем без изменений.
• Таймфрейм Н1 (часовой отрезок). В поле %K выставляем числовое значение 21, а сигнальную линию (D) устанавливаем на 14 периодов. Замедление не трогаем.
• Таймфрейм Н4 (4 часа). Оптимальные параметры для основной линии осциллятора – от 14 до 21. Параметры линии D и замедления оставляем стандартными.
• Таймфрейм D1 (дневной график). На таком временном отрезке рыночный шум практически отсутствует, поэтому допускаются стандартные настройки. Альтернатива – изменить значение %K на 8.

Опытные трейдеры практикуют еще один вариант применения Стохастического осциллятора. Они оставляют стандартные настройки, но добавляют на график еще один осциллятор, чтобы сравнить показатели и получить более точные сигналы.

Среди остальных параметров индикатора мы выделяем:

• Метод — тип скользящей средней, на основе которой будет строиться сигнальная линия.
• Цена — на какие ценовые значения опирается индикатор.
• Главная линия и сигнальная линия — цвет, толщина и тип линии.

Первые два параметра оставляем без изменений для корректной работы Стохастика. Цвета линий настраивайте, исходя из личных предпочтений.

То же самое касается и толщины линий. Но делайте главную сплошной, а сигнальную – пунктирной, чтобы различать их в окне индикатора.

Еще один важный показатель Стохастического осциллятора – это уровни. Вы их найдете во вкладке «Уровни» окна настроек. По умолчанию добавлено два уровня – 20 (перепроданность) и 80 (перекупленность).

Вы можете создать новые уровни самостоятельно, нажатием на кнопку «Добавить».

Достаточно ли стандартных уровней? Для многих популярных временных отрезков двух стандартных уровней достаточно. Исключения – минутный таймфрейм и отрезки больше Н1.

На таймфрейме М1, в случае сильной волатильности рынка, рекомендуется изменить уровни на 10 и 90 (фильтруем шумы и ложные сигналы). В случае с часовым графиком (или старше) измените значение уровней на 30 и 70, чтобы получать больше торговых сигналов.

Когда используются другие индикаторы теханализа, уровни можно оставить стандартные.

Во вкладках «Шкала» и «Отображение» оставляем стандартные настройки, не вносим никаких изменений.

Как пользоваться индикатором Стохастик?

Чтобы эффективно торговать, опираясь на Стохастический осциллятор, нужно правильно выбирать активы, таймфреймы и время торговли. Рассмотрим несколько примеров.

• Торговля на 5-минутном таймфрейме. Настройки Стохастика оставляем стандартными, а оптимальное время для заключения сделок – с 04:00 до 06:00 (МСК). Наилучшие показатели инструмент показывает в сочетании с валютной парой EUR/USD.
• Торговля на 15-минутном таймфрейме. Выставляются стандартные настройки осциллятора, а сделки заключаются в период американской или европейской торговых сессий. Подходят любые активы, кроме акций.

В торговле бинарными опционами трейдеры практикуют один из двух подходов (низкорисковый или высокорисковый):

• Высокий риск. Значение главной линии – 9, сигнальной – 3, замедления – 3. Трейдер получает больше сигналов, но в ущерб их качеству.
• Низкий риск. Значение главной линии – 21, сигнальной – 9, замедление – 9. Сигналов будет меньше, но их качество окажется намного лучше.

Торговать с низким риском эффективно для валютных пар с невысокой волатильностью. Наиболее подходящее время для торговли – ночной период, когда рынок переходит во флэт.

В чистом виде Стохастик используется редко, обычно его комбинируют с другими инструментами технического анализа. Одно из наиболее распространенных сочетаний – применение Стохастического осциллятора с индексом RSI (Relative Strength Index).

Индекс относительной силы (RSI) тоже относится к категории осцилляторов, поскольку так же, как и Стохастик, указывает на перекупленность или перепроданность актива. Инструмент разработан Джоном Уайлдером, американским инженером, в 1978 году.

Изначально применять RSI индекс рекомендовали для 14-дневного таймфрейма на фондовом рынке. Постепенно индикатор модифицировали и теперь он активно используется для всех временных отрезков.

В 1994 году впервые представлен инструмент, объединяющий два осциллятора – StochRSI. Стохастический RSI – это определение перекупленности или перепроданности актива, на основе данных RSI индекса. Как он работает?

Инструмент прогоняет значения RSI через формулу Стохастического осциллятора. На выходе получается значение от 0 до 1, указывающее на текущую рыночную ситуацию.

В некоторых модификациях значение умножено на 100 и подано в процентах, так же, как и у традиционного Стохастика.

Формула StochRSI выглядит так:

StochRSI = (CRSI – LRSI) / (HRSI – LRSI)

В этой формуле:

• CRSI – текущее значение RSI;
• LRSI – минимальное значение RSI;
• HRSI – максимальное значение RSI.

Стандартный параметр для RSI индекса – 14 индексов. Такое же значение выставлено по умолчанию и для StochRSI индикатора.

Если сравнивать Стохастический RSI и классический Индекс относительной силы, разница преимущественно в частоте появления сигналов.

StochRSI чаще дает сигналы трейдеру, поскольку отличается повышенной чувствительностью к изменениям рынка.

Из плюсов такого индикатора – большое количество торговых сигналов, а главный минус – повышенные риски в торговле.

Какую информацию дает трейдеру Стохастический осциллятор? Основываясь на уровнях индикатора, ты можешь увидеть одну из следующих ситуаций на рынке:

• Актив пробивает уровень 80 (снизу-вверх). На рынке наблюдается перекупленность актива, вероятна смена тренда, поэтому трейдеры открывают сделки на продажу актива, ожидая грядущего падения стоимости.
• Актив пробивает уровень 20 (сверху вниз). На рынке доминируют продавцы, актив перепродан, вероятна смена тренда на восходящий. Трейдеры открывают сделки на покупку.
• Актив находится в границах уровня 50. Рынок движется во флэте, спрос и предложения примерно равны.

Если ты изменил настройки уровней на 90 и 10 или 70 и 30, то перекупленность и перепроданность уже необходимо смотреть по скорректированным значениям Стохастика.

Инструменты RSI и Стохастик относятся к осцилляторным. Преимущество Стохастического осциллятора в том, что трейдер чаще получает сигналы для открытия сделок.

Главный минус индикатора – меньшая надежность инструмента. Часто Стохастик может воспринимать «рыночные шумы» как сигналы.

У индекса RSI плюсы и минусы обратно пропорциональны – инструмент дает трейдеру меньше сигналов, но их надежность выше, поэтому торговля по RSI менее рискованна.

Профессиональные трейдеры предпочитают альтернативное решение – скомбинировать Relative Strength Index со Стохастическим осциллятором.

Какие настройки использовать и как открывать сделки?

На младших таймфреймах можно использовать Стохастик и RSI индекс со стандартными настройками. Наносим их на график и получаем такую картинку:

Открываем сделки на покупку актива (Call), если:

• Главная линия Стохастика пересекает сигнальную линию снизу-вверх в зоне перепроданности (ниже 20).
• Индекс RSI показывает значение ниже 30.

Открываем сделки на продажу актива (Put), если:

• Главная линия Стохастика пересекает сигнальную линию сверху вниз в зоне перекупленности (выше 20).
• Индекс RSI показывает значение выше 70.

Relative Strength Index помогает трейдеру понять, когда сигналы Стохастика ложные, вызванные рыночными шумами.

Несмотря на то что Стохастический осциллятор относится к числу наиболее популярных инструментов технического анализа, в чистом виде его редко используют.

Профессиональные трейдеры применяют стратегии из нескольких индикаторов, чтобы убедиться в точности торговых сигналов. К наиболее популярным торговым стратегиям с использованием Стохастика относятся.

Стохастический осциллятор и индикатор MACD

MACD в торговом терминале можно найти в разделе «Пользовательские». Добавляем на ценовой график оба инструмента (каждый имеет свое окно и не пересекается с основным графиком).

Настройки оставляем стандартные. Получаем такую картину:

Открываем сделки на покупку актива (Call), если:

• Линия индикатора MACD пересекает свою гистограмму в нижней точке.
• Стохастик показывает, что актив перепродан (показатель осциллятора ниже 20).

Открываем сделки на продажу актива (Put), если:

• Линия индикатора MACD пересекает свою гистограмму в верхней точке.
• Стохастик показывает, что актив перекуплен (показатель осциллятора выше 80).

Стохастический осциллятор и линии Боллинджера

Добавляем из раздела трендовые инструмент Bollinger Bands. Оставляем стандартные настройки (период 20, отклонения – 2.000, сдвиг – 0). Стохастик тоже выбираем со стандартными настройками.

На графике получаем следующую картинку:

Открываем сделки на покупку актива (Call), если:

• Цена актива подошла к нижней линии, пересекла ее и на свечном графике сформирован разворотный паттерн.
• Показатель Стохастика находится в зоне перекупленности (ниже 20).

Открываем сделки на продажу актива (Put), если:

• Цена актива подошла к верхней линии, пересекла ее и на свечном графике сформирован разворотный паттерн.
• Показатель Стохастика находится в зоне перепроданности (выше 80).

Стохастический осциллятор, индекс RSI, EMA 5 и EMA 10

Сначала добавляем на график два осциллятора, Стохастик и Relative Strength Index. Оставляем настройки по умолчанию для RSI, а у Стохастического осциллятора меняем значение линии К на 14.

Далее переходим во вкладку «Трендовые», откуда выбираем Moving Average. Меняем в поле «Метод» Simple на Exponential. Оставляем значение периода 10.

Затем выбираем еще одну МА, снова Exponential, но значение периода уже меняем на 5. На графике мы получаем такую картинку:

Открываем сделки на покупку актива (Call), если:

• EMA с периодом 5 пересекает скользящую среднюю со значением 10 снизу-вверх.
• Линии осциллятора Стохастик (главная и сигнальная) направлены вверх, но не в зоне перекупленности (меньше 80).
• Индекс RSI находится выше уровня 50.

Открываем сделки на продажу актива (Put), если:

• EMA с периодом 10 пересекает скользящую среднюю со значением 5 сверху вниз.
• Линии осциллятора Стохастик (главная и сигнальная) направлены вниз, но не в зоне перепроданности (выше 20).
• Индекс RSI находится ниже уровня 50.

Стохастический осциллятор, индикатор ADX, EMA 5, EMA 15, EMA 30

Добавляем на график Стохастик, затем из «Трендовых» выбираем Average Directional Movement Index, указываем для них уровни 20% и 50% соответственно.

Далее из трендовых добавляем постепенно три скользящие средние (Метод – Exponential) со значениями периодов 5, 15 и 30. На графике получаем картинку:

Открываем сделки на покупку актива (Call), если:

• Главная линия Стохастика пересекает уровень 50% снизу-вверх.
• Показатель индекса ADX не выше 20%.
• Скользящие средние на графике расположились в таком порядке: EMA 5 – первая, EMA 15 – под ней, а EMA 30 – самая нижняя.

Открываем сделки на продажу актива (Put), если:

• Главная линия Стохастика пересекает уровень 50% сверху вниз.
• Показатель индекса ADX выше 20%.
• Скользящие средние на графике расположились в таком порядке: EMA 30 – первая, EMA 15 – под ней, а EMA 5 – самая нижняя.

Двойной Стохастик

Трейдер открывает сделку на основе показателей Стохастического осциллятора, но использует сразу два таких инструмента с разными параметрами.

• Для первого Стохастика задаем период главной линии на 21, сигнальной – 9, а замедление тоже выставляем на 9.
• Затем добавляем еще один индикатор, но уже с параметрами 9, 3 и 3 (изменяем только настройки главной линии).

На графике получаем такую картинку:

Открываем сделки на покупку актива (Call), если:

• На быстром Стохастике (9; 3; 3) главная линия пересекает сигнальную снизу-вверх в зоне перепроданности (ниже 20).
• На медленном Стохастике (21; 9; 9) повторяется такое же действие – главная линия пересекает сигнальную в зоне перепроданности актива.

Открываем сделки на продажу актива (Put), если:

• На быстром Стохастике (9; 3; 3) главная линия пересекает сигнальную сверху вниз в зоне перекупленности (выше 80).
• На медленном Стохастике (21; 9; 9) повторяется такое же действие – главная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности актива.

Два ключевых уровня для данного осциллятора – это 80 и 20. Когда показатель индикатора поднялся выше 80, на рынке доминирует настроение перекупленности, позиции покупателей ослабевают, поэтому вероятна смена тренда на медвежий.

Когда показатель Стохастика падает ниже 20, на рынке установилась перепроданность актива – покупатели готовы перехватить инициативу у продавцов, и трейдеры ждут начала бычьего движения.

Важно! В чистом виде на показатели Стохастического осциллятора могут оказывать влияние «рыночные шумы», поэтому не всегда попадание цены актива в уровни перекупленности или перепроданности свидетельствуют о смене тренда.

Рекомендуется подстраховаться другими индикаторами или, хотя бы, еще одним Стохастиком, но уже «медленным».

В торговых терминалах Metatrader Стохастический осциллятор добавлен в качестве базового индикатора. Откройте вкладку «Вставка», а затем выберите Индикаторы – Осцилляторы – Stochastic Oscillator.

В случае с инструментом StochRSI (Стохастик на основе RSI индекса) или On Chart Stochastic они не добавлены в стандартный набор торгового терминала.

Их можно скачать отдельно, а затем переместить файл с индикатором в папку Indicators торгового терминала. Далее инструменты появятся в «Пользовательских».

Выводы

Стохастический осциллятор — основа основ для торговли финансовыми инструментами, поскольку он подсказывает, какая ситуация сложилась на рынке, определяет перепроданность или перекупленность.

Стохастик подсказывает трейдеру возможный момент разворота тренда, а настройки индикатора помогают уменьшить рыночные шумы и получать более точные сигналы.

Наиболее эффективен данный осциллятор в комбинации с другими инструментами технического анализа, которые подтверждают сигнал или фильтруют ложные показания Стохастика.