Что такое скальпинг?

Скальпинг – одна из самых популярных торговых стратегий для покупки и продажи активов. Главный принцип скальперов – открывать сделки на короткое время, получать прибыль, а затем повторять последовательность действий.

Давайте разберем подробнее, как работает данный принцип, насколько он эффективен, каковы преимущества и недостатки скальпинга.

Как работает скальпинг?

Скальпинг — это краткосрочная торговля активами. Как правильно открывать и закрывать сделки? В этом разделе расскажем, какой основной принцип скальпинга.

Все существующие стратегии трейдинга условно делятся на три больших группы:

• долгосрочные;
• среднесрочные;
• краткосрочные.

Определяющий фактор – время удержания позиций в сделке. В третьей группе (краткосрочные) различают два торговых стиля: дейтрейдинг или внутридневная торговля и скальпинг. Термин «скальпинг» происходит от английского слова to scalp – «снимать скальп» или «срезать верхнюю часть».

Скальперы открывают сделки, опираясь на младшие таймфреймы, держат их обычно несколько минут, а затем закрывают, когда актив вырос/упал в цене всего не несколько пунктов. Иначе говоря, они сразу «срезают верхушку», когда стоимость актива изменилась в нужную сторону всего на несколько пунктов.

Источник: Alpari

Если внутридневная торговля подразумевает открытие и закрытие сделок в границах одного дня, то скальпинг сделки открываются всего на пару минут. Трейдеры, практикующие этот стиль, входят в большое количество позиций, чтобы получить ожидаемую прибыль.

Такой подход кажется простым и понятным. На практике скальперы вынуждены постоянно следить за изменениями цены, уметь пользоваться стоп-лосс и тейк-профит ордерами. А еще этот стиль требует железной дисциплины – все позиции необходимо открывать в строгом соответствии с выбранной стратегией.

Важно! Торговля скальпированием подходит только для ликвидных рынков. Трейдеру необходимо, чтобы все размещенные заявки исполнялись моментально. Ценовые гэпы и проскальзывания приведут к существенным потерям.

Можно ли заработать на скальпинге?

Насколько эффективен скальпинг с точки зрения заработка? В этом разделе разберемся, прибыльный данный торговый стиль или нет.

Стратегии скальпинга, как правило, не подразумевают большой прибыли от одной конкретной сделки. Трейдер закрывает позицию при минимальной доходности, когда цена актива подросла на несколько пунктов.

Иногда случаются исключения – сделка открыта по тренду, достаточно мощному, а скальпер не закрыл ее после минимальной прибыли, а установил стоп-лосс в безубыток и продолжает держать позицию. Тогда доходность будет намного выше изначально ожидаемой.

Эксперты, изучающие рынок трейдинга, утверждают, что после серьезных потрясений (финансовых кризисов) многие инвесторы оказываются в убытке и переключаются на другие инструменты.

Скальперам подобное не грозит, поскольку они не зависят от рыночных настроений. Такой стиль торговли чаще приносит прибыль по следующим причинам:

• Скальпер может зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке. Он просто открывает сделки по текущему тренду, не заботясь о глобальных изменениях.
• На младшие таймфреймы не успевают оказать существенного влияния новости и важные события, поэтому прогнозы обычно основаны на инструментах технического анализа.
• Трейдер-скальпер не оставляет открытую позицию через ночь, и ценодвижение актива находится под контролем.
• Убытки в скальпинге минимизируются с помощью установки стоп-лосс ордеров, сразу при входе в сделку.

В какой-то степени скальпинг относится к разряду низкорисковых торговых подходов, если говорить о возможных убытках конкретной позиции.

Сколько приносит скальпинг?

Прибыльность скальпинга зависит от многих факторов: торговый план трейдера, выбранная стратегия, количество открываемых позиций, стартовый капитал и т.д. Разберем, на какую доходность в среднем рассчитывают успешные трейдеры.

Каждый трейдер самостоятельно составляет торговый план, где указывает желаемую доходность в процентах от изначального депозита. Там же прописывается информация и о количестве совершаемых сделок.

Начинающие скальперы обычно устанавливают желаемую доходность в пределах 1% в день, профессиональные – до 3% и более. В среднем представители такого торгового стиля открывают сделку каждые 5-10 минут, а их «рабочий день» продолжается по 5-6 часов. Получаем в итоге от 30 до 70 открытых позиций в день.

Это средний показатель, поскольку на практике все зависит от выбранной стратегии и частоты получения торговых сигналов. Доходность каждой сделки может варьироваться от 0,03 до 0,1%. Прибыли минимальны, но с учетом количества открытых позиций прирост получается существенным.

Важно! Скальпинг не подразумевает необходимость закрытия абсолютно всех сделок в плюс, бывают осечки, когда позиция закрывается в минус. Трейдер подводит итоги в конце торгового дня, не обращая внимания на промежуточные результаты.

Заработок профессионального скальпера составляет в среднем 200-300% годовых. Однако неудачные примеры тоже достаточно распространены – по такой торговой методике можно запросто слить свой депозит, если неправильно анализировать рынок или не уметь пользоваться стоп-лоссом.

Как торговать по стратегии скальпинг?

Дальше разберем основные виды скальпинга, поговорим об их преимуществах и недостатках. Какой подход лучше выбирать трейдеру?

Скальпинг применим к любым финансовым рынкам, при условии высокой ликвидности актива. На практике же скальпируют чаще всего на Форексе и криптовалютном рынке.

Выделяют несколько разновидностей этого торгового подхода:

• внутриканальный скальпинг;
• ночной скальпинг;
• стаканный скальпинг;
• гибридный скальпинг.

Особенности открытия и закрытия сделок напрямую зависят от конкретного типа скальпинга.

Источник: Currency.com

Внутриканальный скальпинг

С помощью инструментов технического анализа трейдер определяет на ценовом графике канал, внутри которого двигается цена актива. Такая ситуация возможна, когда на рынке временно устанавливается флэт (движение в боковике), но иногда прорисовываются и трендовые каналы.

Когда цена актива приближается к верхней границе данного канала, открывается сделка на продажу (Put), а если стоимость опустилась к нижней границе, то трейдер заходит в сделку на покупку (Call).

Внутриканальный скальпинг эффективен в том случае, когда используются дополнительные индикаторы теханализа, указывающие на силу тренда или подтверждающие флэт на рынке.

Важно! В сделках по внутриканальному скальпингу трейдер устанавливает стоп-лосс на несколько пунктов выше или ниже (в зависимости от цены актива) границы канала, чтобы не понести большие убытки, если на рынке сменятся настроения.

Ночной скальпинг

На рынке Форекс есть торговые сессии, когда активны определенные биржевые центры. В ночное время (МСК) открыты Тихоокеанская (биржи в Веллингтоне и Сиднее) и Азиатская (Токио, Гонконг, Шанхай, Сингапур) сессии.

Особенность ночной торговли в том, что на рынке наблюдается низкая активность, основные объемы приходят во время Европейской и Американской сессий, поэтому ночью Форекс часто движется во флэте, с небольшой волатильностью.

Относительно высокая активность наблюдается в парах с местными валютами вроде AUD, JPY, SGD, NZD и т.д.

В какой-то степени ночная торговля связана с внутриканальным скальпингом, поскольку на графике формируется диапазон, в границах которого движется цена, но возможны и другие сценарии, а именно пробой верхней или нижней границы канала и уход в тренд. Такая ситуация может наблюдаться ближе к утру.

Ночью скальперы опираются на «отбойные» стратегии – открытие сделки с учетом того, что стоимость актива отобьется от границы и уйдет назад в канал. В качестве примера возьмем график с часовым таймфреймом, на котором отчетливо видно, как цена ведет себя в ночное время.

Стаканный скальпинг

Такой принцип торговли подразумевает анализ биржевого канала на площадке, где вы открываете позиции. На что обращать внимание?

Когда в биржевом стакане появляется крупная заявка на покупку или продажу актива по рыночной стоимости, обычно это свидетельствует о начале мощного тренда, поэтому скальпер размещает множественные ордера вслед за крупным игроком.

В стакане при этом должен образоваться некоторый дефицит актива, который и подтолкнет цену к росту или падению.

Гибридный скальпинг

Суть гибридного скальпинга в сочетании сразу нескольких подходов к открытию позиции. Трейдер определяет канал на ценовом графике, изучает биржевой канал на предмет наличия или отсутствия дефицита, а также подбирает наилучшее время для торговли, соответствующее его целям.

Индикаторы и стратегии при скальпинге

Инструменты технического анализа — это основа при работе со скальпингом. Какие индикаторы наиболее эффективны? В данном разделе разберем стратегии (комбинации инструментов теханализа), позволяющие максимально точно определить ценодвижение на младших таймфреймах.

Скальпинг опирается преимущественно на инструменты технического анализа. Трейдер использует различные индикаторы, чтобы понимать поведение цены актива в ближайшие минуты.

В соответствии с показателями выбранных инструментов определяются лучшие моменты для входа и выхода из сделки. Какие опции теханализа наиболее востребованы среди скальперов? В практике краткосрочной торговли трейдеры используют как базовые комбинации индикаторов, так и более комплексные подходы, включая тактику для скальпинга «Shaft», рассчитанную на работу с младшими таймфреймами.

• Стохастический осциллятор

Стохастик указывает трейдеру, в какой момент актив перекуплен, а когда перепродан. В такие периоды входить в сделку или выходить из нее лучше всего. Преимущество Стохастического осциллятора в том, что он эффективен на любых таймфреймах, включая младшие М1 и М5.

• Скользящая средняя

Вообще торговые терминалы предлагают трейдеру активировать самые разные скользящие средние, дополнительные настройки не требуются – все MA (Moving Average) индикаторы добавлены в стандартный набор. Линия скользящей средней позволяет проследить направление основного тренда.

• Relative Strength Index (RSI), Индекс относительной силы

Линия RSI указывает на то, насколько сильным является текущий тренд на рынке. Если сила тренда небольшая, возможен уход во флэт или разворот тренда, поэтому с открытием сделок лучше повременить.

Также к популярным инструментам, используемым скальперами в своем анализе, относят Bollinger Bands (Линии Боллинджера), Зигзаг и двойной зигзаг (Double ZigZag), MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) и т.д.

Какая стратегия наиболее эффективна под такой тип торговли? Опытные трейдеры заключают сделки в соответствии с конкретной методикой.

Выбор зависит от таймфрейма – очень часто результативная стратегия для М1 периода оказывается совершенно провальной на таймфрейме М5 и наоборот. Давайте разберем самые эффективные комбинации инструментов для младших временных периодов.

Популярные торговые стратегии для М1 (минутного) таймфрейма

Пересечение скользящих средних (SMA 15 + SMA 21)

Самая простая стратегия, для которой достаточно выбрать в настройках торгового терминала две простые скользящие средние (Simple Moving Average или SMA). Для первой задаем значение периода – 21, а для второй – 15.

Для удобства распознавания линий на графике укажите яркие различимые цвета для каждой SMA (например, желтый и синий). Получаем следующую картинку на ценовом графике:

Открываем сделку на покупку (Call) в следующей ситуации:

• Цена долгое время находилась в нисходящем тренде.
• Скользящие средние пересекаются на ценовом графике, а свеча на рост закрылась выше данного пересечения.

Открываем сделку на продажу (Put) в следующей ситуации:

• Цена долгое время находилась в восходящем тренде.
• Скользящие средние пересекаются на ценовом графике, а медвежья свеча закрылась под данным пересечением мувингов.

Стратегия с экспоненциальной скользящей средней (EMA 28) и ADX

Открываем торговый терминал, находим вкладку «Трендовые» в меню «Индикаторы» и активируем на минутном графике скользящую среднюю (Moving Average). Только в поле «Метод» указываем Exponential, а значение периода задаем 28.

Далее снова возвращаемся к «Трендовым» и дополнительно активируем инструмент Average Directional Moving Index. Настройки не трогаем, только уберем ненужные нам показатели D+ и D-. По умолчанию для них указан цвет, а мы изменим его на None. На графике у нас следующая ситуация:

Открываем сделку на покупку (Call), если:

• Стоимость актива пересекает EMA 28 снизу-вверх.
• Линия ADX находится в пределах уровня 20-30.
• ЕМА 28 пробивается бычьей свечой.

Открываем сделку на продажу (Put), если:

• Стоимость актива пересекает EMA 28 сверху-вниз.
• Линия ADX находится в пределах уровня 20-30.
• ЕМА 28 пробивается медвежьей свечой.

Стратегия с ЕМА 3, RSI, MACD и Bollinger Bands

С одной стороны, такой подход к открытию сделок достаточно сложный, поскольку используется сразу четыре индикатора теханализа. С другой стороны, трейдер получает более точные сигналы для входа в сделку. Именно поэтому стратегия пользуется большой популярностью.

В «Трендовых» выбираем инструмент Moving Average. В поле «Метод» указываем Exponential и задаем значение периода – 3. Bollinger Bands (линии или полосы Боллинджера) вы найдете тоже в «Трендовых» (измените параметр смещения/отклонения на 3).

Далее переходим к разделу «Осцилляторы» и активируем оттуда MACD (изменяем настройки на 6; 17; 8) и Relative Strength Index. На графике получаем:

Открываем сделку на покупку (Call), если:

• ЕМА 3 пересекает среднюю полосу Боллинджера снизу-вверх.
• На графике MACD мы видим, что линия индикатора находится выше нулевого значения.
• RSI линия выше 50.

Открываем сделку на продажу (Put), если:

• ЕМА 3 пересекает среднюю полосу Боллинджера сверху вниз.
• На графике MACD мы видим, что линия индикатора находится ниже нулевого значения.
• RSI линия ниже 50.

Обратите внимание! Все сделки открываются только после того, как пробойная свеча закрылась. В случае с Call позициями она должна быть бычьей и медвежьей для Put позиций.

Популярные торговые стратегии для М5 (5-минутного) таймфрейма

Стратегия на скользящих средних (SMA 50 + EMA 21 + EMA 10)

Переходим в «Трендовые» и наносим на график три скользящих средних. Первая – с методом Simple и периодом 50. Для двух других задаем в поле «Метод» значение Exponential, а в поле периода выбираем значения 21 и 10. На графике получаем такую картинку:

Открываем сделку на покупку (Call), если:

• Линия SMA 50 сформирована под углом наклона не менее 20 градусов.
• Цена актива оказалась в зоне между линиями EMA 10 и EMA 21.
• Цена зашла в зону бычьими свечами или их тенями.

Открываем сделку на продажу (Put), если:

• Линия SMA 50 сформирована под углом наклона не менее 20 градусов.
• Цена актива оказалась в зоне между линиями EMA 10 и EMA 21.
• Цена зашла в зону медвежьими свечами или их тенями.

Важно! Наибольшей эффективностью такая стратегия пользуется для валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Не рекомендуется торговать за 30 минут до выхода важных новостей и 30 минут спустя их появления.

Стратегия на индикаторе Envelopes и MACD

Технический индикатор Envelopes не всегда входит в стандартный набор инструментов торгового терминала, но в Метатрейдер 4 и 5 он включен по умолчанию. Активируйте его в разделе «Трендовые».

Измените значение периода на 21, а отклонение установите на 0,07. Далее из раздела «Осцилляторы» добавьте MACD со стандартными настройками. На графике мы получаем такую картинку:

Открываем сделку на покупку (Call), если:

• Ценовая линия актива пересекает верхнюю линию Envelopes снизу вверх.
• Тело бычьей свечи полностью находится над синей линией конверта.
• Линия индикатора MACD недавно ушла выше нулевой отметки.

Открываем сделку на продажу (Put), если:

• Ценовая линия актива пересекает нижнюю линию Envelopes сверху вниз.
• Тело медвежьей свечи полностью находится под красной линией конверта.
• Линия индикатора MACD недавно ушла ниже нулевой отметки.

Стратегия с Parabolic SAR и SMA 20

Инструмент Parabolic SAR активно используется для определения точек разворота. В торговом терминале его можно найти в категории «Трендовые», настройки оставляем по умолчанию. Там же выбираем скользящую среднюю (простую) со значением периода 20. На графике получаем следующую картинку:

Открываем сделку на покупку (Call), если:

• Бычья свеча пробивает SMA 20, закрывается выше данной линии.
• Под свечой появляется желтый кружок, указывающий на разворот тренда.

Открываем сделку на продажу (Put), если:

• Медвежья свеча пробивает SMA 20, закрывается ниже данной линии.
• Над свечой появляется желтый кружок, указывающий на разворот тренда.

Профессиональные трейдеры часто тестируют одну и ту же стратегию на разных таймфреймах и потом проверяют достоверность сигналов на нескольких временных отрезках.

Вы можете применить одну и ту же стратегию для таймфреймов М1, М5 и М15, чтобы посмотреть, но тогда торговых сигналов будет меньше, поскольку технические инструменты по-разному ведут себя, в зависимости от выбранного временного отрезка.

Преимущества скальпинга

В данном разделе мы рассмотрим основные преимущества скальпинга в сравнении с другими торговыми стилями.

Скальпинг – достаточно популярный торговый стиль. К основным преимуществам трейдеры относят:

1. Потенциально высокий доход. Скальперы часто устанавливают в качестве цели получение суточной прибыли от 3% и выше. В месячном и годовом показателе прирост достаточно существенный.
2. Низкий порог для заключения сделки. Трейдеры, торгующие таким способом, заключают сделки на 1-3% от общего депозита. Следовательно, риски убытков тоже снижаются до минимума.
3. Большое количество доступных стратегий. Для скальпинга разработаны десятки разных торговых подходов, под разные таймфреймы.
4. Возможность подключения торговых ботов. Чтобы не тратить все свое время, отслеживая движение цены актива, процесс можно автоматизировать благодаря подключению торговых ботов. Со скальпингом они работают эффективнее всего.
5. Данный стиль позволяет получать прибыль независимо от тренда. Скальпинг одинаково прибыльный на бычьем и медвежьем рынке.

Проблемы и риски при скальпинге

Скальпинг — популярный и выгодный при соблюдении определенных условий. Однако ряд недостатков и риски тоже присутствуют. О них вы узнаете в этом разделе.

Из минусов можно выделить следующие факторы:

1. Скальпинг требует от трейдера быстрого принятия решений, поэтому важно такое качество как стрессоустойчивость.
2. Необходимо понимать механику рынка, правильно анализировать ценодвижение, уметь применять нужные стратегии торговли.
3. Скальпинг подразумевает большое количество заключенных сделок в течение дня, поэтому трейдер сталкивается с высокими затратами на комиссионные сборы.

Основной риск – это торговля с плечом. Правильный анализ и понимание рынка позволяет скальперу существенно увеличить свой стартовый депозит. Однако неадекватное движение рынка или форс-мажорные ситуации способны привести к большим убыткам, вплоть до полного обнуления.

Выводы

Скальпинг – популярный торговый стиль, способный принести трейдеру до 1000% годовых и даже выше. С другой стороны, важно постоянно анализировать рынок и правильно принимать решения по открытию и закрытию позиций, опираться на проверенные стратегии.

Автоматизировать торговый процесс помогают боты, но за ними тоже нужно следить, чтобы не слить депозит. Стиль подходит стрессоустойчивым трейдерам, умеющим быстро принимать решения. Для приверженцев более спокойного образа торговли лучше подойдут долгосрочные методики.