Стратегия Мартингейла

Появление стратегии Мартингейла пришлось на XVIII век – родиной этого математического подхода считают Францию. А вот основоположник системы до сих пор неизвестен.

Иногда стратегию Мартингейла связывают с именем выдающегося математика и философа того времени, Жана Лерона Д’Аламбера. Он известен своим законом равновесия, использованным в другой системе банк-менеджмента.

Свое название стратегия получила от жителей городка Мартиг – в юго-восточной части Франции. «Мартигане» или точнее martengalo стали героями местных анекдотов, выступая в роли наивных простачков.

А метод игры в казино a la martengalo означал «безрассудную игру». Именно так сначала говорили о тех, кто каждый раз удваивал свою ставку после проигрыша.

Метод начал себя оправдывать, и стратегия Мартингейла стала известной далеко за пределами Французской Ривьеры. Сначала такой подход применялся в азартных играх и казино, потом перекочевал в сферу спортивных ставок, а в конце ХХ века нашел применение и на финансовых рынках.

Система Мартингейла активно используется в торговле бинарными опционами, чтобы исключить убытки трейдера.

Мартингейл — поэтапное увеличение вложений для покрытия убытков от прошлых сделок. Такой принцип может с успехом применяться на бинарных опционах.

При этом стоит помнить, что опционные контракты приносят не 100% прибыли, а только 60-90%. Доходность сделок будет зависеть от умения прогнозировать движение рынка, и правильно применять стратегии.

Классический вариант использования стратегии таков – после каждой неудачной сделки трейдер удваивает ее сумму, чтобы одним успешным прогнозом перекрыть все неудачи и выйти в плюс.

За более чем 200-летнюю историю стратегия претерпела немало изменений. Если быть точнее, появились вариации Мартингейла, активно применяемые в трейдинге.

Пирамидинг

Трейдер определяет рыночный тренд и старается выжать из него максимум. Как это работает? Вместо повышения суммы сделки после неудачного прогноза трейдер делает все с точностью до наоборот.

Как только открытая сделка приносит прибыль, а тренд держится дальше, трейдер открывает новые сделки, постепенно наращивая их сумму. Задача такого подхода – быстро разогнать свой депозит, собирая все сливки с движения рынка по тренду.

Принцип пирамидинга используется в свинг-трейдинге – вы ловите разворот тренда и пользуетесь этим по-максимуму.

Реверсирование

В классическом варианте стратегии Мартингейла сделки открываются в одну сторону. Когда трейдер не попал в тренд, последующими сделками он ждет разворот тренда.

Реверсирование – это вариант стратегии, когда следующая сделка открывается в противоположном направлении. Допустим, трейдер открыл опцион на продажу, который оказался убыточным. Далее он удваивает сумму сделку, но опцион открывается на покупку.

Направление меняется каждый раз в случае убыточности сделки. Реверсивный Мартингейл эффективен, когда рынок двигается во флэте или наблюдается аномальная волатильность актива.

Обратите внимание! Выбирать наиболее эффективную стратегию между классическим Мартингейлом, пирамидингом и реверсированием сложно, поскольку все три подхода относятся к высокорисковым.

Вход по тренду

Когда трейдер открывает сделку в направлении текущего тренда возможны следующие сценарии:

• Опцион открыт по тренду, стартовая ставка небольшая, у трейдера хорошие шансы получить запланированный профит.
• Опцион открыт по тренду, происходит резкий прорыв тренда в направлении доминирующей на рынке тенденции, шансы на получение прибыли увеличиваются.
• Когда трейдер открыл опцион по тренду, но произошел прорыв в обратном направлении, Мартингейл позволяет переждать откат, чтобы закрыться в безубыток или даже получить прибыль.

Вход против тренда

Если сделка на покупку опциона открывается против закрепившегося на рынке тренда, возможны такие сценарии:

• Трейдер открывает сделку с минимальным лотом, а затем ждет разворота рынка, чтобы закрыть сделку с прибылью.
• Когда просадка на рынке достаточно глубокая, применение Мартингейла позволяет трейдеру закрыть сделку с нулевой прибылью.

Прибыль по процентным ставкам

Методика Мартингейла эффективна, когда трейдер торгует на Форекс рынке, получая прибыль от разницы процентных ставок торгуемых валют:

• Трейдер выбирает торговую пару с положительным свопом. Покупаемая валюта отличается наибольшим показателем процентной ставки, а продаваемая – самой низкой процентной ставкой.
• В результате, даже при убытках трейдер сможет компенсировать свои потери, получая прибыль на разнице процентных ставок.
• Чтобы увеличить доход от разницы процентных ставок, заключайте сделку на несколько лотов.

Комбинаторность

Стратегия Мартингейла выглядит «беспроигрышным» вариантом торговли на опционах, однако новички, опирающиеся только на данную методику, «успешно» сливают свой депозит.

Профессиональные трейдеры пользуются эффективностью и преимуществами стратегии, но только подкрепляя ее инструментами технического анализа.

Трейдер открывает ценовой график, активирует необходимые ему инструменты в торговом терминале, чтобы увидеть силу и направление тренда, вычислить точки разворота тренда или найти оптимальные моменты для входа в сделку.

А далее уже используется стратегия Мартингейла, чтобы максимизировать свою прибыль и минимизировать риски при торговле опционами.

Несмотря на большой список преимуществ и широкое применение стратегии профессиональными трейдерами, у нее есть и ряд недостатков.

Возможность быстрой потери большей части депозита

Даже с использованием технического и фундаментального анализа бывают периоды, когда рынок ведет себя не совсем адекватно, поэтому и у профессиональных трейдеров бывают затяжные серии неудачных сделок.

Такие серии часто приводят к сливу большей части депозита, поскольку увеличивать размер сделки получится только до того момента, пока позволяет депозит.

Кроме того, в торговле бинарными опционами придется увеличивать сумму сделки более чем в два раза – доходность опционов варьируется в пределах 60-90%. Сумма следующей сделки рассчитывается по формуле:

Сумма сделки = (Ожидаемая прибыль + сумма неудачных сделок) / прибыльность опциона

Давайте рассчитаем, сколько денег вы сможете потерять после серии из пяти неудачных сделок, если стартовая сумма равна 10 долларам (1% от депозита в 1 000 долларов), а средняя доходность опциона равна 80%.

• Первая сделка. Сумма – 10 долларов. Ожидаемая прибыль – 8 долларов. Сделка убыточна.
• Вторая сделка. Сумма = (8 + 10) / 0,8 = 22,5 доллара. Ожидаемая прибыль – 8 долларов. Сделка убыточна.
• Третья сделка. Сумма = (8 + 32,5) / 0,8 = 50,62 доллара. Ожидаемая прибыль – 8 долларов. Сделка убыточна.
• Четвертая сделка. Сумма = (8 + 83,12) / 0,8 = 113,9 доллара. Ожидаемая прибыль – 8 долларов. Сделка убыточна.
• Пятая сделка. Сумма = (8 + 197,02) / 0,8 = 256,27 доллара. Ожидаемая прибыль – 8 долларов. Сделка убыточна.

В итоге, после пяти неудачных сделок трейдер теряет в общей сложности 453,3 доллара. А ожидаемая прибыль от сделки при этом составляет всего 8 долларов.

Необходимость большого стартового капитала

Серии из неудачных сделок в торговле бинарными опционами – далеко не редкость, поэтому недостаточно большой депозит приведет к тому, что трейдер не сможет заключить сделку после пятого-шестого неудачного опциона.

Какой стартовый капитал необходим, чтобы использовать стратегию Мартингейла? Давайте рассмотрим последовательность увеличения суммы сделки при стартовой сумме в 1 доллар и прибыльности опциона 90% (один из максимальных показателей на рынке).

В итоге после 10 неудачных сделок трейдер теряет 1 575 долларов с учетом того, что его стартовая сделка открыта на сумму всего в 1 доллар, а ожидаемая прибыль везде – 90 центов.

Допустим, 10-я сделка обещает стать прибыльной, но с депозитом в 1 000 долларов трейдер не сможет ее заключить на правильную сумму, поскольку предыдущие 9 неудачных сделок «съели» 74,56% от его депозита.

Нарушение правил риск-менеджмента

Когда трейдер заключает сделку, он опирается на правила риск-менеджмента. Эксперты советуют не использовать более 5% от своего депозита, чтобы не слить его. Принципы стратегии Мартингейла вынуждают трейдера нарушать правила риск-менеджмента.

Даже если стартовая сделка заключается всего на 0,1% от депозита, после 6 неудачных сделок трейдер вынужден открыть опцион на 8,81% от стартового депозита, а после 8 неудачных сделок – на 39,2%. Затяжная неудачная серия ведет к тому, что трейдер сливает практически весь депозит в ожидании минимальной прибыли.

Каковы основные риски применения системы Мартингейла в торговле бинарными опционами?

1. Стратегия очень быстро «затягивает» трейдера, если тот азартен и стремится побыстрее перекрыть свои убытки и выйти в плюс.
2. Далеко не все бинарные опционы отличаются высокой доходностью, поэтому сумму следующей сделки придется поднимать резко – так легко слить свой депозит даже профессиональному трейдеру.
3. Мартингейл кажется «беспроигрышной» стратегией, поэтому новички рассчитывают существенно увеличить свой депозит, опираясь на данный подход. Однако рискованность такой торговой методики оценивается в 60%.
4. Не имея представления о техническом и фундаментальном анализе, вы сольете свой депозит практически гарантировано.

Как Мартингейл применяется на Форекс?

С бинарными опционами все просто – трейдер определяет, куда станет двигаться цена актива, и заключает сделку. Угадали направление? Получаете прибыль. Не угадали? Сумма сделки «сгорает». Но стратегию Мартингейла можно применять и в классической торговле на рынке Форекс.

В классическом формате Форекс-торговли трейдер открывает сделку на определенное количество лотов. Стратегия Мартингейла применяется на рынке Форекс следующим образом:

• Трейдер провел анализ рынка и получил представление о том, куда станет двигаться цена актива. В этом направлении открывается сделка объемом один лот.
• Если цена двигается в противоположном направлении, трейдер постепенно открывает сделки на 2 лота, 4 лота и т.д.
• В какой-то момент рынок разворачивается, и трейдер закрывает все сделки с прибылью или, как минимум, в безубыток.

С одной стороны, такая методика минимизирует риски, но с другой стороны – на определенном этапе сделки могут закрыться по цене ликвидации или по стопу, если трейдер выставил стоп-лосс, и тогда потери окажутся существенными.

Когда вы применяете стратегию в классической Форекс-торговле, обратите внимание на следующие нюансы:

1. На Форексе у трейдера нет «потолка» — в случае движения цены в правильном направлении, прибыль постоянно увеличивается (если вы успеете вовремя закрыть сделку).
2. Трейдеры выставляют стоп-лосс и тейк-профит уровни, чтобы контролировать убытки и не упустить ожидаемую прибыль, но выставлять их нужно грамотно.
3. Стратегия Мартингейла оставляет трейдеру два варианта в случае неудачной сделки – увеличивать количество лотов или же повышать тейк-профит, чтобы перекрыть убытки более высокой прибылью. Выбирайте вариант в зависимости от ситуации на рынке.
4. Элементы технического и фундаментального анализа приобретают принципиальное значение, поскольку трейдеру важно максимально точно спрогнозировать, как поведет себя цена.
5. Дополнительные сделки открываются не когда угодно, а в местах потенциального разворота цены.

Несмотря на суть стратегии (возможность перекрытия одной успешной сделкой всех предыдущих провальных), данная методика остается высокорисковой. Новички часто сливают свои депозиты с таким подходом. В каком случае использование Мартингейла трейдером минимизирует риски?

Что нужно для безопасной торговли?

Профессиональные трейдеры пользуются некоторыми принципами, позволяющими им минимизировать или вовсе избежать убытков:

1. Стратегия Мартингейла эффективна только для внутридневной торговли – не переносите сделки на следующий день.
2. Обязательно ставьте стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки, чтобы избежать больших потерь при движении цены не в том направлении или зафиксировать прибыль, когда стоимость актива двигается в нужную сторону.
3. Заключайте сделки только после тщательного анализа рынка. Применяйте несколько технических инструментов, чтобы понимать, как должна вести себя цена актива в ближайшее время.

Рассмотрим особенности применения стратегии для торговли валютной парой USD/JPY. Процентная ставка по ней составляет 4,68%.

1. Открываем валютную пару в торговом терминале, используем инструменты технического анализа для определения текущего тренда.
2. Опираемся на теханализ для поиска оптимальной точки входа в сделку.
3. Исходя из нашего депозита, выбираем количество лотов для открытия сделки.
4. Выставляем стоп-лосс и тейк-профит уровни на 10 пунктов в каждую сторону от цены входа в сделку.
5. Когда сделка закрывается по стопу, ищем удобный момент для повторного входа и открываем сделку на большее количество лотов.
6. Если же цена актива двигается в нужном нам направлении, постепенно передвигаем стоп-лосс и тейк-профит уровни, чтобы получить максимальную прибыль.
7. После успешной сделки возвращаемся к изначальной сумме.

Важно! На 100% безопасной система Мартингейла в трейдинге не бывает никогда.

Выводы

Стратегия Мартингейла применяется в трейдинге с целью минимизировать или вообще исключить убытки. Методика используется как в торговле бинарными опционами, так и в классическом Форекс-трейдинге.

Она сопряжена с высокими рисками – оцениваются в пределах 60%. Применение Мартингейла требует от трейдера наличия большого стартового капитала, а еще данный подход нарушает принципы риск-менеджмента.

Эффективна стратегия только в том случае, если трейдер открывает сделки на основе технического анализа. В чистом виде такой подход обычно ведет к сливу депозита.

Тренироваться в использовании этого алгоритма лучше всего на демо-счете. Это существенно снижает риск потери инвестиции.