Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя в торговых терминалах часто называется «Moving Average» или «MA».

Хотя названия могут быть разными, концепция всегда одна и та же — создание гладкой, постоянно обновляемой средней цены на основе исторических данных.

Moving Average показывает среднюю цену торгового инструмента за определенный период времени.

Он используется для сглаживания краткосрочных колебаний цен и для выявления тенденций.

Наиболее распространенными временными периодами для Moving Average являются 10, 20, 50, 100 и 200 дней.

Чем короче временной период, тем более чувствительна скользящая средняя к изменениям цен.

Чем длиннее временной период, тем менее чувствительной она будет.

Индкатор можно использовать для любых рядов данных, содержащих последовательность числовых значений, например, цен на акции или курсов валют.

Moving Average могут быть полезны для прогнозирования будущих цен, поскольку они сглаживают шум и показывают общую тенденцию.

Однако они не идеальны.

1. Скользящая средняя отстает от фактического движения цен. Это означает, что к тому времени, когда вы увидите изменение скользящей средней, цена уже сдвинется с места.
2. Она опирается только на прошлые цены и не учитывает такие показатели, как отчеты о доходах или новостные события, которые могут повлиять на цену.

Фактор отставания

Поскольку скользящие средние основываются на данных прошлого, этот индикатор имеет тенденцию отставать от ценовых данных.

Чем длиннее скользящая средняя, тем больше отставание.

Кроме того, на отставание влияет тип скользящей: EMA, в которой большее значение придается последним данным, отстает меньше, чем SMA, придающая равный вес данным более отдаленного прошлого.

Тем не менее, 10-дневная экспоненциальная Moving Average будет довольно близко прижиматься к ценам и менять направление вскоре после их разворота.

Короткие скользящие средние быстро адаптируются к графику.

Напротив, 100-дневная содержит много прошлых данных, которые замедляют ее движение.

Более длинные MA медленно подстраивают под изменения на графике.

Для того, чтобы 100-дневная MA изменила курс, требуется значительное и продолжительное движение цены.

Пример: на графике выше показан ETF S&P 500 с 10-дневной EMA, близко поджатой к цене, и 100-дневной SMA, стремящейся вверх.

Даже при январско-февральском падении 100-дневная SMA держала курс и не развернулась вниз.

50-дневная SMA находится где-то между 10- и 100- MA, когда речь идет о факторе запаздывания.

Таким образом, этот фактор необходимо учитывать при выборе подходящей Moving Average для твоего анализа.

Предпочтение скользящей средней зависит от целей, аналитического стиля и временного горизонта.

Лучше всего поэкспериментировать с разными типами скользящих средних, а также с различными таймфреймами, чтобы найти наиболее подходящий вариант.

Все Moving Average берут среднее значение определенного количества предыдущих точек данных, но каждый тип взвешивает эти точки данных по-разному.

Простые скользящие средние (SMA)

Простая Moving Average создается путем определения средней цены за определенный период времени.

Затем это среднее значение наносится на график, где каждая новая точка представляет собой среднюю цену за следующий период времени.

Наиболее часто используются 5-дневные MA, но они могут быть основаны на любом временном интервале.

Simple Moving Average сглаживают ценовое действие, отфильтровывать «шум» от случайных колебаний цен, что облегчает определение направления основной тенденции.

Пример расчета при ежедневных котировках закрытия: 11,12,13,14,15,16,17.

• Первый день 5-дневной SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
• Второй день 5-дневной SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
• Третий день 5-дневной SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

Первый день такой MA просто охватывает последние пять дней.

Второй день отбрасывает первую точку данных (11) и добавляет новую точку данных (16).

Третий день продолжается, отбрасывая первую точку данных (12) и добавляя новую (17).

В приведенном примере цены постепенно растут с 11 до 17 в течение семи дней.

Обратите внимание, что MA также растет с 13 до 15 за трехдневный период расчета.

Также посмотрите, что каждое значение индикатора находится чуть ниже последней цены.

Например, Moving Average за первый день равна 13, а последняя цена — 15.

Цены в предыдущие четыре дня были ниже, и это вызывает отставание индикатора.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA)

Чем больше вес последних цен, тем меньше отставание.

Этот вес определяется количеством периодов в настройках индикатора.

EMA отличается от SMA тем, что расчет EMA каждого дня основывается на всех предыдущих днях.

Поэтому для получения точного 10-дневного EMA требуется больше данных.

Расчет экспоненциальной MA (EMA) состоит из трех этапов.

Первый шаг заключается в расчете SMA для начального значения EMA.

Затем необходимо рассчитать «взвешивающий множитель».

Для этого нужно рассчитать EMA для каждого дня между начальным значением EMA и сегодняшним днем, используя цену, множитель и значение EMA предыдущего периода.

Формула для 10-дневной EMA приведена ниже.

• Начальная SMA: сумма за 10 периодов / 10
• Множитель: (2 / (периоды времени + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0,1818 (18,18%)
• EMA: {Close — EMA(предыдущий день)} x мультипликатор + EMA(предыдущий день).

10-периодная экспоненциальная Moving Average применяет взвешивающий коэффициент 18,18% к самой последней цене.

10-периодная EMA также может называться 18,18% EMA.

20-периодная EMA применяет взвешивание 9,52% к самой последней цене (2/(20+1) =.0952).

Обратите внимание, что весовой коэффициент для более короткого периода времени больше, чем весовой коэффициент для более длительного периода времени.

Фактически множитель уменьшается вдвое каждый раз, когда период Moving Average удваивается.

Чтобы рассчитать Moving Average, можно сложить цены закрытия за каждый день периода и разделить на общее количество дней в периоде.

В данном примере будут рассчитаны 10-, 50- и 200-дневная MA.

Для построения графика 200-дневной MA для акций (или даже за более длительный период) идеально собрать широкий спектр данных.

В данном примере цены акций охватывают два года, заполняя более 500 строк.

• Возьмите цены закрытия по крайней мере за 13 месяцев и скопируйте эти данные в электронную таблицу.
• Далее рассчитайте средние значения за 10, 50 и 200 дней.
• Наконец, нанесите все данные на график. Данные по оси X начинаются с оси Y с цены закрытия, а начальные линии для 10, 50 и 200 дней расположены в шахматном порядке, так как они рассчитывают средние значения для соответствующих дней.

Существует много различных типов Moving Average, каждый из которых имеет свои особенности.

Выбор инструмента зависит от задач, которые вы ставите.

SMA

Лучший способ сгладить краткосрочные колебания и лучше определить долгосрочные тенденции — использовать Simple Moving Average.

Использование средних цен за определенный период поможет сгладить кривую и уменьшить влияние краткосрочных колебаний цен.

Именно поэтому краткосрочные трейдеры используют пяти-, десяти- и двадцатидневные MA, а более долгосрочные трейдеры могут использовать 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние.

Как видно из графика выше, чем больше период, за который усредняется цена, тем более плоская линия.

Чем длиннее период, за который ты рассчитываешь скользящие средние, тем сильнее сигнал.

Однако из-за длительного промежутка времени ты, возможно, уже пропустили значительный элемент первоначального изменения тренда.

Simple Moving Average является неотъемлемой частью многих торговых стратегий.

Несмотря на многочисленные преимущества, есть и некоторые недостатки, о которых пойдет речь ниже.

Плюсы SMA

• Сглаживание краткосрочной волатильности для создания более четкой краткосрочной картины.
• Потенциальный ранний сигнал изменения тренда.
• Использование нескольких MA может усилить сигналы о смене тренда (например, пяти-, десяти- и двадцатидневные).

Минусы SMA

• Чем короче период, тем больше вероятность ложного сигнала.
• Краткосрочные тенденции могут довольно быстро меняться.
• Средне- и долгосрочные Moving Average будут отставать от цен; ты можешь пропустить начальное изменение тренда.

Если разложить преимущества и недостатки Simple Moving Average по полочкам, можно выделить несколько ключевых моментов, о которых следует помнить:

• Чем короче срок действия SMA, тем больше шансов определить изменение тренда на очень ранней стадии.
• Чем короче срок SMA, тем больше шансов определить изменение тренда на очень ранней стадии. Если сигнал верный, то это увеличит твою потенциальную прибыль. Однако краткосрочные SMA склонны к ложным сигналам.
• Чем длиннее срок действия SMA, тем сильнее сигнал об изменении тренда, но для его появления потребуется больше времени. Следовательно, если ты полагаешься на более долгосрочную SMA, можешь упустить значительную часть любого изменения цены актива.
• Тебе необходимо определить период SMA, который наилучшим образом встроится в твою торговую стратегию.

EMA

Экспоненциальная MA средняя более чувствительна к недавним изменениям цены, чем традиционная Moving Average.

Она рассчитывается путем придания большего веса последним точкам данных и меньшего веса старым точкам данных.

Плюсы EMA

Поскольку вес EMA зависит от недавних изменений цен, она лучше реагирует на них, что делает ее более полезной для трейдеров, которые пытаются торговать внутридневными колебаниями максимумов и минимумов.

Поскольку EMA сигнализирует о смене тренда быстрее, чем SMA, это особенно выгодно.

Минусы EMA

Индикатор EMA более чувствителен, чем другие индикаторы, что делает его более уязвимым для ложных сигналов и колебаний.

Однако быстрая реакция на изменения цены делает его популярным среди внутридневных трейдеров, торгующих на более коротких временных рамках, таких как 15-минутные или часовые графики.

Сравнение SMA и EMA

На графике ниже показаны 10-дневная Simple Moving Average и 10-дневная EMA.

Хотя они обе основаны на предыдущих десяти котировках закрытия, расчет EMA является взвешенным.

Следовательно, последние ценовые движения будут иметь более значительное влияние на линию тренда EMA, чем те, которые были в начале десятидневного периода.

Чем длиннее период ЕМА, тем меньшее влияние на линию тренда будут оказывать исторические изменения цен.

Таким образом, EMA больше подходит для краткосрочных трейдеров, которые ищут очень ранние сигналы о том, что тенденции меняются, а SMA при более долгосрочных инвестиционных решениях.

WMA

Взвешенная скользящая средняя (WMA) придает большее значение последним точкам данных, чем более старым.

Это делает ее более чувствительной к последним изменениям цены, чем Simple Moving Average, но не такой чувствительной, как экспоненциальная MA.

WMA часто используется в качестве индикатора следования за трендом.

Трейдер, использующий WMA, с меньшей вероятностью обнаружит изменение тренда раньше времени, но также с меньшей вероятностью примет незначительную коррекцию за изменение тренда.

Плюсы WMA

Преимущество использования WMA заключается в том, что они улавливают тренды быстрее, чем SMA.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать их на более коротких временных периодах, чтобы уловить изменения еще быстрее.

Минусы WMA

Недостатком WMA является вероятность появления большего количества ложных сигналов, чем при использовании простых Moving Average.

Некоторые инвесторы предпочитают SMA на длительных временных периодах для выявления долгосрочных изменений тренда.

DEMA

Индикатор DEMA рассчитывается путем взятия экспоненциальной MA ценовых данных, а затем экспоненциальной Moving Average этих данных.

Это дает более плавную кривую, чем стандартная EMA, что облегчает выявление трендов.

TEMA

Тройная экспоненциальная Moving Average (TEMA) более чутко реагирует на последние изменения цены, чем двойная экспоненциальная MA (DEMA), поскольку придает тройной вес последним точкам данных.

TEMA может использоваться как индикатор следования за трендом или импульса, в зависимости от конфигурации.

Он был разработан для сглаживания ценовых колебаний, что облегчает выявление тенденций почти без запаздывания, характерного для предыдущих скользящих средних.

Для этого TEMA берет несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) и вычитает часть запаздывания.

В основном, направление наклона TEMA указывает на краткосрочное направление цены.

Если линия наклонена вверх, это означает, что цена движется вверх.

Если линия наклонена вниз, то цена движется вниз.

В индикаторе все еще присутствует небольшое запаздывание, поэтому, если цены быстро меняются, индикатор может не сразу изменить угол наклона.

Ограничения использования TEMA

Хотя TEMA уменьшает запаздывание, она все же наследует некоторые традиционные проблемы других МА.

МА в первую очередь полезны на трендовых рынках, когда стоимость актива совершает устойчивые движения в одном или другом направлении.

Во время волнения, когда цена качается туда-сюда, MA или TEMA могут дать мало понимания и будут генерировать ложные сигналы, поскольку пересечения могут не привести к устойчивому движению, пока цена остается в диапазоне.

TEMA лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценового действия, другие технические индикаторы и фундаментальный анализ.

LSMA

В LSMA используется линейная регрессия для расчета наклона линии, которая лучше всего подходит к заданному набору данных, чтобы создать Moving Average.

Эта скользящая средняя может использоваться в качестве индикатора следования за трендом или импульса и стремится удалить шум из наборов данных, чтобы сделать их более точными.

В результате возникает проблема запаздывания, поскольку последние данные, как правило, более полезны, чем те, которые произошли за более длительный период до этого.

Moving Average по методу наименьших квадратов сложнее других типов средних из-за того, как она рассчитывается.

Она рассчитывает линию регрессии наименьших квадратов для предыдущих временных периодов.

В результате ее можно использовать для прогнозирования следующего направления движения актива, поскольку она определяет линию наименьших квадратов.

Каждая точка данных в LSMA обычно представляет собой взаимосвязь между известной независимой переменной и неизвестной зависимой переменной.

На графике ниже показана акция с 50-дневной LSMA и 50-дневными EMA и SMA.

Разница между LSMA и SMA

Индикаторы SMA и LSMA существенно отличаются друг от друга, хотя, казалось бы, решают одни и те же задачи.

Например, SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия и последующего деления их на период.

Как показано выше, индикатор LSMA обычно имеет сложный процесс расчета, который включает в себя нахождение линии наилучшего соответствия.

SMA имеет больший лаг, чем LSMA.

Поэтому использование LSMA является более эффективным и простым подходом.

Таким образом, ни один тип МА не лучше другого.

Решение о том, какой тип Moving Average использовать сводится к личным предпочтениям и к тому, что лучше всего подходит для используемой стратегии.

Существует три основных параметра, которые можно настроить на индикаторе Moving Average:

• Период времени: это количество дней или периодов, которые будут использоваться для расчета средней. Более длительный период приведет к более плавному среднему, а более короткий период сделает среднее более чувствительным к недавним изменениям цен.
• Сглаживание: этот параметр определяет, какой вес придается самым последним точкам данных при расчете MA. При более высоком значении веса MA будет более чутко реагировать на последние изменения цен, а при более низком значении веса большее значение будет придаваться более старым точкам данных.
• Тип Moving Average: существуют различные типы MA, которые используют различные методы для расчета средних. Наиболее часто используемым типом является Simple Moving Average, которая придает равный вес всем точкам данных за период времени.

Инструкция по настройке на TradingView

1. Заходим в терминал TradingView.

2. Нажмите кнопку «Индикаторы» в верхнем меню.

3. В появившемся окне в разделе «Поиск» введите «MA».

4. Выберите «Скользящее среднее» из списка.

5. Найдите «MA» в левом верхнем углу и нажмите на значок шестеренки.

6. В меню настроек вы можете настроить: длину (период скользящей) и метод сглаживания (тип скользящей).

Инструкция по настройке на MT4

Чтобы добавить Moving Average на свой график на платформе mt4, сначала откройте платформу и перейдите к пункту «Вставка» в левом верхнем углу.

Затем нажмите на «Индикаторы» в новом списке на Трендовые и выберите «Moving Average».

После выбора Moving Average появится новое окно. В этом окне вы увидите 3 вкладки:

1. На вкладке «Параметры» вы можете установить основные значения скользящей средней в поле «Период» (которое определяет, насколько длинной будет средняя), выбрать предпочтительный метод MA и к чему она будет применяться (например, Close, Open, High, Low). Каждый из этих методов относится к точке данных, взятой из каждого ценового бара.

Например, индикатор скользящей средней, основанный на котировках закрытия, будет отражать расчетное значение каждого бара.

Это верно независимо от того, применяете ли вы сглаженную скользящую среднюю или любой другой индикатор средней.

2. На вкладке «Отображение» будут таймфреймы, на которых будет спроецирована скользящая средняя. Если вы выберете «Показать на всех таймфреймах», то сможете увидеть MA на всех таймфреймах. Опция «Показать на всех таймфреймах» идеально подходит для торговли на Форекс на нескольких таймфреймах.

Она хорошо помогает обнаружить сигнал на покупку или продажу или наблюдать за тем, как текущая цена закрытия ценового бара развивается относительно выбранной скользящей средней.

Инструкция по настройке на Binance

1. Для начала нужно выбрать в терминале биржи инструмент, которым ты хочешь торговать. Например, BTC-USDT.

2. В меню в верхней части окна графика нажми на кнопку «Технический индикатор».

3. В появившемся окне в разделе «Поиск» введи «MA».

4. Появится список всех доступных скользящих средних. Выбери «Скользящая средняя» из этого списка.

5. Теперь, когда индикатор скользящей средней на графике, в левом верхнем углу окна графика появится новое меню — «MA». Здесь ты можешь настроить параметры скользящей средней. В меню настроек можно отрегулировать «Length» (длину скользящей средней). Чем больше длина, тем более плавной будет линия. Также можно изменить цвет и ширину линии.

Настройки для дейтрейдинга

Некоторые внутридневные трейдеры предпочитают использовать SMA, поскольку считают их более надежными; другие выбирают EMA, поскольку считают, что они дают больше шансов уловить краткосрочные тренды.

Здесь нет правильного или неправильного ответа — главное найти то, что лучше всего подходит именно тебе, и придерживаться этого.

После выбора типа Moving Average нужно определить, какой временной интервал лучше всего подходит для твоей торговой стратегии.

Например, если хочешь скальпировать небольшую прибыль от внутридневного движения цен, то больше подойдет более короткий временной интервал, 5 минут или 15 минут.

Настройки для свингтрейдинга

Не существует «правильной» скользящей средней для свинг-трейдинга.

Некоторые профессиональные трейдеры считают, что использование более долгосрочной MA, например, 200-дневной, помогает дольше оставаться в выигрышных сделках.

И наоборот, использование более краткосрочной Moving Average, такой как 20-дневная, может помочь войти в сделку раньше.

Некоторые трейдеры используют комбинацию различных Moving Average (например, 20- и 200-дневную MA) для обеспечения как долгосрочных, так и краткосрочных ориентиров.

Не существует единственно правильного ответа, когда речь идет о выборе Moving Average.

Главное — найти среднюю, которая помогает принимать лучшие торговые решения.

Если конкретная скользящая не помогает, не бойтесь попробовать что-то другое.

Настройки для инвестирования

Долгосрочного инвестора может больше интересовать общая тенденция рынка, а не краткосрочные колебания.

Для того чтобы лучше оценить долгосрочную тенденцию, может потребоваться корректировка Moving Average.

Существует несколько различных способов корректировки MA.

Один из них заключается в использовании более длинного временного интервала.

Например, вместо 20-дневной использовать 100-дневную и / или 200-дневную Moving Average.

Это сгладит колебания и даст тебе лучшее представление о долгосрочной тенденции.

Многие трейдеры используют Moving Average в своих торговых стратегиях, чтобы решить, когда входить и выходить из сделок.

MA можно использовать на любом временном интервале, но чаще всего они применяются на дневных и недельных графиках.

Два основных типа скользящих средних — простая (SMA) и экспоненциальная (EMA).

Существуют различные способы использования Moving Average, но одна из распространенных стратегий заключается в том, чтобы покупать, когда цена пересекает MA снизу, и продавать, когда она пересекает ее сверху.

Другая популярная стратегия заключается в использовании нескольких скользящих средних, например, 10-дневной SMA и 20-дневной EMA.

В этом случае сигнал на покупку генерируется, когда 10-дневная SMA пересекается выше 20-дневной EMA, а сигнал на продажу — когда она пересекается ниже.

Использование Moving Average в торговых стратегиях имеет ряд преимуществ и недостатков:

• Преимущества в том, что они объективны и легко интерпретируются, помогают отфильтровать шум и дают четкое представление о базовом тренде, а также могут использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами.
• Недостатки в том, что они отстают от цен, часто подвержены ложным прорывам и плохо работают в периоды высокой волатильности и нестабильности.

200-дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Одним из самых важных инструментов в торговле является 200-дневная простая Moving Average.

Это связано с тем, что все трейдеры знают об этом периоде и активно следят за этой средней на ценовом графике.

Поскольку к 200-дневной Simple Moving Average приковано так много внимания, многие трейдеры размещают свои ордера вокруг этого ключевого уровня.

Вот как выглядит 200-дневная Simple Moving Average на 1D-графике:

Синяя линия — это 200-дневная SMA. Видно, что линия выступает в качестве поддержки в некоторых точках и, наоборот, может вызвать значительные продажи при прорыве вниз.

Одно из эмпирических правил: когда стоимость инструмента пробивает среднюю, она, как правило, продолжает энергично двигаться в направлении прорыва.

Сигналы 200-дневной SMA

Существует два основных сигнала по отношению к 200-дневной простой Moving Average:

1. Если стоимость актива находится выше 200-дневной SMA, это бычий сигнал.
2. Если стоимость находится ниже 200-дневной SMA, это медвежий сигнал.

Покупка

• Бычий прорыв: когда ценовое действие пробивает 200-дневную SMA вверх.
• Отскок от поддержки: когда цена встречает 200-дневную SMA в качестве поддержки и отскакивает вверх.

Продажа

• Медвежий прорыв: когда цена пробивает 200-дневную SMA вниз.
• Отскок от сопротивления: когда стоимость инструмента встречает 200-дневную SMA в качестве сопротивления и отскакивает вниз.

Важно отметить, что 200-дневная SMA обычно предсказывает долгосрочные движения цены.

Это делает ее очень привлекательным техническим инструментом для долгосрочных инвесторов.

Рекомендации

1) Прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении 200-дневной скользящей средней, необходимо сначала выяснить, обращают ли на нее внимание трейдеры, контролирующие актив.

В любом активе есть трейдеры, которые контролируют движение цены.

Поэтому вам необходимо выяснить, полагаются ли эти трейдеры на 200-дневную Moving Average, или они смотрят на какую-то другую формацию графика или индикатор для принятия своих торговых решений.

Для этого ответьте на вопрос: Реагирует ли цена 200-дневную SMA? Если нет, измените стратегию.

2) Объем торговой активности является ключевым фактором при рассмотрении 200-дневной MA. Если объем торгов высок, вероятно, акция более волатильна и больше уверена в своем прорыве. Если цена встречает 200-дневную MA при низком объеме, средняя может подавить движение цены или оказать поддержку во время отката.

Помните, что высокий или низкий объем не является по своей сути плохим или хорошим.

Все зависит от того, в каком направлении ты торгуешь на рынке, чтобы определить, является ли объем твоим другом или врагом.

На изображении выше ты видишь, что небольшой отскок появляется при низких объемах. 200-дневная MA выступает в качестве поддержки, но значительного движения не происходит из-за отсутствия объемов.

Настоящее движение появляется, когда цена пробивает SMA во время высоких объемов торгов.

3) Прорыв — это когда стоимость значительно движется вниз на большом объеме. Хотя прорывы могут быть прибыльными, если ты находишься на правильной стороне сделки, помни, что рынок движется импульсивно только около 20% времени. Поэтому, если хочешь получать постоянную прибыль, тебе также необходимо понимать, как торговать в остальные 80% времени.

Главное преимущество использования 200-дневной Moving Average заключается в том, что ты можешь разместить жесткие стопы на другой стороне сделки, когда ценовое движение начинает сгущаться вокруг 200-дневной MA.

4) При торговле на прорывах 200-дневной Moving Average важно проявлять осторожность и терпение. Подожди, пока цена не закроется выше средней, прежде чем входить в сделку.

В торговле не обязательно первым входить в сделку.

Дай быкам или медведям доказать, что они контролируют ситуацию, а затем входи в сделку на следующей свече, если цена продолжает двигаться в том же направлении.

Пример торговли

Выше представлен график акций JP Morgan Chase & Co. С февраля по июнь.

Синяя линия – это 200-дневная MA.

График 200-дневной Moving Average начинается с бычьего прорыва через синюю линию при высоком объеме.

Затем стоимость формирует вершину над зоной прорыва и в конечном итоге откатывается к 200-дневной Moving Average.

На этом откате ты замечаешь, что объем уменьшается.

Это признак того, что любая медвежья активность используется крупными игроками для накопления большего количества акций.

Мы открываем длинную сделку и размещаем стоп-лосс ниже минимума перед прорывом 200-дневной скользящей средней.

Затем объемы снижаются, и цена возвращается к 200-дневной MA для очередного теста.

Стоимость котировок спокойно отскакивает от линии с относительно низким объемом.

Внезапно стоимость пробивает розовый флаг вверх при высоком объеме торгов.

После этого JPM начинает сильное импульсивное движение вверх, которое продолжается в течение трех месяцев.

Мы выходим из сделки в тот момент, когда стоимость пробивает синюю линию бычьего тренда вниз.

Эта одна сделка принесла бы более 10% прибыли.

Резюме

• Moving Average являются, пожалуй, самым популярным индикатором во всем техническом анализе.
• Одной из наиболее важных скользящих средних является 200-дневная SMA.
• На 200-дневную SMA опирается множество трейдеров, что делает ее важным психологическим уровнем.

Два основных торговых правила для 200-дневной SMA таковы:

1. Когда цена выше, следует покупать.
2. Когда цена ниже, следует продавать.

Существует две группы сигналов 200-дневной SMA:

1. Бычий прорыв и закрепление выше – сигналы на покупку.
2. Медвежий прорыв и закрепление ниже – сигналы на продажу.

Рекомендации:

• Убедись, что ценовое действие соответствует 200-дневной скользящей средней.
• Используй индикатор объема.
• Торгуй прорывы.
• Проявляй терпение при прорывах.

50-дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Индикатор 50-дневной Moving Average является одним из самых распространенных SMA в биржевой торговле.

Это делает торговые сигналы вокруг линии довольно надежными, исходя из количества трейдеров, наблюдающих за торговой активностью на указанном уровне.

Не только мелкие трейдеры следят за этим индикатором, но и профессионалы, и институциональные трейдеры используют его.

Ниже на графике ты увидишь 50-дневную Simple Moving Average.

Как ты можешь видеть, 50-дневная Moving Average гораздо более плавная, чем 5-периодная.

Это, естественно, приведет к уменьшению количества торговых сигналов и повышению значимости пробоев средней.

В следующей торговой стратегии подробно рассмотрим, как входить и выходить из сделок, а также, где размещать стоп-лоссы. В целом она похожа на стратегию следования за трендом.

Вход в сделку

Рекомендуется входить в сделку, когда крус актива пробивает 50-дневную MA.

Это связано с тем, что в большинстве случаев движение цены будет продолжаться в направлении прорыва.

Стоп-лосс

При использовании стратегии 50-дневной Moving Average важно защищать каждую сделку ордером стоп-лосс.

Это связано с тем, что могут возникнуть моменты, когда ценовое действие неожиданно выстрелит в противоположном направлении, и ты не захочешь потерять свои инвестиции.

Идеальное место для ордера стоп-лосс — за ценовым краем, который сформировался до сигнала на вход в сделку.

Если цена пробивает вверх 50-дневную скользящую среднюю, то тебе следует открыть длинную позицию по акции, а стоп-лосс разместить ниже нижней границы, которая предшествовала прорыву.

Для медвежьих сделок справедливо обратное.

Цель

Держим позицию и закрываем её только, когда цена прорвалась в направлении, противоположном твоей позиции.

Таким образом, если у тебя длинная позиция, выходи из сделки, когда цена прорывается ниже 50-дневной скользящей средней, а если короткая, выходи, когда цена движется выше нее.

Пример торговли

Теперь давайте рассмотрим реальный торговый пример с 50-дневной Moving Average:

Выше ты видишь график 50-дневной Bank of America.

Синяя изогнутая линия на графике – это 50-дневная SMA.

Действие происходит в тот момент, когда цена пробивает 50-периодную SMA вниз.

Прорыв показан красным кругом на изображении.

Видишь, что цена сначала несколько раз пытается пробить SMA вниз.

Однако нам нужно подождать, пока цена пробьет этот уровень, чтобы получить достоверный медвежий сигнал.

Таким образом, мы продаём, когда видим резкое снижение через два последних ценовых дна ниже 50-дневной SMA.

Размещаем ордер стоп-лосс выше последней большой вершины на графике.

Правильное расположение стоп-лосс ордера показано красной горизонтальной линией на графике.

После этого цена очень резко снижается и входит в медвежий тренд.

Мы должны оставаться в торговле до тех пор, пока цена находится ниже 50-периодной SMA.

Когда цена пробивает 50-дневную SMA, мы закрываем сделку.

Однако это также длинный сигнал, и мы входим в рынок с новой сделкой, которая является бычьей.

Мы размещаем ордер стоп-лосс ниже последнего крупного дна на графике, как показано на изображении.

Затем цена возвращается и тестирует SMA в качестве поддержки.

После этого появляется бычий отскок, который возобновляет наши бычьи надежды.

По пути цена испытывает несколько ударов, но 50-дневная SMA поддерживает ценовое движение.

Затем цена формирует вершину, которая ниже предыдущей на графике (розовая линия).

Затем мы видим прорыв через 50-дневную SMA.

Поэтому закрываем сделку, предполагая, что ценовое действие развернется, и именно это и происходит.

Описанный случай является примером двух сделок по 50-дневной SMA, которые отличаются по своей прибыльности.

Первая сделка является короткой и приносит солидную прибыль в размере 15% за три с половиной месяца.

Вторая же приносит всего 0,22% в течение примерно трех месяцев.

50-дневная скользящая внутри дня

Индикатор 50-дневной MA можно использовать для отслеживания поддержки или сопротивления в течение дня.

50-периодная Moving Average является ключевым индикатором для цены акций Apple, как видно из графика выше.

Даже во время предрыночных торгов цена соблюдала 50-периодную SMA.

После пересечения нижней границы цена акций Apple придерживалась средней до конца дня.

Не стоит торговать акциями, которые волатильны утром, используя период выше 20.

Ценовое действие настолько быстрое, что проще использовать более низкий временной интервал, чтобы уловить правильные движения.

Резюме

50-дневная Moving Average – один из наиболее часто используемых индикаторов в биржевой торговле:

• Он усредняет 50 периодов акций на любом временном интервале.
• Многие инвесторы и трейдеры смотрят на 50-дневную SMA
• Таким образом, 50-дневная SMA – это психологический уровень, который может выступать в качестве поддержки и сопротивления.

Чтобы торговать с 50-дневной SMA, важно запомнить следующие правила:

• Когда цена пробивает 50-периодную SMA, следует торговать в направлении прорыва.
• Ты должен разместить стоп-лосс ордер за пределами большей вершины/нижнего уровня перед прорывом.
• Ты должен оставаться в торговле до тех пор, пока цена не пробьет 50-дневную Moving Average в противоположном направлении.

50-дневная Moving Average хорошо сочетается с 200-дневной:

• Пересечение 50-дневной и 200-дневной Moving Average называется «золотым крестом».
• Когда ты видишь «золотой крест», то следует искать покупки.
• Ты должен разместить стоп-лосс за пределами более крупной вершины/нижнего уровня перед пересечением.
• Следует удерживать сделку до тех пор, пока 50-периодная Moving Average не будет пробита вниз.

Существует несколько способов интерпретации пересечений Moving Average, но самый распространенный — использовать их как сигнал к покупке или продаже.

Пересечение Moving Average — это когда цена актива движется от одной стороны скользящей к другой.

Считается бычьим сигналом, если цена движется от уровня ниже MA к уровню выше нее, и медвежьим сигналом, если наоборот.

Например, если 50-дневная скользящая пересекается выше 200-дневной, это считается бычьим сигналом, и трейдеры могут покупать актив.

Существует несколько преимуществ торговли с такими пересечениями:

• Их можно использовать в качестве стратегии следования за трендом, то есть трейдеры будут заключать сделки только в направлении общего тренда.
• С их помощью можно находить входы и выходы из сделок, а также потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Риски:

• Moving Average может давать ложные сигналы, особенно на неспокойных или ограниченных по объемам рынках.
• Они имеют тенденцию отставать от ценового движения, это означает, что трейдеры могут входить в сделки после того, как движение уже началось, и выходить слишком рано до его завершения.

Когда 50-дневная скользящая пересекается выше 200-дневной, это сигнализирует о том, что актив находится в восходящем тренде и его следует покупать.

Аналогично, когда 50-дневная Moving Average пересекается ниже 200-дневной, это сигнализирует о том, что актив находится в нисходящем тренде, и вам следует продавать.

При использовании этой стратегии следует помнить о нескольких моментах:

• Пересечения могут происходить довольно часто, поэтому нужно набраться терпения и дождаться развития четкого тренда, прежде чем действовать.
• Стратегия лучше всего работает на рынках, которые имеют тенденцию к росту или снижению; она не работает на нестабильных рынках.

Золотое пересечение

Золотое пересечение — это формация графика, состоящая из пересечения краткосрочной Moving Average и долгосрочной.

Как правило, в качестве краткосрочной скользящей используется 50-дневная, а в качестве долгосрочной — 200-дневная.

Другими словами, Золотой крест сигнализирует о продолжении долгосрочного бычьего рынка.

Как правило, этот крест проходит в 3 фазы:

• Краткосрочная Moving Average ниже долгосрочной MA во время нисходящего тренда.
• Тренд разворачивается, и краткосрочная MA пересекает долгосрочную.
• Бычий тренд начинается, когда краткосрочная MA остается выше долгосрочной.

Важно знать, что Золотой крест также может быть рассчитан с помощью Moving Average, называемой экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая использует другую формулу, в большей степени ориентированную на недавнее ценовое действие.

EMA также можно использовать для поиска бычьих и медвежьих крестов, включая Золотой крест.

Пересечение смерти

Или Крест смерти – это противоположность Золотому кресту.

Он указывает на ослабление восходящего тренда и зарождение нисходящего.

Очень часто и в связи с усилением краткосрочного медвежьего импульса это может привести к краткосрочной ситуации перепроданности.

В данном случае речь идет о формировании графика, где краткосрочная скользящая пересекает выше долгосрочной.

Например, 50-дневная средняя движется ниже 200-дневной MA.

Кроме того, крест смерти обычно считается медвежьим сигналом.

Это пересечение проходит в 3 этапа:

• Краткосрочная MA находится выше долгосрочной во время бычьего тренда.
• Тренд разворачивается, и краткосрочная Moving Average пересекается ниже долгосрочной.
• Нисходящий тренд начинается, когда краткосрочная Moving Average остается ниже долгосрочной.

Разница между Золотым крестом и Крестом смерти

Разница очень ясна: Золотой крест можно считать бычьим сигналом, а Крест смерти – медвежьим.

Торговые стратегии

Обратите внимание, что очень немногим золотым крестам или крестам смерти не предшествовали краткосрочные откаты и периоды консолидации.

Как только вы видите Золотой крест или возможный Крест смерти, следует проверить другие технические индикаторы.

Поскольку эти технические кросс-события основаны на скользящих средних, они могут быть относительно поздними, но сильными индикаторами изменения тренда.

Не забывайте о лимитах стоп-лосс, потому что, хотя технические индикаторы полезны для тех, кто хочет торговать фьючерсами в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, лимиты стоп-лосс рекомендуются устанавливать.

Причина популярности биткоина среди розничных трейдеров заключается в сильных колебаниях его курса за последние несколько лет.

Однако использование 10-периодной или 20-периодной MA для анализа рынка не является логичным подходом.

Мы уже говорили о том, как выходить из сделок, используя скользящие средние.

Мы заявили, что можно удерживать позицию до тех пор, пока не произойдет разворот.

Это эмпирическое правило кажется вполне логичным, пока ты не рассмотришь график биткоина выше.

Выше представлен 30-минутный график биткоина с 20-периодной скользящей средней.

Обратите внимание, как биткоин не уважает 20-периодную Moving Average.

Ты увидишь такое же пренебрежение к средним, если будешь торговать волатильными акциями.

Причина популярности биткоина среди розничных трейдеров заключается в сильных колебаниях его курса за последние несколько лет.

Однако использование 10-периодной или 20-периодной MA для анализа рынка не является логичным подходом.

Мы уже говорили о том, как выходить из сделок, используя скользящие средние.

Мы заявили, что можно удерживать позицию до тех пор, пока не произойдет разворот.

Это эмпирическое правило кажется вполне логичным, пока ты не рассмотришь график биткоина выше.

Выше представлен 30-минутный график биткоина с 20-периодной скользящей средней.

Обратите внимание, как биткоин не уважает 20-периодную Moving Average.

Ты увидишь такое же пренебрежение к средним, если будешь торговать волатильными акциями.

Когда речь идет о биткоине, трейдеры часто следят за 50-дневной и 200-дневной Moving Average.

50-дневная MA считается краткосрочным показателем, а 200-дневная  — долгосрочным.

Полосы Боллинджера

Это инструмент технического анализа, созданный Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов.

Он был создан на основе наблюдения, что волатильность цен является динамической, а не статической.

Работа полос состоит в том, чтобы идентифицировать относительные минимумы и максимумы.

Полосы Боллинджера состоят из:

• средняя полоса – Moving Average с периодом n;
• верхняя полоса – что в k раз превышает стандартное отклонение n-периода над средней полосой;
• нижняя полоса – что в k раз превышает стандартное отклонение n-периода ниже средней полосы.

По умолчанию предполагается: n = 20 и k = 2.

На практике расстояние между верхней и нижней полосой наблюдается для определения волатильности рынка.

Когда волатильность высока, хорошей стратегией является продажа на верхней полосе и покупка на нижней.

Если полосы расположены близко друг к другу, это означает, что рынок консолидируется; в этой ситуации следует дождаться пробоя и открытия полос.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Индикатор, созданный аналитиком Джерардом Аппелем в 1979 году, рассчитывает схождение и расхождение Moving Average.

Его лучше всего использовать в долгосрочных инвестициях.

Сигналами на покупку и продажу служат пересечения двух линий.

Мы интерпретируем индикатор следующим образом:

• линия MACD пересекает сигнальную линию снизу – это сигнал к покупке акции и объявление восходящего тренда;
• линия MACD пересекает сигнальную линию сверху – это сигнал к продаже акции и объявление о развороте тренда.

На состояние перекупленности указывают, когда линии находятся слишком высоко над нулевой линией, и на состояние перепроданности, когда они находятся слишком далеко от нулевой линии.

Также наблюдается заметное расхождение между линиями MACD и ценой.

• Отрицательная дивергенция – когда линии MACD находятся явно выше нулевого уровня (перекупленность) и начинают ослабевать, при этом цены продолжают расти. Во многих случаях это предупреждение о формировании ценового всплеска.
• Положительная дивергенция – возникает, когда линии MACD находятся явно ниже нулевого уровня (перепроданность) и начинают расти, обгоняя при этом цены. Часто это может говорить о формировании ценового дна.