Механические торговые системы: принципы и преимущества

Задача трейдера кажется простой и понятной – необходимо найти активы по минимальной цене, а затем продать их на росте. Но приходится постоянно мониторить рынки, изучать массу показателей, чтобы найти оптимальную точку входа.

А еще важен системный подход, иначе торговля рискует обернуться для трейдера провалом.

Что такое механические торговые системы?

В чем смысл механической торговой системы? Что это такое и какова ее главная характеристика? В этом разделе вы найдете ответы на данные вопросы.

Системный подход – это основа для успешной торговли. Бессистемное открытие/закрытие сделок приводит к тому, что трейдер в какой-то момент не справляется с эмоциями и сливает весь свой депозит.

Системы бывают механическими или автоматизированными. Второй вариант на словах обещает положительный результат, но для правильной настройки работы трейдеру необходимо максимально хорошо знать рынок, чтобы задавать те или иные параметры.

В случае с механическими торговыми системами вы контролируете весь процесс от начала до конца.

Механической торговой системой (МТС) называют конкретные правила, которыми руководствуется трейдер при открытии и закрытии сделок на любых финансовых рынках.

Такие системы, в первую очередь, отражаются на дисциплине трейдера – ни при каких обстоятельствах взятые за основу правила нарушать нельзя

А теперь рассмотрим такую систему на примере дневного графика валютной пары GBP/USD.

На график нанесена скользящая средняя (SMA) с периодом 10 – виден тренд на основе показателей последних 10 дней. Выводится такое торговое правило:

• Когда дневная свеча закрывается выше скользящей средней, актив продается.
• Если дневная свеча закрывается ниже SMA 10, актив покупается.

Трейдер придерживается этого правила при любых условиях. Например, вы увидели перспективный вариант с входом в сделку, но закрытие свечи при этом произошло на линии скользящей средней, а не под ней. Выбранная торговая система указывает на то, что при такой ситуации покупать актив нельзя.

Важная характеристика механической торговой системы – это однозначность. Предположим, что вы передаете торговые сигналы другому трейдеру, на таком же ценовом графике и временном промежутке. Пользуясь ими, он находит там точно такие же сигналы для входа в сделку.

Преимущества использования механических торговых систем

В этом разделе мы поговорим об основных преимуществах механической торговой системы. Почему ее составление так важно для трейдера?

Механическую торговую систему считают обязательной для трейдера, как новичка, так и профессионала со стажем. В чем ее важность и почему без ее составления нельзя обойтись в торговле активами? Можно выделить следующие преимущества таких систем:

1. Снятие психологической нагрузки с трейдера

Многие «торговцы» активами сталкиваются с убытками из-за эмоциональности и невозможности контроля своего поведения во время открытия или закрытия сделок.

Бессистемный подход как раз и плох из-за своей эмоциональности. Трейдер видит шанс для получения прибыли, заходит на слишком большую сумму или неправильно выбирает момент входа, затем пытается «отыграть» свои убытки и так оказывается в замкнутом круге, где убытки ведут к еще большим убыткам.

Механическая торговая система, по сути, избавляет трейдера от эмоций. Там четко прописываются правила, когда покупать, а когда продавать активы. Остается только строго следовать предписаниям, открывать и закрывать сделки в соответствии с выбранным планом.

А если подключить роботизированную программу, то от торгов вообще можно абстрагироваться.

2. Работа над самодисциплиной

Самодисциплина присуща профессиональным успешным трейдерам, работающим только по конкретной стратегии. Они не открывают сделок, если позиция не отвечает выбранному плану. Новичкам иногда сложно удержаться от соблазна.

Например, технический анализ показывает, что цена актива собирается пойти вверх, но индикаторов для полной уверенности недостаточно, и это противоречит вашей механической торговой системе. Профессиональный трейдер воздержится от открытия позиции в такой ситуации.

3. Управление рисками/доходностью

Торговые системы позволяют трейдерам регулировать риски и доходность от сделки. Как это работает?

Профессиональные трейдеры оценивают доходность своей системы и привязывают ее к техническому индикатору (например, скользящей средней), а далее остается проследить закономерность между доходностью и индикатором.

Например, опыт показывает, что при падении линии SMA 3 обычно падает и доходность по сделкам. Если на графике скользящая средняя меняет свое движение на противоположное, уменьшаем/увеличиваем объем позиции по сделке.

Что нам это дает? Закономерность между кривой доходности по механической торговой системе и техиндикатором позволяет увеличить доходность при тех же рисках или снизить риски без ущерба для доходности.

4. Планирование риск-менеджмента

У каждого профессионального трейдера есть свои принципы риск-менеджмента, которыми он пользуется. С помощью механической торговой системы можно эти правила корректировать, чтобы уменьшать убытки.

Например, статистика показывает трейдеру, что после каждой прибыльной сделки в 70% случаев следует еще одна сделка в плюс, а после неудачно открытой позиции следующая позиция тоже закрывается в минус в 68% случаев.

Ранее риск-менеджмент предполагал, что на каждую сделку отводится по 3% от всего депозита.

С учетом новой статистики мы корректируем риск-менеджмент и получаем, что после прибыльной сделки следующую открываем уже на 4% от депозита, а после закрытой позиции в убыток следующая сделка составляет 2% от депозита.

Опираясь на проценты по статистике, мы предполагаем увеличить потенциальную прибыль и снизить потенциальные убытки.

5. Возможность автоматизации торговли

Механическую торговую систему профессионалы используют как основу для торговых роботов. Бот настраивается под выбранную и протестированную стратегию, после чего подключается к торговому терминалу и начинает за вас открывать и закрывать сделки, в соответствии с определенными правилами.

Трейдер не тратит свое время на мониторинг рынка. Но периодически контролировать торгового робота придется. А еще не забудьте отключить доступ программы к выводу средств со счета.

Выше мы рассмотрели основные преимущества механической торговой системы, но актуальны они только в том случае, если система построена правильно и оправдывает себя на дистанции.

Как работают механические торговые системы?

Переходим к принципам работы механических торговых систем. Как их настроить? На что обращать внимание при оценке эффективности? И когда изучать результаты?

В работе механической торговой системы выделяют сразу несколько этапов:

1. Анализ рынка и построение системы.
2. Проверка эффективности системы.
3. Открытие и закрытие сделок по составленной системе.
4. Изучение результатов на дистанции.
5. Выводы по стратегии (продолжение, корректировка или замена).

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

1. Анализ рынка и построение системы

Сначала выбираем, каким инструментом будем торговать. На фондовом и валютном рынках одна и та же МТС станет работать по-разному. Определитесь, в каком инструменте вы заинтересованы больше. Очень важно, чтобы вы его хорошо понимали и интересовались им.

Далее смотрим на конкретный актив и таймфрейм, используем инструменты технического анализа для выявления закономерностей в ценодвижении.

Например, валютный график AUD/USD показывает сильную зависимость от зон перекупленности и перепроданности на таймфрейме 30 минут. Следовательно, трейдер привязывает свою торговую систему к показателям RSI индекса на отрезке 30М.

2. Проверка эффективности системы

Когда вы создали МТС после этапа анализа рынка, переходим к оценке ее эффективности. Если система показывает отрицательные результаты с самого начала, то ее вообще не стоит использовать на практике.

Предположим, что у вас есть несколько торговых систем, но вы пока не знаете, как они работают.

Профессиональные трейдеры рекомендуют выбрать один из трех вариантов – проверить стратегии в ретроспективе (взять кусок старого графика и применить свою систему), на демонстрационном счете (такие же возможности, как и для реальной торговле, только вы не тратите свои деньги) или при помощи автоматизированных сервисов.

Все данные по каждой торговой системе заносим в таблицу. Можно использовать обычный Excel для упрощения работы. Получаем примерно такой вид:

В таблице мы видим информацию об открытии сделки, закрытии позиции, данные по доходности. Новички считают, что доходность и является основным показателем, определяющим эффективность торговой системы, но это не совсем так.

На какие параметры обращать внимание при оценке эффективности механической торговой системы?

• Чистая прибыль. Доходность не всегда показывает реальный профит, особенно, если трейдер придерживается стратегии скальпинг и открывает большое количество сделок. Вычитаем от общей прибыли комиссию брокера. Для отдельных позиций необходимо также вычитать биржевую комиссию и сборы за маржинальную торговлю.
• Оценка максимально прибыльной сделки. Очень часто в границах торговой системы встречается одна-две сделки, которые выбиваются из общей картины. Например, в среднем МТС показывает 25-процентную доходность, а две сделки принесли профит в 60% и 80%. Необходимо скорректировать итоговую прибыль, поскольку повторение таких показателей маловероятно.
• Построение кривой доходности. Допустим, у нас есть две торговые системы. Первая показывает доходность в 21%, но она более «рваная» — прибыльные и убыточные сделки чередуются. Эффективность второй системы – 18%, но прибыль постепенно повышается, сделки выдают примерно одинаковые результаты. С этой точки зрения, меньшая доходность более стабильна и на дистанции покажет результаты лучше.

• Максимальная просадка. Обращайте внимание на серию неудачных сделок, приводящих к просадке доходности. Когда у двух систем примерно равные показатели, выбирать стоит ту, где максимальная просадка меньше. Если этот показатель у МТС превышает 30-40%, стоит задуматься об эффективности стратегии на дистанции. Кроме процента просадки, смотрите еще и на время просадки счета. Затяжные убыточные серии ставят эффективность системы под сомнение.
• Отношение прибыли к риску. По каждой системе оценивайте коэффициент вознаграждения/риска. Для этого мы делим годовую прибыль по системе на максимальную просадку капитала. Ниже в таблице приведем несколько примеров:

Мы видим, что прибыль – это не единственный показатель эффективности торговой системы. Оценивайте эффективность подобранной стратегии на основе нескольких параметров.

1. Открытие и закрытие сделок

Вы определились с торговой системой, проверили ее эффективность и теперь переходите к практическому применению. Есть два варианта – открывать и закрывать позиции вручную или автоматизировать данный процесс.

Профессионалы используют автоматизацию. Они задают настройки для робота, а затем заходят раз в день, чтобы проверить статистику сделок. Новичкам рекомендуют сначала открывать и закрывать позиции вручную.

2. Анализ результатов стратегии

На дистанциях в 50, 100, 500 сделок проводится анализ выбранной торговой системы на практике. Вы оцениваете ее доходность, проверяете другие показатели (пиковые прибыли и просадки), сравниваете с другими стратегиями (включая те, которыми вы не пользуетесь, но тестировали раньше).

3. Выводы по торговой системе

Трейдер смотрит на показатели МТС и принимает решение – оставлять торговую систему без изменений, внести коррективы или вообще отказаться от нее в пользу других стратегий.

Как выбрать подходящую механическую торговую систему?

А как вообще выбирать торговую систему? На какие параметры и характеристики обращать внимание? В этом разделе вы найдете полезные рекомендации.

Профессиональные трейдеры с большим опытом в трейдинге самостоятельно разрабатывают свои торговые системы, с учетом предыдущих ошибок. Новичкам лучше пользоваться стратегиями, представленными в открытом доступе. При выборе учитывайте следующие рекомендации:

• Меньше параметров – лучше. Многие торговые системы базируются на 5-6 параметрах технических индикаторов, поэтому искать сигналы для входа в сделку сложнее, особенно новичкам. Выбирайте стратегии, построенные на 2-3 параметрах.
• Не работайте со сложными индикаторами. Вообще, эксперты уверены, что все инструменты технического анализа дают примерно одинаковый результат. Не бывает так, что торговля по RSI прибыльна, а Стохастик вдруг делает ее убыточной. Важно умение пользоваться индикаторами, а не их количество и красивые названия.
• Не ограничивайтесь одной системой. Новички часто совершают одну и ту же ошибку – выбирают заинтересовавшую их стратегию и сразу пытаются перенести ее на реальные торги. Лучше просмотреть десяток систем, но в тестовом формате, изучить их сильные и слабые стороны.

В открытом доступе представлено большое количество механических торговых систем. Экспериментируйте, анализируйте, сравнивайте, изучайте, вносите свои коррективы, пока не определитесь с наилучшим выбором под конкретный рынок и актив.

Риски и ограничения при использовании механических торговых систем

Трейдерам обязательно использовать торговую систему, чтобы оказываться в плюсе, но при выборе механической торговой системы можно столкнуться с рядом рисков и ограничений. О них мы поговорим в этом разделе.

Использование МТС в трейдинге – обязательное условие для достижения успеха. Хаотичная торговля – верный путь к сливу депозита. Но при всем наборе преимуществ механические торговые системы включают и некоторые риски для трейдера:

• Несовпадение результатов на разных рынках, активах и таймфреймах. Допустим, вы составили эффективную МТС для торговли на фондовом рынке, а для Форекса она оказывается убыточной. Доходные стратегии для 10-минутного таймфрейма уже могут потерять свою привлекательность на часовом временном отрезке и т.д. При каждом изменении параметров необходимо тестировать стратегию по новой.
• Изменчивость рынка. Бывает и так, что в тестовом режиме стратегия показывает высокую доходность и отвечает ожиданиям трейдера, но при выходе на реальные торги рыночные условия изменяются и система перестает работать.
• Долгосрочность оценки результатов. Когда система убыточна после 10-20 сделок – это нормально, поскольку не будут все позиции прибыльными. Профессионалы оценивают эффективность подобранной системы на дистанции в 100-200 и более сделок. Но если стратегия выбрана неудачно, убытки на таком отрезке станут существенными.

Механическая торговая система накладывает и некоторые ограничения на трейдера. После ее составления необходимо открывать и закрывать позиции в строгом соответствии с выбранной стратегией. Даже если вам кажется, что отклонение приведет к прибыли. Нарушать условия МТС нельзя.

Выводы

Механическая торговая система – это обязательное условие для профессионального трейдера. Вы составляете свод правил, которыми станете руководствоваться при открытии и закрытии сделок. Важно протестировать и оценить эффективность составленной торговой системы, чтобы на дистанции она оказалась прибыльной.