Técnicas de Negociação com Base em Volume (Indicadores de Volume)

Técnicas de Negociação com Base em Volume (Indicadores de Volume)

Investidores não estão satisfeitos com a maioria dos indicadores técnicos, pois seus dados são instáveis. A demanda e a oferta impulsionam o mercado. Descubra como o volume negociado desempenha um papel crucial na previsão da ação dos preços. Vamos começar do básico.

Conteúdo

O que é Volume no Mercado de Ações?

Volume refere-se ao número de ações negociadas durante um período específico: 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês ou qualquer outro período.

No mercado de ações, o volume refere-se ao número de ações negociadas durante um período específico. Portanto, o volume geralmente é exibido em relação ao período de tempo – que pode ser 1 minuto, 1 hora, uma semana, um mês ou qualquer intervalo de tempo que escolhermos para operar.

Quase toda plataforma de negociação possui um indicador de volume abaixo do gráfico de preços, geralmente em forma de gráfico de barras. Essas barras são codificadas por cores para indicar se a ação do preço foi altista ou baixista durante esse intervalo de tempo específico.

Por exemplo, uma barra verde na seção de volume indica que o preço fechou mais alto, enquanto uma barra vermelha de volume mostra que o mercado estava baixista durante aquele período. Também podemos usar a altura da barra para saber se o volume está aumentando ou diminuindo. O volume pode ser um fator importante em squeezes de curto prazo, que ocorrem quando o preço de uma ação sobe rapidamente.

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A Teoria de Dow: O Papel do Volume

O volume confirma a respectiva tendência.

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Se o volume aumenta, isso assegura uma tendência de alta com preços em ascensão. Por outro lado, a teoria afirma que a crescente importância com preços em queda confirma uma tendência de baixa.

Portanto, a força da tendência do movimento primário revela informações sobre o volume. Essa teoria é a base para a análise de volume e indicadores de volume. Continue lendo para saber mais.

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Indicadores de Volume

Aqui estão os principais indicadores de volume para negociação de ações:

  1. Indicador de Volume On-Balance (OBV)

Este indicador reage às mudanças no preço e volume. Vamos revelar o processo de cálculo do OBV. Se uma vela fecha mais alta do que a anterior, ele adiciona a magnitude da vela atual ao último Volume On-Balance.

Por outro lado, ele subtrai do volume quando a vela atual fecha abaixo da vela anterior. O objetivo deste indicador é determinar mudanças de tendência e analisar divergências no preço. A liquidez flui para o ativo quando o preço sobe, enquanto a liquidez é retirada da ação quando o preço cai.

Como negociar com o Indicador de Volume On-Balance?

Este indicador funciona de tal forma que as mudanças são primeiro visíveis no OBV antes de serem refletidas nos preços das ações subindo ou descendo. Assim, se o OBV romper para cima, você deve abrir uma posição comprada. Em caso de rompimento para baixo, por outro lado, você deve fazer uma operação vendida. Chamamos isso de trading de rompimento.

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Você também pode usar o indicador OBV para mostrar reversões de tendência ao exibir divergências entre o preço e o indicador.

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Apesar de sua eficácia, críticos do indicador OBV observam que ele reage com atraso a mudanças significativas no volume. Por exemplo, após picos de volume, o indicador, como um valor cumulativo, passa por um período de ajuste durante o qual sua relevância é limitada.

Se o volume de negociação era alto antes e depois diminui, o desenvolvimento do indicador enfraquece, tornando mais difícil identificar mudanças na direção do OBV.

  1. Volume-Price Trend

O VPT é um oscilador de momentum que considera o volume de negociação de uma determinada ação. Steven L. Kille é um técnico em análise gráfica americano que desenvolveu o indicador de tendência de preço-volume, e você pode usá-lo como um indicador de tendência.

No indicador VPT, as mudanças de preço entre dois períodos são multiplicadas pelo volume de negociação e acumuladas com o resultado correspondente de um período anterior. Os valores individuais do indicador flutuam constantemente de cima para baixo, abrindo acima da linha zero e sendo sempre positivos em dias com ganhos de preço.

Consequentemente, esses valores são negativos em dias com quedas de preço, sendo a força da mudança de preço o principal determinante do movimento dos valores individuais do VPT em comparação com o dia anterior. Assim, o indicador VPT é um excelente complemento para outros indicadores de tendência.

Como Operar com o VPT?

Se o indicador VPT subir para território positivo, a tendência ainda está firme. No entanto, se ele se afastar da zona positiva, a tendência está enfraquecendo. Se o indicador VPT continuar a deslizar para território negativo, a tendência de baixa continuará.

Da mesma forma, se o indicador VPT continuar a subir em território negativo, isso significa o fim da tendência de baixa. Se o indicador VPT mostrar divergências, uma mudança de tendência pode estar iminente.

  1. Indicador Linha de Acumulação/Distribuição (ADL)

A Linha de Acumulação/Distribuição foi desenvolvida por Mark Chaikin. O objetivo deste indicador é aprimorar as previsões do indicador OBV. Ao contrário do OBV, o ADL utiliza uma fração de volume ponderada pelo preço.

Assim, quanto maiores as mudanças de preço no ativo subjacente, maior a participação do volume utilizada no cálculo. A teoria por trás do ADL é que movimentos de tendência bem fundamentados sempre acompanham volumes crescentes, ou seja, devido ao crescente interesse do mercado. Se essa relação se desequilibrar, pode levar a mudanças no equilíbrio de poder no mercado e, assim, a uma reversão de tendência.

O volume é um indicador confiável antecipado de possíveis rompimentos de zonas de consolidação. O volume indica um aumento no fluxo de liquidez, que pode levar ao estabelecimento de uma tendência. Também aponta para um fluxo de liquidez decrescente, o que leva ao fim de um movimento.

Como Operar com o Indicador ADL?

O ADL tem como objetivo representar o fluxo de liquidez no mercado. Ele caracteriza volumes elevados por meio da pressão de compra e venda. Analistas que desejam avaliar corretamente essas duas forças não podem deixar de incluir o volume no cálculo de um indicador, tornando o ADL ideal para identificar divergências.

Se houver uma desconexão entre o preço e o ADL, é possível concluir que o movimento existente perderá força. Isso ocorre porque o volume envolvido nos movimentos de preço não pode mais manter a força da tendência.

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  1. UDV (Volume de Alta-Baixa)

O indicador de volume de alta-baixa, conhecido como UDV, baseia-se na ideia de que o volume de negociação sempre se desenvolve de acordo com a tendência. Portanto, enquanto o volume de vendas for maior com mudanças de preço na direção da tendência do que com mudanças de preço contrárias à tendência, a tendência está intacta.

Assim como outros indicadores de volume, o UDV tenta detectar divergências. Um fim iminente do movimento está à vista se o volume de vendas se inverter enquanto a tendência de preço permanece a mesma. Portanto, é sempre recomendável usar o indicador UDV em conjunto com outros indicadores.

Como Operar com o UDV?

Se o indicador UDV estiver em território positivo e o preço estiver em uma tendência de alta, considere essa tendência como forte. Da mesma forma, se o indicador UDV for negativo e o preço estiver em uma tendência de alta, o movimento é considerado fraco.

Por outro lado, se o indicador UDV for negativo e o preço estiver em uma tendência de baixa, considere essa tendência como forte. Além disso, se o indicador UDV estiver em território positivo e o preço estiver em uma tendência de baixa, o movimento é considerado fraco.

  1. Oscilador Chaikin (ChO)

O Oscilador Chaikin é um desenvolvimento adicional da Linha de Acumulação/Distribuição (ADL). O ChO traduz as mudanças na linha de acumulação/distribuição em sinais de oscilador. Como mencionamos, a ADL é um indicador que relaciona mudanças de preço e volume.

O ChO parte da teoria de Chaikin de que o volume é o originador de movimentos de preço orientados por tendência. Portanto, mudanças de preço acompanhadas por baixo volume são menos significativas do que movimentos de preço com alto volume. Isso nos ajuda a identificar a força e a fraqueza das tendências em estágios iniciais.

Quanto maior o preço de fechamento e mais distante do centro, maior é a pressão de compra. Se estiver abaixo do meio da faixa máxima, há pressão de venda, e chamamos isso de distribuição. Quanto mais longe da linha central, maior é.

Essencialmente, o ChO mede a linha de acumulação/distribuição da convergência/divergência da média móvel (MACD). O indicador é projetado para tornar as mudanças no momentum da linha de acumulação/distribuição visíveis em estágios iniciais e apresentá-las com dois tipos de sinais.

Em princípio, este é um indicador MACD baseado na ADL. Por esse motivo, podemos usar o ChO da mesma forma que o MACD.

Como Operar com o Oscilador Chaikin?

Recomendamos observar os sinais de negociação que estão apenas na direção da tendência ao usar o ChO. Considere apenas sinais de compra em uma tendência de alta e sinais de venda em uma tendência de baixa. Quando o indicador ChO sobe acima da linha central, consideramos um possível sinal de compra. Ao contrário, quando o oscilador cai abaixo da linha central, indica um possível sinal de venda.

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Conclusão

Normalmente, derivamos a maioria dos indicadores de análise técnica do preço; o volume é uma quantidade independente. A maioria dos traders provavelmente está familiarizada com o clássico indicador de volume – exibido como o volume negociado por período verticalmente em um subgráfico. Como regra, uma tendência de alta constante ocorre quando os preços em alta são acompanhados por um aumento no volume.

O mesmo se aplica às tendências de baixa. Nas fases de consolidação, o volume negociado geralmente é mais baixo. Sempre considere ler avaliações online antes de investir em ações ou qualquer classe de ativos. Nunca houve um momento em que tivemos acesso a toneladas de informações confiáveis de fontes confiáveis em questão de segundos, como temos agora.

Certifique-se de aproveitar isso para tornar seus investimentos precisos e, eventualmente, lucrativos. Além disso, é crucial saber como diferenciar uma análise falsa de uma análise genuína ao basear sua decisão de investimento nessa avaliação.

Esperamos que você ache este artigo útil e informativo. Deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou pergunta nos comentários abaixo. Boa sorte! Quer aprender mais maneiras de como o volume pode ser usado? Ativos com alto volume são importantes para a estratégia de scalping de opções.

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