Estratégia de Negociação: ALMA com Médias Móveis

O QUE É ALMA?

O indicador ALMA é uma média móvel (MA) mais refinada. Muitos traders o utilizam em suas estratégias de negociação. Sem perder tempo, vamos explorá-lo.

Arnaud Legoux desenvolveu o indicador ALMA em 2009 como uma modificação do indicador MA. Seu objetivo era reduzir a latência presente nas médias móveis. O indicador de negociação ALMA frequentemente fornece sinais mais confiáveis do que outros tipos de MAs. Como ele faz isso? Removendo (ou suavizando) pequenas oscilações de preço.

ALMA no gráfico

Em outras palavras, o indicador destaca tendências de alta e baixa. Você pode estar se perguntando: “Por que a ALMA é melhor que a MA?” Bem, há uma explicação simples! As médias móveis implicam que o preço mais recente é mais importante do que o valor dos períodos anteriores.

No entanto, elas não levam em conta a maior incerteza de preço no presente. Ao atribuir menos peso ao preço mais recente e fornecer uma tendência de preço mais suave, a ALMA transmite uma imagem mais precisa e completa.

COMO CALCULAR ALMA?

Ah! Então, você quer saber como calcular a ALMA? Claro, algoritmos podem ser bem difíceis de entender. Mas estamos aqui para ajudar. Vamos tornar esse cálculo fácil de entender.

A ALMA utiliza dois métodos de cálculo: filtro gaussiano offset e desvio padrão. Existem três fatores a considerar ao interpretar essas fórmulas.

Janela: A quantidade de dados de preços examinados é indicada por uma janela. O tempo padrão é de nove intervalos. Você pode ajustar o número de intervalos para refinar sua estratégia.

Offset: O filtro gaussiano é aplicado à linha de emparelhamento. A configuração padrão é 0.85. Definir o offset como 1.0 o sincroniza completamente com a valoração de mercado; o indicador seguirá perfeitamente o preço se o offset for 1.0. Mas se estiver mais próximo de 0, haverá uma latência significativa.

Sigma: O desvio padrão da linha de combinação é calculado através do Sigma. Esse parâmetro afina a linha de combinação. O valor padrão de Sigma é 6.0, por padrão.

O método ALMA funciona bem em prazos mais longos, como 4 horas ou mais. O indicador enfatiza a tendência do preço para determinar se uma tendência é de alta ou baixa. A tendência é baixista se o valor da ALMA for maior do que a vela no gráfico de preços. Se o valor da ALMA estiver abaixo do preço atual, a tendência é de alta.

COMO USAR ALMA?

Neste ponto, você já sabe o que é o indicador e como seu valor é calculado. Agora, vamos para a parte interessante. Aqui, vou mostrar como usar a ALMA. Vamos começar.

O indicador serve de várias maneiras. Você pode combiná-lo com outros indicadores técnicos para obter uma imagem completa. Veja como você pode usar a ALMA de forma eficaz.

O BOM E VELHO SUPORTE E RESISTÊNCIA

Para começar, você pode usar a ALMA para determinar níveis de suporte e resistência. Quando a diferença entre o preço e a ALMA se amplia ou se estreita, você pode negociar rompimentos e retrocessos da tendência.

NEGOCIANDO COM MA

Quando usado em conjunto com MAs, o indicador pode ajudar a encontrar sinais de entrada. Vamos falar sobre ALMA com MA em detalhes mais adiante.

ENCONTRANDO MOMENTUM COM O RSI

Outra opção é combinar a ALMA com o indicador de força relativa (RSI). O RSI é usado para detectar o momentum. Se o RSI indicar que o preço de um ativo está sobrecomprado e a ALMA ultrapassar o preço, o gráfico indica um sinal de venda forte.

Por outro lado, se o RSI estiver sobrevendido e a ALMA estiver abaixo do preço, será um sinal de compra poderoso. Você pode personalizar indicadores de negociação como o RSI na plataforma IQ Cent. Dessa forma, você pode negociar de acordo com a sua estratégia.

ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO ALMA COM MA

Na seção anterior, mencionei discutir em detalhes uma estratégia de negociação com ALMA e MA. Três vivas para aqueles que chegaram até aqui! Aqui está a parte principal do nosso guia. Então, vamos começar!

Você pode usar a ALMA com MA de várias maneiras.

CRUZAMENTO DE ALMA E MA

Essa estratégia combina uma ALMA de período mais longo com uma MA de período mais curto. Você também pode selecionar uma ALMA mais curta e uma MA mais longa. Aqui, vamos aplicar uma ALMA de 200 períodos e uma MA de 50 períodos. Por que, você pergunta?

Porque em prazos mais longos, o preço é menos impactado por mudanças de curto prazo. Portanto, é mais eficaz para avaliar o sentimento de mercado de longo prazo. O período de tempo para essa estratégia é D1. Você pode selecionar prazos mais longos ou mais curtos de acordo com seu estilo de negociação.

Devo acrescentar algo aqui. O mercado de day trading é incrivelmente volátil e difícil até para traders experientes. Portanto, em vez de uma ALMA de 15 minutos e uma MA de 50 minutos, é melhor acompanhar uma ALMA de 50 dias e uma MA de 200 dias.

ALMA com cruzamento de alta da MA

Observe o gráfico acima para entender melhor. A ALMA de 200 dias está bem abaixo da média móvel de 50 dias. Isso significa que o desempenho médio do mercado nos últimos 50 dias foi muito menor do que nos 200 dias anteriores.

No entanto, quando a média móvel de 50 dias cruza a média móvel da ALMA de 200 dias, isso indica que o mercado está se recuperando e que uma tendência de alta é iminente. Como esse é um cruzamento de alta, podemos entrar em posições longas. Por outro lado, quando a ALMA ultrapassa a MA, é um sinal de uma tendência de baixa.

ALMA com cruzamento de baixa da MA

No gráfico acima, a MA de 50 dias cai fortemente e colide com a ALMA de 200 dias. Isso significa que o mercado teve um desempenho melhor, em média, nos últimos 50 dias do que nos 200 dias anteriores. Uma tendência de baixa é inevitável quando a ALMA cruza a média móvel de 200 dias e cai ainda mais.

PRINCIPAIS PONTOS A CONSIDERAR

Aqui estão alguns dos pontos importantes que você precisa lembrar ao negociar com ALMA e MA:

• Usar ALMA de curto prazo (5, 10, 12, 20 e 26 períodos) resultará em uma detecção precoce de uma tendência, mas com potencial de muitos sinais falsos.
• Usar configurações de longo prazo (30, 50, 100 e 200 períodos) resultará em reconhecer uma tendência mais tarde, quando ela estiver mais estabelecida, mas com menos potencial porque você está entrando mais tarde. No entanto, você deve receber menos sinais falsos e ter uma maior taxa de acerto.
• Você também pode combinar ALMA e MA com indicadores de momentum como o RSI ou MACD para uma confirmação adicional dos sinais.

QUAIS SÃO ALGUMAS LIMITAÇÕES DA ALMA?

Embora a ALMA possa ser eficaz e útil, ela possui algumas limitações. Você precisa se lembrar delas ao usar a ALMA em suas estratégias de negociação. Vou mencionar algumas das armadilhas do indicador abaixo. Vamos mergulhar mais fundo!

A ALMA realça as limitações das médias móveis tradicionais ao usar dados passados. Embora a ALMA preveja tendências com base em dados passados, ela não pode prever eventos futuros. Como o indicador é baseado em preços, é muito importante combiná-lo com um indicador baseado em volume, que fornece uma classe adicional de dados para lhe dar uma visão melhor do desempenho atual do preço.

Perguntas Frequentes

O que é offset na ALMA?

A configuração de offset é usada para modificar a ALMA para ser mais responsiva ou suavizada. O offset pode ser especificado em decimais variando de 0,0 a 1,0. Definir o offset para 0,99 torna-a incrivelmente responsiva, enquanto definir para 0,01 a torna bastante suave.

A ALMA funciona para criptomoedas?

A ALMA se tornou um indicador popular entre os traders de criptomoedas. No trading de cripto, a ALMA reduz o ruído das pequenas oscilações de preço, calculando a média do preço em ambas as direções, do passado ao presente e vice-versa. A ALMA está disponível para plataformas de negociação populares? Sim, a ALMA está disponível para MT4 (site mql4), MT5 (site mql5) e TradingView (site TradingView).

Por que a estratégia ALMA/MA é útil para traders?

A ALMA fornece sinais de preço confiáveis e claros, indicando a direção do preço. Isso é muito útil para os traders escolherem o momento certo de abrir e fechar posições de negociação em um ativo.

PENSAMENTOS FINAIS

Então, é isso! Em termos simples, a ALMA é uma versão refinada da MA tradicional. Ela filtra efetivamente o ruído superficial, suavizando as oscilações de preço. A estratégia de negociação MA/ALMA ajuda a encontrar cruzamentos de alta e baixa. A estratégia funciona melhor em prazos mais longos.

Você pode adicionar outros indicadores com MA e ALMA para fornecer confirmação adicional. Os indicadores de Bill Williams também são úteis para filtrar o ruído e identificar a tendência. Você pode querer conferi-los também.