Usando um oscilador estocástico – o básico

Estratégia do Oscilador Estocástico - Divergência

O oscilador estocástico mede o momentum. Se ele atingir 98 enquanto o preço está em alta, mas na próxima alta só alcançar 80, isso mostra que o preço está enfrentando dificuldades para manter o mesmo momentum ascendente que tinha antes.

Isso pode ou não ser refletido nos movimentos de preço, mas ainda assim é um sinal de alerta para evitar a compra de opções de compra, ou potencialmente começar a observar opções de venda. Quando o preço atinge ou ultrapassa uma alta anterior no preço, enquanto o oscilador estocástico não o faz, isso é chamado de divergência negativa. É um sinal de alerta de que a tendência de alta pode estar esgotada.

O mesmo conceito se aplica quando o oscilador estocástico forma uma mínima mais alta quando o preço atinge ou cai abaixo da sua mínima anterior.

Aqui está um exemplo no gráfico de 1 minuto em que a Tesla (TSLA) tem uma grande alta e o estocástico atinge 95,91. Na próxima alta, o estocástico atinge 98,62. O preço na segunda alta quase atinge a máxima anterior. Ainda não há divergência. Na terceira alta, o preço atinge a máxima anterior, mas o estocástico atinge apenas um pico de 92,2.

Uma vez que isso ocorra, entre em uma negociação de venda (“put trade”) quando o preço cair abaixo da mínima da vela anterior. A negociação de venda ocorreu logo abaixo de $225 na grande vela vermelha.

Como este é um gráfico de 1 minuto, a estratégia é útil para expirações que ocorrerão em um a vários minutos. A estratégia captura uma reversão de preço à medida que o momentum diminui, mas não se sabe por quanto tempo a reversão de preço vai durar.

Essa estratégia utiliza tanto a ação do preço quanto o indicador. As negociações de divergência não ocorrem com muita frequência em gráficos intradiários, o que limita sua utilidade. A divergência estocástica é mais comum em gráficos diários.

Aqui está um gráfico diário da Tesla. O indicador estocástico está subindo enquanto o preço forma uma nova mínima. Quando você vê isso, pode considerar realizar uma negociação de compra (“call trade”) caso o preço se mova acima da máxima da vela anterior.

Uma vez que podemos ver a divergência, que indica que as vendas estão desacelerando E o preço ultrapassa a máxima da vela anterior, você deve considerar uma negociação de compra (“call”) ou uma posição comprada.

Sem uma análise adicional, não se sabe por quanto tempo o rali vai durar. Portanto, as expirações de um a dois dias são as mais adequadas para sinais em gráficos diários.

Para referência, o Oscilador Estocástico é representado pela linha azul ou a mais rápida nos gráficos acima. A linha laranja, que é mais lenta, mostra a média móvel do Oscilador Estocástico. Para a estratégia de divergência, apenas a leitura do Oscilador Estocástico importa.

Oscilador Estocástico Estratégia de Overbought Oversold

Uma leitura de 100 no Oscilador Estocástico significa que o preço está no nível mais alto observado nos últimos 14 períodos. Uma leitura de 0 significa que o preço está no nível mais baixo observado nos últimos 14 períodos.

Um estocástico de 100 significa que o preço está no nível mais alto observado nos últimos 14 períodos. Uma leitura de 0 significa que o preço está no nível mais baixo observado nos últimos 14 períodos.

Abaixo de 20 é chamado de sobrevendido e acima de 80 é chamado de sobrecomprado – mas isso não significa que devemos agir. Isso apenas indica que o preço está sendo negociado na parte inferior ou superior dos últimos 14 períodos. O que é mais interessante é quando o preço sai da área de sobrecompra ou sobrevenda, especialmente se houver uma tendência geral visível. Veja o que eu quero dizer.

Quando o preço está em declínio, o oscilador muitas vezes terá dificuldade em alcançar 50, quanto mais 80. Quando o preço está em alta, o oscilador muitas vezes terá dificuldade em cair para 50, quanto mais 20. Então, como isso deve influenciar sua próxima decisão?

• Quando você pode visualmente ver que o preço está caindo, observe o oscilador estocástico atingir de 50 a 70.
• Espere até que o estocástico comece a cair e o preço caia abaixo da mínima da vela anterior. Entre em uma negociação de venda com vencimento de um a alguns minutos à frente.

Se o estocástico ultrapassar 80, eu evitaria essa estratégia até ver o preço caindo novamente. Você está observando o indicador se mover para a faixa de 50 a 70 e depois cair. Vamos dar uma olhada em um exemplo no gráfico de 1 minuto do EURUSD, para todos os traders de forex por aí.

Para o primeiro trade, o preço estava caindo. O estocástico ultrapassa 50 e começa a cair, mas, no final, o preço continua subindo. Perdas acontecem. Não se preocupe.

“Nesse negócio, se você é bom, está certo seis vezes em cada dez. Você nunca vai estar certo nove vezes em cada dez.” – Peter Lynch

O preço continua caindo, então começamos a procurar por novos sinais. Os próximos dois trades são vencedores, já que o preço continua caindo e não retorna ao ponto de entrada dentro de alguns minutos.

O preço sobe e o estocástico ultrapassa 80. Neste momento, você não deve fazer trade, a menos que já tenha dominado como negociar em tendências de alta – o que será abordado a seguir.

“Há momentos para comprar, momentos para vender e momentos para ir pescar.” – Jesse Livermore

À medida que o preço começa a cair novamente, procure por sinais. Mais dois trades curtos ou sinais de venda ocorrem quando o estocástico atinge 50 (mas não acima de 70) e depois começa a cair, enquanto o preço cai abaixo da mínima da vela anterior.

Para realizar trades de compra, queremos ver o preço subindo.

• Estamos procurando comprar quando o preço recua entre os níveis de 50 e 30 no estocástico.
• Compre quando o preço ultrapassar a máxima da vela anterior e o estocástico fizer uma virada ascendente.

O vencimento deve estar a um a alguns minutos de distância (ou a um a alguns candles de distância, dependendo do período de tempo do gráfico em que você está operando).

Essa estratégia requer um pouco de prática. Quando comecei a operar há 18 anos, costumava ter um estocástico no meu gráfico. Usava-o como um guia geral para me alertar quando o preço estava fazendo um recuo dentro da tendência. Com o tempo, aprendi a identificar isso sem usar o indicador, mas no início, ele pode ajudar a treinar o seu olhar para identificar algumas oportunidades de negociação.

Gosto dessa estratégia porque destaca que os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem variar de acordo com a tendência. Durante uma tendência de alta, de 50 a 30 geralmente é considerado sobrevendido e pronto para uma recuperação. Durante uma tendência de baixa, de 50 a 70 geralmente é considerado sobrecomprado e pronto para uma venda.

Na verdade, não precisamos dos níveis mais extremos de 20 e 80 para obter sinais. Para mais ideias de estratégia, aprenda esses padrões clássicos de gráficos.

Como o Oscilador Estocástico é calculado?

O oscilador estocástico nos mostra a posição do preço atual em relação a quão longe o preço se moveu ao longo de um número definido de barras de preço ou candles.

Por padrão, o indicador analisa os últimos 14 períodos. Em um gráfico diário, isso representa 14 dias, em um gráfico de 1 minuto, isso representa 14 minutos.

Aqui está a fórmula do oscilador estocástico.

%K = (Preço Atual – Mínimo) / (Máximo – Mínimo) * 100

%D = Média Móvel Simples de 3 períodos de %K

Mínimo = o preço mais baixo nos últimos 14 períodos

Máximo = o preço mais alto nos últimos 14 períodos

Média Móvel Simples de 3 períodos = a soma dos três últimos valores de %K dividida por 3

Compreender como o indicador é estruturado é benéfico. A partir do cálculo, podemos ver que o indicador nos mostra onde o preço atual está em relação ao máximo e ao mínimo dos últimos 14 períodos.

Melhores Configurações do Oscilador Estocástico

A configuração padrão do oscilador estocástico é 14, o que significa que o indicador está avaliando onde o preço atual está em relação à máxima e mínima dos últimos 14 períodos ou barras de preço. No entanto, essa pode não ser a melhor configuração para você.

Reduzir o número de períodos, por exemplo, para cinco, fará com que o indicador oscile mais rapidamente para cima e para baixo. Isso pode ser útil para pessoas que desejam fazer negociações rápidas e obter mais sinais de negociação.

Aumentar o número, por exemplo, para 20, fará com que o indicador oscile mais lentamente para cima e para baixo. Haverá menos leituras de sobrecompra e sobrevenda, mas potencialmente mais sinais de divergência.

Perguntas Frequentes

Eu preciso usar um Oscilador Estocástico para operar?

O uso de um indicador estocástico não é obrigatório para ter sucesso nas negociações. Se você perceber que isso ajuda a tomar melhores decisões de negociação, use-o. Se não ajudar pessoalmente, não use. O mesmo vale para qualquer indicador. Use o que você considerar útil e descarte o restante.

É possível fazer day trade com um oscilador estocástico?

O indicador estocástico pode ser usado em qualquer intervalo de tempo. O indicador mede onde o preço atual está em relação aos últimos 14 períodos. Esses períodos podem ser minutos em um gráfico de 1 minuto ou semanas em um gráfico semanal. A forma como o indicador é usado permanece a mesma.

O Oscilador Estocástico prevê o mercado?

O oscilador estocástico mede o momento atual em relação a uma faixa de preço recente. Não há nada intrinsecamente preditivo no cálculo. No entanto, se ele ajudar a escolher pontos de entrada lucrativos, então está auxiliando na previsão do mercado.

Quando o indicador estocástico não é eficaz?

Isso depende de como o indicador é usado inicialmente. Durante períodos de variação, os extremos podem destacar possíveis pontos de reversão. Durante uma tendência de baixa, podemos não ver muitas leituras de sobrecompra, mas veremos mais leituras de sobrevenda. Quando o preço reverte para uma tendência de alta, o oposto começa a ocorrer: mais leituras de sobrecompra e menos leituras de sobrevenda.

O indicador está sempre funcionando, produzindo os números programados para produzir. Precisamos aprender a interpretá-los em diferentes condições de mercado.

Quais outros indicadores técnicos devo aprender?

Existem muitos indicadores técnicos, então aqui estão mais alguns que você pode querer conhecer e por quê. O volume é o combustível por trás dos movimentos de preço. Aprender sobre indicadores de volume pode ajudar a avaliar se o movimento de preço atual está em alta ou em baixa.

Fractais e o Índice de Força Relativa (RSI) são outros dois indicadores populares. Reversões de fractais discute como combinar fractais e reversão em uma estratégia.

As médias móveis são provavelmente os indicadores mais comumente usados de todos. Aqui eu explico como as médias móveis funcionam. As médias móveis podem fornecer uma visão simples de se um ativo está em alta ou em baixa.

Pensamentos Finais

O oscilador estocástico tem como função principal destacar a desaceleração do momentum (divergência) e os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Os níveis de sobrevenda durante uma tendência de alta podem ser mais elevados do que os níveis de sobrevenda durante uma tendência de baixa. E durante uma tendência de baixa, os níveis de sobrecompra serão mais baixos do que durante uma tendência de alta.

A chave para qualquer indicador é perceber suas tendências e, em seguida, decidir se usá-lo irá ajudá-lo em suas negociações. O estocástico pode ser útil para sinalizar possíveis reversões de preço. Experimente-o em uma conta demo primeiro, utilize as estratégias discutidas e veja como ele funciona para você.