Melhores Configurações de MACD para Day Trading

Melhores Configurações de MACD para Day Trading

O MACD possui configurações personalizáveis, o que significa que os day traders podem ajustá-lo para reagir rapidamente ou lentamente às mudanças de preço. Se você estiver utilizando o indicador técnico para sinais de negociação, tais ajustes irão impactar o momento em que você entra e sai das operações, influenciando assim o seu desempenho.

Conteúdo

Neste artigo, vou explorar as melhores configurações de MACD para o day trading, mostrar como o MACD funciona e também ensinar como testar as melhores configurações do indicador por conta própria.

O que é o MACD?

O indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador de análise técnica que mede o movimento de preços e indica o momento do mercado.

O MACD pode ajudar a destacar a direção da tendência, mostrar possíveis mudanças na tendência ou indicar quando uma tendência está desacelerando. Além disso, o MACD pode ser utilizado para gerar sinais de negociação.

O MACD consiste em duas linhas: uma é o próprio MACD e a outra é chamada de linha de sinal, que é uma versão mais lenta do MACD. Quando essas duas linhas se cruzam, isso pode ser usado como um sinal de negociação.

Por exemplo, quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, pode indicar uma compra, e quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, pode gerar um sinal de venda. Vou explicar o motivo disso na próxima seção, mas por enquanto, aqui está um exemplo de como esses conceitos básicos funcionam.

basic concepts work

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Como o MACD Funciona

Para entender como usar o MACD e determinar quais configurações funcionarão melhor para ele, é útil compreender o que está acontecendo por trás do indicador.

Se você adicionar o indicador MACD ao seu gráfico e clicar em suas configurações, verá três campos de entrada principais. Eles são:

  • Comprimento rápido
  • Comprimento lento
  • Suavização do sinal

Provavelmente, esses campos já estarão preenchidos com as configurações padrão de 12, 26 e 9, respectivamente. O que a linha MACD no indicador está medindo é a distância entre uma média móvel de 12 e 26 períodos do movimento de preços.

Se você plotar uma média móvel de 12 e 26 períodos no gráfico e medir a distância entre essas duas médias, esse é o valor que o MACD nos fornece a qualquer momento.

moment in time

O gráfico acima foi ampliado um pouco, e o cursor/linha vertical (10h50) está mostrando um ponto específico no tempo. Olhando para o canto superior esquerdo, podemos ver que a média móvel de 26 períodos está em 171,38 e a de 12 períodos está em 172,34. Isso representa uma diferença de 0,96.

Se observarmos a leitura do MACD para esse momento (indicada pelo número azul), ela mostra -0,9601, o que significa que a média de 12 períodos está abaixo da média de 26 períodos em $0,96. Quando a média de 12 períodos está acima da de 26 períodos, a leitura do MACD será um número positivo.

Ao analisar o gráfico acima, também notaremos que quando a MA 12 azul cruza abaixo da MA 26 vermelha, o indicador MACD (azul) cruza abaixo de 0, porque agora os números são negativos. Se a MA 12 cruzar acima da MA 26, então o MACD se moverá para números positivos, cruzando acima da linha zero.

Algumas pessoas também utilizam a linha zero para sinais de negociação, comprando quando o preço cruza acima da linha zero e vendendo quando o MACD cruza abaixo dela. Isso é equivalente a comprar quando a MA 12 cruza acima ou abaixo da MA 26.

Há uma linha adicional no indicador MACD, colorida de laranja neste caso. É chamada de linha de sinal. É simplesmente uma versão mais lenta do MACD, sendo uma média móvel de nove períodos da linha do MACD. Conforme mencionado na seção anterior, quando o MACD cruza a linha de sinal, isso também pode ser usado como um sinal de negociação.

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Melhores Configurações de MACD para Negociação em Gráficos de 1, 5, 15 e 30 Minutos

Os day traders utilizam diferentes intervalos de tempo em seus gráficos, como um minuto, cinco minutos, 15 minutos e 30 minutos, todos sendo escolhas comuns. Como podemos determinar as melhores configurações de MACD para operar nesses intervalos de tempo?

Geralmente, as configurações padrão tendem a funcionar melhor em diversos intervalos de tempo. Como discutido anteriormente, isso envolveria o uso das configurações 12, 26 e 9.

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Por quê isso? Cada intervalo de tempo e cada ativo podem ter parâmetros que funcionam ligeiramente melhor. No entanto, estamos falando de combinações infinitas possíveis, e a melhor combinação em um gráfico de 5 minutos pode não funcionar tão bem em um gráfico de 1 minuto, ou pode funcionar bem em um par de moedas, mas não em outros pares ou ações, por exemplo.

Portanto, como diretriz geral, as configurações padrão são um bom ponto de partida. Se você opera apenas em um intervalo de tempo específico e apenas negocia ativos específicos, então pode personalizar as configurações para que funcionem melhor para você. Mais sobre isso na próxima seção.

Se você opera em vários intervalos de tempo ou negocia diferentes ativos (contratos futuros, pares de moedas, ações, CFDs, commodities, entre outros), então é provavelmente melhor usar as configurações padrão em todos eles.

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Testando Quais Configurações de MACD Funcionam Melhor para Você

Se você negocia apenas um ativo específico e um intervalo de tempo, torna-se muito mais fácil identificar quais configurações de MACD gerarão mais lucro para você.

A maneira mais simples de testar as configurações é abrir um gráfico do ativo com o intervalo de tempo que você opera. Aplique um MACD ao gráfico e teste diferentes configurações para ver qual funciona melhor para você.

Antes de fazer isso, você definirá exatamente como está usando o MACD e quais são os requisitos específicos para entrar e sair das operações. Isso faz parte de um documento chamado plano de negociação, que delineia como operamos.

Uma vez que você saiba como entrará e sairá das operações, poderá testar diferentes configurações de MACD para ver qual gera mais lucro, mantém as perdas menores ou qualquer métrica que você esteja buscando melhorar.

Pessoalmente, gosto de testar manualmente. Em uma folha de papel, anoto todos os lucros e perdas que a estratégia/parâmetros produziram nos últimos 40 a 60 dias de negociação (dois a três meses). Se você opera apenas parte do dia, inclua apenas lucros e perdas para a parte do dia em que efetivamente opera.

Isso indica se a estratégia é lucrativa ou não. Se for, você pode fazer mais testes e, possivelmente, operar o sistema em um ambiente de demonstração ou com pequenas quantias de capital. Se continuar funcionando, aumente o valor do capital utilizado.

Você também pode continuar testando outras configurações de MACD para ver se produzem melhores resultados usando o mesmo processo. Gosto de fazer manualmente para ver exatamente como cada operação se parece. É como praticar centenas de operações antes mesmo de fazer um pedido.

Há também a opção de testar as configurações de MACD usando um programa de negociação automatizado. Alguns sites permitem testar várias configurações de MACD ao longo de anos de dados. A maioria desses sites ou softwares tem um custo. O backtesting também pode estar incluído no software do seu corretor ou na sua plataforma de gráficos. Por exemplo, o TradingView tem capacidades de backtesting de estratégias.

strategy backtesting capabilities

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Divergência no MACD

A divergência no MACD é mais uma ferramenta de análise que você pode utilizar para aprimorar suas operações de day trading. A divergência ocorre quando o MACD e o preço estão se movendo em direções diferentes ou não estão alinhados de alguma forma.

Existem divergências positivas e divergências negativas. A divergência negativa, ou divergência bearish, acontece quando o preço se move acima da sua oscilação anterior, mas o MACD está abaixo da sua alta oscilação anterior.

Isso indica que o momentum está potencialmente desacelerando, ou pelo menos que a atual alta de preço não está subindo tão rapidamente quanto a alta anterior. Este é um sinal potencialmente bearish.

Já a divergência positiva, ou divergência bullish, ocorre quando o preço cai abaixo da sua baixa oscilação anterior, mas o MACD está acima da sua baixa oscilação anterior. Isso mostra que o momentum de venda está desacelerando, ou que a queda mais recente não é tão rápida quanto a queda anterior. Este é um sinal potencialmente bullish.

A divergência é uma ferramenta adicional que pode ser utilizada para aperfeiçoar as operações. Por exemplo, você pode desejar observar a divergência antes de receber um sinal de negociação. A divergência pode (mas nem sempre) indicar uma reversão na tendência atual. O gráfico a seguir mostra um exemplo de divergência negativa e positiva.

negative and positive divergence

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Perguntas Frequentes (FAQs)

É possível utilizar o MACD para day trading?

Sim, é possível, mas lembre-se de que o day trading muitas vezes envolve capturar movimentos de preço rápidos. O MACD é baseado em médias móveis, que podem ser lentas para reagir às mudanças de preço. Portanto, o MACD pode ser adequado para capturar algumas tendências durante o dia, mas pode não ser adequado para todos os métodos de day trading, como o scalping.

Qual o melhor intervalo de tempo para o day trading com o MACD?

O MACD pode ser usado em qualquer intervalo de tempo, como os gráficos intraday de 1, 5, 15 ou 30 minutos. Antes de usar o MACD, defina como você o utilizará e quais são seus protocolos de entrada e saída de negociações. Em seguida, teste o MACD para garantir que ele ajude na implementação de sua estratégia de maneira lucrativa.

Qual a melhor estratégia de negociação com o MACD?

A melhor estratégia de negociação com o MACD é aquela que funciona em seu intervalo de tempo com seu ativo, utilizando a estratégia que você definiu. Como as pessoas usarão o indicador de maneiras diferentes, em diferentes intervalos de tempo e em diferentes mercados, não há uma única melhor estratégia que funcione para todos.

Depois de definir o intervalo de tempo e o mercado que você negociará, experimente diferentes métodos de entrada e saída com o MACD para ver qual funciona melhor em gráficos históricos. Isso lhe dará uma ideia se a estratégia vale a pena ser possivelmente utilizada com capital real.

É possível utilizar o MACD para swing trading?

Sim, o MACD pode ser usado em qualquer intervalo de tempo de gráfico. Para o swing trading, o uso comum é em gráficos diários, já que o MACD frequentemente produz sinais de negociação a cada duas semanas a vários meses. Você pode ajustar as configurações do MACD para criar negociações de prazo mais longo ou mais curto.

É possível utilizar o MACD para operações com opções?

Sim. Como as opções são baseadas em um mercado subjacente, o MACD pode fornecer insights sobre as tendências e possíveis reversões do mercado subjacente. As operações com opções podem então ser realizadas com base nesses insights.

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Considerações Finais sobre as Melhores Configurações de MACD para Day Trading

O MACD pode ser uma ferramenta útil, sendo utilizada por muitos traders para destacar a tendência, identificar reversões, observar enfraquecimento de tendências e fornecer sinais de negociação.

As melhores configurações de MACD para a maioria dos day traders serão as configurações padrão, embora seja possível testar diferentes configurações utilizando seu intervalo de tempo e ativo específicos para ver se é possível encontrar parâmetros que gerem retornos mais altos, mais/fewer negociações, perdas/desvalorizações menores, ou qualquer métrica de negociação que você queira melhorar.

Não há nada intrinsecamente preditivo sobre o MACD. Ele simplesmente mostra a distância entre duas médias móveis. Utilizado isoladamente, o MACD pode não ser lucrativo em certos ativos ou intervalos de tempo. No entanto, é possível realizar backtests e encontrar maneiras de tornar o indicador lucrativo.

A divergência também pode ser útil para ajudar a determinar quais sinais de negociação do MACD seguir, além de destacar quando uma tendência pode estar desacelerando. Além disso, confira o indicador técnico oscilador estocástico.

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