Domine as Negociações: Estratégias com Índice de Força Relativa (IFR)

Domine as Negociações: Estratégias com Índice de Força Relativa (IFR)

A maioria dos traders bem-sucedidos aprimorou seus métodos usando indicadores. Um indicador de interesse para os profissionais é o Índice de Força Relativa (IFR), que tem ajudado os traders a ganhar dinheiro por mais de 40 anos.

Conteúdo

Se você deseja se tornar um trader de sucesso, conhecer este indicador é imprescindível. Então, vamos explorar todos os fundamentos necessários para ganhar dinheiro com o indicador IFR.

J. Welles Wilder Jr. mudou o mundo das negociações para sempre ao introduzir o indicador de Índice de Força Relativa (IFR), um indicador oscilador, em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems”, publicado em 1978.

Para resumir, Welles Wilder afirmou que o Índice de Força Relativa é um indicador de momentum que mostra a porcentagem de propriedade do mercado pelos compradores e vendedores em uma escala de 0 a 100%.

Para entender melhor o indicador IFR, vamos nos imaginar como um piloto em uma corrida de rally e o IFR como as rotações por minuto (RPM) do motor, com o gráfico de preços como a pista.

Durante essa corrida, as RPM mencionadas geralmente oscilam em torno de 50, mas ocasionalmente, ao subir uma colina, podem aumentar de 30 para 70 ou até mais. Descer uma colina não requer acelerador, então as RPM caem de 70 para 30 ou até menos. Mantenha esses números em mente.

Assim como podemos identificar a direção de uma corrida com as RPM, também podemos identificar a direção potencial do mercado com o indicador IFR. Além disso, o IFR nos ajuda a encontrar áreas de sobrecompra e sobrevenda. Isso, por sua vez, proporciona aos traders oportunidades supremas de compra/venda.

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Primeiro, vamos discutir o que o IFR define e como você pode ganhar milhares de dólares usando os sinais do IFR na minha estratégia de negociação.

O que é o Índice de Força Relativa (IFR)?

Um piloto experiente de rally conhece tanto as estradas quanto as RPM adequadas para cada uma delas. Um trader não é diferente; para vencer a corrida usando a ferramenta IFR, ele deve entender o que é o IFR e o que ele define.

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Com o conhecimento adequado da fórmula do IFR, do significado de cada número do IFR e das áreas de sobrecompra (OB) e sobrevenda (OS), o IFR se tornará a ferramenta mais confiável em seu conjunto de ferramentas de negociação. O índice de força relativa é um indicador líder, o que significa que utiliza dados coletados no passado para medir possíveis movimentos futuros no mercado.

Não se preocupe muito com a matemática envolvida; plataformas avançadas de negociação, como o TradingView, farão todo o trabalho para você e mostrarão os resultados finais em um gráfico, geralmente localizado abaixo do gráfico de preços.

A fórmula do IFR, por padrão, primeiro coleta as últimas 14 velas do intervalo de tempo especificado. Isso é chamado de comprimento do IFR, que pode ser ajustado para qualquer número. Aumentar o comprimento do IFR das velas dá ao IFR uma frequência (flutuações) mais baixa, enquanto diminuí-lo dá uma frequência mais alta.

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Em seguida, a fórmula divide a média da vela verde do comprimento pela vela vermelha e chama isso de ganho relativo (GR), ou ganho de mercado. J. Welles Wilder Jr. dividiu 100 por (1+GR), depois subtraiu o resultado de 100, calculando a porcentagem do IFR; variando de zero por cento a cem por cento.

O IFR de 100% é o sonho de todo touro; indica um mercado em que todos os participantes são compradores, e o oposto para zero por cento. No entanto, isso não é realista; em todo mercado, sempre há compradores e vendedores, e até uma exceção no exemplo anterior impede que o IFR atinja zero ou 100%.

Lembra-se dos 30, 50 e 70 RPM no exemplo do rally? Bem, aqui também temos esses números. Eles dividem o gráfico em três áreas. A zona de 70 a 100% é chamada de sobrecompra, 50 a 70% e 30 a 50% são chamadas de neutras, e finalmente, 0 a 30% é chamada de sobrevenda. Em exemplos reais de mercado, o IFR geralmente varia nas áreas neutras entre 70 e 30.

Ocasionalmente, quando o preço quer subir a colina, o IFR sobe de 30% para acima da linha de 70%. Após cada tendência de alta, a estrada (preço) geralmente se estabiliza, então o IFR não permanece acima da linha de 70% por muito tempo. Depois de subir, é preciso descer. Em uma tendência de queda, o IFR cai de 70% para 30% ou menos. O IFR não permanece por muito tempo na área de sobrevenda; o mesmo acontece na sobrecompra.

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Mas o que significam sobrecompra e sobrevenda? Vamos esclarecer antes de continuarmos. Essas duas palavras podem ser enganosas e frequentemente mal compreendidas. Acima da linha de 70% do IFR está a área de sobrecompra, com mais touros do que ursos. Portanto, sobrecompra simplesmente significa que há mais compradores do que vendedores nesta área. Se o IFR permanecer acima de 70%, o preço pode ter um potencial de alta.

O oposto acontece na área de sobrevenda, com mais ursos (vendedores) e potencial de queda no preço. Traders amadores podem interpretar a quebra para cima da linha de 70% como um sinal de compra; no entanto, nunca recebemos sinais de compra/venda ao entrar nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda. Na próxima seção, discutirei como você deve usar o IFR para sinais de compra e venda.

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Como usar o Índice de Força Relativa (IFR)?

Ter uma ferramenta no seu arsenal é uma coisa, mas usá-la corretamente é outra. O indicador IFR é uma ferramenta que fornece sinais de compra e venda confiáveis, mas nem todos os sinais são válidos.

Precisamos garantir que um sinal seja válido e confiável para que possamos abrir uma posição com confiança e lucrar com isso. Quando você quer subir uma colina, pisa no acelerador e começa a aumentar as rotações por minuto do seu motor.

O mesmo se aplica ao preço e ao gráfico do IFR. Para um sinal de compra, o IFR deve romper a linha de 30% para cima, indicando que o número de ursos está diminuindo e o de touros está aumentando. Se o gráfico do IFR continuar subindo e também romper a linha de 50%, é um sinal muito mais forte para uma tendência de alta.

Romper a linha de 50% para cima significa que, após um período dominado pelos ursos na área de sobrevenda, os ursos estão saindo do mercado e os touros estão tomando o lugar deles. Em uma corrida de rally, cada subida é seguida por uma descida.

Quando você está em uma tendência de queda, para controlar melhor seu carro, você não usa o acelerador – as rotações por minuto do motor diminuem. Os sinais de venda do IFR também aparecem quando o IFR começa a cair, mais precisamente, quando rompe a linha de 70% para baixo a partir da área de sobrecompra.

Isso se traduz em touros saindo do mercado enquanto ursos entram. Um cenário mais forte disso ocorre quando o IFR continua caindo e rompe também a linha de 50% para baixo. Isso significa que tantos ursos substituíram touros que seus números estão quase iguais.

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Os sinais iniciais (ao romper as linhas de 30% e 70%) diferem em intensidade; alguns são fracos e outros são fortes. Quanto mais tempo o IFR permanece na área de sobrecompra e quanto mais próximo chega de 100% antes de uma quebra descendente de 70%, mais forte é o sinal de venda.

Por outro lado, quanto mais tempo o IFR permanece na área de sobrevenda e quanto mais próximo chega de 0% antes da quebra ascendente da linha de 30%, mais forte é o sinal de compra.

Ao contrário das linhas de 30% e 70%, a linha de 50% pode atuar como uma linha de resistência para gráficos de IFR em alta e como uma linha de suporte para gráficos de IFR em baixa. Sempre que a linha de 50% rejeita um gráfico de IFR iminente, é possível observar um pico/vale menor no gráfico de preços como resultado.

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A Falha de Giro é um método de negociação que utiliza rejeições na linha de 50% a seu favor, e as posições abertas com esse método têm uma chance maior de sucesso. Nesse método, primeiro, o gráfico deve romper a linha de 30% para cima ou a linha de 70% para baixo. Em seguida, a linha de 50% rejeita o gráfico do IFR uma ou mais vezes antes de uma eventual quebra.

Quando ocorre uma quebra válida da linha de 50%, abrimos uma posição na direção da quebra. Dessa forma, nossa negociação tem mais chances de ser bem-sucedida. Para prever se o gráfico do IFR atinge ou quebra a linha de 50% para uma posição mais forte, você pode usar vários métodos.

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Uma maneira é usar ferramentas de análise técnica, como linhas de tendência, assim como padrões harmônicos e clássicos no gráfico do IFR. Em geral, você pode aplicar padrões e ferramentas técnicas que são usados para analisar gráficos de velas no gráfico do IFR.

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Outro truque para avaliar os sinais de compra e venda é observar gráficos com prazos mais longos e usar a tendência maior a nosso favor. Isso é chamado de estratégia de múltiplos prazos.

Na estratégia de múltiplos prazos, após identificar a tendência maior em prazos mais longos, damos uma olhada em prazos menores, de 4 a 6 vezes mais curtos. Por exemplo, considere o gráfico de 4 horas e o gráfico de 1 hora. O gráfico de 4 horas é chamado de prazo de tendência, e o gráfico de 1 hora é chamado de prazo de negociação.

Em seguida, procuramos sinais de compra/venda do IFR no prazo de negociação, e lembre-se de que os sinais na mesma direção da tendência maior têm uma chance maior de sucesso; use-os para entrar em uma posição e os que estão contra a direção do mercado maior como ponto de saída.

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Agora que conhecemos todos os fundamentos, é hora de discutir estratégias. Continue acompanhando para descobrir quão lucrativas as estratégias com o IFR podem realmente ser.

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Estratégias de negociação com o Índice de Força Relativa (IFR)

Para ganhar dinheiro no mercado financeiro, ter uma estratégia é como ter um mapa em uma corrida de rally. Sem estratégias adequadas, você se perde nos gráficos, sem saber quando entrar e quando sair.

Às vezes, o indicador padrão do IFR não é suficiente para sinais adequados de compra e venda. Nesta seção, vou compartilhar com você as estratégias mais simples de IFR que você pode usar para obter os mesmos $15.000 que, até agora, consegui com minha posição longa em BTC.

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Ao negociar, você deve ter sua própria estratégia pessoal. Como Morris Chang disse: “Sem uma estratégia, a execução é sem rumo. Sem execução, a estratégia é inútil”. Você aprendeu as estratégias de Falha de Giro e Múltiplos Prazos, mas essas funcionam apenas quando um único IFR padrão fornece sinais suficientes para entrar ou sair do mercado.

Em alguns casos extremos, o IFR permanece em áreas de sobrecompra ou sobrevenda e não retorna à zona neutra para sinais de compra ou venda. Nesses casos, você pode usar a estratégia de IFR rápida e lenta. Nesta estratégia, removemos o IFR padrão de 14 períodos e adicionamos um IFR lento de 20 períodos e um IFR rápido de 10 períodos.

Com os IFRs rápido e lento adicionados, se o IFR rápido subir e cruzar o IFR lento para cima, conta como um sinal de compra. Por outro lado, se o IFR lento descer e cruzar o IFR rápido para baixo, conta como um sinal de venda. Se você já encontrou um comprimento de IFR com melhores resultados de backtest, ficarei encantado se compartilhar comigo. Compartilhar dólares é se importar.

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Lembre-se de que você também pode adicionar o método de múltiplos prazos a essa estratégia e validar apenas os sinais que estão na direção da tendência maior do mercado.

Certifique-se de apertar o cinto enquanto dirige e defina o stop loss acima do último pico para posições curtas e abaixo do último vale para longas. Ok, você esperou tempo suficiente – vamos falar sobre a minha operação em aberto que já me rendeu um lucro de $15.000 até agora.

Experiência de Negociação

Dias atrás, eu estava observando o gráfico de 4 horas do BTC (BTC/USDT) em uma tendência de baixa quando notei um padrão de ombro-cabeça-ombro invertido, um padrão clássico de reversão, formando na zona de suporte. Com a linha do pescoço do padrão desenhada, adicionei um indicador de média móvel simples (MMS 60) ao gráfico para encontrar a linha de tendência.

Depois, o preço fechou acima da MMS 60, subiu um pouco, mas depois voltou para baixo e tocou tanto a linha do pescoço quanto o gráfico da MMS 60. Naquele momento, notei um padrão de candlestick muito famoso no gráfico: o padrão de engulfing de alta.

Com dois indicadores de IFR adicionados, um lento (comprimento=20) e outro rápido (comprimento=10), recebi um sinal de compra quando os dois IFRs se cruzaram para cima. Era isso: eu tinha pistas suficientes para uma tendência de alta. Abri minha posição longa logo após o sinal em $16880 e coloquei meu stop loss abaixo do último pivô menor (abaixo da linha do pescoço) em $16630.

Para obter meu lucro, esperei por um candle vermelho para arrastar o preço para baixo e fechar abaixo da MMS 60, para que eu pudesse sair depois. Até agora, minha posição longa ainda está aberta, e já ganhei mais de $15.000!

Quem sabe, o preço pode subir ainda mais e colocar um sorriso muito maior no meu rosto. Espero ver vocês fazendo lucros de 5 a 6 dígitos em questão de dias, assim como eu e muitos outros.

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FAQ

O que é o Índice de Força Relativa?

O Índice de Força Relativa (IFR) é um indicador oscilador que mostra a porcentagem de participação de touros e ursos em uma escala de 0 a 100 (0 significa total domínio dos ursos e 100 o domínio total dos touros). O IFR tem fornecido aos traders sinais de compra e venda, tornando-se assim um dos indicadores mais populares.

Como calcular o Índice de Força Relativa?

Para calcular o Índice de Força Relativa com sua fórmula, você deve primeiro dividir a vela verde média pela vela vermelha média para medir o ganho de mercado ou a força relativa (FR). Em seguida, para calcular o Índice de Força Relativa, você deve dividir 100 por (1 + FR) e subtrair esse valor de 100. Felizmente, as plataformas de negociação fazem toda a matemática, então você não precisa se preocupar com isso.

Como usar o Índice de Força Relativa?

O Índice de Força Relativa (IFR) é usado para sinais de compra e venda. O IFR varia entre uma alta de 100% e uma baixa de 0%. Uma quebra descendente da linha de 70% no gráfico do IFR é um sinal de venda, enquanto a quebra ascendente da linha de 30% é um sinal de compra.

Como interpretar o Índice de Força Relativa?

O Índice de Força Relativa é um indicador de momentum que mostra o poder de compra e venda do mercado em uma escala de 0 a 100. Zero significa que o mercado tem pressão de venda absoluta, enquanto 100 mostra que o mercado só tem momentum de alta.

Onde estão as áreas de sobrecompra e sobrevenda do IFR?

O Índice de Força Relativa varia entre 100% e 0%. Os números 30% e 70% dividem a faixa em três áreas: a acima é a zona de sobrecompra, o meio é a zona neutra (onde o IFR geralmente oscila), e a área abaixo é a zona de sobrevenda. Essas áreas mostram apenas a porcentagem de participação dos compradores e vendedores no mercado.

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Conclusão

Antes de pegar qualquer estrada, é preciso analisar o mapa da estrada e se preparar para tudo. Quanto mais conhecimento adquirir antes da viagem, mais seguro será. Benjamin Franklin disse: “Ao deixar de se preparar, você está se preparando para falhar”.

A mesma regra se aplica ao mercado de capitais: quanto mais conhecimento e experiência você adquire, melhor se prepara para negociar. Neste artigo, você aprendeu que as palavras sobrecompra e sobrevenda podem ser enganosas para muitos amadores.

A sobrecompra simplesmente significa a existência de mais touros no mercado, e quanto à sobrevenda, mostra que os ursos são a maioria do mercado. Você aprendeu sobre os números críticos 0, 30, 50, 70 e 100, cada um indicando um cenário de mercado diferente.

Zero significava domínio total dos ursos, 30 significava que os ursos eram o dobro do número de touros, e 50 era a linha de frente com um número igual de touros e ursos. Aos 70, os touros assumiam com o dobro de números, e aos 100, um domínio total dos touros. Você aprendeu que a linha de 50% pode atuar como uma linha de suporte e resistência.

Quando a linha de 50% rejeita o gráfico do IFR, ela forma picos/vales menores no gráfico de preços. Você também aprendeu que usar sinais de IFR na direção da tendência maior do mercado é um método muito mais confiável. Aprendemos que sinais contra a tendência maior do mercado podem ser bons pontos de saída para lucrar com sua posição anteriormente aberta.

Você também aprendeu que mesmo nos mercados mais extremos, é possível usar gráficos de IFR rápidos e lentos para encontrar sinais de compra e venda. Obrigado por me acompanhar até o final deste artigo, e espero vê-lo novamente na próxima vez.

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