Ganhe Grana com Perseguição Estocástica Intensa (Em 15 Minutos)

Esses indicadores fornecem aos traders sinais de compra/venda que eles podem usar para entrar ou sair de posições. Neste artigo, vou apresentar o indicador estocástico e como você pode usá-lo para abrir trades vencedores.

No final dos anos 1950, o Dr. George Lane (1904-2004) abalou o mercado ao introduzir o indicador estocástico no mundo da análise técnica. Era um indicador de momentum projetado para mostrar o momentum do preço e prever reversões futuras com base em dados do período de retrocesso. Assim, era um indicador líder.

Assim como o indicador RSI, o estocástico também é mostrado em uma escala de zero a 100%, criando uma área de Sobrevenda (SO) abaixo de 20 e uma área de Sobrecompra (SC) acima de 80 (que será discutida posteriormente). Embora essas duas áreas sejam atraentes para os traders, os gráficos estocásticos geralmente variam entre 20 e 80.

Embora haja uma ocasional quebra acima de 80% ou abaixo de 20%, tende a retornar à faixa de 20-80 o mais rápido possível. Essas áreas de sobrecompra e sobrevenda fornecem muitos sinais de compra e venda, dos quais a maioria é inválida. Portanto, o indicador estocástico geralmente é acompanhado por outros indicadores osciladores para filtrar sinais inválidos, como Média Móvel (MA), Índice de Força Relativa (RSI) e outros.

Outros cientistas financeiros também pesquisaram o indicador estocástico e desenvolveram estratégias de negociação confiáveis, como negociar com sinais do indicador StochRSI – um indicador que eu pessoalmente uso em minhas estratégias de negociação. Para entender melhor o indicador estocástico e sua relação com outros indicadores, vou usar a analogia de uma perseguição quente pós-roubo para que você possa visualizá-la melhor em sua mente.

Mais tarde, vou te mostrar como eu fiz $11000 usando o indicador StochRSI e outras ferramentas de análise técnica.

O que é um indicador estocástico?

George Lane desenvolveu uma fórmula que qualquer um pode usar para calcular o número estocástico a qualquer momento. Quando calculado, o estocástico forma três áreas principais, cada uma com sua definição única.

Como o indicador estocástico fornece muitos sinais inválidos, geralmente é combinado com outro indicador oscilador para filtrar esses sinais inválidos. Primeiro, vamos entender o que o estocástico define e o que diferentes faixas significam.

A fórmula estocástica estabelece que, primeiro, você deve escolher um comprimento para o seu indicador estocástico. Esse comprimento é o número de candles que o indicador considera no período de tempo escolhido.

Geralmente, comprimentos de 5, 9 e 14 são preferíveis. George Lane pessoalmente sugeriu o comprimento de 14 candles. Com base na fórmula estocástica, você deve subtrair o preço mais baixo do comprimento escolhido do preço de fechamento do último candle.

Depois disso, subtraia o comprimento do preço mais baixo do preço mais alto. Em seguida, divida o primeiro número pelo segundo e multiplique por 100. Voilà, esse é o seu percentual estocástico (K% para o carro da polícia). Para simplificar as equações, use um único candle como o comprimento total.

A outra variável é o D% ou a linha de sinal (o carro de fuga do bandido), que por padrão é uma Média Móvel Simples (comprimento SMA=3) aplicada à variável K%. Além disso, a Média Móvel Exponencial (comprimento EMA=3) também pode ser usada.

Similar ao indicador RSI, o indicador estocástico forma três áreas principais: a área de sobrecompra acima de 80% (bairros perigosos), a área de sobrevenda abaixo de 20% (centro da cidade) e a zona neutra no meio. Olhando para os gráficos de preços em tempo real e os gráficos estocásticos, você percebe que o gráfico estocástico (carro da polícia) persegue o gráfico da média móvel (carro do bandido), principalmente na zona neutra.

Ocasionalmente, você pode ver a perseguição se estendendo até o centro da cidade ou os bairros perigosos, o que resulta em um carro manobrando melhor que o outro. Nessa metáfora, o gráfico de preços é a confiança dos cidadãos na polícia. Quando os policiais superam os bandidos, a confiança (o preço) aumenta; caso contrário, diminui.

Quanto ao significado dessas duas áreas urbanas para o preço, quando ambos os gráficos estão se movendo profundamente no centro da cidade (SOB), significa que o preço tem um momento de queda acentuado, e quando eles estão profundamente nos bairros perigosos (SC), o preço tem um momento de alta.

Como mencionado no artigo sobre o RSI, entrar nas áreas de sobrecompra ou sobrevenda não fornece nenhum sinal para os traders – mas, dependendo do desempenho do policial e dos bandidos, sair delas faz.

O momento em que ambos os carros mudam de direção e, em vez de irem fundo nas faixas de SC ou SOB, começam a se mover em direção às saídas, a direção do momento do preço também muda. A mudança de direção do carro geralmente sugere uma possível mudança na direção do preço.

A quebra das linhas de 20% ou 80% em direção à direção oposta é o primeiro sinal da mudança. Se a quebra mantiver o seu momento e ultrapassar a linha de 50% também, uma mudança na direção do preço é quase garantida. Na próxima seção, você aprenderá como os sinais de compra/venda se formam e como usar os sinais válidos para abrir posições que rendem dinheiro.

Como usar os indicadores estocásticos?

Para usar os indicadores estocásticos para sinais de compra e venda, você deve saber que apenas sair das áreas de Sobrevenda (SOB) ou Sobrecompra (SC) resulta em tais sinais. Você também deve saber que, para os sinais serem válidos, eles devem seguir certas regras.

Às vezes, você também pode ver divergências se formarem nos gráficos. Isso geralmente sugere potenciais reversões de mercado. Vamos ver como identificar esses sinais e usá-los em nossas negociações.

Quando nossa perseguição intensa se arrasta pelo centro da cidade, onde há mais policiais posicionados, é mais fácil para os policiais (K%) superarem os bandidos (D%). Se o carro da polícia (K%) ultrapassar os bandidos (D%) enquanto eles saem do centro da cidade, a confiança das pessoas (o preço) aumenta.

É por isso que o gráfico azul (K%) cruzando para cima o vermelho (D%) na área de SOB é otimista. Se o gráfico azul (K%) permanecer acima do vermelho (D%) enquanto saem da área de SOB, isso conta como um sinal de “compra”.

Essa situação também pode acontecer de forma contrária. Com a perseguição nos bairros perigosos, mais bandidos podem causar distrações para a polícia, de modo que o gráfico vermelho (D%) pode cruzar para baixo o azul (K%). Com os bandidos superando os policiais, a confiança (o preço) cai.

Um sinal de venda válido se forma após a cruzada descendente do gráfico azul pelo vermelho enquanto saem da área de SC. Lembre-se de que quanto mais profunda for a perseguição nas áreas de sobrevenda ou sobrecompra e quanto mais tempo eles permanecerem nessas áreas, mais válidos se tornam os sinais.

Você também pode detectar divergências ao analisar o gráfico de preços e o gráfico estocástico. Dependendo das formações, as divergências podem ser sinais tanto otimistas quanto baixistas.

Se você observar dois picos ascendentes se formando no gráfico de preços enquanto dois picos descendentes aparecem nos gráficos estocásticos, isso é chamado de divergência de Divergência Regular (DR-) e sugere uma reversão de preço para baixo. A versão invertida disso é chamada de Divergência Regular (DR+), sinalizando uma reversão para cima.

A história das divergências não termina aqui; existem dois tipos diferentes de divergências, a Divergência Regular (DR) e a Divergência Oculta (DO). Não quero me aprofundar muito nas divergências aqui, então abordaremos esse tópico em um artigo futuro.

No mundo das negociações, estocástico e RSI andam juntos como manteiga de amendoim e geleia. Uma vez que os sinais de RSI e os sinais estocásticos geralmente se sobrepõem, muitos podem se perguntar: por que devo usar o estocástico em vez do RSI?

O estocástico fornece muito mais sinais do que o RSI, com uma chance muito maior de falha. Isso soa lógico apenas quando você está em uma forte tendência de preço e o RSI não fornece sinais suficientes. Agora que você sabe como chegar a sinais de compra e venda na perseguição, você deve planejar uma estratégia; como diz Morris Chang, “a ação sem estratégia é sem objetivo”. Vamos falar sobre estratégia.

Estratégias de Negociação Estocástica

A estratégia é fundamental para cada ação; as negociações não são exceção. Muitas estratégias de negociação aproveitam o indicador estocástico, mas vou te ensinar uma das mais simples.

Siga a estratégia corretamente e você desfrutará de lucros. Nesta seção, vou compartilhar uma experiência minha em que fiz $11000 usando o indicador estocástico.

Agora que você sabe como a confiança dos cidadãos sobe ou desce com base no desempenho da polícia em comparação com os bandidos, você precisa de uma estratégia para aproveitar ao máximo os sinais de compra/venda fornecidos.

A estratégia de negociação popular é a preferida dos traders quando querem usar o indicador estocástico. Essa estratégia combina o quadro de múltiplos intervalos de tempo, o indicador RSI e a média móvel com os gráficos estocásticos. Primeiro, você deve olhar para um intervalo de tempo mais longo (quadro de tendência) para encontrar a tendência maior do mercado usando a Média Móvel Simples (SMA 60).

Em seguida, você pode adicionar o indicador RSI ao quadro de tendência para descobrir quão forte é a tendência. O intervalo de tempo da tendência deve ser de 4 a 6 vezes mais longo do que o intervalo de tempo de negociação. Isso significa que, se você escolher “1 dia” para o intervalo de tempo da tendência, para o intervalo de tempo de negociação, você usaria a opção de 4 horas.

Após encontrar a direção do mercado, você muda para o intervalo de tempo de negociação, adiciona os gráficos estocásticos padrão e considera os sinais na direção da tendência maior como entradas válidas.

Embora essa estratégia seja eficaz, existem combinações e estratégias infinitas que você pode experimentar. Meu conselho é testar diferentes combinações (backtest) e depois personalizar sua própria estratégia de negociação usando os principais insights de outras estratégias.

Agora que sabemos como funciona, acho que é hora de compartilhar um exemplo do mundo real – a história de como fiz onze mil dólares com uma única negociação usando o indicador estocástico.

Experiência de Negociação

À primeira vista, você pode não reconhecer o indicador que usei. O Estocástico do Índice de Força Relativa (StochRSI) não é muito diferente do bom e velho estocástico; a única diferença está nos cálculos estocásticos feitos no RSI em vez do preço. (Vou discutir o StochRSI com mais detalhes na próxima seção.)

Eu estava observando o gráfico do Bitcoin em um intervalo de tempo de 15 minutos (BTC/USDT) quando vi o preço cair atingindo uma zona de suporte. Enquanto estava formando um fundo, adicionei duas médias móveis: uma Média Móvel Exponencial (EMA 60 azul) e outra Média Móvel Simples (SMA 60 vermelha).

Estava se formando um padrão reconfortante, uma reversão clássica, o padrão das três vales ascendentes. Não pude confirmar o padrão naquele momento; no entanto, um belo candle marubozu quebrou no preço do segundo pico, validando o padrão.

Com o StochRSI adicionado, recebi imediatamente um sinal de compra. Ao mesmo tempo, a linha EMA 60 cruzou a linha SMA 60 para cima, fornecendo outro sinal de compra. Abri minha posição longa a $17280. Segurança em primeiro lugar: apertei o cinto de segurança e coloquei meu stop loss abaixo do candle verde de rompimento a $17180 (abaixo do terceiro vale).

Com base no que mencionei em meu artigo sobre os três vales ascendentes, defini meu primeiro preço de realização de lucro de 50% a $17350 e esperei para que a linha SMA 60 cruzasse a linha EMA 60 para baixo para minha segunda metade de lucro. A $17390, a EMA azul cruzou a SMA vermelha para baixo e fechei a posição com um total de $11000 de lucro. Nada mal!

Agora que meus $11000 de lucros impulsionaram nossa energia, é hora de aprender mais sobre o que os cientistas descobriram ao pesquisar o indicador estocástico e como podemos usá-lo para aumentar as taxas de sucesso das negociações.

Pesquisa de Cientistas

George Lane foi o primeiro a encontrar e pesquisar o indicador Estocástico, mas a história não terminou aí. Muitos cientistas pesquisaram suas descobertas e, com alguma inovação e criatividade, encontraram resultados interessantes que podem ajudar a informar nossas estratégias.

A história do StochRSI (Estocástico do Índice de Força Relativa) começou em 1994, quando dois analistas perspicazes combinaram o indicador RSI com o Estocástico. Tushar Chande e Stanley Kroll chamaram seu indicador Frankenstein de StochRSI. Não deixe o nome te assustar; não é tão complicado. É o nosso familiar indicador estocástico, mas em vez do preço, sua fórmula foi aplicada ao indicador RSI.

Depois de testar o StochRSI no mercado, eles descobriram que ele é muito mais confiável e bem-sucedido do que o indicador Estocástico normal. (Como observação, é melhor mencionar que você deve testar diferentes comprimentos para cada ativo para encontrar o ponto ideal com o qual você se sinta confortável ao negociar.)

Assim como o oscilador estocástico normal, o estocástico do índice de força relativa está em uma escala de 0 a 100%, geralmente variando entre a faixa de 20 a 80%. Além disso, sua frequência é menor do que a do estocástico padrão.

Para usá-lo para sinais, tudo o que mencionei sobre a perseguição dos policiais e bandidos se aplica aqui. Tudo sobre as condições e validações do sinal são os mesmos; a única diferença está no cálculo (RSI em vez de preço).

Perguntas Frequentes

Qual é a definição de Estocástico?

O indicador estocástico é um oscilador em uma escala de 0 a 100 que mostra o momento do mercado. Quando adicionado, você geralmente o encontra abaixo do gráfico de preços. Ele consiste em dois gráficos: um é o estocástico, e o outro é geralmente sua média móvel.

Quais são as variáveis estocásticas?

O indicador estocástico consiste em duas variáveis, K% e D%. K% é o gráfico estocástico normal e D% é a média móvel estocástica (MA). Esses dois são demonstrados como dois gráficos em uma escala de 0 a 100%.

Como calcular o Estocástico?

A fórmula estocástica estabelece que para calcular o estocástico você primeiro deve escolher um comprimento para o seu estocástico. Então, subtraia o comprimento do preço mais baixo do preço de fechamento da vela. Depois disso, subtraia o preço mais baixo do comprimento do preço mais alto. Por fim, divida o número calculado anteriormente pelo último número, multiplicado por 100.

Como posso usar um oscilador Estocástico?

O indicador estocástico é um oscilador de intervalo que fornece sinais de compra/venda para os traders. Ele consiste em dois gráficos. Um é o estocástico normal (K%), e o outro é sua média móvel (D%). Quando o K% cruza o gráfico D% para cima e ambos ultrapassam a linha de 20%, é um sinal de “compra”. O oposto desse cenário, ocorrendo na linha de 80%, é um sinal de “venda”.

O que é um StochRSI?

O Estocástico do Índice de Força Relativa (StochRSI) não é muito diferente do Estocástico normal. A única diferença está nos cálculos. No StochRSI, a fórmula é aplicada ao RSI em vez do preço. Geralmente, fornece sinais mais confiáveis, com uma taxa de vitória maior do que o estocástico normal.

Conclusão

Usar os indicadores corretamente diferencia os traders amadores dos profissionais. Neste artigo, você aprendeu muitas lições inestimáveis sobre o indicador estocástico. Desde como é calculado até como você deve trabalhar com ele, você aprendeu tudo.

Certifique-se de revisar e anotar o que aprendeu e praticar o máximo que puder. Embora aprender sobre as estratégias de traders profissionais seja benéfico, seu foco principal deve ser personalizar suas próprias estratégias de negociação.

Certifique-se de comparar os resultados após praticar as estratégias. Se você dominar adequadamente o indicador estocástico, grandes quantias de dinheiro o aguardam no mercado. Agradeço por me acompanhar nesta jornada e adoraria vê-lo novamente na próxima.