Negociação Automatizada: O que é, Como Funciona, Prós e Contras

Negociação Automatizada: O que é, Como Funciona, Prós e Contras

Você pode ter ouvido ou lido sobre traders “automatizando” suas estratégias, e pode estar curioso para saber exatamente como eles fazem isso e por quê.

Conteúdo

A negociação automatizada tornou-se amplamente difundida, representando de 60 a 73% de todas as negociações de ações nos EUA. Neste artigo, exploraremos por que a negociação automatizada é tão popular e como evitar armadilhas comuns nos códigos de negociação.

A negociação automatizada (também chamada de “negociação algorítmica”) envolve o uso de um programa de computador para realizar negociações; o programa recebe regras sobre quando entrar e sair de posições e qual tamanho de posição negociar. Traders automatizados bem-sucedidos são habilidosos tanto em programação quanto no desenvolvimento e teste de estratégias de negociação.

Successful automated traders

Neste artigo, vou mostrar exemplos de sistemas de negociação automatizada e explicar como eles diferem dos sistemas de negociação discricionários. Também discutirei os prós e contras da negociação algorítmica em comparação com a negociação tradicional.

O que é Negociação Automatizada?

A negociação automatizada envolve a criação de estratégias de negociação para os mercados financeiros com base em regras específicas. Gerar e codificar essas regras pode ser simples ou difícil, dependendo da complexidade da estratégia.

As negociações automatizadas devem ser planejadas de acordo com regras e parâmetros simples que um computador pode entender. Por exemplo, uma estratégia automatizada simples poderia especificar a compra de 100 ações de uma ação quando o preço de fechamento diário ultrapassa a média móvel de 100 dias.

Isso significa que o programa venderia automaticamente as 100 ações quando a ação cruzasse para baixo e tivesse um fechamento diário abaixo da média móvel de 100 dias.

Quanto mais complexo o sistema, mais difícil será codificar todas as regras. Por exemplo, traders humanos podem identificar rapidamente um padrão de triângulo em um gráfico. Você poderia então dizer a um humano para comprar quando o preço se move acima do triângulo. Um computador, por outro lado, não sabe como é um triângulo a menos que você o informe por meio de regras.

Para automatizar um sistema de negociação de triângulo, você precisaria dizer como o preço se move (tendência de alta ou de baixa), como é esse movimento e em qual período de tempo, antes de o triângulo se formar. Em seguida, seria necessário especificar que as ondas de preço estão diminuindo, o que cria a aparência de um triângulo.

Além disso, é preciso haver limites de tempo ou retrocesso para que o computador saiba procurar padrões de gráficos apenas nos últimos meses, por exemplo, e não nos últimos dez anos. Não há nada de errado em desenvolver programas mais complexos, mas a habilidade de codificação necessária aumenta.

O programa codificado é então conectado a um corretor para que o computador possa executar negociações por meio do corretor, da mesma forma que uma pessoa faria.

A conexão do software a um corretor é facilmente feita através da maioria das plataformas de negociação automatizadas, incluindo MetaTrader 4, ThinkorSwim, NinjaTrader, TradingView e muitas outras. Na maioria dos casos, você pode codificar diretamente na plataforma e, em seguida, executar o programa para que ele negocie em sua conta.

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Como a Negociação Automatizada Funciona

Um componente-chave da negociação automatizada é incluir todas as variáveis e considerar o maior número possível de contingências ao codificar uma estratégia. Existem muitas coisas que você entende e dá por garantido que um computador não sabe procurar.

Aqui estão algumas coisas que você vai querer considerar ao negociar um sistema automatizado. Isso de forma alguma é uma lista exaustiva, mas espero que ajude a preencher algumas lacunas em seu sistema se você decidir codificar um.

  •  Qual é o evento preciso que diz ao computador para entrar em uma negociação em um momento específico, e apenas nesse movimento?
  • Qual é o evento preciso que diz ao computador para sair de uma negociação?
  •  Quais tipos de ordens serão usados? Mercado, limite, stop, stop limit ou outros?
  •  Qual mercado o programa negociará? Existem coisas que ele deveria ou não deveria negociar?
  • Como o tamanho da posição é determinado? Será através de uma porcentagem da conta ou um valor fixo em dólares ou ações?
  • Como o risco é controlado? Será usado um stop loss? Onde ele será colocado?
  • Seu programa negociará através de grandes eventos de notícias? Muitas vezes, há extrema volatilidade e grandes spreads durante esses momentos. Você poderia programar regras para parar de negociar e sair de negociações antes das notícias, ou capitalizar com base nelas.
  • O programa funcionará o dia todo ou noite, ou apenas durante determinadas horas do dia?
  • Qual é a entrada de preço para o algoritmo? Ele pode negociar a cada tick? Apenas no fechamento de uma barra de preço (1, 5, 15 minutos, etc.)? Ou uma combinação desses?
  • Como os movimentos de preço são medidos? Do ponto mais baixo ao ponto mais alto? Como são determinados os pontos mais altos e mais baixos (o indicador zigzag pode ajudar)?

Também existe software de negociação automatizada disponível que permite criar um programa com uma lista de variáveis. Por exemplo, você escolhe seu ativo, período de tempo, indicadores técnicos, método de entrada, método de saída, método de dimensionamento de posição, e assim por diante. O software compila isso em um código que você pode testar em dados históricos para ver se é viável.

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Você pode atualizar e ajustar os parâmetros até que fiquem aceitáveis para você. Esses programas são frequentemente chamados de Wizards. Tenha em mente que os Wizards podem não incluir todas as variáveis que você precisa considerar (como, por exemplo, como o algoritmo lida com a negociação em torno de notícias).

Também há a opção de ligar e desligar manualmente sua estratégia automatizada quando desejar que ela opere e quando não desejar. Isso às vezes pode economizar tempo de codificação.

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Prós e Contras da Negociação Automatizada

É melhor a negociação manual ou automatizada? Vamos analisar os prós e contras da negociação algorítmica.

Existem várias coisas que tornam a negociação automatizada uma opção atraente para os traders:

  •  O programa não tem emoções. Se for programado corretamente, você pode deixá-lo rodar sem que suas próprias emoções interfiram — ou essa é a ideia, de qualquer forma. Muitas pessoas ainda se estressam com o desempenho de seu algoritmo e podem alterar o código ou ligá-lo ou desligá-lo quando não deveriam. Portanto, as emoções ainda desempenham um papel.
  • Você pode testar as regras para rentabilidade, já que as regras são bem definidas. Uma estratégia automatizada funciona ou não. Como não há discricionariedade, as regras geram lucro ou não. Você pode continuar ajustando as regras até que funcionem.
  • Os computadores são muito mais rápidos na execução de ordens do que os humanos. Isso pode ser uma vantagem.
  •  Você pode programar algoritmos para diferentes finalidades, essencialmente desempenhando as funções de vários humanos. Por exemplo, você pode ter algoritmos negociando em vários mercados ao mesmo tempo.

Mas a negociação automatizada não está isenta de desvantagens. Aqui estão algumas desvantagens de automatizar suas negociações:

  • Não é totalmente hands-off. As condições do mercado podem mudar, então você precisa entender sua estratégia de negociação automatizada e monitorar continuamente seu desempenho.
  • Se algo der errado com seu software ou algoritmo, isso pode resultar em grandes perdas se continuar em execução, você não puder desligá-lo ou esquecer de programar determinadas variáveis.
  • A otimização excessiva pode ocorrer — isso acontece quando você ajusta um sistema tanto em dados históricos que é improvável que funcione no futuro. Nesse caso, ele está muito especificamente calibrado para os dados nos quais foi testado. Como a maioria dos traders busca os maiores lucros possíveis, a otimização excessiva é um problema muito comum.
  • Os traders automatizados precisam ser capazes de codificar e desenvolver estratégias de negociação. Essas são habilidades separadas, cada uma exigindo tempo para ser aprendida. Aprender apenas a negociar manualmente (sem aprender a programar) é um caminho mais rápido para o sucesso na negociação.

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A Negociação Automatizada Não É um Esquema para Ficar Rico Rapidamente

Existem muitos golpes relacionados à negociação automatizada e “robôs de negociação”. Tenha cuidado com eles!

Quase todos os robôs e “consultores especializados” que você vê sendo vendidos online por algumas centenas ou milhares de dólares provavelmente não estarão por aqui daqui a um ano. Seu dinheiro desaparecerá e, provavelmente, o robô também terá perdido todo o seu dinheiro na sua conta.

Por quê? Por causa da otimização excessiva. As pessoas constroem robôs, fazem backtestes e conseguem resultados fantásticos em dados históricos de preços. O robô é então vendido como uma maneira de você ganhar dinheiro rapidamente. O problema é que geralmente não funciona em dados de mercado ao vivo e em tempo real. A única pessoa que está ganhando dinheiro rapidamente é o vendedor do robô.

Cuidado com qualquer coisa que prometa grandes retornos com pouco esforço. Lembre-se, você não está pagando apenas pelo custo inicial do robô. Se der acesso à sua conta de negociação, ele pode causar danos muito maiores lá.

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Perguntas Frequentes sobre Negociação Automatizada

A negociação automatizada é adequada para mim?

A negociação automatizada é para pessoas que gostam de uma experiência de negociação com regras muito claras, sem discricionariedade. Também é para pessoas que preferem monitorar o desempenho da negociação em vez de realizar as negociações pessoalmente.

Pense em um negociador automatizado mais como um gerente supervisionando um negociador (o sistema), fornecendo orientação quando necessário, em vez de ser um negociador em si.

A negociação automatizada é lucrativa?

Pode ser. Assim como a atividade de negociação manual, a negociação automatizada requer uma estratégia vencedora. Além disso, ela também exige regras bem codificadas e livres de erros que possam comprometer o desempenho da estratégia.

A negociação automatizada de ações é legal?

Sim, a negociação automatizada de ações é legal. Na verdade, cerca de 60% a 73% de todas as negociações de ações nos EUA são realizadas por programas de negociação automatizada. Grandes empresas, como fundos de hedge, utilizam a negociação automatizada, assim como muitos traders individuais.

Preciso saber programação para ser um trader automatizado?

Certamente ajuda. Embora existam ferramentas online e softwares de negociação automatizada que possam ajudar na construção e implementação de sistemas de negociação automatizados, essas ferramentas geralmente são incompletas e não fornecem parâmetros para todas as variáveis ou circunstâncias que você precisa considerar ao negociar em condições de mercado ao vivo.

Quanto dinheiro um robô de negociação pode fazer?

A maioria dos robôs de negociação que você compra online são ineficazes. Raramente funcionam na negociação ao vivo. O criador do robô otimiza o desempenho em condições históricas de mercado, em seguida, comercializa esse sucesso para você sem comprovar o sucesso do robô no mercado real.

Isso é chamado de otimização excessiva. Significa que o robô é “ajustado” para fornecer excelentes resultados em dados passados, mas é improvável que tenha um bom desempenho no futuro.

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Pensamentos Finais sobre Negociação Automatizada

A negociação automatizada permite que seu computador negocie por você. Você programa as regras para ele seguir e, em seguida, conecta o programa ao seu corretor. A maioria das plataformas de corretoras já possui essa funcionalidade integrada.

A principal vantagem da negociação automatizada é que ela pode ser menos emocional do que a negociação pessoal — embora nem sempre seja o caso. Os traders experientes aprendem a gerenciar suas emoções ao longo do tempo.

Por outro lado, a negociação automatizada exige muito trabalho e tempo dedicado. É necessário monitorar e possivelmente alterar o sistema quando as condições de mercado se desviam das condições nas quais você testou a estratégia. Confira nossas análises de corretoras para ver quais são as melhores para usar na negociação automatizada.

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