स्वचालित ट्रेडिंग: यह क्या है, यह कैसे काम करता है, फायदे और नुकसान

स्वचालित ट्रेडिंग व्यापकता प्राप्त कर चुकी है, जो सभी यूएस इक्विटी ट्रेडिंग के 60-73% का हिस्सा है। इस लेख में, हम जांचेंगे कि स्वचालित ट्रेडिंग इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई है और कैसे ट्रेडिंग कोड में सामान्य दुर्भाग्य को टाला जा सकता है।

स्वचालित ट्रेडिंग (जिसे “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” भी कहा जाता है) में, ट्रेड करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है; प्रोग्राम को इंट्री और एक्जिट पोजीशन के लिए नियम दिए जाते हैं और कितना पोजीशन साइज़ ट्रेड करना है। सफल स्वचालित ट्रेडर प्रोग्रामिंग, विकसित करने और टेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करने में कुशल होते हैं।

इस लेख में, मैं आपको स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के उदाहरण दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि यह आवेशीय ट्रेडिंग सिस्टम से कैसे अलग होता है। मैं एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और पारंपरिक ट्रेडिंग के फायदे और नुकसानों पर भी चर्चा करूँगा।

स्वचालित ट्रेडिंग क्या है?

स्वचालित ट्रेडिंग में, वित्तीय बाजारों के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को निर्धारित नियमों पर आधारित बनाना शामिल होता है। इन नियमों का उत्पादन और कोडिंग सरल या कठिन हो सकता है, जो रणनीति की जटिलता पर निर्भर करता है।

स्वचालित ट्रेड को सरल नियमों और पैरामीटर्स के अनुसार योजनित किया जाना चाहिए जिन्हें कंप्यूटर समझ सके। उदाहरण के लिए, एक सरल स्वचालित रणनीति कह सकती है कि दैनिक बंद कीमत 100-दिन के चलते औसत से ऊपर जाती है तो 100 शेयर स्टॉक खरीदें।

इसका मतलब है कि प्रोग्राम स्वचालित रूप से 100 शेयर बेच देगा जब स्टॉक 100 दिन के चलते औसत से नीचे जाए और दैनिक बंद कीमत भी इससे नीचे हो जाए।

जितना अधिक संकल्प सिस्टम कंप्लेक्स होगा, उतना ही कठिन यह होगा कि इसे सभी नियमों को कोड करें। उदाहरण के लिए, मानव ट्रेडर त्रिकोण चार्ट पैटर्न को बहुत तेजी से पहचान सकता है। आप फिर इसे कह सकते हैं कि जब कीमत त्रिकोण से ऊपर जाती है तो मानव खरीदें। वहीं, कंप्यूटर को त्रिकोण की दिखने वाली आकृति के बारे में तब तक नहीं पता होता है जब तक आप उसे नियमों के माध्यम से न बताएँ।

त्रिकोण ट्रेडिंग सिस्टम को स्वचालित करने के लिए, आपको बताना होगा कि कीमत कितना दूर चलती है (उपट्रेंड या डाउनट्रेंड), वह चलन कैसा दिखता है और किस समय-अवधि में, त्रिकोण बनाने से पहले। फिर आपको निर्दिष्ट करना होगा कि कीमती लहरें छोटी हो रही हैं जिससे त्रिकोण जैसा दिखने लगे।

फिर यहां समय या लुकबैक प्रतिबंधों भी होने चाहिए ताकि कंप्यूटर को समय-सीमिती या वापसी का ज्ञान हो कि चार्ट पैटर्न को केवल पिछले एक महीने के लिए ही ढूंढ़ना होगा, उदाहरण के लिए – और अन्य दशकों के लिए नहीं। अधिक जटिल कार्यक्रम विकसित करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोडिंग कौशल की आवश्यकता बढ़ती है।

कोडिंग किया गया प्रोग्राम तो ब्रोकर से जुड़ा होता है ताकि कंप्यूटर ब्रोकर के माध्यम से ट्रेड्स को निष्पादित कर सके, जैसा कि एक व्यक्ति करता होगा।

सॉफ़्टवेयर को एक ब्रोकर से जोड़ना आमतौर पर ट्रेडिंग स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में आसानी से किया जा सकता है, जिसमें मेटाट्रेडर 4, थिंकोरस्विम, निंजाट्रेडर, ट्रेडिंगव्यू और अन्य शामिल हैं। अधिकांश मामलों में, आप सीधे प्लेटफ़ॉर्म में कोड कर सकते हैं और फिर प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं ताकि वह आपके खाते में ट्रेड करें।

स्वचालित ट्रेडिंग काम कैसे करती है

स्वचालित ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण घटक एक स्ट्रैटेजी को कोड करते समय सभी चरणों को शामिल करना है और जितनी संभावितताएं हो सके को विचार में लेना है। कंप्यूटर को खोजने के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी और अनुमान लगानी होगी, जो आप स्वयं समझते हैं और उसे स्वाभाविक रूप से मानते हैं।

यहां कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको स्वचालित सिस्टम को ट्रेड करते समय विचार करना चाहिए। यह कट्टरपंथी सूची नहीं है, लेकिन आशा है कि यह आपकी सिस्टम में कुछ खालियों को भरने में मदद करेगा, यदि आपको एक सिस्टम को कोड करने का निर्णय लेते हैं।

• कंप्यूटर को केवल एक विशिष्ट समय पर ट्रेड में प्रवेश करने के लिए एक सटीक घटना क्या है, और केवल वही घटना?
• कंप्यूटर को ट्रेड से बाहर निकलने के लिए एक सटीक घटना क्या है?
• किस प्रकार के आदेश प्रयोग किए जाएंगे? मार्केट, सीमा, स्टॉप, स्टॉप लिमिट या अन्य?
• प्रोग्राम किस मार्केट में ट्रेड करेगा? क्या इसमें ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए या नहीं?
• पोजीशन का आकार कैसे निर्धारित किया जाएगा? क्या यह खाते के प्रतिशत या निर्धारित डॉलर या शेयर मात्रा के माध्यम से होगा?
• रिस्क कैसे नियंत्रित होगा? क्या स्टॉप लॉस का उपयोग होगा? वह कहां रखा जाएगा?
• क्या आपका प्रोग्राम प्रमुख समाचार की घटनाओं के माध्यम से ट्रेड करेगा? ऐसे समय में अकस्मात अस्थिरता और बड़े स्प्रेड होते हैं। आप नियम बना सकते हैं या तो ट्रेडिंग बंद करें और समाचार से पहले ट्रेड से बाहर निकलें, या समाचार का लाभ उठाने के लिए नियम बना सकते हैं।
• क्या प्रोग्राम पूरे दिन या रात चलेगा, या केवल दिन के कुछ घंटों तक ही चलेगा?
• एल्गोरिदम के लिए क्या मूल्य इनपुट होगा? क्या वह हर टिक पर ट्रेड कर सकता है? केवल किसी मूल्य बार (1, 5, 15 मिनट आदि) के अंत में ही ट्रेड कर सकता है? या इन सभी का संयोजन होगा?
• मूल्य चलन कैसे मापे जाते हैं? स्विंग लो से स्विंग हाई तक? स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे निर्धारित किए जाते हैं (जिगजैग इंडिकेटर मददगार हो सकता है)?

इसके अलावा, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर भी उपलब्ध है जिसमें आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें एक सूची में वेरिएबल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी संपत्ति, समय-अंतराल, तकनीकी संकेतक, प्रवेश विधि, निकासी विधि, पोजीशन साइज़िंग विधि, और अन्य का चयन करते हैं। सॉफ़्टवेयर इसे कोड में संकलित करता है जिसे आप ऐतिहासिक डेटा पर परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कार्यकारी है या नहीं।

आप पैरामीटर्स को अपडेट और ट्वीक कर सकते हैं जब तक वे आपके लिए स्वीकार्य नहीं हो जाते। इन प्रोग्राम को अक्सर विज़ार्ड कहा जाता है। ध्यान दें कि विज़ार्ड में आपको ध्यान में रखने की जरूरत हो सकती है कि वे सभी वेरिएबल्स शामिल नहीं कर सकते (जैसे कि एल्गोरिदम खबरों के आसपास व्यापार का कैसे संचालित करता है, उदाहरण के लिए)।

इसके अलावा, आपके पास यह विकल्प भी है कि जब आप चाहें तब अपनी ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी को मैन्युअली चालू और बंद करें। यह कभी-कभी कोडिंग के समय की बचत कर सकता है।

स्वचालित ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

क्या मैनुअल ट्रेडिंग स्वचालित से बेहतर है, या उल्टा? आइए हम एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के फायदे और नुकसानों पर नज़र डालते हैं।

कई ऐसी चीजें हैं जो स्वचालित ट्रेडिंग को ट्रेडर्स के लिए आकर्षक विकल्प बनाती हैं:

• प्रोग्राम को भावनाएं नहीं होती हैं। यदि इसे अच्छी तरह से प्रोग्राम किया जाता है, तो आप इसे अपनी भावनाओं के बिना चलने दे सकते हैं – या कम से कम यही आइडिया है। बहुत सारे लोग अपने एल्गोरिदम के प्रदर्शन पर तनावित होते हैं, और कोड में बदलाव कर सकते हैं या उसे बंद या चालू कर सकते हैं जब उन्हें यह नहीं करना चाहिए। इसलिए भावनाओं का अभी भी एक योगदान होता है।
• लाभकारीता के लिए नियमों को टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि नियमों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है। एक ऑटोमेटेड रणनीति या तो काम करती है या नहीं करती है। क्योंकि इसमें कोई पसारण नहीं होता है, नियमों के द्वारा लाभ या हानि होती है। आप नियमों को तब तक संशोधित कर सकते हैं जब तक वे लाभदायक न हो जाएं।
• कंप्यूटर मनुष्यों की तुलना में आदेशों को क्रियान्वित करने में बहुत तेज होते हैं। यह एक लाभ हो सकता है।
• आप विभिन्न चीजों के लिए एल्गोरिदम को प्रोग्राम कर सकते हैं, सारांश रूप में कई मानवों के काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक साथ कई बाजारों में ट्रेड करने वाले एल्गोरिदम्स रख सकते हैं।

लेकिन स्वचालित ट्रेडिंग के नुकसान भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ स्वचालित ट्रेड करने के नुकसान दिए गए हैं:

• यह हाथों में नहीं होता है। बाजार में चीजें बदल सकती हैं, इसलिए आपको अपनी स्वचालित ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझना चाहिए और निरंतर उसके प्रदर्शन का निरीक्षण करना चाहिए।
• यदि आपके सॉफ़्टवेयर या एल्गोरिदम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो यदि यह चलता रहता है, आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, या आपने कुछ वेरिएबल्स प्रोग्राम करना भूल दिया है, तो यह बड़े हानिकारक नुकसान का कारण बन सकता है।
• अत्यधिक अनुकूलन हो सकता है – यह जब होता है जब आप ऐतिहासिक डेटा पर एक सिस्टम को इतना बदलते हैं कि यह भविष्य में काम करने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे में, यह डेटा के लिए बहुत विशिष्ट रूप से कैलिब्रेट हो जाता है। अधिकांश ट्रेडर बड़े लाभ चाहते हैं, इसलिए अत्यधिकारोपण एक बहुत सामान्य समस्या है।
• स्वचालित ट्रेडर्स को कोडिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। ये अलग-अलग कौशल हैं, और हर एक को सीखने का समय लगता है। केवल मैन्युअल ट्रेडिंग सीखना (और कोडिंग सीखने की बजाय) ट्रेडिंग सफलता के लिए एक तेज़ रास्ता है।

स्वचालित ट्रेडिंग जल्दी से धनी बनाने की योजना नहीं है

स्वचालित ट्रेडिंग और “ट्रेडिंग रोबोट” से संबंधित कई धोखाधड़ी होती हैं। इनका सावधान रहें!

आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऑनलाइन बेचे जा रहे रोबोट और “विशेषज्ञ सलाहकार” का पैसा कहीं दो साल बाद भी नहीं मिलेगा। आपका पैसा गायब हो जाएगा, और संभावित रूप से रोबोट आपके खाते में सब पैसा खो देगा।

क्यों? अत्यधिकारोपण की वजह से। लोग रोबोट बनाते हैं, उसे बैकटेस्ट करते हैं, और इसे पिछले मूल्य डेटा पर शानदार परिणाम प्रदर्शित करने के लिए प्राप्त करते हैं। इसके बाद रोबोट को आपके लिए जल्दी पैसा कमाने का तरीका के रूप में बेच दिया जाता है। समस्या यह है कि यह आमतौर पर लाइव, वास्तविक समय मार्केट डेटा पर काम नहीं करता है। जल्दी पैसा कमाने वाला केवल रोबोट बेचने वाला व्यक्ति ही होता है।

किसी भी चीज को सावधानीपूर्वक ध्यान दें जो कम मेहनत के साथ बड़े रिटर्न का वादा करती है। ध्यान दें, आप केवल रोबोट की पूर्व-भुगतान लागत ही नहीं दे रहे हैं। यदि आप इसे अपने ट्रेडिंग खाते की एक्सेस देते हैं, तो वहां वहां बहुत अधिक क्षति कर सकता है।

सामान्य प्रश्नों के उत्तर

हालांकि, कुछ लोगों के लिए स्वचालित ट्रेडिंग सही हो सकती है?

स्वचालित ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो एक ऐसे ट्रेडिंग अनुभव पसंद करते हैं जिसमें बहुत स्पष्ट नियमों के साथ, कोई विवेक नहीं होता है। यह उन लोगों के लिए भी है जो खुद ट्रेड लगाने की बजाय ट्रेडिंग प्रदर्शन का मॉनिटर करना पसंद करते हैं।

स्वचालित ट्रेडर को एक प्रबंधक की तरह समझें, जो ट्रेडर (सिस्टम) की निगरानी करता है, जब आवश्यक हो, मार्गदर्शन प्रदान करता है, और अपने आप में ट्रेडर नहीं होता है।

क्या स्वचालित ट्रेडिंग लाभदायक है?

हाँ, हो सकती है। ठीक तरीके से कोड किए गए नियमों के साथ स्वचालित ट्रेडिंग एक जीतने वाली रणनीति की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैनुअल ट्रेडिंग कार्यक्रम के लिए होती है। लेकिन इसके अलावा, इसमें ऐसे नियम होने चाहिए जो सुचारू रूप से कोड किए गए हों और रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकने वाली त्रुटियों से मुक्त हों।

क्या स्वचालित स्टॉक ट्रेडिंग कानूनी है?

हाँ, स्वचालित स्टॉक ट्रेडिंग कानूनी है। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी स्टॉक ट्रेडिंग का लगभग 60% से 73% स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम द्वारा की जाती है। हेज फंड्स जैसे बड़ी फर्मों के साथ-साथ बहुत से खुदरा ट्रेडर भी स्वचालित ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं।

क्या मुझे स्वचालित ट्रेडर बनने के लिए कोडिंग का ज्ञान होना आवश्यक है?

यह निश्चित रूप से मदद करेगा। हालांकि, ऑनलाइन उपकरण और स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर मौजूद हैं जो आपको स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बनाने और लागू करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये उपकरण अक्सर अधूरे होते हैं और आपको विचार करने के लिए हर परिस्थिति और परिस्थिति में विचार करने के लिए पैरामीटर प्रदान नहीं करते हैं जब आप लाइव मार्केट की स्थिति में ट्रेड कर रहे हो।

एक ट्रेडिंग बॉट कितने पैसे कमा सकता है?

ऑनलाइन खरीदारी की जाने वाली अधिकांश ट्रेडिंग बॉट बेकार होती हैं। वे आमतौर पर लाइव ट्रेडिंग में काम नहीं करती हैं। रोबोट के निर्माता ने ऐसा किया कि वे ऐतिहासिक मार्केट की स्थितियों पर अद्यतन दिया, फिर उस सफलता को आपको बेचकर रोबोट की असली दुनिया के मार्केट में सफलता का प्रमाण नहीं दिया।

इसे ओवर-ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि रोबोट पिछले डेटा पर महान परिणाम प्रदान करने के लिए “फिट” किया गया है, लेकिन भविष्य में अच्छी प्रदर्शन नहीं करेगा।

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग पर अंतिम विचार

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आपको अपने कंप्यूटर को आपके लिए ट्रेड करने देने की सुविधा प्रदान करती है। आप इसके लिए नियम तय करते हैं, और फिर इसे अपने ब्रोकर के साथ कनेक्ट करते हैं। अधिकांश ब्रोकरों के प्लेटफॉर्म में यह सुविधा पहले से ही एकीकृत की गई होती है।

ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का मुख्य लाभ यह है कि यह आपके व्यापार की तुलना में कम भावनात्मक हो सकता है – हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। अनुभवी ट्रेडर समय के साथ अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना सीखते हैं।

वहीं, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बहुत सारा काम और समर्पित समय लेती है। यह निगरानी और संभवतः जब मार्केट की स्थितियाँ रवाना हो जाएं जो आपने विकसित की हुई रणनीति की शर्तों के बाहर होती हैं, तब सिस्टम को बदलने की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए कौन से ब्रोकर उपयुक्त हैं, इसे देखने के लिए हमारी ब्रोकर समीक्षाएं देखें।