استراتژی معاملاتی با استفاده از MA/ ALMA

Arnaud Legoux، شاخص ALMA را در سال 2009 به عنوان اصلاحیه ای از شاخص میانگین متحرک (MA) توسعه داد. هدف از این اصلاح، کاهش تأخیر رایج با میانگین متحرک بود. اندیکاتور معاملاتی ALMA اغلب سیگنال های قابل اعتمادتری نسبت به سایر انواع MA ارائه می‌دهد.

حال سوال این است که، این شاخص چطور این کار را انجام می‌دهد؟ با حذف (یا هموارسازی) نوسانات کوچک قیمت.

ALMA در نمودار 

به عبارت دیگر، اندیکاتور روندهای صعودی و روندهای نزولی را برجسته می‌کند. ممکن است تعجب کنید، “چرا ALMA بهتر از MA است؟”؟ خوب، یک توضیح ساده وجود دارد! میانگین‌های متحرک نشان می‌دهند که قیمت جدید، ارزشمند‌تر از قیمت دوره‌های قبل است. با این حال، آنها به علت عدم قطعیت بیشتر قیمت، در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. هدف اصلی ALMA، ارائه تصویری دقیق تر و کامل تر است که به وسیله اختصاص یافتن وزن کمتر به جدیدترین قیمت و ارائه روند قیمتی هموارتر توسط خود ALMA، انجام می‌شود.

ALMA از دو روش محاسبه استفاده می‌کند: افست فیلتر گاوسی و انحراف استاندارد.

هنگام بررسی و یادگیری این فرمول ها باید سه عامل زیر را در نظر بگیرید.

window: مقدار داده های قیمت گذاری بررسی شده، توسط یک پنجره نشان داده می‌شود. زمان پیش فرض برای نمایش، 9 بازه است. البته، طبق محاسبات می‌توانید این سطوح را تنظیم کنید.

Offset: فیلتر گاوسی روی خط جفت اعمال می‌شود. تنظیم پیش فرض 0. 85 است. تنظیم افست روی 1. 0 باعث می‌شود که این شاخص، کاملاً با ارزش گذاری بازار همگام شود. اگر افست 1. 0 باشد، اندیکاتور کاملاً از قیمت پیروی می‌کند. اما اگر نزدیک به 0 باشد، تاخیر قابل توجهی وجود خواهد داشت.

سیگما: انحراف معیار خط ترکیبی، از طریق سیگما محاسبه می‌شود. این پارامتر خط ترکیب را تقویت می‌کند. مقدار سیگما به طور پیش فرض، 6. 0. است.

شاخص ALMA، در تایم فریم‌های طولانی تر مانند تایم فریم 4 ساعته عملکرد خوبی دارد. این اندیکاتور بر تمایل روند قیمت برای تعیین صعودی یا نزولی بودن یک روند تاکید می کند. اگر مقدار ALMA بالاتر از کندل در نمودار قیمت باشد، روند نزولی است و اگر مقدار ALMA کمتر از قیمت فعلی باشد، روند صعودی است.

این شاخص، از طریق راه‌های مختلفی به شما خدمات ارائه می‌دهد. شما می‌توانید آن را با بسیاری از شاخص‌های تکنیکال دیگر ترکیب کنید تا یک الگوی کامل به دست آورید. در اینجا نحوه استفاده از ALMA به طور کامل برای شما آورده شده است.

حمایت و مقاومت خوب

برای شروع، شما می‌توانید از ALMA برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. هنگامی که شکاف بین قیمت و ALMA، افزایش یا کاهش می‌یابد، ممکن است شما در حین شکست و انحراف روند، معاملاتی انجام دهید.

انجام معاملات با MA

هنگامی که از این شاخص در کنار MA ها استفاده می شود، شاخص می‌تواند به یافتن سیگنال های ورودی کمک کند. بعداً به طور مفصل درباره ALMA با MA صحبت خواهیم کرد.

پیدا کردن مومنتوم با RSI

گزینه دیگر ترکیب ALMA با شاخص قدرت نسبی (RSI) است. همانطور که می‌دانید، RSI برای تشخیص حرکت استفاده می‌شود. اگر RSI نشان دهد که یک سهام بیش از حد خریداری شده و ALMA بالاتر از قیمت باشد، نمودار یک سیگنال فروش قوی را نشان می‌دهد. برعکس، اگر RSI تشخیص دهد که یک سهام بیش از حد فروخته شده و ALMA کمتر از قیمت باشد، نمودار یک سیگنال خرید قدرتمند را نشان خواهد داد.

 ALMA به همراه RSI

شما می توانید از ALMA با MA به روش های مختلف استفاده کنید.

کراس‌ اُور ALMA و MA

انتخاب اصولی دوره برای این دو شاخص به نحوی است که شما باید یک دوره طولانی‌تر ALMA و یک دوره MA کوتاه‌تر را برای این استراتژی انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک ALMA کوتاهتر و یک MA طولانی تر انتخاب کنید. در اینجا، ما یک دوره ALMA دویست روزه و یک دوره MA پنجاه روزه را اعمال می‌کنیم.

حال، ممکن است سوالی برایتان پیش بیاید که “چرا باید این کار را انجام دهید؟”

زیرا در بازه‌های زمانی طولانی تر، قیمت کمتر تحت تاثیر تغییرات کوتاه مدت، قرار می‌گیرد. از این رو، این بازه ها‌ برای پیش‌بینی یا ارائه نظر در مورد دیدگاه‌های دراز مدت بازار، موثرتر هستند. بازه زمانی این استراتژی D1 (روزانه) است. شما می‌توانید بازه های زمانی طولانی تر یا کوتاه تری را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنید.

به علاوه، بازار معاملات روزانه، به طرز باورنکردنی بی ثبات است و حتی برای معامله گران باتجربه نیز چالش سختی به حساب می آید. بنابراین، به جای 15 دقیقه ALMA و 50 دقیقه MA، پیگیری یک ALMA پنجاه روزه و یک MA دویست روزه، بهترین تصمیم است.

کراس‌اور صعودی ALMA با MA

برای درک بهتر، می‌توانید به نمودار بالا نگاه کنید.

ALMA دویست روزه بسیار کمتر از MA پنجاه روزه است. این بدان معناست که میانگین عملکرد بازار در 50 روز گذشته بسیار کمتر از 200 روز گذشته بوده است. با این حال، زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه ALMA عبور می‌کند، بیانگر برگشت بازار و ایجاد روند صعودی است. از آنجایی که این یک کراس اوور صعودی است، می‌توانیم در موقعیت‌های خرید قرار بگیریم و برعکس، زمانی که ALMA بالاتر از MA می‌رود، نشانه یک روند نزولی است.

در نمودار بالا، MA پنجاه روزه به شدت سقوط کرده و با ALMA دویست روزه برخورد می‌کند. این بدان معناست که بازار به طور متوسط ​​در 50 روز گذشته بهتر از 200 روز گذشته عمل کرده است. زمانی که ALMA میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرد و حتی پایین تر هم رفت، روند نزولی اجتناب ناپذیر است.

نکات کلیدی

در اینجا به برخی از نکات مهمی که باید هنگام معامله ALMA با MA به خاطر بسپارید، پرداخته ایم:

• استفاده از ALMA کوتاه مدت (دوره های 5، 10، 12، 20 و 26) منجر به تشخیص زودهنگام روند می‌شود، اما این فرایند حاوی سیگنال های نادرست زیادی نیز می‌باشد.
• استفاده از دوره‌های بلندمدت (دوره های 30، 50، 100 و 200 روزه) منجر به شناسایی روند بعدی بازار می‌شود. در این صورت شما با سیگنال‌های غلط کمتری مواجه شده و نرخ برد بیشتری خواهید داشت.
• همچنین می‌توانید ALMA و MA را با شاخص‌های مومنتوم مانند RSI یا MACD برای اعتبار بخشی بیشتر سیگنال، ترکیب کنید.

ALMA کاستی های MA اصلی را با استفاده از داده های گذشته، افزایش می‌دهد.

در حالی که ALMA روندها را بر اساس داده های گذشته پیش بینی می‌کند، نمی تواند رویدادهای آینده را پیش بینی کند.

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت گذاری عمل می‌کند، بسیار مهم است که آن را با یک شاخص مبتنی بر حجم، ترکیب کنید تا یک بخش اضافی از داده ها را برای شما فراهم کند، و دید بهتری از عملکرد قیمت گذاری فعلی، به شما ارائه دهد.

افست در ALMA چیست؟

تنظیم افست برای تغییر ALMA به منظور پاسخگویی بیشتر یا روان بودن شاخص استفاده می‌شود. آفست را می توان در اعداد اعشاری از 0. 0 تا 1. 0 مشخص کرد. تنظیم ALMA روی 0.99 آن را به طرز باورنکردنی کاربردی و پاسخگو می‌کند، در حالی که تنظیم آن روی 0. 01 آن را کاملاً روان می‌کند.

آیا ALMA برای کریپتو نیز کارایی دارد؟

ALMA به یک شاخص محبوب در بین معامله‌گران ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. در پاسخ به این سوال باید بگوییم، بله! در معاملات کریپتو، ALMA با میانگین‌گیری قیمت در هر دو جهت، از گذشته تا حال و بالعکس، نوسان‌های کوچک قیمت را کاهش می‌دهد. به همین علت، این شاخص در کریپتو نیز مفید است.

آیا ALMA برای پلتفرم‌های تجاری محبوب در دسترس است؟

بله، ALMA برای MT4 , MT5 و TradingView (وب سایت TradingView) در دسترس است.

چرا استراتژی ALMA/MA برای معامله‌گران مفید است؟

ALMA سیگنال های قیمتی قابل اعتماد و واضحی را در حین نشان دادن جهت قیمت، ارائه می‌دهد. این ویژگی برای معامله گران، جهت انتخاب زمان مناسب برای باز کردن و بستن موقعیت های معاملاتی در یک سهام، بسیار مفید است.

جمع بندی:

خب! حالا شما باید در مورد این اندیکاتور تصمیم بگیرید. به زبان ساده، ALMA یک نسخه اصلاح شده از MA قدیمی است. این شاخص، به طور موثر نوسانات اشتباه سطح را فیلتر می‌کند و حرکات قیمت را هموار می‌کند. استراتژی معاملاتی MA/ALMA به یافتن کراس اوورهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. این استراتژی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر بهترین عملکرد را دارد. برای تایید بیشتر سیگنال‌ها می توانید شاخص‌های دیگری را نیز به MA و ALMA اضافه کنید.