معاملات خودکار: چیست، چگونه کار می‌کند، مزایا و معایب

تداول خودکار به طور گسترده‌ای پراکنده شده است و حدود 60 تا 73 درصد از تمام معاملات حقوق اوراق بهادار آمریکا را شامل می‌شود. در این مقاله، به دنبالی از این موضوع که چرا تداول خودکار به این اندازه محبوب است و چگونگی جلوگیری از اشتباهات متداول در کدهای تجارتی می‌گردیم.

تداول خودکار (همچنین به نام “تجارت الگوریتمی”) شامل استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای انجام معاملات است؛ این برنامه قوانینی برای زمان ورود و خروج از موقعیت‌ها و اندازه موقعیت تجاری دارد. تاجران خودکار موفق در هر دو برنامه‌نویسی و توسعه و آزمایش استراتژی‌های تجاری مهارت دارند.

در این مقاله، نمونه‌هایی از سیستم‌های تجارت خودکار را به شما نشان خواهم داد و تفاوت آن‌ها با سیستم‌های تجارت قراردادی را توضیح خواهم داد. همچنین مزایا و معایب تجارت الگوریتمی در مقابل تجارت سنتی را بررسی خواهم کرد.

تجارت خودکار چیست؟

تجارت خودکار شامل ایجاد استراتژی‌های تجاری برای بازارهای مالی است که بر اساس قوانین خاصی انجام می‌شوند. تولید و کدگذاری این قوانین می‌تواند ساده یا پیچیده باشد، بسته به پیچیدگی استراتژی.

معاملات خودکار باید بر اساس قوانین و پارامترهای ساده‌ای که یک کامپیوتر می‌تواند درک کند، برنامه‌ریزی شوند. به عنوان مثال، یک استراتژی خودکار ساده می‌تواند مشخص کند که وقتی قیمت پایانی روزانه بالاتر از میانگین حرکت 100 روزه شود، 100 سهم از سهام را خریداری کند.

این به این معنی است که برنامه به طور خودکار 100 سهم را به فروش می‌رساند وقتی که قیمت سهام به پایین عبور کند و بازده روزانه زیر میانگین حرکت 100 روزه باشد.

هر چه سیستم پیچیده‌تر باشد، کدگذاری تمام قوانین آن سخت‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، تاج‌المثلث یک الگوی نموداری است که تریدرهای انسانی می‌توانند به سرعت تشخیص دهند. سپس می‌توانید به یک انسان بگویید که وقتی قیمت بالاتر از مرز مثلث حرکت کند، خرید کند. از طرف دیگر، یک کامپیوتر نمی‌داند که یک مثلث چگونه به نظر می‌رسد مگر اینکه شما از طریق قوانین به آن بگویید.

برای اتوماسیون یک سیستم تجارتی مثلث، باید به آن بگویید قیمت به چه میزان حرکت می‌کند (اتجاه صعودی یا نزولی)، این حرکت چگونه به نظر می‌رسد و در چه بازه زمانی، قبل از ایجاد مثلث. سپس باید مشخص کنید که موج‌های قیمت کوچک‌تر می‌شوند که ظاهر مشابه مثلثی را ایجاد می‌کند.

همچنین نیاز به محدودیت‌های زمانی یا بازبینی وجود دارد تا کامپیوتر بداند تنها برای جستجوی الگوهای نموداری در طول یک ماه گذشته، به عنوان مثال – و نه در طی دهه گذشته. هیچ مشکلی در توسعه برنامه‌های پیچیده وجود ندارد، اما مهارت کدگذاری مورد نیاز افزایش می‌یابد.

برنامه کد شده سپس به یک کارگزار متصل می‌شود تا کامپیوتر بتواند معاملات را از طریق کارگزار اجرا کند، به طور مشابهی به کاری که یک نفر انجام می‌دهد.

ارتباط نرم‌افزار با یک کارگزار به سادگی از طریق اکثر پلتفرم‌های تجارت خودکار، از جمله متاتریدر 4، ThinkorSwim، NinjaTrader، TradingView و بسیاری دیگر انجام می‌شود. در اکثر موارد، می‌توانید مستقیماً در پلتفرم کدگذاری کنید و سپس برنامه را اجرا کنید تا معاملات شما را انجام دهد.

چگونگی کار تجارت خودکار

یکی از مؤلفه‌های کلیدی تجارت خودکار، شامل درج تمام متغیرها و در نظر گرفتن تمام شرایط ممکن در هنگام کدگذاری یک استراتژی است. موارد زیادی وجود دارد که شما می‌فهمید و به آنها اطمینان دارید که یک کامپیوتر نمی‌داند چگونه برای آنها جستجو کند.

در زیر تعدادی از مواردی که می‌خواهید در نظر بگیرید هنگام تجارت با یک سیستم خودکار آمده است. این به هیچ وجه فهرست کاملی نیست، اما امیدوارم در صورتی که تصمیم به کدگذاری یک سیستم دارید، به شما کمک کند که برخی از نقاط ضعف در سیستم خود را پر کنید.

• رویداد دقیقی که کامپیوتر را به وارد کردن معامله در لحظه‌ای خاص و فقط در آن لحظه ترغیب می‌کند چیست؟
• رویداد دقیقی که کامپیوتر را به خروج از معامله ترغیب می‌کند چیست؟
• از چه نوع سفارشات استفاده می‌شود؟ بازار، محدود، توقف، محدود توقف یا دیگر انواع؟
• در چه بازاری برنامه معامله خواهد کرد؟ آیا مواردی هستند که باید یا نباید معامله شود؟
• حجم موقعیت چگونه تعیین می‌شود؟ آیا از درصد حساب یا مقدار ثابت دلاری یا تعداد سهام استفاده خواهد شد؟
• کنترل ریسک چگونه انجام می‌شود؟ آیا توقف ضرر در نظر گرفته شده است؟ کجا قرار داده می‌شود؟
• آیا برنامه‌ی شما در طول رویدادهای خبری اصلی معامله خواهد کرد؟ اغلب در این اوقات ولاتیلیته و انتشارات بزرگ وجود دارد. شما می‌توانید قوانینی را برنامه‌ریزی کنید تا معاملات را قبل از خبر متوقف کرده و خروجی را انجام دهید یا از خبر سود ببرید.
• آیا برنامه طول شبانه یا شب راه‌اندازی می‌شود؟ یا فقط در برخی از ساعات روز اجرا خواهد شد؟
• ورودی قیمت برای الگوریتم چیست؟ آیا می‌تواند در هر تیک معامله کند؟ فقط در پایان یک نوار قیمتی (1، 5، 15 دقیقه و غیره)؟ یا ترکیبی از این‌ها؟
• چگونه حرکت قیمت‌ها اندازه‌گیری می‌شوند؟ از کمینه به بیشینه یا از بیشینه به کمینه؟ چگونه کمینه و بیشینه‌های موج تعیین می‌شوند (استفاده از شاخص زیگ‌زاگ ممکن است کمک کند)؟

همچنین نرم‌افزارهای معامله خودکار هم وجود دارند که به شما امکان می‌دهند یک برنامه با لیستی از متغیرها ایجاد کنید. به عنوان مثال، شما دارای دارایی‌تان، بازه زمانی، شاخص‌های فنی، روش ورود، روش خروج، روش تعیین اندازه موقعیت و غیره را انتخاب می‌کنید. این نرم‌افزار این اطلاعات را به یک کد تبدیل می‌کند که شما می‌توانید آن را روی داده‌های تاریخی تست کنید تا ببینید که آیا قابلیت اجرا دارد یا خیر.

شما می‌توانید پارامترها را به‌روز کنید و تا زمانی که برای شما قابل قبول باشند، تنظیم کنید. این برنامه‌ها اغلب به عنوان “ویزاردها” شناخته می‌شوند. به‌خاطر داشته باشید که ویزاردها ممکن است شامل تمام متغیرهایی که باید مد نظر قرار دهید (مانند نحوه اینکه الگوریتم چگونه با تجارت در اطراف اخبار برخورد می‌کند، به عنوان مثال)، نشوند.

همچنین گزینه‌ای وجود دارد که به صورت دستی استراتژی خودکار را هنگامی که می‌خواهید تردد کند و هنگامی که نمی‌خواهید، روشن و خاموش کنید. این گاهی اوقات ممکن است زمان کدگذاری را صرفه‌جویی کند.

مزایا و معایب معاملات خودکار

آیا معامله دستی بهتر است یا معامله خودکار؟ بیایید به مزایا و معایب معاملات الگوریتمی نگاه کنیم.

چندین عامل وجود دارد که معاملات خودکار را به عنوان یک گزینه جذاب برای تریدرها می‌سازد:

• برنامه احساسات ندارد. اگر خوب برنامه‌ریزی شده باشد، می‌توانید آن را اجرا کنید بدون اینکه احساسات شما دخالت کنند – حداقل این طور باید باشد. اما بسیاری از مردم هنوز هم به دلیل عملکرد الگوریتم خود تنش دارند و ممکن است کد را تغییر دهند یا آن را روشن یا خاموش کنند که نباید. بنابراین هنوز هم احساسات نقشی ایفا می‌کنند.
• می‌توانید قوانین را برای سودآوری آزمایش کنید زیرا قوانین به‌خوبی تعریف شده‌اند. یک استراتژی خودکار یا کار می‌کند یا نمی‌کند. از آنجا که تصویب انتخابی ندارد، قوانین سودآوری را تولید می‌کنند یا نمی‌کنند. می‌توانید تا زمانی که به‌کار می‌آید قوانین را بهینه‌سازی کنید.
• کامپیوترها در اجرای دستورات نسبت به انسان‌ها بسیار سریع‌تر هستند. این می‌تواند یک مزیت باشد.
• می‌توانید الگوریتم‌ها را برای کارهای مختلف برنامه‌ریزی کنید، به عبارت دیگر وظایف چندین انسان را انجام دهید. به عنوان مثال، می‌توانید الگوریتم‌ها را برای معامله در بازارهای متعدد به طور همزمان برنامه‌ریزی کنید.

اما معاملات خودکار بدون نقص نیست. در اینجا چندین معایب از اتوماتیک کردن معاملات شما آمده است:

• این کار دستخوش نظارت مداوم است. چرا که اتفاقات می‌توانند در بازار تغییر کنند، لذا شما باید استراتژی معاملاتی خود را درک کنید و عملکرد آن را به صورت مداوم نظارت کنید.
• اگر چیزی با نرم‌افزار یا الگوریتم شما اشتباه برود، می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود، اگر همچنان در حال اجرا باشد، نتوانید آن را خاموش کنید یا متغیرهای خاصی را برنامه‌ریزی نکرده باشید.
• بهینه‌سازی زیاد می‌تواند رخ دهد – این اتفاق افتاده که یک سیستم را به اندازه زیادی روی داده‌های تاریخی تنظیم کنید که احتمالاً در آینده کار نخواهد کرد. در این حالت، به طور خیلی خاص به داده‌هایی که بر روی آن تست شده‌اند کالیبره می‌شود. از آنجا که بیشتر تریدرها به سودآوری بزرگ‌تر نیاز دارند، بهینه‌سازی زیاد یک مشکل بسیار رایج است.
• معامله‌گران خودکار باید قادر به کدنویسی و توسعه استراتژی‌های معاملاتی باشند. این مهارت‌ها مجزا هستند و هر کدام زمانی برای یادگیری نیاز دارند. به سادگی یادگیری معامله دستی (و نه یادگیری کدنویسی) مسیری سریع‌تر به موفقیت ترید می‌باشد.

معاملات خودکار راهی سریع برای ثروت‌آفرینی نیست

تعداد زیادی از کلاهبرداری‌های مرتبط با معاملات خودکار و “ربات‌های معاملاتی” وجود دارد. از این‌ها مراقب باشید!

تقریباً تمام ربات‌ها و “مشاوران متخصص” که در اینترنت به فروش می‌رسند و هزاران دلار بهایشان است، تا یک سال دیگر در دسترس نخواهند بود. پول شما ناپدید خواهد شد و احتمالاً ربات هم تمام پول شما را در حساب شما از بین می‌برد.

چرا؟ به دلیل بهینه‌سازی زیاد. افراد ربات‌ها را ساخته، آن‌ها را در تست‌های عقب‌گردانی ارزیابی کرده و آن‌ها را تا نتایج شگفت‌آوری در داده‌های قیمت گذشته می‌رسانند. ربات سپس به عنوان یک راه برای شما برای کسب پول سریع به فروش می‌رسد. مشکل این است که معمولاً بر روی داده‌های بازار زنده و به طور زمان واقعی کار نمی‌کند. تنها شخصی که به سرعت پول درآورده می‌شود فروشنده ربات است.

از هر چیزی که با وعده‌های بازدهی بزرگ با کمی کار تبلیغ می‌شود، بپرهیزید. به خاطر داشته باشید که شما فقط در حال پرداخت هزینه اولیه ربات نیستید. اگر به آن دسترسی به حساب معاملاتی خود را بدهید، می‌تواند آسیب‌های بسیار بزرگتری به حساب شما وارد کند.

سوالات متداول

آیا معاملات خودکار مناسب من است؟

معاملات خودکار برای افرادی مناسب است که دوست دارند تجربه‌ای معاملاتی با قوانین بسیار واضح و بدون اختیار داشته باشند. همچنین برای افرادی مناسب است که دوست دارند عملکرد معاملاتی را نظارت کنند و خودشان معامله‌ها را انجام ندهند.

فکر کنید به عنوان یک معامله‌گر خودکار بیشتر مانند یک مدیریتی هستید که ناظر بر یک معامله‌گر (سیستم) هستید و هنگام نیاز، راهنمایی ارائه می‌دهید، به جای اینکه خودتان یک معامله‌گر باشید.

آیا معاملات خودکار سودآور است؟

می‌تواند سودآور باشد. مانند فعالیت معاملات دستی، معاملات خودکار به یک استراتژی برنده نیاز دارد. اما به علاوه، نیز به قوانینی نیاز دارد که به طور صحیح کد شده باشند و از خطاهایی که ممکن است عملکرد استراتژی را به خطر بیاندازند، مصون باشند.

آیا معاملات خودکار بر روی سهام قانونی است؟

بله، معاملات خودکار روی سهام قانونی است. در واقع، حدود ۶۰% تا ۷۳% از تمام معاملات سهام در ایالات متحده توسط برنامه‌های معاملات خودکار انجام می‌شود. شرکت‌های بزرگی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز از معاملات خودکار استفاده می‌کنند، همچنین تعداد زیادی از معامله‌گران خرده‌فروشی.

آیا برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خودکار باید بدانم چگونه کد بنویسم؟

به هر حال این به کمک می‌آید. اگرچه ابزارها و نرم‌افزارهای معاملات خودکاری آنلاین وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا سیستم‌های معاملات خودکار بسازید و راه‌اندازی کنید، اما این ابزارها اغلب ناقص هستند و پارامترها برای هر متغیر یا شرایطی که باید در زمان معاملات در شرایط بازار زنده در نظر گرفته شود، فراهم نمی‌کنند.

یک ربات معاملاتی چقدر سود می‌تواند کسب کند؟

بیشتر ربات‌های معاملاتی که آنلاین خریداری می‌شوند، ضعیف هستند. به ندرت در معاملات زنده کار می‌کنند. خالق ربات عملکرد بهینه‌شده را بر اساس شرایط تاریخی بازار انجام داده و سپس این موفقیت را برای شما بازاریابی می‌کند، بدون اثبات موفقیت ربات در بازار واقعی.

این به بیش‌بهینه‌سازی گفته می‌شود. این بدان معناست که ربات “تطبیق داده‌شده” شده است تا نتایج عالی را بر اساس داده‌های گذشته ارائه دهد، اما احتمالاً در آینده به خوبی عمل نخواهد کرد.

افکار نهایی در معاملات خودکار

معاملات خودکار به شما اجازه می‌دهد که کامپیوترتان به جای شما معامله کند. شما قوانینی را برای آن برنامه‌ریزی می‌کنید تا دنبال کند، و سپس برنامه را به بروکر خود متصل می‌کنید. اکثر پلتفرم‌های بروکرها این قابلیت را به طور یکپارچه در خود دارند.

مزیت اصلی معاملات خودکار این است که می‌تواند کم‌تر از معامله خودکار شما احساسی باشد – اگرچه این همیشه موردی نیست. معامله‌گران با تجربه در طول زمان یاد می‌گیرند که احساسات خود را مدیریت کنند.

از طرف دیگر، معاملات خودکار نیاز به کار و زمان اختصاصی دارد. نیاز به نظارت و شاید تغییر سیستم هنگامی که شرایط بازار خارج از شرایطی که استراتژی را بررسی کرده‌اید تغییر کرده‌اند. برای دیدن کدام یک از بروکرها برای معاملات خودکار مناسب است، نقد و بررسی بروکر ما را بررسی کنید.