Técnicas de Trading Basadas en el Volumen (Indicadores de Volumen)

¿Qué es el Volumen en el Mercado de Valores?

El volumen se refiere al número de acciones negociadas durante un período específico: 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mes, u cualquier otro período.

En el mercado de valores, el volumen se refiere al número de acciones negociadas durante un período específico. Por lo tanto, el volumen se muestra generalmente en relación al marco temporal, que puede ser de 1 minuto, 1 hora, una semana, un mes, o cualquier otro marco temporal que elijamos para operar.

Casi todas las plataformas de trading tienen un indicador de volumen debajo del gráfico de precios, generalmente en forma de un gráfico de barras. Estas barras están codificadas por colores para indicar si la acción del precio fue alcista o bajista durante ese marco temporal específico.

Por ejemplo, una barra verde en la sección de volumen indica que el precio cerró al alza, mientras que una barra de volumen roja muestra que el mercado fue bajista durante ese período de tiempo. También podemos utilizar la altura de la barra para determinar si el volumen está aumentando o disminuyendo. El volumen puede ser un factor importante en los «short squeezes», que es cuando el precio de una acción sube rápidamente.

La Teoría de Dow: El Papel del Volumen

El volumen confirma la tendencia correspondiente.

Si el volumen aumenta, esto asegura una tendencia al alza con precios en aumento. Por otro lado, la teoría establece que la creciente importancia con precios en descenso confirma una tendencia a la baja.

Por lo tanto, la fuerza de la tendencia del movimiento primario revela información sobre el volumen. Esta teoría es la base del análisis de volumen e indicadores de volumen. Sigue leyendo para aprender más.

Indicadores de Volumen

Aquí están los principales indicadores de volumen para el trading de acciones:

1. Indicador de Volumen de Saldo (OBV)

Este indicador reacciona a los cambios en el precio y el volumen. Vamos a revelar el proceso de cálculo del OBV. Si una vela cierra más alta que la anterior, se añade la magnitud de la vela actual al último Volumen de Saldo.

Por otro lado, se resta del volumen cuando la vela actual cierra por debajo de la vela anterior. El propósito de este indicador es determinar cambios de tendencia y analizar divergencias en el precio. La liquidez fluye hacia el valor cuando el precio sube, mientras que la liquidez se retira del valor cuando el precio cae.

¿Cómo operar con el indicador de Volumen de Saldo?

Este indicador funciona de tal manera que los cambios son visibles primero en el OBV antes de que se reflejen en los precios de las acciones al alza o a la baja. Por lo tanto, si el OBV rompe al alza, debes abrir una posición larga. En caso de una ruptura hacia abajo, por otro lado, debes posicionarte a la baja. A esto le llamamos operar en rupturas.

También puedes utilizar el indicador de Volumen de Saldo (OBV) para mostrar cambios de tendencia mediante la detección de divergencias entre el precio y el indicador.

A pesar de sus habilidades, los críticos del indicador OBV señalan que reacciona con retraso a cambios significativos en el volumen. Por ejemplo, después de los picos de volumen, el indicador como valor acumulativo pasa por un período de ajuste durante el cual su relevancia se ve limitada.

Si el volumen de operaciones fue alto antes y luego disminuye, el desarrollo del indicador se debilita y se vuelve más difícil identificar cambios en la dirección del OBV.

2. Tendencia Volumen-Precio

El VPT es un oscilador de impulso que tiene en cuenta el volumen de negociación de una acción determinada. Steven L. Kille es un técnico de gráficos estadounidense que desarrolló el indicador de tendencia volumen-precio, y se puede utilizar como indicador de tendencia.

En el indicador VPT, los cambios de precio entre dos marcos temporales se multiplican por el volumen de negociación y se acumulan con el resultado correspondiente de un período anterior. Los valores individuales del indicador fluctúan constantemente de arriba a abajo, se abren por encima de la línea cero y siempre son positivos en los días con ganancias de precio.

Por lo tanto, son negativos en los días con descensos de precio, siendo la fuerza del cambio de precio la que principalmente determina el movimiento de los valores individuales del VPT en comparación con el día anterior. De esta manera, el indicador VPT es un excelente complemento para otros indicadores de tendencia.

¿Cómo operar con el VPT?

Si el indicador VPT sube a territorio positivo, la tendencia sigue siendo estable. Sin embargo, si cae fuera de la zona positiva, entonces la tendencia se está debilitando. Si el indicador VPT continúa bajando hacia territorio negativo, la tendencia bajista continuará.

De manera similar, si el indicador VPT continúa aumentando en territorio negativo, indica el fin de la tendencia bajista. Si el indicador VPT muestra divergencias, puede que un cambio de tendencia sea inminente.

3. Indicador de Línea de Acumulación/Distribución (ADL)

La Línea de Acumulación/Distribución fue desarrollada por Mark Chaikin. El propósito de este indicador es mejorar las predicciones del indicador OBV. A diferencia del OBV, el ADL utiliza una fracción de volumen ponderada por precio.

De esta manera, cuanto más cambien los precios del activo subyacente, mayor será la participación del volumen utilizada en el cálculo. La teoría detrás del ADL es que los movimientos de tendencia sólidamente fundamentados siempre van acompañados de volúmenes crecientes, es decir, debido al creciente interés del mercado. Si esta relación se desequilibra, puede llevar a cambios en el equilibrio de poder en el mercado y, por lo tanto, a una reversión de la tendencia.

El volumen es un indicador líder confiable de posibles rupturas de zonas de consolidación. El volumen indica un flujo creciente de liquidez, lo que puede conducir al establecimiento de una tendencia. También señala un flujo de liquidez en descenso, lo que indica el fin de un movimiento.

¿Cómo operar con el indicador ADL?

El ADL tiene como objetivo representar el flujo de liquidez en el mercado. Caracteriza los altos volúmenes a través de la presión de compra y venta. Los analistas que desean evaluar correctamente estas dos fuerzas no pueden evitar incluir necesariamente el volumen en el cálculo de un indicador, lo que hace que el ADL sea ideal para identificar divergencias.

Si hay una desconexión entre el precio y el ADL, se puede concluir que el movimiento existente perderá fuerza. Esto se debe a que el volumen involucrado en los movimientos de precio ya no puede mantener la fortaleza de la tendencia.

4. UDV (Volumen Alza-Baja)

El indicador de volumen alza-baja, conocido como UDV, se basa en la idea de que el volumen de negociación siempre se desarrolla de acuerdo con la tendencia. Por lo tanto, mientras el volumen de ventas sea mayor con los cambios de precio en la dirección de la tendencia que con los cambios de precio en contra de la tendencia, la tendencia se mantiene.

Al igual que otros indicadores de volumen, el UDV intenta detectar divergencias. Si el volumen de ventas cambia mientras la tendencia de precios permanece igual, se vislumbra un posible fin del movimiento. Por lo tanto, siempre debes utilizar el indicador UDV en conjunto con otros indicadores.

Cómo operar con el UDV

Si el indicador UDV está en territorio positivo y el precio está en una tendencia alcista, considera esa tendencia como fuerte. De manera similar, si el indicador UDV es negativo y el precio está en una tendencia alcista, el movimiento se considera débil.

Por otro lado, si el indicador UDV es negativo y el precio es bajista, considera esa tendencia como fuerte. Además, si el indicador UDV está en territorio positivo y el precio es bajista, el movimiento se considera débil.

5. Oscilador Chaikin (ChO)

El Oscilador Chaikin es un desarrollo adicional del ADL. El ChO traduce los cambios en la línea de acumulación/distribución en señales de oscilador. Como hemos mencionado, el ADL es un indicador que relaciona los cambios de precio y el volumen.

El ChO parte de la teoría de Chaikin de que el volumen es el generador de movimientos de precios orientados por tendencias. En consecuencia, los cambios de precio acompañados de un bajo volumen son menos significativos que los movimientos de precios con un alto volumen. Por lo tanto, nos ayuda a identificar la fuerza y debilidad de las tendencias en una etapa temprana.

Cuanto más alto sea el precio de cierre y más lejos esté del centro, mayor será la presión de compra. Si está por debajo del punto medio del rango máximo, existe presión de venta, y lo llamamos distribución. Cuanto más lejos esté de la línea central, mayor será.

Esencialmente, el ChO mide la línea de acumulación/distribución de la convergencia/divergencia del promedio móvil (MACD). El indicador está diseñado para hacer visibles los cambios en el impulso de la línea de acumulación/distribución en una etapa temprana y presentarlos con dos tipos de señales.

En principio, este es un indicador MACD basado en el ADL. Por esta razón, podemos utilizar el ChO de la misma manera que el MACD.

Cómo operar con el Oscilador Chaikin

Recomendamos observar las señales de trading que vayan en la dirección de la tendencia al utilizar el ChO. Solo considere las señales de compra en una tendencia alcista y las señales de venta en una tendencia bajista. Cuando el indicador ChO sube por encima de la línea central, consideramos una posible señal de compra. Por el contrario, cuando el oscilador cae por debajo de la línea central, indica una posible señal de venta.

Conclusión

Por lo general, derivamos la mayoría de los indicadores de análisis técnico del precio; el volumen es una cantidad independiente. La mayoría de los traders probablemente estén familiarizados con el indicador clásico de volumen, que se muestra como el volumen negociado por período de forma vertical en un subgráfico. Por regla general, una tendencia alcista estable ocurre cuando los precios en aumento van acompañados de un aumento del volumen.

Lo mismo se aplica a las tendencias bajistas. En las fases de consolidación, el volumen negociado suele ser más bajo. Siempre es recomendable leer reseñas en línea antes de invertir en acciones u cualquier otra clase de activos. Nunca antes habíamos tenido acceso a toneladas de información creíble de fuentes confiables en cuestión de segundos, como podemos tener ahora.

Asegúrate de aprovechar eso para hacer inversiones precisas y, eventualmente, rentables. También es crucial saber cómo diferenciar una reseña fraudulenta de una genuina, ya que basarás tu decisión de inversión en esa reseña.

Esperamos que encuentres este artículo útil e informativo. Haznos saber cualquier pregunta o consulta que tengas en los comentarios a continuación. ¡Te deseamos lo mejor! ¿Quieres aprender más formas en que se puede utilizar el volumen? Los activos con alto volumen son importantes para la estrategia de scalping de opciones.