التداول التلقائي: ما هو، كيف يعمل، مزايا وعيوبه

التداول التلقائي: ما هو، كيف يعمل، مزايا وعيوبه

قد تكون قد سمعت أو قرأت عن المتداولين الذين “يأتمنون” استراتيجياتهم، وقد تكون متسائلاً عن كيفية فعل ذلك بالضبط ولماذا.

محتوى

أصبح التداول التلقائي منتشرًا على نطاق واسع، حيث يمثل 60-73% من جميع عمليات التداول في سوق الأسهم الأمريكي. في هذا المقال، سنستكشف لماذا أصبح التداول التلقائي شائعًا جدًا وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة في رموز التداول.

ينطوي التداول التلقائي (المعروف أيضًا بـ “التداول الخوارزمي”) على استخدام برنامج كمبيوتر لتنفيذ صفقات؛ حيث يتم تزويد البرنامج بقواعد لمتى يجب الدخول والخروج من المراكز وما هو حجم المركز المتاح للتداول. يتقن المتداولون التلقائيون الناجحون كلًا من البرمجة وتطوير واختبار استراتيجيات التداول.

Successful automated traders

في هذا المقال، سأقدم لك أمثلة على أنظمة التداول التلقائي وسأشرح كيف تختلف عن أنظمة التداول التقليدية. سأناقش أيضًا مزايا وعيوب التداول الخوارزمي مقابل التداول التقليدي.

ما هو التداول التلقائي؟

ينطوي التداول التلقائي على إنشاء استراتيجيات تداول للأسواق المالية تستند إلى قواعد محددة. قد تكون إنشاء وبرمجة تلك القواعد بسيطة أو صعبة، وذلك حسب تعقيد الاستراتيجية.

يجب تخطيط الصفقات التلقائية وفقًا لقواعد وبارامترات بسيطة يمكن للكمبيوتر فهمها. على سبيل المثال، يمكن أن تحدد استراتيجية تلقائية بسيطة شراء 100 سهم من الأسهم عندما يتحرك سعر الإغلاق اليومي أعلى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.

هذا يعني أن البرنامج سيبيع تلقائيًا الـ 100 سهم عندما تعبر الأسهم أدناه وتكون لديها إغلاق يومي أقل من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.

كلما كانت النظام أكثر تعقيدًا، كان من الصعب برمجة جميع القواعد. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين البشريين تحديد نمط الرسم البياني للمثلث بسرعة. بإمكانك بعد ذلك أن تخبر شخصًا بأن يشتري عندما يتحرك السعر أعلى المثلث. من ناحية أخرى، لا يعرف الكمبيوتر كيف يبدو المثلث ما لم تخبره من خلال القواعد.

لتطبيق نظام تداول المثلث بشكل تلقائي، ستحتاج إلى إخباره بمدى تحرك السعر (اتجاه صاعد أو هابط)، وكيف يبدو هذا التحرك، وعلى أي إطار زمني، قبل أن يتكون المثلث. بعد ذلك ستحتاج إلى تحديد أن موجات الأسعار تصبح أصغر حجمًا مما يخلق مظهرًا شبيهًا بالمثلث.

يجب أن يكون هناك أيضًا قيود زمنية أو تحليلات لتفادي أن يبحث الكمبيوتر عن أنماط الرسم البياني على مدى الشهر الماضي، على سبيل المثال، وليس على مدى العقد الماضي. ليس هناك مشكلة في تطوير برامج أكثر تعقيدًا، ولكن مهارة البرمجة المطلوبة تزيد.

يتم ربط البرنامج المُشفر بوسيط حتى يتمكن الكمبيوتر من تنفيذ الصفقات من خلال الوسيط، بشكل مشابه لما يفعله الشخص.

الاتصال بالبرمجيات بوسيط يتم بسهولة من خلال معظم منصات التداول التلقائي، بما في ذلك MetaTrader 4، وThinkorSwim، وNinjaTrader، وTradingView، وغيرها العديد. في معظم الحالات، يمكنك البرمجة مباشرة في المنصة، ومن ثم تنفيذ البرنامج بحيث يتداول حسابك.

Further reading

كيف يعمل التداول التلقائي

أحد العناصر الرئيسية في التداول التلقائي هو تضمين جميع المتغيرات والنظر في أكبر عدد ممكن من الاحتمالات عند برمجة استراتيجية. هناك العديد من الأشياء التي تفهمها وتأخذها للحساب ولكن يجهلها الكمبيوتر ولا يعرف كيف يبحث عنها.

فيما يلي بعض الأمور التي سترغب في النظر فيها عند التداول باستخدام نظام تلقائي. هذه ليست بأي حال قائمة شاملة، ولكنها بالإنماط يمكن أن تساعدك في ملء بعض الثغرات في نظامك إذا قررت برمجة واحد.

  • ما هو الحدث الدقيق الذي يخبر الكمبيوتر بالدخول في صفقة في لحظة معينة، وفقط في ذلك التوقيت؟
  • ما هو الحدث الدقيق الذي يخبر الكمبيوتر بالخروج من صفقة؟
  • ما هي أنواع الأوامر التي سيتم استخدامها؟ السوق، الحد، وقف الخسارة، الحد مع وقف الخسارة، أو غيرها؟
  • أي سوق سيتم التداول به برنامجك؟ هل هناك أمور يجب أو لا يجب أن يتداولها؟
  • كيف يتم تحديد حجم المركز؟ سيتم ذلك عن طريق نسبة من الحساب أم بمبلغ ثابت بالدولار أو السهم؟
  • كيف يتم التحكم في المخاطر؟ هل يتم استخدام وقف الخسارة؟ أين يتم وضعها؟
  • هل سيتداول برنامجك خلال أحداث أخبار رئيسية؟ غالبًا ما يحدث تقلب شديد وفروق أسعار كبيرة خلال مثل هذه الأوقات. يمكنك برمجة قواعد إما لوقف التداول والخروج من الصفقات قبل الأخبار، أو للاستفادة من الأخبار.
  • هل سيعمل البرنامج طوال النهار أو الليل، أم سيعمل فقط خلال ساعات معينة من اليوم؟
  • ما هو إدخال السعر للخوارزمية؟ هل يمكنه التداول مع كل تذبذب؟ فقط عند إغلاق شريط السعر (مدة 1، 5، 15 دقيقة إلخ)؟ أو مزيج من هذه؟
  • كيف يتم قياس تحركات الأسعار؟ من أدنى نقطة تذبذب إلى أعلى نقطة تذبذب؟ كيف يتم تحديد نقاط التذبذب العالية والمنخفضة (قد يساعد مؤشر زيجزاغ في ذلك)؟

هناك أيضًا برمجيات تداول تلقائية متاحة تسمح لك بإنشاء برنامج بقائمة من المتغيرات. على سبيل المثال، يمكنك اختيار الأصل، والإطار الزمني، والمؤشرات الفنية، وطريقة الدخول، وطريقة الخروج، وطريقة تحديد حجم المركز، وهلم جرا. تقوم البرمجيات بتجميع هذا في شيفرة يمكنك اختبارها على البيانات التاريخية لمعرفة ما إذا كانت جديرة بالتنفيذ.

software-compiles-this-into-a-code

يمكنك تحديث وضبط المعلمات حتى تكون مقبولة بالنسبة لك. غالبًا ما يُشار إلى هذه البرامج باسم “المعالجات السحرية”. تذكر أن المعالجات السحرية قد لا تتضمن جميع المتغيرات التي يجب عليك النظر فيها (مثل كيفية التعامل مع الخوارزمية حول الأخبار، على سبيل المثال).

هناك أيضًا خيار تشغيل استراتيجيتك التلقائية يدويًا حسب رغبتك للتداول وعدم التداول. يمكن أن يوفر هذا في بعض الأحيان بعض وقت البرمجة.

Further reading

مزايا وعيوب التداول التلقائي

هل التداول اليدوي أفضل من التداول التلقائي، أم العكس؟ دعونا نلقي نظرة على مزايا وعيوب التداول الخوارزمي.

هناك العديد من الأشياء التي تجعل من التداول التلقائي خيارًا جذابًا للمتداولين:

  • البرنامج ليس لديه عواطف. إذا تم برمجته بشكل جيد، يمكنك تشغيله دون أن تتدخل عواطفك الشخصية – أو هذا هو الفكرة على الأقل. لا يزال العديد من الأشخاص يشعرون بالإجهاد بسبب أداء خوارزميتهم، وقد يقومون بتغيير الشيفرة أو تشغيلها أو إيقافها عندما لا يفترض بهم ذلك. لذا لا تزال العواطف تلعب دورًا.
  • يمكنك اختبار القواعد من حيث الربحية نظرًا لأن القواعد معرفة جيدًا. استراتيجية تلقائية إما تعمل أو لا تعمل. نظرًا لعدم وجود تقدير، تنتج القواعد ربحًا أو لا تنتج. يمكنك مواصلة تعديل القواعد حتى تعمل.
  • الحواسيب أسرع بكثير في تنفيذ الطلبات من البشر. يمكن أن يكون هذا ميزة.
  • يمكنك برمجة الخوارزميات لأشياء مختلفة، عمل الوظائف التي يمكن أن يؤديها العديد من البشر في الوقت نفسه. على سبيل المثال، يمكنك أن تملك خوارزميات تداول تعمل في أسواق متعددة في نفس الوقت.

ولكن التداول التلقائي ليس بلا عيوب. إليك بعض سلبيات أتمتة تداولك:

  • ليس ذلك بدون تدخل. يمكن أن تتغير الأمور في السوق، لذا تحتاج إلى فهم استراتيجيتك للتداول التلقائي ومراقبة أدائها بشكل مستمر.
  • إذا حدث شيء خاطئ مع برنامجك أو خوارزميتك، فقد يعني ذلك خسائر كبيرة إذا استمر في العمل، ولا يمكنك إيقافه، أو نسيت برمجة متغيرات معينة.
  • يمكن أن يحدث التحسين المفرط — وهذا عندما تعدل النظام بشكل كبير على البيانات التاريخية بحيث يكون من غير المرجح أن يعمل في المستقبل. في هذه الحالة، يكون معايرًا بشكل محدد للبيانات التي تم اختبارها عليها. نظرًا لأن معظم المتداولين يريدون تحقيق أكبر أرباح ممكنة، فإن التحسين المفرط هو مشكلة شائعة جدًا.
  • يجب على المتداولين التلقائيين أن يكونوا قادرين على البرمجة وتطوير استراتيجيات التداول. هذه مهارات منفصلة، كل منها يحتاج وقتًا للتعلم. تعلم التداول يدويًا فقط (دون تعلم البرمجة) هو طريق أسرع نحو النجاح في التداول.

Further reading

التداول التلقائي ليس خطة للثراء السريع

هناك الكثير من الاحتيالات المرتبطة بالتداول التلقائي و”روبوتات التداول”. كن حذرًا من هذه!

تقريبًا جميع الروبوتات و”المستشارون الخبراء” التي تراها معروضة للبيع عبر الإنترنت مقابل مئات أو آلاف الدولارات لن تكون موجودة بعد عام من الآن. سيختفي أموالك، ومن المحتمل أن الروبوت قد خسر كل أموالك أيضًا في حسابك.

لماذا؟ بسبب التحسين المفرط. يقوم الأشخاص ببناء الروبوتات، ويجرون اختبارًا على البيانات التاريخية، ويحققون نتائج رائعة على بيانات الأسعار السابقة. ثم يتم بيع الروبوت كطريقة لك بأن تحقق أموالًا سريعة. المشكلة هي أنه عادةً ما لا يعمل على البيانات الفعلية في الوقت الحقيقي. الشخص الوحيد الذي يحقق أموالًا سريعة هو بائع الروبوت.

حذار من أي شيء يعد بعوائد كبيرة مع القليل من العمل. تذكر، ليس فقط تكلفة الروبوت التي تدفعها مقدمًا، إذا منحته الوصول إلى حساب التداول الخاص بك، يمكن أن يتسبب في أضرار أكبر هناك.

Further reading

أسئلة شائعة

هل يناسبني التداول التلقائي؟

التداول التلقائي مناسب للأشخاص الذين يحبون تجربة تداول تتضمن قواعد واضحة جدًا، بدون تقديرات. كما أنه مناسب للأشخاص الذين يحبون متابعة أداء التداول بدلاً من وضع الصفقات بأنفسهم.

فكر في المتداول التلقائي على أنه مدير يشرف على المتداول (النظام)، ويقدم التوجيه عند الحاجة، بدلاً من أن يكون تاجرًا بذاته.

هل التداول التلقائي مُربح؟

يمكن أن يكون مُربحًا. تمامًا مثل الأنشطة التداولية اليدوية، يتطلب التداول التلقائي استراتيجية فائزة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، يتطلب أيضًا قواعد تم ترميزها بشكل جيد وخالية من الأخطاء التي يمكن أن تهدد أداء الاستراتيجية.

هل التداول التلقائي للأسهم قانوني؟

نعم، التداول التلقائي للأسهم قانوني. في الواقع، حوالي 60% إلى 73% من جميع تداول الأسهم في الولايات المتحدة يتم عن طريق برامج التداول التلقائي. تستخدم الشركات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار الخاصة التداول التلقائي، بالإضافة إلى العديد من المتداولين الأفراد.

هل يجب أن أعرف كيفية البرمجة لأكون متداولًا تلقائيًا؟

بالتأكيد، الأمر يساعد. بينما هناك أدوات عبر الإنترنت وبرامج تداول تلقائي يمكنها مساعدتك في بناء وتنفيذ أنظمة تداول تلقائي، فإن هذه الأدوات في كثير من الأحيان غير كاملة ولا توفر معلمات لكل متغير أو سياق يجب عليك أن تأخذه في الاعتبار عند التداول في ظروف السوق الحية.

كم من المال يمكن للروبوت التداول أن يحققه؟

معظم الروبوتات التداول التي تشتريها عبر الإنترنت لا قيمة لها. نادرًا ما تعمل في التداول الحي. إن منشئ الروبوت قام بتحسين الأداء على ظروف السوق التاريخية، ثم قام بتسويق تلك النجاحات لك دون إثبات نجاح الروبوت في سوق العالم الحقيقي.

ويُطلق على ذلك مصطلح “التحسين المفرط”. وهذا يعني أن الروبوت “مُلائم” لتحقيق نتائج رائعة على البيانات الماضية، ولكن من غير المرجح أن يؤدي أداءً جيدًا في المستقبل.

Further reading

أفكار نهائية حول التداول التلقائي

يمكن للتداول التلقائي أن يتيح لك السماح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بالتداول بالنيابة عنك. تُبرمج قواعد له ليتبعها، ثم يتم ربط البرنامج بوسيطك. تحتوي معظم منصات الوسطاء على هذه الوظيفة مدمجة بالفعل.

الميزة الرئيسية للتداول التلقائي هي أنه يمكن أن يكون أقل عاطفية من التداول بنفسك، ورغم ذلك قد لا يكون هذا دائمًا الحال. يتعلم المتداولون الخبراء كيفية التحكم في عواطفهم مع مرور الوقت.

من ناحية أخرى، يتطلب التداول التلقائي الكثير من العمل والوقت المخصص. فهو يتطلب مراقبة النظام وربما تغييره عندما تتغير ظروف السوق خارج الظروف التي اختبرت الاستراتيجية عليها. تفضل بمراجعة مراجعات وسطاء الخاصة بنا لمعرفة أي منهم يُعتبر الأفضل للاستخدام في التداول التلقائي.

Further reading

×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is